第B332版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2014年08月28日 星期四 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
长城久泰沪深300指数证券投资基金

 基金管理人:长城基金管理有限公司

 基金托管人:招商银行股份有限公司

 送出日期:2014年8月28日

 §1 重要提示

 1.1 重要提示

 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年08月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2014年01月01日起至06月30日止。

 §2 基金简介

 2.1 基金基本情况

 ■

 2.2 基金产品说明

 ■

 2.3 基金管理人和基金托管人

 ■

 2.4信息披露方式

 ■

 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要会计数据和财务指标

 金额单位:人民币元

 ■

 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 ■

 注:从D1到Dn时间区间业绩比较基准的收益率由D1到Dn区间内每个交易日收益率的合成计算而来,计算公式如下:

 从D1到Dn时间区间业绩比较基准收益率=(1+D1日业绩比较基准收益率)×(1+D2日业绩比较基准收益率)×……×(1+ Dn日业绩比较基准收益率)-1

 这里的每日业绩比较基准收益率计算公式如下:

 2011年4月1日前长城久泰业绩比较基准每日收益率=中信标普300指数日收益率×95%+银行同业存款每日利率×5% ,2011年4月1日后长城久泰业绩比较基准每日收益率=沪深300指数日收益率×95%+银行同业存款每日利率×5% 。

 指数收益率均以当日收盘价相对于上一交易日收盘价计算而成;计算银行同业存款每日利率时,如果前一日或者多日为非交易日的,考虑该非交易日。

 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 ■

 注:本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为:本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。

 §4 管理人报告

 4.1 基金管理人及基金经理情况

 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

 长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券有限责任公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托投资股份有限公司(15%)、中原信托投资有限公司(15%)于2001年12月27日共同出资设立,当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,现有股东为长城证券有限责任公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信托股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007年10月12日,经中国证监会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司管理的基金有封闭式基金:久嘉证券投资基金;开放式基金:长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长股票型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级股票型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城岁岁金理财债券型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健股票型证券投资基金、长城淘金一年期理财债券型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金。

 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

 ■

 注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久泰沪深300指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。

 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 上半年,外部宏观经济环境相对稳定。美国经济复苏波澜不惊,就业市场不断向好,美联储有节奏地减少QE规模,加息预期也不断被提前。欧元区经济仍在低位徘徊,欧洲央行进一步降息以提振经济,隔夜存款利率甚至已经调整到负利率。在稳定的外部环境下,我国出口数据有所好转。但是国内需求则明显不足,房地产市场成交清淡,地产开发投资增速下滑,社会消费品零售总额同比保持低速增长,进口低迷。二季度后政府和央行明显加大了稳增长的政策力度,不断推出微刺激政策和定向宽松(放松存贷比、定向降准、再贷款等)政策以保持GDP增长达到预期调控目标,二季度各月数据看效果有所显现,但是增长动力仍然较弱。在宏观经济有所企稳的环境下,A股市场仍然呈现冰火两重天的走势。IPO上半年两度启动,定价水平有所降低,超募资金现象得到遏制,但是上市后被爆炒依旧。年内100家左右的预计发行数量大大低于市场此前的预期。在宏观经济未显示新的增长动力、市场存量资金博弈态势依旧的格局下,中小市值个股和新兴产业个股仍然成为市场资金关注的重点。大市值、传统经济相关的个股继续成为被抛弃的对象,蕴含新兴产业主题的信息安全、信息消费、军工、互联网(游戏、教育)、新能源汽车成为市场持续的热点。本基金报告期内严格遵守基金合同,严控跟踪误差,总体操作基本得当。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 本报告期内,本基金目标指数沪深300 指数涨幅为-7.08%,本基金比较基准涨幅为-6.69%,本基金净值增长率为 -6.29%。本基金报告期内日均跟踪误差为0.00357%,年化跟踪误差为0.5525%。

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 展望下半年,我们认为,定向宽松、微刺激政策的不断推出证明中央政府稳增长的决心是比较大的,随着上半年稳增长的政策逐步落实,以及后续政策的推出,完成全年的经济目标问题不大,但是能否从中长期缓解和消除宏观经济对房地产行业的严重依赖和真正有效提振内需还需要观察。房地产走势是下半年的重要不确定因素。地方政府不断为地产松绑,各地陆续取消限购是大概率事件,但是在人口红利消退,刚性需求被透支的情况下,这些政策能起到多大的作用也需要观察。我们认为,随着稳增长预期的增强,上半年投资进度严重滞后的电网、高铁、节能减排、智能装备等将面临较大的发展机遇。如果政策能够有效降低实体经济的资金成本,走低的无风险收益率必然提升股市的吸引力,加之沪港通政策的落实,由于资金紧张被持续压制的A股市场有望迎来估值修复。我们将通过对基金合同的严格遵守,对跟踪误差的严格控制,将本基金打造成为供广大投资者对A股市场进行投资的良好工具。本基金将继续按照基金合同的规定,努力控制跟踪偏差,争取获得适度超越目标指数的超额收益。

 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

 公司成立了受托资产估值委员会,为基金估值业务的最高决策机构,由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成,公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。

 受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握,对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据受托资产估值委员会提出的多种估值方法预案,利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具,针对不同的估值方法及估值模型进行演算,为受托资产估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对受托资产估值委员会做出的决议进行合规性审查,对受托资产估值委员会提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。

 受托资产估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力;基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格,精通基金估值政策、流程和标准,具有五年以上基金估值和会计核算工作经验;基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验,精通投资、研究理论知识和工具方法。

 2、基金经理参与或决定估值的程度

 基金经理作为受托资产估值委员会成员,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席受托资产估值委员会会议,但不得干涉受托资产估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

 受托资产估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金,其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。

 4、已签约的任何定价服务的性质与程度

 本基金管理人尚未就没有市价的投资品种的定价服务签署任何协议。

 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

 《长城久泰沪深300指数证券投资基金基金合同》规定的收益分配原则为:基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;在符合有关分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,年度分配在基金会计年度结束后四个月内完成。

 截止本报告期末,本基金可供分配利润为-1,376,386,962.23元,不进行收益分配。

 §5 托管人报告

 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

 托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 §6半年度财务会计报告(未经审计)

 6.1资产负债表

 会计主体:长城久泰沪深300指数证券投资基金

 报告截止日: 2014年6月30日

 单位:人民币元

 ■

 注:截至2014年6月30日,基金份额净值0.8793元,基金份额总额1,465,600,931.95份。

 6.2 利润表

 会计主体:长城久泰沪深300指数证券投资基金

 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

 单位:人民币元

 ■

 6.3 所有者权益(基金净值)变动表

 会计主体:长城久泰沪深300指数证券投资基金

 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

 单位:人民币元

 ■

 报表附注为财务报表的组成部分。

 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

 ______杨光裕______ ______熊科金______ ____彭洪波____

 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

 6.4 报表附注

 6.4.1 基金基本情况

 长城久泰沪深300指数证券投资基金(以下简称“本基金”),由长城久泰中信标普300指数证券投资基金更名而成,系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字(2004)51号文《关于同意长城久泰中信标普300指数证券投资基金设立的批复》的核准,由基金管理人长城基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2004年5月21日正式生效,首次设立募集规模为1,512,020,891.32基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司,注册登记机构为长城基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司(“招商银行”)。

 本基金的指数化投资采用分层抽样法,自基金合同生效日至2011年3月31日以中信标普300指数为跟踪标的指数,即按照中信标普300指数的行业配置比例构建投资组合,投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。自2011年4月1日起,所跟踪的标的指数变更为沪深300指数,并在2011年4月20日前将现有的组合调整为跟踪沪深300指数的新组合。股票投资范围以沪深300指数的成份股为主,少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票,并基于基本面研究进行有限度的优化调整。自2011年4月1日起本基金的业绩比较基准为:95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率。自基金合同生效日至2011年3月31日本基金的业绩比较基准为;95%×中信标普300指数收益率+5%×银行同业存款利率。

 6.4.2 会计报表的编制基础

 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计 准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

 本基金财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2014年6月30日的财务状况以及2014年1月1日至6月30日的经营成果和净值变动情况。

 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

 6.4.5差错更正的说明

 本基金于本期未发生会计差错更正。

 6.4.6 税项

 1.印花税

 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。;

 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

 2.营业税、企业所得税

 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

 3.个人所得税

 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;

 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;

 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;

 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

 6.4.7 关联方关系

 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

 于本报告期,并无对本基金存在控制关系或重大利害关系的关联方发生变化的情况。

 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

 ■

 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

 6.4.8.1.1 股票交易

 金额单位:人民币元

 ■

 6.4.8.1.2债券交易

 金额单位:人民币元

 ■

 6.4.8.1.3债券回购交易

 注:本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行债券回购交易。

 6.4.8.1.4 权证交易

 注:本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行权证交易。

 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

 金额单位:人民币元

 ■

 注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等)。

 管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

 6.4.8.2 关联方报酬

 6.4.8.2.1 基金管理费

 单位:人民币元

 ■

 注:1)基金管理费按前一日的基金资产净值的0.98%的年费率计提。计算方法如下:

 H=E×0.98%/当年天数

 H为每日应计提的基金管理费

 E为前一日的基金资产净值

 基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

 2)本期末本基金未支付的管理费余额人民币911,097.88元。(上年度可比期间:人民币2,348,192.08元)

 6.4.8.2.2 基金托管费

 单位:人民币元

 ■

 注:1)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下:

 H=E×0.2%/当年天数

 H为每日应计提的基金托管费

 E为前一日的基金资产净值

 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。

 2)本期末本基金未支付的托管费余额人民币185,938.33元。(上年度可比期间:人民币479,222.86元)

 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

 注:本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

 注:本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未投资于本基金,于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

 注:除基金管理人之外,本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

 单位:人民币元

 ■

 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。

 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

 注:本基金于本期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销证券。

 6.4.9 期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券

 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

 金额单位:人民币元

 ■

 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

 金额单位:人民币元

 ■

 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

 截至本报告期末2014年06月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无质押债券。

 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

 截至本报告期末2014年06月30日止,本基金从事证券交易所正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无质押债券。

 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

 §7 投资组合报告

 7.1 期末基金资产组合情况

 金额单位:人民币元

 ■

 7.2 期末按行业分类的股票投资组合

 7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

 金额单位:人民币元

 ■

 7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

 金额单位:人民币元

 ■

 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 7.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 金额单位:人民币元

 ■

 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(www.ccfund.com.cn)的半年度报告正文。

 7.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 金额单位:人民币元

 ■

 注:本基金本报告期末仅持有上述积极类股票。

 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

 金额单位:人民币元

 ■

 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

 金额单位:人民币元

 ■

 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

 单位:人民币元

 ■

 注:买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用.

 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

 注:本基金本报告期末未持有债券。

 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 注:本基金本报告期末未持有债券。

 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 注:本基金本报告期末未持有贵金属。

 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 注:本基金本报告期末未持有权证。

 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 注:本基金本报告期未投资股指期货,本期末未持有股指期货。

 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

 注:本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指期货交易。

 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 7.11.1本期国债期货投资政策

 注:本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易。

 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。

 7.11.3本期国债期货投资评价

 注:本基金本报告期内未投资国债期货。

 7.12 投资组合报告附注

 7.12.1

 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

 7.12.2

 本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

 7.12.3 期末其他各项资产构成

 单位:人民币元

 ■

 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

 金额单位:人民币元

 ■

 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

 §8 基金份额持有人信息

 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

 份额单位:份

 ■

 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

 ■

 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

 ■

 §9 开放式基金份额变动

 单位:份

 ■

 §10 重大事件揭示

 10.1 基金份额持有人大会决议

 ■

 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

 ■

 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

 ■

 10.4 基金投资策略的改变

 ■

 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

 ■

 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

 ■

 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

 金额单位:人民币元

 ■

 注:1、报告期内租用证券公司席位的变更情况:

 本报告期内无交易单元增减变化,截止本报告期末共计六个交易单元。

 2、专用席位的选择标准和程序

 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:

 (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;

 (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

 (3)经营行为规范,能满足基金运作的合法、合规需求;

 (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

 (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;

 (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

 根据上述标准考察确定后,基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议,并通知托管人。

 基金管理人应根据有关规定,在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

 金额单位:人民币元

 ■

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved