第B242版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2014年10月24日 星期五 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)

 基金管理人:南方基金管理有限公司

 基金托管人:中国银行股份有限公司

 报告送出日期:2014年10月24日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期为2014年7月1日起至2014年9月30日止。

 §2 基金产品概况

 ■

 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方聚利”。

 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

 ■

 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 ■

 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 ■

 注:基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

 ■

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。

 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 7月中采制造业PMI创年内新高,但随后8、9月PMI转为下行,货币金融数据低于预期,房地产销售持续低迷。CPI同比增速从5月的2.48%连续3个月下行至8月的1.99%,PPI同比也在8月转为下行。8月以来经济增长和通胀双双向下,构成了利率曲线进一步下行的基础。债券市场在3季度延续牛市行情,打破了过去3年3季度下跌的魔咒。10年国开和10年国债收益率均创年内新低。7、8月信用债表现优于利率债,信用利差显著下降,9月信用利差有所回升。 展望4季度,国务院降低融资成本的政策定调实质上为债市投资者提供了一个期权保护,利率债供需关系会较3季度明显改善,在相对宽松的货币环境下,利率曲线有望迎来陡峭化震荡下行的走势。信用债层面,4季度信用债供给量可能进一步下降,银行理财有望维持旺盛的需求,但目前信用利差已经处于历史较低水平,继续压缩的空间非常有限,预计4季度信用债收益率主要跟随利率债波动,其中城投债受益供给下降可能表现相对较好。 投资运作上,南方聚利1年定期开放债券基金在3季度操作相对稳定,组合久期和杠杆比例均保持在前期较低的水平。我们将在11月开放期前进一步降低组合的久期和持仓比例,开放期后,我们将积极建仓,预计组合持仓规模和久期将比3季度末有非常明显的上升。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 本报告期南方聚利1年定期开放债券基金净值增长率为2.46%,同期业绩比较基准增长率为 1.03%。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

 ■

 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 注:本基金本报告期末未持有股票。

 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 注:本基金本报告期末未持有股票。

 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 ■

 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 ■

 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 注:本基金本报告期末未持有贵金属。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 注:本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 注:本基金本报告期内未投资国债期货。

 5.10 投资组合报告附注

 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

 5.10.3 其他资产构成

 ■

 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 注:本基金本报告期末未持有股票。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

 ■

 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

 注:基金管理人未持有本基金份额。

 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

 §8 备查文件目录

 8.1 备查文件目录

 1、南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同

 2、南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)托管协议

 3、南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2014年3季度报告原文

 8.2 存放地点

 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33层

 8.3 查阅方式

 网站:http://www.nffund.com

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved