注:陕西金辉投资管理有限公司的三个实盘展示账户在2014海通期货“笑傲江湖”长期业绩鉴证平台的量化组中稳居前列。优秀的业绩源于他们形成了自己独有的价值判断体系和投资风格。
在金辉投资董事长兼首席执行官阮杰看来,交易者要走向稳健盈利除了具备严格的纪律性、良好的执行力以及对价格变化的科学认知,还应具备对基本面资讯的敏感性和对宏观全局的把握。他认为程序化交易将成为未来期货市场的一个亮点,是期货市场提高市场竞争力、提高客户盈利率的新途径。
目前金辉投资主要应用两套交易策略,以指标识别和数理识别为主,交易周期为日内与隔夜策略配比互补,在分散风险的同时争取利润最大化。他们认为判断一套策略的优劣应关注:胜率、交易次数、盈亏比、最大回撤比例以及连续亏损比例等指标,而系统陷阱主要在于过度单一地追求某项指标的突出。金辉投资以策略决定仓位轻重,一般仓位控制在35%左右,对风险有严格监控,可接受的最大回撤是-15%。(海通期货 肖小珊)