基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

　基金托管人：中国银行股份有限公司

　送出日期：2014年08月29日

　§1 重要提示及目录

　1.1 重要提示

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　§2 基金简介

　2.1 基金基本情况

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　2.2 基金产品说明

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　2.3 基金管理人和基金托管人

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　2.4 信息披露方式

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　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要会计数据和财务指标

　单位：人民币元

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　注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　3、本基金根据每日基金收益情况以每万份基金收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付。

　4、本基金基金合同生效日为2014年3月20日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　注：1、本基金收益分配是按日结转份额。

　2、本基金的业绩比较基准中，通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。根据财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知（财税〔2008〕132号）文件规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。故本基金本报告期以税前七天通知存款利率为业绩比较基准。

　3、本基金基金合同生效日为2014年3月20日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。

　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　注：1、本基金基金合同生效日为2014年3月20日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。

　2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例0%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例16.36%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例22.96%，符合基金合同的相关规定。

　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、客户关注、包容性、社会责任"作为公司的企业文化。截止2014年6月底，公司有员工143人，其中90人具有硕士或博士学位；公司管理27只基金，其中包括2只创新型分级基金。

　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞易货币市场基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

　基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。

　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　2014年上半年，受监管部门对银行表外业务监管加强，银行同业融资规模显著缩窄；同时央行定向下调准备金率以及定向逆回购为市场提供流动性，亦改善了市场主体对未来流动性的预期。受此影响，资金价格相比年初显著回落，现券收益率也出现大幅下行。一年期金融债收益率从5.49%下行至4.28%；AA级短融也大幅回落177bp至5.29%。本期间，本基金主要投资于交易所回购，保持组合较高的流动性水平。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　本期内，本基金份额净值增长率为0.86%，同期业绩比较基准收益率为0.39%。本期内基金份额净值增长率高于基准，主要是因为受央行稳健货币政策影响，基金所配置的投资标的收益较高。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望下半年，结合目前的经济状况以及通胀数据，我们预计央行会延续二季度的货币资产操作思路，对货币总量保持控制，通过定向操作刺激经济回稳，鉴于此，短期内资金价格仍有望在低位徘徊，但价格中枢相比二季度会有所攀升。本基金将继续将流动性管理放在首位，保持较高比例的交易所回购资产。

　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进 行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等 事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以 及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策， 设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果， 并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。

　本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　根据本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付。每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。

　本基金本期已实现收益为3,519,111.09元，已全部在每日通过利润分配方式分配完毕。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对国投瑞银瑞易货币市场基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明

　本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

　§6 半年度财务会计报告（未经审计）

　6.1 资产负债表

　会计主体：国投瑞银瑞易货币市场基金

　报告截止日：2014年06月30日

　单位：人民币元

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　注：（1）报告截止日2014年6月30日，基金份额净值人民币1.000元，基金份额总额613,087,514.51份。

　（2）本基金合同生效日为2014年3月20日，2014半年度实际报告期间为2014年3月20日至2014年6月30日。本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。

　6.2 利润表

　会计主体：国投瑞银瑞易货币市场基金

　本报告期：2014年03月20日(合同生效日)-2014年06月30日

　单位：人民币元

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　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：国投瑞银瑞易货币市场基金

　本报告期：2014年03月20日(合同生效日)-2014年06月30日

　单位：人民币元

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　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

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　6.4 报表附注

　6.4.1 基金基本情况

　国投瑞银瑞易货币市场基金 (以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2013]1646号文《关于核准国投瑞银瑞易货币市场基金募集的批复》的核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2014年3月20日正式生效，首次设立募集规模为438,508,487.84份基金份额。

　本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司 (以下简称"中国银行")。

　本基金的投资范围为现金、通知存款、短期融资券、1 年以内（含 1 年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券（国债、金融债、公司债、企业债、次级债等）、期限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购、期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行票据、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的中期票据、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。

　6.4.2 会计报表的编制基础

　本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年6月30日的财务状况以及2014年3月20日（基金合同生效日）至2014年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

　6.4.4 重要会计政策和会计估计

　本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

　6.4.4.1 会计年度

　本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2014年3月20日（基金合同生效日）起至2014年6月30日止。

　6.4.4.2 记账本位币

　人民币

　6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

　金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

　(1)金融资产分类

　本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

　本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）。

　(2)金融负债分类

　本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

　6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

　金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

　债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

　金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

　金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

　当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

　6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

　为了避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

　计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：

　(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

　(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

　(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

　6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

　本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

　6.4.4.7 实收基金

　实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

　6.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量

　债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

　债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

　应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

　6.4.4.9 费用的确认和计量

　本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

　其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

　6.4.4.10 基金的收益分配政策

　每一基金份额等级的基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并按基金份额面值1.00元分配后转入所有者权益，每月集中宣告收益分配并将当月收益结转到投资人基金账户。

　6.4.4.11 其他重要的会计政策和会计估计

　本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

　6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　6.4.5.1 会计政策变更的说明

　本基金本期未发生会计政策变更。

　6.4.5.2 会计估计变更的说明

　本基金本期未发生会计估计变更。

　6.4.5.3 差错更正的说明

　本基金在本期无须说明的会计差错更正。

　6.4.6 税项

　6.4.6.1 印花税

　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

　6.4.6.2 营业税、企业所得税

　根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　6.4.6.3 个人所得税

　根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

　根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

　6.4.7 关联方关系

　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　于本报告期间，并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　本基金本期无通过关联方交易单元进行的交易。

　6.4.8.2 关联方报酬

　6.4.8.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.27% / 当年天数。

　6.4.8.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.08% / 当年天数。

　6.4.8.2.3 销售服务费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日该类基金资产净值0.01%年费率计提。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率 / 当年天数。

　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的交易。

　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　份额单位：人民币元

　■

　注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投增加份额。

　2. 基金管理人国投瑞银基金管理有限公司在本年度赎回本基金的交易委托国投瑞银基金管理有限公司直销办理，适用费率为0.00%。

　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　份额单位：份

　■

　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，活期存款部分按银行同业利率计息，定期存款部分按协议利率计息。

　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金本期未在承销期内参与关联方承销证券。

　6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　本基金本期无其他关联交易事项。

　6.4.9 期末（2014年06月30日）本基金持有的流通受限证券

　6.4.9.1 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　6.4.9.1.1 银行间市场债券正回购

　本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

　6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　§7 投资组合报告

　7.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　7.2债券回购融资情况

　本报告期间未发生债券回购融资交易。

　7.3 基金投资组合平均剩余期限

　7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

　■

　报告期内投资组合平均剩余期限超过75天情况说明

　本基金基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不超过75天。本报告期内投资组合平均剩余期限无超过75天的情况。

　7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

　■

　7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　■

　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本期末未持有资产支持证券。

　7.8 投资组合报告附注

　7.8.1 基金计价方法说明

　本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00 元。

　本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

　7.8.2 报告期内存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况的说明

　本基金本报告期内无剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况

　7.8.3 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

　本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　7.8.4 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　7.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

　本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

　§8 基金份额持有人信息

　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

　■

　§9 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

　§10 重大事件揭示

　10.1 基金份额持有人大会决议

　报告期内无基金份额持有人大会决议。

　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　基金管理人重大人事变动如下：

　1、自2014年4月18日起盛斌先生不再担任公司副总经理。

　2、自2014年5月8日起聘任张南森先生担任公司副总经理。

　上述人事变动均已按法律法规要求在指定媒体予以披露。

　2014年2月14日中国银行股份有限公司公告，自2014年2月13日起，陈四清先生担任本行行长。

　报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　10.4 基金投资策略的改变

　报告期内基金合同生效，基金投资策略未发生变化。

　10.5 基金改聘会计师事务所情况

　报告期内本基金合同生效，初次聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘事务所的情况。

　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

　报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

　10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

　2、本报告期内本基金未发生交易所股票、债券及权证交易。

　3、本基金报告期内合同生效，上述租用交易单元均为本期新增租用。

　10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

　报告期内基金无偏离度绝对值超过0.5%的情况。

　国投瑞银基金管理有限公司

　二〇一四年八月二十九日