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2014年10月24日 星期五 上一期  下一期
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金元惠理核心动力股票型证券投资基金

 基金管理人:金元惠理基金管理有限公司

 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

 报告送出日期: 二〇一四年十月二十四日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

 §2 基金产品概况

 ■

 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 ■

 注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

 (2)本基金选择中证100指数作为股票投资部分的业绩基准,选择中债总指数作为债券投资部分的业绩基准,复合业绩比较基准为:

 中证100指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%;

 (3)本基金合同生效日为2010年2月11日。

 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 金元惠理核心动力股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

 (2010年2月11日至2014年9月30日)

 ■

 注:(1)本基金合同生效日为2010年2月11日;

 (2)基金合同约定的投资比例为股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%;本基金的建仓期系自2010年2月11日起至2010年8月10日止,在建仓期末和本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

 ■

 注:1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日;

 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

 本基金资产净值为4,166.07万元,连续三十七个工作日低于五千万元。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 本报告期,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等,重视交易执行环节的公平交易措施,启用投资交易系统中的公平交易模块,以确保公平对待各投资组合。在报告期内,本管理人对不同投资组合的交易价差、收益率进行分析,公平交易制度总体执行情况良好。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《异常交易监控与报告制度》。本报告期,根据制度的规定,对交易进行了监控,未发现异常交易行为。

 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

 本基金一直按照基金合约要求,采取稳健的投资策略,争取为基金投资者取得较好收益。我们对主动管理部分采取精选个股方法,选取业绩稳定,具有长期投资价值的公司进行投资。

 4.5 报告期内基金的业绩表现

 报告期,本基金份额净值增长率为11.18%,业绩比较基准收益率为8.36%。

 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 决策层对经济目标的表态产生了较好的预期管理效果,这一度降低了市场对经济失速风险的担忧,提振了市场情绪。但是,这种与基本面中期趋势相悖的情绪回暖难以持续,随着近期数据公布:一方面,投资品价格与产量的高频数据显示经济依然疲弱,缺乏上行动力,而电厂用煤与发电量等高频数据反弹则受到高温因素干扰;另一方面,房地产领域的主要数据显示,经济失速的阴影仍然难以消除。

 配置坚持防御为本。基本面的中期趋势与房地产风险释放没有改变,配置上仍应偏重于防御性和确定性强的板块。重点配置大消费板块。如乘用车销量超预期的汽车,以及农业、食品饮料、医药、旅游、服饰等基本面有望回升且兼具一定估值优势的行业。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

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 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 ■

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 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 本基金本报告期末未持有债券。

 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 本基金本报告期末未持有债券。

 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 本基金本报告期末未投资贵金属。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未投资权证。

 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 本基金本报告期末未投资股指期货。

 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

 本基金本报告期末未投资股指期货。

 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 5.10.1 本基金投资国债期货的投资政策

 本基金本报告期末未投资国债期货。

 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 本基金本报告期末未投资国债期货。

 5.10.3 本基金投资国债期货的投资评价

 本基金本报告期末未投资国债期货。

 5.11 投资组合报告附注

 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 1、关于上海家化(代码:600315)的处罚说明:

 A.经查,2008年4月至2013年7月,公司与吴江市黎里沪江日用化学品厂发生采购销售、资金拆借等关联交易。中国证券监督管理委员会上海监管局发现公司在上述行为中存在以下问题:1、公司未在相应年度报告中对关联方沪江日化及与其发生的关联交易进行披露2、公司未对与沪江日化发生的采购销售关联交易进行审议并在临时公告中披露3、2009年度公司未对与沪江日化发生的累计3000万元资金拆借关联交易进行临时公告披露。

 B.公司涉嫌未按照规定披露信息。

 C.上海证券交易所上市公司监管一部《关于上海家化联合股份有限公司的监管工作函》,函中提到公司披露了事后审核类公告《五届十五次董事会决议公告》。公告显示,公司董事王茁对其中两项议案投反对票。我部事后审核发现,该公告未按本所《股票上市规则》第8.1.4条规定披露董事反对的理由。现根据《股票上市规则》第2.12条的规定,就相关披露事项向公司要求如下: 一、请公司核实董事王茁的反对理由,并按照《股票上市规则》第8.1.4条的规定对外披露; 二、请公司核实并披露公司五届十五次董事会的会议程序是否符合《公司法》和公司章程的有关规定。

 D.经查明,上海家化联合股份有限公司(以下简称“上海家化”或“公司”)针对媒体报道的“上海家化股东平安信托有限责任公司(以下简称“平安信托”)将在最近一年中对其套现”事项,于5月23日在公司网站上发布声明,称主要股东平安信托没有减持公司股票的计划。主要股东的减持计划属于市场敏感信息,可能对公司股票价格产生较大影响,公司早于指定媒体在其网站上披露上述事项的行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第2.1条、第2.14条、第11.5.5条有关规定。另经查明,董事长谢文坚、董事会秘书冯珺未能勤勉尽责,对公司的上述信息披露违规行为负有主要责任, 其行为违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.1.5条、第3.2.2条的规定以及在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中做出的承诺,我部对此予以关注。

 以上行为遭到监管层处罚。现做出说明如下:

 A.投资决策程序:基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案,综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配,同时在研究部的支持下,对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析,最终构建投资组合。

 B.基金经理遵循价值投资理念,看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司短期负面影响有限,再者公司经营多元化,涉及多个领域,受到处罚不会对整体的业绩造成持续的影响,因此继续持有公司股票。

 2、关于民生银行(代码:600016)的处罚说明:

 江苏汇鸿国际集团有限公司作为相关债务融资工具发行人,在债务融资工具存续期间,未合规披露子公司中融信佳对外担保信息。主承销商中信银行、民生银行、广发银行在尽职调查中未将中融信佳对外担保情况作为或有事项进行专项了解,亦未辅导企业在募集说明书中披露上述情况。锦天城律师事务所为江苏汇鸿两期债务融资工具出具了法律意见书,但未对中融信佳对外担保情况进行核实。根据相关自律规定,经交易商协会秘书处专题办公会审议决定,给予江苏汇鸿诫勉谈话处分,并处责令改正;给予主承销商中信银行、民生银行、广发银行诫勉谈话处分,并处责令改正;给予锦天城律师事务所诫勉谈话处分,并处责令改正。

 以上行为遭到监管层处罚。现做出说明如下:

 A.投资决策程序:基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案,综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配,同时在研究部的支持下,对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析,最终构建投资组合。

 B.基金经理遵循价值投资理念,看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司短期负面影响有限,再者公司经营多元化,涉及多个领域,受到处罚不会对整体的业绩造成持续的影响,因此继续持有公司股票。

 3、关于中国平安(代码:601318)的处罚说明:

 平安证券有限责任公司在万福生科(湖南)农业开发股份有限公司发行上市项目中没有遵循“合规经营、公开透明”的原则。

 以上行为遭到监管层处罚。现做出说明如下:

 A.投资决策程序:基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案,综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配,同时在研究部的支持下,对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析,最终构建投资组合。

 B.基金经理遵循价值投资理念,看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司短期负面影响有限,再者公司经营多元化,涉及多个领域,受到处罚不会对整体的业绩造成持续的影响,因此继续持有公司股票。

 4、关于招商银行(代码:600036)的处罚说明:

 A.林州重机集团股份有限公司作为债务融资工具发行人,在债务融资工具存续期间,因减资事项涉及重大事项信息披露延迟及持有人会议延迟召开等情形。主承销商招商银行、中信银行在后续管理工作中未充分尽职履责。根据相关自律规定,经交易商协会秘书处专题办公会审议决定,给予林州重机通报批评处分,并处责令改正,给予直接责任人曹庆平诫勉谈话处分;给予主承销商中信银行、招商银行诫勉谈话处分,并处责令改正。

 B.一、24家企业及信用增进机构涉及未按期披露相关财务信息。其中,江苏凤凰出版传媒集团有限公司、北京市海淀区国有资本经营管理中心、哈尔滨排水集团有限责任公司等机构延迟披露2014年一季报;辽宁方大集团实业有限公司、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、伊犁农四师国有资产投资有限责任公司、天津市津荣天宇精密机械有限公司、山西省国新能源发展集团有限公司、天津物产国际能源发展有限公司、赣州发展投资控股集团有限责任公司、浙江昆仑控股集团有限公司、江阴市公有资产经营有限公司、天津市亚安科技股份有限公司、东辰控股集团有限公司、云南工投集团动力配煤股份有限公司、黑龙江中盟集团有限公司、山东胜通集团股份有限公司、兴源轮胎集团有限公司、山东垦利石化集团有限公司、江苏华东有色投资控股有限公司、湖南省丰康生物科技股份有限公司、青岛港(集团)有限公司等机构延迟披露2013年年报及2014年一季报;哈尔滨供水集团有限责任公司延迟披露14年一季报,按期披露的2013年报未经有资质会计师事务所审计;重汽集团福建专用车有限公司未能按期披露2013年报,2014年一季报披露时间早于13年报。二、招商银行因自身工作操作疏忽导致其主承的大冶有色金属集团控股有限公司2013年报及2014年一季报未能按期披露。

 以上行为遭到监管层处罚。现做出说明如下:

 A.投资决策程序:基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案,综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配,同时在研究部的支持下,对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析,最终构建投资组合。

 B.基金经理遵循价值投资理念,看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司短期负面影响有限,再者公司经营多元化,涉及多个领域,受到处罚不会对整体的业绩造成持续的影响,因此继续持有公司股票。

 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

 5.11.3 其他各项资产构成

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 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转转债券。

 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

 本报告期间内基金管理人未用固有资金投资本基金。

 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 本报告期间内基金管理人未用固有资金投资本基金。

 §8 影响投资者决策的其他重要信息

 1、2014年7月19日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jyvpfund.com上公布金元惠理核心动力股票型证券投资基金2014年第2季度报告;

 2、2014年8月25日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jyvpfund.com上公布金元惠理核心动力股票型证券投资基金2014年半年度报告(正文);

 3、2014年9月25日,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jyvpfund.com上公布金元惠理核心动力股票型证券投资基金更新招募说明书[2014年2号]。

 §9 备查文件目录

 9.1 备查文件目录

 1、《金元惠理核心动力股票型证券投资基金基金合同》;

 2、《金元惠理核心动力股票型证券投资基金托管协议》;

 3、《金元惠理核心动力股票型证券投资基金招募说明书》。

 9.2 存放地点

 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室。

 9.3 查阅方式

 http://www.jyvpfund.com

 金元惠理基金管理有限公司

 二〇一四年十月二十四日

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