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2014年08月28日 星期四 上一期  下一期
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博时灵活配置混合型证券投资基金

 基金管理人:博时基金管理有限公司

 基金托管人:交通银行股份有限公司

 报告送出日期:2014年8月28日

 §1重要提示

 1.1重要提示

 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

 

 §2基金简介

 2.1基金基本情况

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 2.2基金产品说明

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 2.3基金管理人和基金托管人

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 2.4信息披露方式

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 §3主要财务指标和基金净值表现

 3.1主要会计数据和财务指标

 金额单位:人民币元

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 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2基金净值表现

 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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 注:本基金的业绩比较基准为:60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率。

 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照60%、40%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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 注:本基金合同于2013年11月8日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“三、投资策略”“四、投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

 §4管理人报告

 4.1基金管理人及基金经理情况

 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2014年6月30日,博时基金公司共管理四十七只开放式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾1041亿元人民币,累计分红超过628亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

 1、基金业绩

 根据银河证券基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至6月30日,博时医疗保健股票基金、博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名前1/4,博时主题行业股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名前1/3。标准指数股票型基金中,博时沪深300指数、博时上证超大盘ETF、博时深证基本面200ETF三只基金今年以来净值增长率在150只同类基金中排名前1/2。混合基金方面,今年以来博时裕益收益率在35只灵活配置型同类基金中排名前1/2,博时平衡配置在16只股债平衡型同类基金中排名前1/2。

 固定收益方面,博时信用债纯债今年以来收益率在101只长期标准债券型基金中排名前1/4,博时安丰18个月定期开放基金排名前1/3,博时安盈债券基金(A类)在6只中短期标准债券型基金中排名前1/2。

 海外投资方面业绩方面,截至6月30日,博时亚洲票息收益债券基金在同类可比7只QDII债券基金中排名第1,博时大中华亚太精选今年以来收益率在9只QDII亚太股票型基金中排名第2,博时抗通胀在8只QDII商品基金中排名第2。

 2、客户服务

 2014年上半年,博时基金共举办各类渠道培训活动284场,参加人数7355人。

 3、其他大事件

 2014年1月9日,金融界网站在北京举办“第二届领航中国2013金融行业年度颁奖典礼”,博时基金荣获“2013金融界领航中国年度评选基金公司最佳品牌奖”。

 2014年1月11日,在和讯网主办的2013年第十一届财经风云榜基金行业评选中,博时基金荣获“2013年度基金业最佳投资者关系奖”。

 2014年6月16日,大智慧在上海举办“智慧财经巅峰榜”,博时基金荣获“十佳基金公司”奖项,基金经理张溪冈荣获智慧财经巅峰榜“最佳基金经理”奖项。

 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

 股票投资部分

 2014年上半年,市场经历了较大震荡和变化,特别是二季度,成长股较大幅度回调,又在新股发行、流动性预期、经济失速担忧缓解后有较大幅反弹,这一阶段蓝筹股经济企稳预期和沪港通催化条件下走出了稳健的上涨行情。本季度博时灵活配置基金采取了保持中低仓位、适当捕捉市场热点、提高周转率的策略。

 债券投资部分

 2014年上半年债券市场表现突出,不同期限与品种的收益率都出现较大幅度下行。长期金融债凭借其长久期,城投债凭借其高票息成为上半年表现最佳的两个品种。低评级产业债虽然二季度表现不错,但受一季度下跌拖累上半年表现整体一般。受股票市场表现不佳的影响,上半年可转债的表现也相对一般。组合债券资产主要配置城投债与中高等级的中长期债券,整体表现尚可。

 4.4.2报告期内基金的业绩表现

 截至2014年6月30日,本基金份额净值为1.014元,累计份额净值为1.014元,报告期内净值增长率为1.60%,同期业绩基准涨幅为-1.88%。

 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 股票投资部分

 宏观环境方面,经济增速稳步下台阶仍是大势所趋,但政府在政策方面显得更为积极,一定程度上延缓了经济增速下滑的速度和幅度,流动性也比预期更为宽松,有利于市场追逐各类热点和主题,这不仅包括各类新兴产业题材品种,也包括以蓝筹股为主体的沪港通主题品种;我们认为中报业绩将是影响下一阶段市场的主要因素,成长股将在中报期间出现明显分化,下一阶段我们将在尽力规避中报风险的基础上积极寻找各类投资机会。

 债券投资部分

 2013年四季度开始,社会融资总量增速开始收缩,这种收缩有主动原因,也有监管加强的被动原因。这一收缩的后果是经济增速在2013年四季度就开始有下行压力,在经济下行压力增大,银行疯狂扩张开始收敛的情况下,央行也乐于维持相对宽松的银行间流动性。所以债券市场在2014年上半年迎来了难得的牛市。

 但站在当前这个时点,事情正在发生变化。为了稳增长,社会融资总量增速又开始上行。2009年以来债券市场的周期与轮回基本上就是社会融资总量增速的轮回。短期内除非债务供应能力同步提升,否则收益率水平不可避免会上行。长期看,又会面临经济上行,通胀压力等因素影响。我们在7月初已经经历了短期债务供给能力没有跟上社融扩张带来的压力,接下来可能要经历基本面变化带来的压力。

 短期而言,我们判断流动性充裕这一点应该不会有变化,所以调整的空间也不会太大。本组合债券仓位不高,因此债券部分讲基本保持稳定,并密切跟踪市场。

 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。

 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

 本基金报告期内未进行利润分配。

 §5托管人报告

 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

 2014年上半年度,基金托管人在博时灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

 2014年上半年度,博时基金管理有限公司在博时灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

 本报告期内本基金未进行收益分配。

 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

 2014年上半年度,由博时基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关博时灵活配置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

 §6半年度财务会计报告(未经审计)

 6.1资产负债表

 会计主体:博时灵活配置混合型证券投资基金

 报告截止日:2014年6月30日

 单位:人民币元

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 注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值1.014元,基金份额总额113,177,762.45份。

 6.2利润表

 会计主体:博时灵活配置混合型证券投资基金

 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

 单位:人民币元

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 注: 本基金合同生效日为2013年11月8日,故无上年度可比期间。

 6.3所有者权益(基金净值)变动表

 会计主体:博时灵活配置混合型证券投资基金

 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

 单位:人民币元

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 报表附注为财务报表的组成部分。

 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

 基金管理人负责人:吴姚东 主管会计工作负责人:王德英 会计机构负责人:成江

 6.4报表附注

 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计

 6.4.1.1会计年度

 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

 6.4.1.2记账本位币

 本基金的记账本位币为人民币。

 6.4.1.3金融资产和金融负债的分类

 (1) 金融资产的分类

 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

 本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

 (2) 金融负债的分类

 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

 6.4.1.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

 6.4.1.5金融资产和金融负债的估值原则

 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:

 (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

 (2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

 (3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

 6.4.1.6金融资产和金融负债的抵销

 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

 6.4.1.7实收基金

 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

 6.4.1.8损益平准金

 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

 6.4.1.9收入/(损失)的确认和计量

 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

 6.4.1.10费用的确认和计量

 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

 6.4.1.11基金的收益分配政策

 本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

 6.4.1.12 分部报告

 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。

 6.4.1.13 其他重要的会计政策和会计估计

 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

 (a) 对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金采用的行业指数为中证协(SAC)基金行业股票估值指数。

 (b) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

 6.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

 6.4.2.1会计政策变更的说明

 无。

 6.4.2.2会计估计变更的说明

 无。

 6.4.2.3差错更正的说明

 无。

 6.4.3税项

 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题

 的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

 (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前,对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起,对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。

 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印

 花税。

 6.4.4关联方关系

 6.4.4.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

 6.4.4.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

 ■

 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

 6.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易

 6.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易

 6.4.5.1.1股票交易

 金额单位:人民币元

 ■

 6.4.5.1.2权证交易

 无。

 6.4.5.1.3应支付关联方的佣金

 金额单位:人民币元

 ■

 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费后的净额列示。

 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

 6.4.5.2关联方报酬

 6.4.5.2.1基金管理费

 单位:人民币元

 ■

 注:支付基金管理人博时基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。

 6.4.5.2.2基金托管费

 单位:人民币元

 ■

 注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

 6.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

 无。

 6.4.5.4各关联方投资本基金的情况

 6.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

 无。

 6.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

 无。

 6.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

 单位:人民币元

 ■

 注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。

 6.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

 无(上年度可比区间:无)。

 6.4.6期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券

 6.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

 金额单位:人民币元

 ■

 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

 6.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

 无。

 6.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

 无。

 §7投资组合报告

 7.1期末基金资产组合情况

 金额单位:人民币元

 ■

 7.2期末按行业分类的股票投资组合

 金额单位:人民币元

 ■

 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元

 ■

 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

 7.4报告期内股票投资组合的重大变动

 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

 金额单位:人民币元

 ■

 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

 金额单位:人民币元

 ■

 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

 单位:人民币元

 ■

 注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

 金额单位:人民币元

 ■

 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 金额单位:人民币元

 ■

 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 本基金本报告期末未持有贵金属。

 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 本基金本报告期末未持有股指期货。

 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 本基金本报告期末未持有国债期货。

 7.12投资组合报告附注

 7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体除上海家化联合股份有限公司(600315)外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 上海家化于2013年11月20日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的 《关于对上海家化联合股份有限公司采取责令改正措施的决定》(沪证监决[2013]49号),指出公司与吴江市黎里沪江日用化学品厂发生采购销售、资金拆借等关联交易中存在未及时披露等问题,对公司提出相应的整改要求。

 对该股票投资决策程序的说明:

 根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。

 7.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

 7.12.3期末其他各项资产构成

 单位:人民币元

 ■

 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

 §8基金份额持有人信息

 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

 份额单位:份

 ■

 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

 无。

 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

 ■

 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;

 2、本基金的基金经理未持有本基金。

 §9开放式基金份额变动

 单位:份

 ■

 §10重大事件揭示

 10.1基金份额持有人大会决议

 本报告期内未召开持有人大会。

 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

 基金管理人于2014年4月19日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,李志惠不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。

 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

 10.4基金投资策略的改变

 本报告期内本基金投资策略未改变。

 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。

 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

 金额单位:人民币元

 ■

 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。

 1、基金专用交易席位的选择标准如下:

 (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

 (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

 (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

 2、基金专用交易席位的选择程序如下:

 (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

 金额单位:人民币元

 ■

 

 

 博时基金管理有限公司

 2014年8月28日

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