基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　报告送出日期：2014年10月24日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

　§2 基金产品概况

　■

　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

　■

　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　汇添富增强收益债券A

　■

　汇添富增强收益债券C

　■

　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　■

　注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（２００８年３月６日）起６个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

　2、本基金自2009 年9 月15 日起增加C 类收费模式，该类别基金的累计份额净值增长率和业绩比较基准收益率自2009 年9 月15 日起计算。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　■

　注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

　2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

　3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

　本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

　本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，由于专户到期清盘导致。经检查和分析未发现异常情况。

　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　三季度以来经济再次出现走弱迹象，8月份工业增加值同比仅增长6.9%，跌至仅次于2008年金融危机时的水平，通胀水平维持在低位徘徊，尽管财政和货币政策在二季度以后放松力度有所加大，但受房地产和民间投资增长乏力的影响，固定资产投资增速持续回落并不断创出近年来的新低。在经济下行压力增加的背景下，货币政策继续保持宽松态势，央行公开市场操作利率再度出现下调，同时对房地产市场的贷款限制也有所松动，但政策效果有待观察。此外，随着美国经济向好和就业市场改善，市场对美联储加息的预期逐渐增强，三季度美元兑主要货币汇率出现大幅升值，美元指数单季度涨幅达到7.7%，全球股市波动加剧，主要商品大幅下跌。

　三季度债券市场先跌后涨，7月份债券市场一度出现较大幅度下跌，但之后受宏观数据偏弱和货币政策进一步趋于宽松的影响，债券收益率稳步下降，各类债券收益率普遍下行，收益率曲线进一步平坦化，中债综合指数季度涨幅为1.6%。同时，股票市场同样受益于政策放松和改革预期，三季度股票市场出现大幅反弹走势，上证指数涨幅超过15%，带动可转债大幅上涨。本基金三季度保持了较高的杠杆，维持较高的久期，继续超配了利率债，同时对可转债进行较为积极的操作，大幅跑赢了业绩基准。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　报告期内，本基金A级净值增长率为2.79%，C级净值增长率为2.74%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　四季度是非常关键的时期，从外部环境看，美国经济表现预计波澜不惊，但美元的升值趋势已经形成，全球的风险偏好亦有降低的迹象，预计未来美元利率水平逐渐上升是大概率事件，全球的资金流向以及资产市场的反应需要密切关注。从国内经济前景看，尽管房地产政策三季度以来已经明显放松，但市场是否会逐渐转暖有待观察，同时，目前实体经济融资成本依然明显偏高，很多企业的盈利能力不及资金成本，这会继续抑制企业的投资意愿，预计四季度内需仍会偏弱，但在美国经济向好的影响下外需存在好于预期的可能。总体看，四季度经济仍将维持低位徘徊走势，通胀也不会有明显的上升压力，货币政策将延续结构性放松的基调，货币市场利率水平有望继续下行，但全面降息降准的概率较低。

　今年以来债券市场总体保持慢牛格局，收益率水平较去年末已经出现了大幅下降，从经济走势前景和进一步降低实体经济融资成本的必要性来看，债券市场的牛市基础依然存在，未来债券收益率仍有进一步下降空间，但从四季度来看，资金面会受季节性因素影响较三季度略有收紧，并且市场还面临收益率曲线过于平坦、信用利差过窄等因素制约。同时股票市场经过三季度大幅反弹以后，四季度面临的不确定性也会明显增加，可转债波动可能会有所加剧。因此，短期内有必要适度防范风险，本管理人将坚持价值投资的理念，重视绝对收益目标，积极调整组合结构，控制组合下行风险，为明年做好战略布局，力争为投资者创造持续稳定的收益。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

　■

　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　注：本基金本报告期末未持有股票投资。

　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　注：本基金本报告期末未持有股票投资。

　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　■

　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　■

　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　■

　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　注：本基金本报告期末未持有权证。

　5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　5.9.1 本期国债期货投资政策

　本基金本报告期内未投资国债期货。

　5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　注：报告期末本基金无国债期货持仓。

　5.9.3 本期国债期货投资评价

　本基金本报告期内未投资国债期货。

　5.10 投资组合报告附注

　5.10.1

　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　5.10.2

　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　5.10.3 其他资产构成

　■

　5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　■

　5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　注：本基金本报告期末未持有股票投资。

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　注：本基金的基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。

　§8 备查文件目录

　8.1 备查文件目录

　1、中国证监会批准汇添富增强收益债券型证券投资基金募集的文件；

　2、《汇添富增强收益债券型证券投资基金基金合同》；

　3、《汇添富增强收益债券型证券投资基金托管协议》；

　4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

　5、报告期内汇添富增强收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

　6、中国证监会要求的其他文件。

　8.2 存放地点

　上海市富城路 99 号震旦国际大楼21 楼 汇添富基金管理股份有限公司

　8.3 查阅方式

　投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com 查阅，

　还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

　汇添富基金管理股份有限公司

　2014年10月24日