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2014年10月24日 星期五 上一期  下一期
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鹏华双债加利债券型证券投资基金

 基金管理人:鹏华基金管理有限公司

 基金托管人:北京银行股份有限公司

 报告送出日期:2014年10月24日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

 §2 基金产品概况

 ■

 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

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 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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 注:业绩比较基准=三年期银行定期存款利率(税后)+2%

 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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 注:1、本基金基金合同于2013年5月27日生效。

 2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。

 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 2014年三季度我国债券市场整体延续上涨行情,但波动有所加大。与上季度末相比,中债总财富指数上涨1.62%。本季度收益率曲线中长端下行明显,利率债收益率曲线形态也较二季度末更加平坦化;各期限及评级信用债收益率均有下降,但中高评级信用债更受投资者欢迎。市场走出以上行情主要源于7月公布的年中金融、经济数据表现抢眼,市场对经济企稳反弹预期强烈,导致7月份债券市场出现一定幅度调整;但随着后期宏观数据的陆续公布,市场对经济乐观预期不断减弱,加之央行维持了宽松的货币政策,使得债券市场重拾升势。

 本季度权益及可转债市场表现较好,沪深300指数及创业板指数分别上涨15.14%和20.31%,可转债亦跟随正股整体出现较大幅度上涨。本报告期内基金以持有中等评级信用债为主,组合久期保持中性,对权益类市场投资进行了少量参与。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 本季度基金份额净值增长率为3.27%,基准增长率为1.58%。

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 展望四季度,预计美国经济将延续低速增长格局,欧洲经济的复苏可能仍然乏力,外围的整体形势难以使我国的出口增速出现系统性的提升。国内方面,经济仍然缺乏有效的内生增长动力,房地产新政能否拉动投资仍有待观察,制造业投资在产能过剩的情况下总体低迷,消费增速可能继续呈现低位徘徊态势。所以我们预计四季度国内经济表现仍会在低位徘徊。在财政政策空间不大的情况下,货币政策保持定向宽松的可能较大。

 从债券市场情况看,经济增长疲弱和流动性宽松会继续为债券市场形成支撑。如果货币政策能够继续推动市场短期利率下降,债券收益率曲线可能会再次整体有所下移。但是需密切关注未来稳增长政策的推进力度,如果出现明显加速,可能会通过市场预期变化或资金面变化为债券市场带来调整压力。对于权益和可转债市场,政策预期和流动性宽松是推动权益市场上涨的重要因素,在缺乏经济基本面支撑的情况下,市场存在着一定的波动风险。

 基于以上判断,我们将在下季度保持对权益类市场适度参与的态度;在债券市场方面将基本保持目前的配置并进行适当调整。同时,我们将密切跟踪市场的变化,适时调整各类资产的投资比重,争取为投资者带来更好的回报。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

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 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 注:本基金本报告期末未持有股票。

 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 注:本基金本报告期末未持有股票。

 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 注:本基金本报告期末未持有贵金属。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 注:本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 5.9.1 本期国债期货投资政策

 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

 5.9.3 本期国债期货投资评价

 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

 5.10 投资组合报告附注

 5.10.1

 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

 5.10.2

 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

 5.10.3 其他资产构成

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 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 注:本基金本报告期末未持有股票。

 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

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 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 注:截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金份额。

 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

 §8 备查文件目录

 8.1 备查文件目录

 (一)《鹏华双债加利债券型证券投资基金基金合同》;

 (二)《鹏华双债加利债券型证券投资基金托管协议》;

 (三)《鹏华双债加利债券型证券投资基金2014年第3季度报告》(原文)。

 8.2 存放地点

 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司

 北京市西城区金融大街丙17号北京银行股份有限公司

 8.3 查阅方式

 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com)查阅。

 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。

 鹏华基金管理有限公司

 2014年10月24日

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