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　7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　金额单位：人民币元

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　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

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　注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

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　注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

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　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期内未进行贵金属投资。

　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

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　注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。

　7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

　本基金本报告期内,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。

　7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　7.11.1 本期国债期货投资政策

　本基金投资范围不包括国债期货投资。

　7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金本报告期内未进行国债期货投资。

　7.11.3 本期国债期货投资评价

　本基金投资范围不包括国债期货投资。

　7.12 投资组合报告附注

　7.12.1 中国石油化工股份有限公司分别于2014年1月12日和2013年11月24日对中石化青岛的重大事故进行了公告披露:2013年11月22日凌晨,中国石油化工股份有限公司(以下简称“公司”)位于青岛经济技术开发区的原油管道发生破裂,导致原油泄漏,部分原油漏入市政排水暗渠,流入海岔。事故发生后,公司立即关闭输油,并开始抢险处置。根据国务院事故调查组的统计,本次事故造成直接经济损失人民币75,172万元,公司将承担其相应赔偿责任。相关资金主要来自中国石化在以前年度积累的安全生产保险基金(指经国家有关部门批准由中国石油化工集团公司面向公司所属企事业单位设立的企业安全生产保险基金)和公司向商业保险公司投保的商业巨灾保险的保险理赔资金。目前公司的生产经营稳定,成品油市场供应稳定。

　对石化转债的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该债券, 其信用等级长期稳定为AAA。该公司近年来生产、销售和利润保持稳定增长,此次事故并未对其长期企业经营和投资价值产生重大实质性影响。该债券投资已严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

　除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

　7.12.3 其他资产构成

　单位：人民币元

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　7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　金额单位：人民币元

　■

　7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况.

　7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　金额单位：人民币元

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　7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　§8 基金份额持有人信息

　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位： 份

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　注：本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占期末基金份额总额的比例。

　8.2 期末上市基金前十名持有人

　信诚中证500指数分级A

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　信诚中证500指数分级B

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　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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　注：1、本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占期末基金份额总额的比例。

　2、期末本公司基金从业人员未持有本基金的A级份额和B级份额。

　8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　■

　注：1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金A级份额和B级份额。

　2、期末本基金的基金经理未持有本基金A级份额和B级份额。

　§9 开放式基金份额变动

　单位：份

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　注：1.拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换变动份额以及因份额折算产生的份额。

　2.根据《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚基金关于信诚中证500指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的提示性公告》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,基金管理人信诚基金管理有限公司于2014年2月7日(折算基准日)对本基金进行了基金份额折算。报告期期间基金拆分变动份额中包含经份额折算后产生新增的信诚500份额84,634,339.04份。

　§10 重大事件揭示

　10.1 基金份额持有人大会决议

　报告期内无基金份额持有人大会决议。

　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　1、报告期内基金管理人的重大人事变动:

　经信诚基金管理有限公司第二届董事会第四十一次会议审议通过,解聘黄小坚先生信诚基金副总经理职务。本基金管理人已于2014年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金管理有限公司关于公司副总经理离任的公告》。上述变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会及中国证券监督管理委员会上海监管局报备。

　2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:

　本基金托管人2014年2月7日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。

　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　10.4 基金投资策略的改变

　报告期内基金投资策略无改变。

　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

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　注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位:人民币元

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　信诚基金管理有限公司

　2014年8月27日