基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　报告送出日期：二〇一四年十月二十四日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

　§2 基金产品概况

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　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

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　注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；

　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金

　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　（2013年9月4日至2014年9月30日）

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　注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

　公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

　公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

　报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

　4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

　7月份伊始，陆续公布的经济数据开始呈现经济企稳态势，房地产行业取消限购政策亦落地，市场对经济下行的悲观预期释放，包括降息、降准等在内的微刺激政策预期加强，传统周期性行业短期走出了一波快速上涨的行情。虽然8月份公布的经济数据好坏参半，但市场的关注焦点已经转移到改革上来，市场风险偏好不断提升；同时以7月份为分水岭，A股市场逐步告别过去几年存量资金博弈为主的行情演绎，开始了一波增量资金推动的行情，机构加仓、融资额度提升、产业资本介入和散户资金流入四股洪流造就了三季度的大行情。由于经济数据不佳，8月份以来的行情仍然以改革、新兴产业和主题投资为导向，结构分化严重。

　本基金在三季度初期预见到了市场的上行趋势，因此将仓位提高到了较高水平，也捕捉了一些个股的结构性投资机会，但由于对主题投资热情的考虑略显不足，三季度后期净值弹性稍弱。总体来看，三季度基金净值表现优于业绩比较基准。

　从策略的角度来看，在微刺激的经济政策背景下，经济不会失速或已经成为市场的共识，无风险利率和盈利趋势可能都不会对市场造成超预期的负面冲击，而改革预期强化下的无风险偏好仍有提升空间，因此仍然对四季度的行情持乐观态度，十八届四中全会可能超预期的改革举措和沪港通将是市场接下来的最大催化剂。另外，从市场资金供给来看，赚钱效应导致的增量资金流入仍未结束，但未来行情仍将呈现结构化的特征，考虑到三季度部分主题投资标的泡沫化趋势，四季度的配置计划将主要向成长类和价值类的蓝筹集中。

　4.5报告期内基金的业绩表现

　截至2014年9月30日，本基金份额净值为1.149元，本报告期份额净值增长率为11.01%，同期业绩比较基准增长率为8.98%。

　§5投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　本基金本报告期末未持有股指期货。

　5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　本基金本报告期末未持有国债期货。

　5.11投资组合报告附注

　5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

　5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

　5.11.3其他资产构成

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　5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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　5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

　5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

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　注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

　2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

　7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。

　§8备查文件目录

　8.1备查文件目录

　1、中国证监会批准交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金募集的文件；

　2、《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金合同》；

　3、《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金招募说明书》；

　4、《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金托管协议》；

　5、关于募集交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金之法律意见书；

　6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

　7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

　8、报告期内交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

　8.2存放地点

　备查文件存放于基金管理人的办公场所。

　8.3查阅方式

　投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。