基金管理人：海富通基金管理有限公司

　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　报告送出日期： 二〇一四年八月二十九日

　1重要提示

　1.1重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

　2 基金简介

　2.1基金基本情况

　■

　2.2基金产品说明

　■

　2.3基金管理人和基金托管人

　■

　2.4信息披露方式

　■

　3主要财务指标和基金净值表现

　3.1主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

　3.2基金净值表现

　3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　海富通一年定期开放债券型证券投资基金

　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　（2013年10月24日至2014年6月30日）

　■

　注：1、本基金合同于2013年10月24日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

　2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。

　4管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理BE控股公司 ”）于2003年4月1日共同发起设立。本海富通一年定期开放债券型证券投资基金是基金管理人管理的第二十四只公募基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘股票型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选股票型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利分级债券型证券投资基金、海富通国策导向股票型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通现金管理货币市场基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通双利分级债券型证券投资基金、海富通内需热点股票型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金二十七只公募基金。

　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　■

　注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

　2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。

　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

　4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

　公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。

　报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，检验结果表明，在T日、T+3日和T+5日不同循环期内，不管是买入或是卖出，公司各组合间买卖价差不显著，表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　2014年上半年资金面总体上持续宽松。受此推动，债券市场全面呈现牛市格局。各期限利率债及信用债均受到投资者追捧，收益率曲线下行同时平坦化，各类市场参与机构都获得了较为丰厚的投资收益。进入六月，资金面开始趋紧，长久期利率债开始盘整。信用方面，虽然不断有信用事件暴露，但是市场参与者认可度较高的中高资质产业债、地方融资平台债等品种仍然受到市场的追捧，推动了信用债行情的不断演绎。低资质产业债受消息面影响分化明显。部分债券报告期间出现较明显下跌，后期有所反弹。而对于转债而言，一季度经济下行，在不断利空消息的暴露下，大盘持续回落，导致投资者信心极度不稳。二季度政策面继续推陈出新，以及开始定向降准投放资金。在此预期背景下，投资者心态开始慢慢企稳，也使得大部分转债在二季度均获得了较为明显的正面收益。

　基金在上半年度以增持债券资产为主，维持了一定中低比例协议存款资产，控制组合的久期。配合股票市场透支利空消息，风险释放较充分的情况，增持了一定比例相对价值较高的转债品种，以获得超额反弹收益。

　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　报告期内，海富通一年定期开放债券型基金净值增长率为3.96%，同期业绩比较基准收益率为2.06%。

　4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　从政策面释放的信号来看，未来着眼于为实体经济解决融资问题，这个也可能意味着下半年债券市场这边一级市场发行量与各类品种将会逐步增多，而鉴于目前大部分投资者的杠杆率和盈利效应，三季度债券市场趋势性行情背后的需求支持力度将会逐步减弱。随着系统内的资金或会慢慢通过各种形式流出系统内，资金面逐步趋于中性偏紧的概率增大，而同时随着基本面的逐步复苏，目前较为平坦收益率曲线可能很难再次系统性的下行，债券市场的行情延续性或会逐步趋弱，甚至出现一定的波动。反观转债市场的机会，随着二季度经济阶段性的复苏，权益市场也出现了底部逐步企稳的态势，市场投资者信心也有着较为明显的恢复。目前来看，经济政策与基本面博弈之间，数据显示政策面针对性的资金投放还是能体现出效果的，经济出现阶段性的复苏且能在三季度持续能被后期数据验证，那么未来二级权益市场表现必然会更进一步，由于基本面的托底与相关制度革新需要一定时间，过程也会相对曲折，所以在权益市场长期向好，三季度来说需要更加注意过程曲折中带来的长期机会与阶段性风险。

　由于基金为定期开放产品，未来将主要采取相对稳健投资策略，保持组合收益的稳定性与确定性，适度参与市场波段机会，努力为持有人完成收益回报目标。

　4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3 年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。

　估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。

　估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。

　基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。

　除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。

　上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

　对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

　4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%。

　本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。

　5托管人报告

　5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期内，本基金托管人在对海富通一年定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期内，海富通一年定期开放债券型证券投资基金的管理人——海富通基金管理有限公司在海富通一年定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，海富通一年定期开放债券型证券投资基金未进行利润分配。

　5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的海富通一年定期开放债券型证券投资基金2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　6半年度财务会计报告（未经审计）

　6.1资产负债表

　会计主体：海富通一年定期开放债券型证券投资基金

　报告截止日：2014年6月30日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日2014年06月30日，基金份额净值1.050元，基金份额总额488,994,758.95份。

　6.2利润表

　会计主体：海富通一年定期开放债券型证券投资基金

　本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

　单位：人民币元

　■

　6.3所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：海富通一年定期开放债券型证券投资基金

　本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

　基金管理人负责人：田仁灿，主管会计工作负责人：阎小庆，会计机构负责人：高勇前

　6.4报表附注

　6.4.1 基金基本情况

　海富通一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第1062号《关于核准海富通一年定期开放债券型证券投资基金募集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集488,739,053.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第637号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2013年10月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为488,994,758.95份，其中认购资金利息折合255,705.95份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

　本基金以定期开放的方式运作，在本基金的封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金的封闭期为自《海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效之日起(包括生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最长不超过20个工作日，最短不少于5个工作日，开放期的具体时间由基金管理人在开放期前依照《证券投资基金信息披露办法》的有关规定在指定媒体上予以公告。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可投资于一级市场新股网上申购和增发新股申购，也可持有因可转换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票、权证等权益类资产，基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%(但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制)；本基金持有的股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%。开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，封闭期内不受上述5%的限制。本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款税后收益率+1.2%。

　本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2014年8月28日批准报出。

　6.4.2 会计报表的编制基础

　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金2014年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　6.4.5 差错更正的说明

　本基金在本报告期间没有需作说明的会计差错更正。

　6.4.6 税项

　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。

　(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

　6.4.7 关联方关系

　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　■

　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　6.4.8.1.1股票交易

　本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

　6.4.8.1.2权证交易

　本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

　6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

　本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

　6.4.8.2关联方报酬

　6.4.8.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。

　6.4.8.2.2基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。

　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。

　6.4.8.7其他关联交易事项的说明

　本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

　6.4.9 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券

　6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　本基金本报告期未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

　6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。

　6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　截至本报告期末2014年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额35,919,746.12元，是以如下债券作为抵押：

　金额单位：人民币元

　■

　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　截至本报告期末2014年06月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额393,358,953.20元。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

　6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

　7投资组合报告

　7.1期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　7.2期末按行业分类的股票投资组合

　本基金本报告期末未持有股票。

　7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　本基金本报告期末未持有股票。

　7.4报告期内股票投资组合的重大变动

　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　本基金本报告期内未进行股票投资。

　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　本基金本报告期内未进行股票投资。

　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：本基金本报告期内未进行股票投资。

　7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未持有股指期货。

　7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。

　7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　7.11.1 本基金投资国债期货的投资政策

　根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

　7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未持有国债期货。

　7.11.3 本基金投资国债期货的投资评价

　根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

　7.12投资组合报告附注

　7.12.1 报告期内本基金投资的平安转债（113005）于2013年10月15日发布《中国平安保险(集团)股份有限公司关于平安证券收到中国证监会处罚事先告知书的公告》，因其控股子公司平安证券有限责任公司在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中没有遵循“合规经营、公开透明”的原则，中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币 2,555万元，并处以人民币 5,110万元的罚款，暂停其保荐机构资格3个月。

　对该债券的投资决策程序的说明：该转债发行人是集保险、银行、投资等金融业务为一体的综合金融服务集团，主体和债项均为AAA评级，整体偿债能力较强，违约风险较低，是目前转债市场上唯一的保险公司转债，具有一定的投资价值。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该债券被纳入本基金的实际投资组合。

　报告期内本基金投资的石化转债（110015）于2014年1月13日公告，国务院对山东省青岛市“11.22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故调查处理报告作出批复，同意国务院事故调查组的调查处理结果，认定是一起特别重大责任事故；公司及中国石化相关董事、监事、高级管理人员服从国务院事故调查组对本次事故责任的认定，并接受对相关责任人员的处理决定。

　对该债券的投资决策程序的说明：该转债发行人是中国最大的石油产品和主要石化产品生产商和供应商，主体和债项均为AAA评级，整体偿债能力很强，违约风险较低。目前石化转债的混合所有制改革预期将继续发酵，绝对价格不高，具备一定债性，同时向上弹性较大，是波段操作的重点大盘转债品种。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该债券被纳入本基金的实际投资组合。

　其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　7.12.3期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　金额单位：人民币元

　■

　7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末未持有股票。

　8基金份额持有人信息

　8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。

　8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

　■

　9 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　10 重大事件揭示

　10.1 基金份额持有人大会决议

　本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　2014年6月14日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会审议通过，同意陈洪先生辞去公司副总经理职务。

　本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。

　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　10.4 基金投资策略的改变

　报告期内本基金投资策略未发生改变。

　10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

　报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

　本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

　10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、本基金本报告期新增宏源证券两个交易单元，本基金本报告期退租日信证券一个交易单元。

　2、(1)交易单元的选择标准

　本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。

　(2)交易单元的选择程序

　本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:

　<1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。

　<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司总裁办公会议核准。

　<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会议核准。

　10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■

　11影响投资者决策的其他重要信息

　海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

　从2003年8月开始，海富通先后募集成立了28只公募基金。截至2014年6月30日，海富通管理的公募基金资产规模为237亿元人民币。

　作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2014年6月30日，海富通为80多家企业超过311亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2014年6月30日，海富通旗下专户理财管理资产规模近54亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年9 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。

　2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2014年6月30日，投资咨询及海外业务规模超过215亿元人民币。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。

　2012年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》等授予海富通基金管理有限公司“中国基金业金牛基金管理公司”大奖，《证券时报》授予 海富通精选混合基金“2011年中国基金业明星奖—五年持续回报平衡混合型明星基金”荣誉。2013年4月，《上海证券报》授予海富通精选混合基金2012年“金基金”奖——分红基金奖。

　海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。

　海富通基金管理有限公司

　二〇一四年八月二十九日