基金管理人：国金通用基金管理有限公司

　基金托管人：兴业银行股份有限公司

　送出日期：2014年8月29日

　§1 重要提示

　1.1 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本报告中的财务资料未经审计。

　本报告期自2014年1月1日起至2014年6月30日止。

　§2 基金简介

　2.1 基金基本情况

　■

　2.2 基金产品说明

　■

　2.3 基金管理人和基金托管人

　■

　2.4 信息披露方式

　■

　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　2、本基金收益分配为按月结转份额。

　3、本基金合同自2013年12月16日起生效。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　注：本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率(税后)

　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注：1、本基金基金合同生效日为2013年12月16日，至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。

　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　国金通用基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1661号）批准，于2011年11月2日成立，总部设在北京。2012年9月公司的注册资本由1.6亿元人民币增加至2.8亿元人民币。公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区地产经营管理公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司，四家企业共同出资2.8亿元人民币，出资比例分别为49%、19.5% 、19.5%和12%。截至2014年6月30日，国金通用基金管理有限公司共管理五只开放式基金——国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金通用沪深300指数分级证券投资基金、国金通用鑫盈货币市场证券投资基金、国金通用鑫利分级债券型证券投资基金、国金通用金腾通货币市场证券投资基金。

　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　■

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　2014年4月18日，国金通用鑫盈货币市场证券投资基金（以下简称“鑫盈货币”）因规模变动，导致所投资的上海银行及兴业银行定期存款比例被动超出基金合同限制。由于五一假期因素，鑫盈货币在4月29日及4月30日两个交易日暂停办理申购业务。因公司运作经验不足，未将暂停办理申购业务的两个交易日计算在需调整投资比例的10个交易日内，造成鑫盈货币调整上述投资比例时间超出基金合同规定一个交易日。2014年5月6日，上述投资比例被动超标事宜已经解决，未对投资者利益造成损害。公司已经将该事项报备中国证监会，并将总结经验教训，加强业务学习，防止类似事件再次发生。

　本报告期内未发生其他违规行为。

　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金通用基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行。

　在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，对持仓和交易等重大非公开投资信息采取保密措施。

　在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，基金交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。

　在本报告期，本基金管理人管理有5只基金产品，分别为1只混合型基金、1只指数基金、2只货币基金和1只债券型基金，不存在非公平交易情况。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本基金管理人建立了对异常交易的监控制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　2014年以来，受房地产开发与销售的拖累，固定资产和基建投资持续走弱，经济下行压力依然存在，5月份CPI同比回升，主要受到猪肉价格反弹的影响，但仍处于底部区域，基本面因素支持二季度债券市场的牛市行情，但主导债券市场收益率下行的依然是资金面因素，整个二季度央行在公开市场操作上保持月度净投放，资金投放规模虽不及往年，但定向降准和再贷款所释放的长期资金规模不容忽视，资金面除了在6月中下旬受到新股申购的短期扰动外，货币市场的资金成本总体保持平稳，利率品和信用品的到期收益率同步持续下行，高等级信用债利差收窄，低评级品种仍有一定风险溢价。

　本基金在充分考虑安全性和流动性的基础上，保持稳健的操作风格，适时调整组合资产的配置，提高了债券的仓位占比，自下而上精选短期信用债以防范个券的信用风险，季度中期适当拉长了组合久期，使得本基金在报告期内的业绩稳步提升。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　本报告期内本基金份额净值收益率为1.9859%，同期业绩比较基准收益率为0.6788%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　下半年，宏观经济企稳反弹的可能性不大，加之去年三季度GDP环比增速较高（2.30%季调），经济的平稳运行仍有赖于政策的进一步放松，在宏观经济存在下行压力的背景下，CPI反弹回到3%以上的概率不大，资金面流动性宽松的局面仍将持续。央行二季度例会也指出，将继续实施稳健的货币政策，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。所以，下半年资金面因素仍将主导债券市场。

　另外，货币基金与商业银行开展的同业存款业务可能面临政策方面的变数，如果商业银行取消与货币基金同业存款协议中“两率一致”的条款，货币基金将面临定期存款30%的监管上限，到期的定期存款面临资产配置的压力，部分资金将流向银行间债券市场，新增的需求会使银行间短期收益率下行，金融债和短期融资券存在投资机会。

　本基金将继续秉承稳健的操作风格，在保证投资组合安全性和流动性的前提下，密切关注市场资金面的变动和相关政策的调整，灵活配置债券投资和存款，严格控制投资组合的信用风险，力争为广大投资者创造超越市场平均水平的稳定收益。

　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　本报告期内，本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，对基金所持有的投资品种进行估值。

　公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金清算人员组成。基金清算部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由数量研究员或风险控制人员向基金清算部提供模型定价的结果，基金清算部业务人员复核后使用。基金经理作为估值委员会的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

　公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值。

　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，并每月进行支付。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本托管人依据《国金通用鑫盈货币市场证券投资基金基金合同》与《国金通用鑫盈货币市场证券投资基金托管协议》，自2013年12月16日起托管国金通用鑫盈货币市场证券投资基金全部资产。

　报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　报告期内，本基金因规模变动，导致所投资的上海银行及兴业银行定期存款比例被动超出基金合同限制。本托管人及时对管理人进行了风险提示。管理人及时进行了调整。

　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　§6半年度财务会计报告（未经审计）

　6.1资产负债表

　会计主体：国金通用鑫盈货币市场证券投资基金

　报告截止日： 2014年6月30日

　单位：人民币元

　■

　注：1.本报告截止日2014年6月30日，基金份额净值人民币1.0000元，基金份额总额78,264,257.15份。

　2.本基金基金合同自2013年12月16日起生效，无上年度可比期间数据。

　6.2 利润表

　会计主体：国金通用鑫盈货币市场证券投资基金

　本报告期： 2014年1月1日至2014年6月30日

　单位：人民币元

　■

　注：本基金基金合同自2013年12月16日起生效，无上年度可比期间数据。

　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：国金通用鑫盈货币市场证券投资基金

　本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

　单位：人民币元

　■

　注：本基金基金合同自2013年12月16日起生效，无上年度可比期间数据。

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署：

　______尹庆军______ ______尹庆军______ ____于晓莲____

　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　6.4 报表附注

　6.4.1 基金基本情况

　国金通用鑫盈货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会许可【2013】1442号文核准。由国金通用基金管理有限公司于2013年11月28日至2013年12月11日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2013)验字第61004823_A26号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2013年12月16日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次募集扣除认购费后的有效净认购金额为人民币545,227,344.41元，折合545,227,344.41份基金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币20,693.49元，折合20,693.49份基金份额；以上收到的实收基金共计人民币545,248,037.90元，折合545,248,037.90份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国金通用基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

　本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天；投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，不得超过基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的中期票据，不超过该中期票据的10％；除发生巨额赎回的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%；因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的，基金管理人应当在5个交易日内进行调整；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天；存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行（指具有基金销售资格以及合格境外机构投资者托管人资格的商业银行）的存款，不得超过基金资产净值的5%；本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%，根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款，不受此限制；本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；本基金应投资于信用级别评级为AAA以上（含AAA）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。

　6.4.2 会计报表的编制基础

　本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号——会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年6月30日的财务状况以及2014年1月1日至2014年6月30日止会计期间的经营成果和净值变动情况。

　6.4.4 重要会计政策和会计估计

　6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　6.4.5.1 会计政策变更的说明

　本基金本报告期无会计政策变更。

　6.4.5.2 会计估计变更的说明

　本基金本报告期无会计估计变更。

　6.4.5.3 差错更正的说明

　本基金本报告期无需要说明的会计差错更正。

　6.4.6 税项

　1.印花税

　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

　2.营业税、企业所得税

　根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　3.个人所得税

　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

　根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

　6.4.7 关联方关系

　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　本报告期内未发生变化。

　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　■

　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　6.4.8.1.1 股票交易

　注：1.本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

　2.本基金基金合同自2013年12月16日起生效，无上年度可比期间数据。

　债券交易

　注：1.本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

　2.本基金基金合同自2013年12月16日起生效，无上年度可比期间数据。

　债券回购交易

　注：1.本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

　2.本基金基金合同自2013年12月16日起生效，无上年度可比期间数据。

　6.4.8.1.2 权证交易

　注：1.本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

　2.本基金基金合同自2013年12月16日起生效，无上年度可比期间数据。

　6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

　注：1.本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

　2.本基金基金合同自2013年12月16日起生效，无上年度可比期间数据。

　6.4.8.2 关联方报酬

　6.4.8.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费计算方法如下：

　H=E×0.33%/当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

　2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

　3.本基金基金合同自2013年12月16日起生效，无上年度可比期间数据。

　6.4.8.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：1.本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

　H=E×0.10%/当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

　2.本基金基金合同自2013年12月16日起生效，无上年度可比期间数据。

　6.4.8.2.3 销售服务费

　金额单位：人民币元

　■

　注：1.本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

　H＝E×0.25%÷当年天数

　H为每日应计提的基金销售服务费

　E为前一日的基金资产净值

　基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　2.本基金基金合同自2013年12月16日起生效，无上年度可比期间数据。

　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　注：1.本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。

　2.本基金基金合同自2013年12月16日起生效，无上年度可比期间数据。

　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　注：1.本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

　2.本基金基金合同自2013年12月16日起生效，无上年度可比期间数据。

　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　注：1.本基金本报告期未发生其他关联方投资本基金的情况。

　2.本基金基金合同自2013年12月16日起生效，无上年度可比期间数据。

　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：1.本基金的活期银行存款由基金托管人中国兴业银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。

　2.本基金基金合同自2013年12月16日起生效，无上年度可比期间数据。

　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销证券。

　6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　无

　6.4.9 期末（ 2014年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

　6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　注：本基金本期末未持有认购新发或增发证券。

　6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。

　6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　本基金本期末未持有银行间市场正回购抵押债券。

　6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　本基金本期末未持有交易所市场正回购抵押债券。

　6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§7 投资组合报告

　7.1 期末基金资产组合情况

　金额单位:人民币元

　■

　7.2购融资情况

　金额单位:人民币元

　■

　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　注：本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

　7.3 基金投资组合平均剩余期限

　7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

　■

　报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

　注：本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过180天的情况。

　7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

　■

　7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　■

　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　7.8 投资组合报告附注

　7.8.1

　本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

　为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

　7.8.2

　本报告日前一年内，本基金投资前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查、公开谴责、处罚。

　7.8.3 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　7.8.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§8 基金份额持有人信息

　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　■

　§9 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

　§10 重大事件揭示

　10.1 基金份额持有人大会决议

　■

　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　■

　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　■

　10.4 基金投资策略的改变

　■

　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　■

　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　■

　10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：1.本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用了基金专用交易席位。

　（1） 基金专用交易席位的选择标准如下：

　① 经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为；

　② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

　③ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要；

　④ 具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务；

　⑤交易佣金收取标准合理。

　（2）基金专用交易席位的选择程序如下：

　① 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

　② 本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

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　10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

　注：本基金本报告期偏离度绝对值未超过0.5%。

　§11 影响投资者决策的其他重要信息

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　国金通用基金管理有限公司

　2014年8月29日