基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2014年10月24日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(2011年4月27日至2014年9月30日)
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注:按照基金合同规定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2011年10月27日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于债转股及市值波动的原因,可转债债券型证券投资基金在短期内出现过持有一家上市公司的股票市值超过基金资产净值的百分之十的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,转债市场继续延续上涨的态势,并且创出年内的新高,个别转债表现出比较强劲的上涨动力。借助股票沪港通及混合所有制改革的实施,蓝筹股转债继续上攻,同时其他转债在经历调整后,也有所表现。
三季度,组合逐渐摆脱前期不利因素的影响,收益有大幅度的改观,不仅弥补了年初以来形成的亏损,而且经过调整,组合结构慢慢与市场节奏相适应,有望在后期有更好的表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为12.62%,同期业绩比较基准收益率为4.09%,基金表现领先基准8.53%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
四中全会召开在即,沪港通、地方债发行、房贷政策放松等等逐渐进入落实阶段,同往年一样,十月中下旬市场将进入政策敏感期,各项宏观政策的具体实施细则,会对市场的预期产生较大的影响。
市场的流动性处于较宽松阶段,估计在四中全会前后较长一段时间不会有大的变化,降低实体经济融资成本仍将是市场的主基调。股票和债券市场都会有良好表现,转债市场兼具股性和债性,因此各投资主体会将对股票和债券的不利预期排除掉,而将各种有利预期寄托在转债市场,因此转债市场乐观度会更高。我们会继续调整组合结构,并适当地加大杠杆。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
石化转债发行人中国石化2014 年1 月13 日发布公告:国务院对山东省青岛市“11?22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故调查处理报告已作出批复,同意国务院事故调查组的调查处理结果,对中国石化及当地政府的48名责任人分别给予纪律处分,对涉嫌犯罪的15名责任人移送司法机关依法追究法律责任。根据国务院事故调查组的统计,本次事故造成直接经济损失人民币75,172万元,公司将承担其相应赔偿责任。
平安转债发行人中国平安2013年10月14日公告其控股子公司平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)近日收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》(〔2013〕48号)。中国证券监督管理委员会决定责令平安证券改正及给予警告,没收其在万福生科(湖南)农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元,并处以人民币5,110万元的罚款,暂停其保荐业务许可3个月。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为该处罚不会对公司的投资价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述可转债的投资判断未发生改变。
本报告期内,本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金合同;
华宝兴业可转债债券型证券投资基金招募说明书;
华宝兴业可转债债券型证券投资基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
8.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2014年10月24日