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2014年08月25日 星期一 上一期  下一期
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华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金

 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

 基金托管人:中国银行股份有限公司

 送出日期:2014年8月25日

 §1 重要提示

 1.1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2014年1月1日起至2014年6月30日止。

 §2 基金简介

 2.1 基金基本情况

 ■

 2.2 基金产品说明

 ■

 2.3 基金管理人和基金托管人

 ■

 2.4信息披露方式

 ■

 §3主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要会计数据和财务指标

 金额单位:人民币元

 ■

 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 3、期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低值。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 ■

 注:本基金的业绩基准由沪深300指数和上证国债指数按照80%和20%之比构建,并每日进行再平衡。

 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 ■

 注:1、图示日期为2010年6月22日至2014年6月30日。

 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十条(二)投资范围、(十)之2、基金投资组合比例限制中规定的各项比例,股票资产占基金资产的60%—95%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%。

 §4 管理人报告

 4.1 基金管理人及基金经理情况

 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司(原友邦华泰基金管理有限公司)。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金和华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金。截至2014年6月30日,公司公募基金管理规模为405.79亿元。

 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

 ■

 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基金管理公司作出决定之日。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 本报告期内,公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离,实行集中交易制度,由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务,为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况,不同业务类别的投资经理之间互不干扰,独立做出投资决策。公司机构设置合理,公平交易的相关管理制度健全,投资决策流程完善,各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待,不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现,报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平,只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进行研究表明,交易价差方向没有规律性,即没有明确的利益输送方向。造成少量显著交易价差的原因来自两方面:一是报告期内股票市场的波动幅度较大,为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件;二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异,对证券买卖时点的把握也不同,导致股票买卖存在价差。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查,交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制,风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内,该制度执行情况良好,无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中,均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。

 本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易。

 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 今年上半年,在政府一系列稳增长的措施下,经济呈现企稳迹象,但在新股开闸对资本市场抽血的影响下,市场呈现震荡下行格局。

 上半年上证指数下跌3.2%,量化先行基于对市场结构性风险修复还没有结束的判断,在保持了股票仓位相对中性配置的基础上,结构上维持了优质白马股的配置,但是由于机构持仓对该类个股持仓比较集中及担心基本面低于预期的格局下,量化先行在整个上半年表现差于市场表现。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 截至报告期末,本基金份额净值为0.820元,本报告期份额净值增长率为-12.30%,同期业绩比较基准增长率为-5.27%。

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 从流动性角度看,在今年上半年流动性最明显的特征是银行间资金价格平稳,债券到期收益率稳步下行,产生这种特征的原因体现了央行对流动性的掌控力显著增强。在下半年,在经济确保实现经济目标的前提下,流动性延续上半年结构性宽松的概率比较大。

 从市场角度来看,目前估值仍旧处于历史较低水平,股债收益率差继续呈现高位震荡格局,整体市场估值水平进一步压缩的空间相对有限,但最近市场结构分化日趋严重,同时主板与创业板估值差异依旧较大,在下半年的某个时点市场仍存在整固的需求。

 从基本面角度来看,经济可能逐步企稳回升。目前经济面临的主要压力来自于房地产市场景气度下行,由此引发的房地产投资增速下行的过程仍将继续,而制造业投资也带来了较大的不确定性。但是近期多个城市逐步放开限购,可能对稳定地产行业有一定的作用,同时总需求应该已经在企稳回升,背后的原因很可能是相关的“稳增长”政策措施近期已经开始发生作用,基建投资在很大程度上正在对冲房地产和制造业投资的下行风险,这使得固定资产投资虽然仍在下滑,但是下滑的幅度在明显收窄。过去几个月的外贸数据出现明显的回升,这应该是跟支持外贸稳增长的政策措施有比较大的关系。

 综上所述,与前期逻辑与结论基本一致,估值处于历史底部决定了市场下跌的空间相对有限,稳增长的措施可能引发市场一定的反弹,但基本面疲弱态势决定了市场难有趋势性机会。量化先行基金将按照既定的选股策略,从业绩成长性、估值和市场认同度三个方面继续寻找以合理价格成长的目标公司。

 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

 本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

 根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;每次分配比例不低于基金期末可分配利润的10%;基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。本报告期内,基金未进行利润分配。

 §5 托管人报告

 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

 §6半年度财务会计报告(未经审计)

 6.1资产负债表

 会计主体:华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金

 报告截止日: 2014年6月30日

 单位:人民币元

 ■

 注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值0.820元,基金份额总额83,750,046.26份。

 6.2 利润表

 会计主体:华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金

 本报告期: 2014年1月1日至2014年6月30日

 单位:人民币元

 ■

 6.3 所有者权益(基金净值)变动表

 会计主体:华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金

 本报告期:2014年1月1日 至 2014年6月30日

 单位:人民币元

 ■

 报表附注为财务报表的组成部分。

 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

 ______韩勇______ ______房伟力______ ____陈培____

 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

 6.4 报表附注

 6.4.1 基金基本情况

 华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]184号《关于核准华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金募集的批复》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集732,618,286.68元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第158号验资报告验证。经向中国证监会备案,《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》于2010年6月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为732,677,425.51份基金份额,其中认购资金利息折合59,138.83份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%;债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%。其中,现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:沪深300 指数X80%+上证国债指数X20%。

 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2014年8月25日批准报出。

 6.4.2 会计报表的编制基础

 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

 本基金2014年1月1日至2014年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年1月1日至2014年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

 6.4.4 重要会计政策和会计估计

 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

 6.4.5.1 会计政策变更的说明

 无。

 6.4.5.2 会计估计变更的说明

 无。

 6.4.5.3 差错更正的说明

 无。

 6.4.6 税项

 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

 (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

 6.4.7 关联方关系

 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

 未发生变化。

 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

 ■

 注:关联方与资产进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。

 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

 6.4.8.1.1 股票交易

 金额单位:人民币元

 ■

 6.4.8.1.2 权证交易

 注:无。

 6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

 金额单位:人民币元

 ■

 注:上述佣金按股票交易量的千分之一计算,以扣除证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。

 6.4.8.2 关联方报酬

 6.4.8.2.1 基金管理费

 单位:人民币元

 ■

 注:支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

 6.4.8.2.2 基金托管费

 单位:人民币元

 ■

 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

 6.4.8.2.3 销售服务费

 注:无。

 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

 注:无。

 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

 份额单位:份

 ■

 注:基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司在上年度认购本基金的交易委托华泰证券办理,适用手续费1,000.00元。

 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

 份额单位:份

 ■

 注:华泰证券股份有限公司投资本基金的费用均参照本基金的基金管理人公布的费率收取。

 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

 单位:人民币元

 ■

 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

 注:无。

 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

 无。

 6.4.9 期末( 2014年6月30日 )本基金持有的流通受限证券

 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

 金额单位:人民币元

 ■

 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票注:无。

 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

 无。

 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

 无。

 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

 无。

 §7 投资组合报告

 7.1 期末基金资产组合情况

 金额单位:人民币元

 ■

 7.2 期末按行业分类的股票投资组合

 金额单位:人民币元

 ■

 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 金额单位:人民币元

 ■

 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读载于基金管理人网站(www.huatai-pb.com)的半年度报告正文。

 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

 金额单位:人民币元

 ■

 注:本项买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其他交易费用。

 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

 金额单位:人民币元

 ■

 注:本项卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其他交易费用。

 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

 单位:人民币元

 ■

 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

 注:本基金本报告期末未持有债券。

 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 注:本基金本报告期末未持有债券。

 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 注:本基金本报告期末未持有贵金属。

 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 注:本基金本报告期末未持有权证。

 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 注:本基金本报告期末未持有股指期货。

 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 注:本基金本报告期末未持有国债期货。

 7.12 投资组合报告附注

 7.12.1

 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 7.12.2

 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。

 7.12.3 期末其他各项资产构成

 单位:人民币元

 ■

 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

 无。

 §8 基金份额持有人信息

 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

 份额单位:份

 ■

 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

 ■

 注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为50万份至100万份。

 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份。

 §9 开放式基金份额变动

 单位:份

 ■

 §10 重大事件揭示

 10.1 基金份额持有人大会决议

 ■

 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

 ■

 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

 ■

 10.4 基金投资策略的改变

 ■

 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

 ■

 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

 ■

 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

 金额单位:人民币元

 ■

 注:1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准

 1)资金雄厚,信誉良好。

 2)财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。

 3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求。

 4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。

 5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。

 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序

 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

 3、本报告期内,基金管理人代表基金未新增专用交易单元。

 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

 金额单位:人民币元

 ■

 华泰柏瑞基金管理有限公司

 2014年8月25日

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