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2014年08月25日 星期一 上一期  下一期
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建信积极配置混合型证券投资基金

 基金管理人:建信基金管理有限责任公司

 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

 送出日期:2014年8月25日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

 

 §2 基金简介

 2.1 基金基本情况(转型前)

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 2.1 基金基本情况(转型后)

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 2.2 基金产品说明(转型前)

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 2.2 基金产品说明(转型后)

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 2.3 基金管理人和基金托管人

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 2.4 信息披露方式

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 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

 3.1 主要会计数据和财务指标

 金额单位:人民币元

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 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

 2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分);

 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2 基金净值表现(转型前)

 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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 注:本基金于2014年1月23日进行转型,转型后为建信积极配置基金。

 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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 注:本基金于2014年1月23日进行转型,转型后为建信积极配置基金。

 3.2 基金净值表现(转型后)

 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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 注:1、本基金与2014年1月23日进行了转型,转型前为建信保本混合基金。

 2、本基金业绩比较基准:55%×沪深300指数+45%×中国债券总指数。其中:沪深300指数收益率作为衡量股票投资部分的业绩基准,中国债券总指数收益率作为衡量基金债券投资部分的业绩基准。

 沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数,它是反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。指数样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值。成份股为市场中市场代表性好,流动性高,交易活跃的主流投资股票,能够反映市场主流投资的收益情况。中债系列指数由一个总指数(即中国债券总指数),若干个分指数构成。中国债券总指数是全样本债券指数,包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券(如交易所和银行间国债、银行间金融债券等),理论上能客观反映中国债券总体情况。

 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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 注:本基金于2014年1月23日进行转型,转型前为建信保本混合基金。截止报告期末,本基金仍处于建仓期。

 §4 管理人报告

 4.1 基金管理人及基金经理情况

 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。

 公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部,以及深圳、成都、上海、北京四家分公司,设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“建设财富生活”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“最可信赖、持续领先的综合性、专业化资产管理公司”。

 截至2014年6月30日,公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任股票型证券投资基金、建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)、建信创新中国股票型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、建信全球资源股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金和建信货币市场基金,共计42只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为551.21亿元。

 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型前)

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 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型后)

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 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。

 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。

 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 上半年对于全球资本市场和流动性影响最大的是美联储退出QE的态度和节奏,而由于经济数据波动,QE退出的确定性和长期维持较低利率的目标在不同时期对市场有不同的影响。总体上来看包括美国股票市场,美国国债收益率以及大宗商品都受益于经济已经出现好转势头,但流动性仍旧宽裕的格局。尤其是大宗商品,如农产品,部分受工业金属,如镍,锌,铅等,事件性影响是厄尔尼诺和伊拉克局势,基本面因素是供给收缩和需求恢复。国内稳增长措施相继出台,银监会放松贷存比指标管理,央行定向降低准备金率,半年末流动性仍旧维持较为宽松,以银行理财为代表的利率水平平稳降低。

 股票市场上,结构分化仍旧是市场主基调。在业绩,政策和流动性的综合影响下,年初和年中小市值成长股和主题类行业表现突出,中间受政策影响较大,在市场预期政策放松的情况下,地产等表现较好,市场预期政策不明朗的情况下,市场出现调整。债券整体表现较好,在经济预期下行和稳经济先行的流动性好转影响下,利率债和国债都出现较好表现,其中具有稀缺性的城投债表现突出。半年末受稳增长对经济的正面拉动影响,债券市场出现小幅调整。

 本基金判断成长股受市场情绪影响较大,在稳经济措施影响下,如果经济增长高于市场的悲观预期,有助于低估值股票的表现,因此在股票市场维持低估值板块中的配置比例。但是本基金上半年的失误在于,判断127号文对流动性和实体经济的负面影响较大,因此降低基金仓位,导致未能受益后续的市场表现。在债券市场的操作以高等级产业债为主,并增加1年期金融债。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 本报告期积极配置基金净值增长率-1.00%,波动率0.23%,业绩比较基准收益率0.50%,波动率0.56%。

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 展望下半年,仍旧关注稳增长措施能否取得效果。出口转好,消费稳定,基建增加,能否弥补地产投资的下降需要持续关注。信用风险方面,预计房地产信托,产业债,资管计划,非标等泛资管行业都有出现风险暴露的可能。下半年本基金的关注点是流动性仍旧宽松,稳增长重点关注的行业,如果经济能够出现稳定态势,高估值板块将受到较大调整压力。债券方面将持续受经济预期适度转好的影响,同时预计债券供在三季度可能逐渐增加。

 下半年本基金操作仍旧以绝对收益为目标。股票方面仍将坚持精选个股,选择具有长期趋势性的行业和个股进行投资,同时关注稳增长受益的板块在流动性宽松和政策影响下的表现。债券投资方面注重流动性,经济增长和政策变化的影响进行类属配置,并坚持精选个券原则。

 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

 本报告期内,本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策;对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督;对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。

 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成(具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定)。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件,发现估值问题;提议基金估值调整的相关方案并进行校验;根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案,报基金估值委员会审议批准。

 基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的,由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果,基金运营部业务人员复核后使用。

 基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金)。

 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

 本基金的基金管理人于2014年1月24日宣告本基金本年度第1次分红,即本基金合同生效以来第一次分红。向截至2014年1月23日止在本基金注册登记人建信基金管理有限责任公司登记在册的全体持有人,按每10份基金份额派发红利0.680元,收益分配基准日为2014年1月23日,共发放红利人民币39,196,323.00元(包含现金和红利再投资形式),达到基金合同约定的利润分配要求。同日本基金完成基金转型,由原建信保本混合基金转型为建信积极配置混合。

 §5 托管人报告

 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

 本报告期内,本基金托管人在对建信积极配置混合型证券投资基金(原建信保本混合型证券投资基金)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

 本报告期内,建信积极配置混合型证券投资基金(原建信保本混合型证券投资基金)的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信积极配置混合型证券投资基金(原建信保本混合型证券投资基金)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,建信积极配置混合型证券投资基金(原建信保本混合型证券投资基金)对基金份额持有人进行了1次利润分配,分配金额为39,196,323.00元。

 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

 本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信积极配置混合型证券投资基金(原建信保本混合型证券投资基金)2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

 §6 半年度财务会计报告(未经审计)(转型前)

 6.1 资产负债表(转型前)

 会计主体:建信保本混合型证券投资基金

 报告截止日: 2014年1月22日

 单位:人民币元

 ■

 ■

 注:1、本财务报表实际编制期间为2014年1月1日至 2014年1月22日(基金合同失效日);

 2、报告截止日2014年1月22日,基金份额净值1.069,基金份额总额674,768,540.34。

 6.2 利润表

 会计主体:建信保本混合型证券投资基金

 本报告期:2014年1月1日至2014年1月22日

 单位:人民币元

 ■

 注:本财务报表实际编制期间为2014年1月1日至 2014年1月22日(基金合同失效日)。

 6.3 所有者权益(基金净值)变动表

 会计主体:建信保本混合型证券投资基金

 本报告期:2014年1月1日至2014年1月22日

 单位:人民币元

 ■

 注:本财务报表实际编制期间为2014年1月1日至 2014年1月22日(基金合同失效日)。

 报表附注为财务报表的组成部分。

 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

 ______孙志晨______ ______何斌______ ____秦绪华____

 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

 6.4 报表附注

 6.4.1 基金基本情况

 建信保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1808号《关于核准建信保本混合型证券投资基金募集的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,124,920,245.43元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第010号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《建信保本混合型证券投资基金基金合同》于2011年1月18日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为3,125,506,923.65份基金份额,其中认购资金利息折合586,678.22份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,担保人为中国投资担保有限公司。

 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,在保本期内,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行交易的债券、股票、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金按照恒定比例组合保险策略将资产配置于安全资产与风险资产。本基金投资的安全资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具等;本基金投资的风险资产为股票、权证等。本基金的投资组合比例为:股票、权证等风险资产占基金资产的0%-40%,其中,持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;债券、货币市场工具等安全资产占基金资产的60%-100%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在保本期到期日,如按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额与相应基金份额的累计分红金额之和低于保本额(低出的部分即为“保本赔付差额”),则基金管理人补足该差额,并由担保人提供不可撤销的连带责任担保。本基金业绩比较基准为三年期银行定期存款收益率(税前)。

 6.4.2 会计报表的编制基础

 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信保本混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2014年1月22日的财务状况以及2014年1月1日至2014年1月22日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

 6.4.4 重要会计政策和会计估计

 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

 6.4.5 差错更正的说明

 本基金本报告期内未发生会计差错。

 6.4.6 税项

 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

 (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

 6.4.7 关联方关系

 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

 本报告期,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

 ■

 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

 6.4.8.1.1 股票交易

 无

 6.4.8.1.2 权证交易

 无

 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

 无

 6.4.8.2 关联方报酬

 6.4.8.2.1 基金管理费

 单位:人民币元

 ■

 注:1、本财务报表实际编制期间为2014年1月1日至 2014年1月22日(基金合同失效日);

 2、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

 日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.20%/当年天数;

 3、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。

 6.4.8.2.2 基金托管费

 单位:人民币元

 ■

 注:1、本财务报表实际编制期间为2014年1月1日至 2014年1月22日(基金合同失效日);

 2、支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

 日托管费=前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。

 6.4.8.2.3 销售服务费

 无

 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

 无

 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

 份额单位:份

 ■

 注:本财务报表实际编制期间为2014年1月1日至 2014年1月22日(基金合同失效日)。

 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

 无

 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

 单位:人民币元

 ■

 注:1、本财务报表实际编制期间为2014年1月1日至 2014年1月22日(基金合同失效日);

 2、本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

 无

 6.4.9 期末(2014年1月22日)本基金持有的流通受限证券

 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

 无

 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票

 无

 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

 无

 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

 (1) 公允价值

 (a) 不以公允价值计量的金融工具

 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

 (b) 以公允价值计量的金融工具

 (i) 金融工具公允价值计量的方法

 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

 (ii) 各层级金融工具公允价值

 于2014年1月22日,根据《建信保本混合型证券投资基金基金合同》要求,基金保本周期到期转型,未持有金融资产。

 (iii) 公允价值所属层级间的重大变动

 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

 (iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额

 无。

 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

 §7 半年度财务会计报告(未经审计)(转型后)

 7.1 资产负债表(转型后)

 会计主体:建信积极配置混合型证券投资基金

 报告截止日: 2014年6月30日

 单位:人民币元

 ■

 注:1、报告截止日2014年6月30日,基金份额净值0.991,基金份额总额348,581,576.34;

 2、本基金合同自2014年1月23日起生效,至2014年6月30日未满六个月。

 7.2 利润表

 会计主体:建信积极配置混合型证券投资基金

 本报告期:2014年1月23日至2014年6月30日

 单位:人民币元

 ■

 注:本基金合同自2014年1月23日起生效,至2014年6月30日未满六个月。

 7.3 所有者权益(基金净值)变动表

 会计主体:建信积极配置混合型证券投资基金

 本报告期:2014年1月23日至2014年6月30日

 单位:人民币元

 ■

 注:本基金合同自2014年1月23日起生效,至2014年6月30日未满六个月。

 报表附注为财务报表的组成部分。

 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

 ______孙志晨______ ______何斌______ ____秦绪华____

 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

 7.4 报表附注

 7.4.1 基金基本情况

 建信积极配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由建信保本混合型证券投资基金转型而成。

 建信保本混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可

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