基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年十月二十四日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏收益债券(QDII)A:
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华夏收益债券(QDII)C:
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏海外收益债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012年12月7日至2014年9月30日)
华夏收益债券(QDII)A
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华夏收益债券(QDII)C
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
3季度,亚洲债券市场整体震荡上扬。7、8月份亚洲债市延续了2季度末走势,在中东局势恶化的影响下,亚洲信用债市场阶段性小幅回调。9月初开始,投资者开始担心美国加息时点提前到来,苏格兰独立公投等地缘政治因素使市场情绪变差,美国10年国债收益率上行,亚洲信用债市场跟随走弱,其中南亚国家债券表现较差。9月下旬,美国公布的经济、就业等数据弱于预期,美联储重申未来一段时间内保持高度宽松并下调了经济增速预期,投资者对加息的紧张情绪有所缓解,市场趋于稳定。
报告期内,本基金在季初保持了较高仓位,且增加了组合久期。8月中旬开始,考虑到市场可能提前对未来美国结束量化宽松政策有所反应,同时中国地产行业基本面未明显改观,本基金逐步降低了组合久期并减持中资地产债,适当增持工业券种和南亚国家的短久期债券。9月,本基金加大一级市场新券的参与力度,获得一定收益。此外,本基金在7月大幅增加了外汇对冲比例,并在9月逐步获利了结。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2014年9月30日,华夏收益债券(QDII)A基金份额净值为1.068元,本报告期份额净值增长率为1.04%;华夏收益债券(QDII)C基金份额净值为1.060元,本报告期份额净值增长率为0.86%,同期业绩比较基准增长率为1.07%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望4季度,美国将在10月份结束量化宽松政策,届时市场波动可能加剧。预计美国高收益债券基金的大规模赎回趋势在4季度仍将持续,亚洲债券市场将会受到一定波及。
4季度,本基金仍将保持谨慎,维持短久期策略,降低组合波动率。此外,考虑到中国地产市场较为疲弱,政府有可能推出更强的刺激政策,本基金将积极关注并适时重新增持中资地产债。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
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注:本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息,未提供评级信息的可适用内部评级。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
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注:①债券代码为ISIN码。
②数量列示债券面值,外币按照期末估值汇率折为人民币,四舍五入保留整数。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
金额单位:人民币元
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5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内披露的主要事项
2014年7月1日发布关于华夏海外收益债券型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告。
2014年7月19日发布华夏基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的公告。
2014年8月21日发布华夏基金管理有限公司公告。
2014年8月27日发布关于华夏海外收益债券型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告。
2014年8月28日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增吉林银行股份有限公司为代销机构的公告。
2014年9月3日发布关于华夏海外收益债券型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告。
2014年9月6日发布华夏基金管理有限公司公告。
2014年9月9日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增包商银行股份有限公司为代销机构的公告。
2014年9月11日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为代销机构的公告。
2014年9月13日发布华夏基金管理有限公司公告。
8.2 其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2014年3季度,华夏基金持续保持较为稳健的投资风格并继续以客户需求为导向,努力提高客户资金管理的便利性:(1)活期通客户端V2.0版本上线,为客户打造财富管理和生活管理的移动金融服务平台;(2)网上交易平台上线中国银行卡的开户及交易功能,提高客户使用的便利性;(3)与银联通合作“全民付金融超市”项目,在银联通的服务支持下,向客户提供基金直销交易功能以及信息服务。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1中国证监会核准基金募集的文件;
9.1.2《华夏海外收益债券型证券投资基金基金合同》;
9.1.3《华夏海外收益债券型证券投资基金托管协议》;
9.1.4法律意见书;
9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一四年十月二十四日