基金管理人：中银基金管理有限公司

　基金托管人：招商银行股份有限公司

　报告送出日期：二〇一四年八月二十七日

　§1 重要提示

　1.1 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

　§2 基金简介

　2.1基金基本情况

　■

　2.2 基金产品说明

　■

　2.3 基金管理人和基金托管人

　■

　2.4 信息披露方式

　■

　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　2.本基金利润分配按运作期期末结转份额。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　1．中银理财7天债券A：

　■

　2．中银理财7天债券B：

　■

　注：本基金每个运作期期末例行收益结转（如遇节假日顺延）。

　3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　中银理财7天债券型证券投资基金

　份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　(2012年12月24日至2014年6月30日)

　中银理财7天债券A

　■

　中银理财7天债券B

　■

　注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起15个交易日内为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（五）投资限制的规定。

　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

　中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于2004年8月12日正式成立，由中银国际和美林投资管理合资组建（2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。2007年12月25日，经中国证券监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有16.5％的股权。截至2014年6月30日，本管理人共管理四十只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF）、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长股票型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金、中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略股票型证券投资基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财14天债券型证券投资基金、中银理财60天债券型发起式证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财7天债券型证券投资基金、中银理财30天债券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主题股票型证券投资基金、中银美丽中国股票型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）、中银保本二号混合型证券投资基金、中银互利分级债券型证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、中银理财21天债券型证券投资基金、中银优秀企业股票型证券投资基金、中银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康生活股票型证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。

　4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　■

　注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；

　2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

　本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1公平交易制度的执行情况

　根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理制度》，建立了《投资研究管理制度》及细则、《新股询价和申购管理制度》、《集中交易管理制度》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

　本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。

　4.3.2异常交易行为的专项说明

　本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

　本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　1.宏观经济分析

　国外经济方面，美国经济逐步摆脱冬季暴风雪天气的扰动，恢复较为强劲的复苏势头。从领先指标来看，上半年美国ISM制造业PMI指数在扩张区间持续稳健上升，同时就业市场不断改善。上半年欧元区经济复苏态势持续放缓，制造业PMI指数扩张幅度减弱，价格水平在低位回升乏力。美国是全球复苏前景最好的经济体，美联储稳步退出超宽松货币政策，国际资本流出新兴经济体的压力继续上升。

　国内经济方面，年初经济增速以较低水平开局，随后在微刺激政策不断加码的支撑下逐步企稳回升。具体来看，领先指标制造业PMI指数探底回升，同步指标工业增加值同比增速触及8.6%低位后反弹至9.2%。从经济增长动力来看，拉动经济的三驾马车涨跌不一：出口增速自低位稳步回升，消费增速基本保持平稳，而基建投资部分对冲房地产投资下滑，制造业投资增速持续处于下行周期，固定资产投资增速下行。通胀方面，CPI同比增速在1.8%-2.5%的低位水平震荡，PPI通缩幅度有所缓解。

　2.市场回顾

　上半年市场整体来看，中债总全价指数上涨4.25%，中债银行间国债全价指数上涨3.95%，中债企业债总全价指数上涨4.06%，反映在收益率曲线上，一季度短端国债收益率曲线一路下行，中长端国债收益率曲线窄幅震荡并小幅下行；二季度长端收益率明显趋势性下行，短端收益率先升后降，最终小幅回落，收益率曲线在季末较季初平坦化。具体来看，一年期和三年期央票继续停发，一年期央票二级市场利率从年初的4.33%下降70bp至半年末的3.63%；三年期央票二级市场利率从年初的4.62%下降59bp至半年末的4.03%。10年期国债收益率从年初的4.61%下行55bp至半年末的4.06%。货币市场方面，一季度在外汇占款仍较快增加的情况下，央行逐步缩小正回购操作规模，资金面整体保持宽松状态，银行间利率水平受春节季节性影响冲高后逐步回落；二季度，外汇占款增量急剧减少，央行开启定向降准和再贷款工具，公开市场继续缩量到期正回购的续作量，资金面整体平稳。总体来看，银行间7天回购加权平均利率均值在3.69%，1天回购加权平均利率均值在2.69%。

　3.运行分析

　上半年，短期理财债券基金规模整体上出现一定的波动，本基金也不例外。本基金通过对久期的有效管理，以及较为均衡的剩余期限安排，有效地控制了流动性风险，保证了本基金在低风险状况下的较好回报。

　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　中银理财7天A基金2014年上半年净值收益率为2.4923%，高于业绩比较基准181bp。

　中银理财7天B基金2014年上半年净值收益率为2.6395%，高于业绩比较基准196bp。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望未来，美国经济有望继续复苏，通胀水平或将开始抬升；欧元区经济在价格上升乏力、区域结构性问题难解的情况下，复苏可能再遇阻碍。美联储货币政策从紧的节奏稳步加速，国际资本流出新兴市场经济体的压力可能进一步抬升。

　鉴于对当前经济和通胀增速的判断，经济增速有所企稳，但需求疲弱、产能过剩、融资受限等根本性问题尚难解决，预计下半年经济增速仍将面临一定的下滑压力。国务院常务会议提出在当前经济平稳运行、但下行压力仍较大的情况下，要坚持稳健的货币政策，在落实好已有政策的同时，深化金融改革，用调结构的办法，适时适度预调微调，疏通金融服务实体经济的“血脉”。央行货币政策执行报告提到坚持“总量稳定、结构优化”的取向，保持定力，主动作为，适时适度预调微调，增强调控的预见性、针对性和有效性，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生和防风险的关系。货币政策操作方面，下半年公开市场到期资金量明显减小，预计央行将使用多组政策工具，在管理短期流动性的同时，对中期利率建立一定的传导机制。社会融资方面，防范金融风险及规范表外融资的政策思路延续，但在微刺激政策的推动下，表内信贷投放将有所加速，预计社会融资总量增速或维持平稳增长。

　从本基金的操作上来看，合理控制久期和回购比例，既不过于激进，又不过于保守，稳健配置可能是较好的投资策略。同时，积极把握短融、存款市场的投资机会也是本基金的重要投资策略。

　作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。

　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

　根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由权益投资管理部、固定收益投资管理部、研究部、风险管理部、基金运营部、法律合规部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由交易部做出提示，风险管理部相关人员负责估值相关数值的处理和计算，待基金运营部人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。基金运营部将收到的公司估值委员会确认的公允价值数据传至托管银行，并提示托管银行认真核查，并通知会计事务所审核。公司按上述规定原则进行估值时，导致基金资产净值的变化在0.25％以上的，各方确认无误后，基金运营部可使用上述公允价值进行证券投资基金净值计算处理，与托管行核对无误后产生当日估值结果，并将结果反馈至公司估值委员会，同时按流程对外公布。

　4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度

　基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。

　4.6.3 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

　4.6.4 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　本基金《基金合同》约定：本基金每日进行收益计算并分配，并在运作期期末集中支付，累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。

　本基金于2014年1月1日至2014年6月30日期间累计分配收益48,073,266.91 元，其中人民币41,137,466.46 元以红利再投资方式结转入实收基金，人民币13,682,864.00 元因基金赎回而支付给投资者，其余人民币-6,747,063.55 元为期末应付收益。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　§6半年度财务会计报告（未经审计）

　6.1 资产负债表

　会计主体：中银理财7天债券型证券投资基金

　报告截止日：2014年6月30日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额863,910,694.38份，其中，A

　级份额464,533,371.84份，B级份额399,377,322.54份。

　6.2 利润表

　会计主体：中银理财7天债券型证券投资基金

　本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

　单位：人民币元

　■

　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：中银理财7天债券型证券投资基金

　本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

　基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：乔炳亚，会计机构负责人：乐妮

　6.4 报表附注

　6.4.1基金基本情况

　中银理财7天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1608号《关于核准中银理财7天债券型证券投资基金募集的批复》核准，由中银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银理财7天债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,670,159,506.06元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第537号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银理财7天债券型证券投资基金基金合同》于2012年12月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,670,673,430.79份，其中认购资金利息折合513,924.73份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

　根据《中银理财7天债券型证券投资基金基金合同》和《中银理财7天债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据投资者认购、申购基金金额的不同按照不同的费率计提销售服务费用，形成A类和B类两类不同的基金份额。在基金存续期内的任何一个开放日，当投资者在所有销售机构保留的本基金A类基金份额之和超过500万份(含500万份)时，本基金注册登记机构自动将该投资者持有的A类基金份额升级为B类基金份额；投资者在所有销售机构保留的本基金B类基金份额之和低于500万份(不含500万份)的，本基金的注册登记机构自动将该投资者持有的B类基金份额降级为A类基金份额。两级基金份额单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

　本基金每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日次一周的周度对日（即第一个运作期到期日。如该对应日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一工作日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日次两周的周度对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作期。在基金份额对应的每个运作期到期日，基金管理人办理该基金份额对应的未支付收益的结转。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银理财7天债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单；剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金业绩比较基准为人民币七天通知存款税后利率。

　6.4.2会计报表的编制基础

　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中银理财7天债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金2014年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

　6.4.5差错更正的说明

　无。

　6.4.6税项

　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

　6.4.7关联方关系

　6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　■

　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

　6.4.8.1.1股票交易

　无。

　6.4.8.1.2应支付关联方的佣金

　无。

　6.4.8.2关联方报酬

　6.4.8.2.1基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.27% / 当年天数。

　6.4.8.2.2基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.08% / 当年天数。

　6.4.8.2.3销售服务费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金销售机构的销售服务费A类基金按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，B类基金按前一日基金资产净值0.01%的年费率计提，按月支付给中银基金管理有限公司，再由中银基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

　日销售服务费＝前一日基金资产净值×基金销售服务费年费率/ 当年天数。

　6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　单位：人民币元

　■

　6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

　6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　无。

　6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　报告期内本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

　6.4.8.7其他关联交易事项的说明

　无。

　6.4.9期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券

　6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　无。

　6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　无。

　6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

　截至本报告期末2014年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额345,199,117.40元，是以如下债券作为质押：

　金额单位：人民币元

　■

　6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

　无。

　6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　本报告期内，没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

　§7投资组合报告

　7.1期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　7.2债券回购融资情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

　7.3基金投资组合平均剩余期限

　7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

　■

　报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

　本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过127天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

　7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

　■

　7.4期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　■

　7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　7.8 投资组合报告附注

　7.8.1基金计价方法说明

　本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

　本报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的20%。

　7.8.2 本报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的20%。

　7.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　7.8.4期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　7.8.5其他需说明的重要事项

　由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§8基金份额持有人信息

　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

　8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　■

　§9开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　注：表内“总申购份额”含红利再投份额。

　§10重大事件揭示

　10.1基金份额持有人大会决议

　本报告期内，未召开基金份额持有人大会。

　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。

　本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　10.4 基金投资策略的改变

　本报告期内，本基金的投资策略没有发生改变。

　10.5报告期内改聘会计师事务所情况

　本报告期内，本基金未改聘会计师事务所。

　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。

　2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。

　10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■

　10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况本基金本报告期内偏离度绝对值均未超过0.5%。

　中银基金管理有限公司

　二〇一四年八月二十七日