■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

　______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____

　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　6.4 报表附注

　6.4.1 基金基本情况

　汇添富双利债券型证券投资基金(以下使用其全称或简称“本基金”)由汇添富保本混合型证券投资基金转型而来。汇添富保本混合型证券投资基金的保本周期期限为三年，自汇添富保本混合型证券投资基金基金合同生效日（即2011年1月26日）起至三个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日，即2014年1月27日为本基金保本周期到期日。汇添富保本混合基金保本周期到期，按照本基金基金合同的约定变更为非保本的债券型基金，即“汇添富双利债券型证券投资基金”。基金托管人及基金注册登记机构不变，基金代码亦保持不变为“470018”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等按照《汇添富双利债券型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。就前述修改变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续。

　为了更好满足投资者的理财需求，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，汇添富基金管理股份有限公司决定自2014年6月18日起对汇添富双利债券型证券投资基金增设C类基金份额类别（C类基金份额代码：000692）及相应的C类收费模式（该类收费模式不收取申购费，而是从基金资产中计提销售服务费），A类基金份额代码保持不变为“470018”，并相应修改基金合同。

　本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、债券回购、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金融工具，其中本基金持有的公司债、企业债、可转换债券、金融债、资产支持证券、短期融资券等非国家信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的30%；本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%。基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险，保持资产的流动性的基础上，为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数。

　6.4.2 会计报表的编制基础

　本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金2014年1月28日至2014年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年1月28日至2014年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　6.4.4 重要会计政策和会计估计

　本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

　6.4.4.1 会计年度

　本基金会计年度采用公历年度，即每年1 月1 日起至12 月31 日止。本期财务报表的实际编制期间系2014 年1 月28 日（基金合同生效日）起至2014 年6 月30 日止。

　6.4.4.2 记账本位币

　本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

　6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

　金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

　(1) 金融资产分类

　本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

　本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资；

　(2) 金融负债分类

　本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

　6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

　本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

　划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

　在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

　处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

　当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；即从本基金账户和资产负债表内予以转销；

　当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

　金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

　本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

　(1)股票投资

　买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

　卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

　(2)债券投资

　买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

　买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

　卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

　(3)权证投资

　买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

　卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；

　(4)分离交易可转债

　申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

　上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

　(5)回购协议

　基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

　6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

　公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下：

　1)股票投资

　(1)上市流通的股票的估值

　上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

　(2)未上市的股票的估值

　A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；

　B.首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算；

　首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；

　C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值

　本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：

　a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；

　b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，按中国证监会相关规定处理；

　2)债券投资

　(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

　(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

　(3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；

　(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值；

　3)权证投资

　(1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

　(2)未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；

　(3)因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；

　4)分离交易可转债

　分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值；

　5)其他

　(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

　(2)如有新增事项，按国家最新规定估值。

　6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

　当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

　6.4.4.7 实收基金

　实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

　6.4.4.8 损益平准金

　损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

　未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

　6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

　(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

　(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

　(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

　(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

　(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

　(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

　(7) 资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

　(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

　(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

　(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

　(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

　6.4.4.10 费用的确认和计量

　(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%的年费率逐日计提；

　(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提；

　(3)本基金A类基金份额不收取基金销售服务费，C类基金份额的基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。

　(4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提；

　(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

　7.4.4.11 基金的收益分配政策

　1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；

　2、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

　3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

　4、每一基金份额享有同等分配权；

　5、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15 个工作日；

　6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

　6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　6.4.5.1 会计政策变更的说明

　本基金本报告期无会计政策变更。

　6.4.5.2 会计估计变更的说明

　本基金本报告期无会计估计变更。

　6.4.5.3 差错更正的说明

　本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

　6.4.6 税项

　1.印花税

　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

　2.营业税、企业所得税

　根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　3.个人所得税

　根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

　根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。

　6.4.7 关联方关系

　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　■

　6.4.8 本报告期间的关联方交易

　6.4.8.2 通过关联方交易单元进行的交易

　6.4.8.2.1 债券交易

　金额单位：人民币元

　■

　6.4.8.2.2 债券回购交易

　金额单位：人民币元

　■

　6.4.8.2.3 应支付关联方的佣金

　注：本基金本期末未支付关联方佣金。

　6.4.8.3 关联方报酬

　6.4.8.3.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.7%的年费率计提。计算方法如下：H=E×1.2%/当年天数

　H为每日应支付的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　6.4.8.3.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：

　H=E×0.20%÷当年天数

　H 为每日应计提的基金托管费

　E 为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　6.4.8.3.3 销售服务费

　■

　本基金销售服务费按前一日C类份额的基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：

　H＝E×0.4%÷当年天数

　H为每日应计提的销售服务费

　E为前一日C类份额的基金资产净值

　销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

　6.4.8.4 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。

　6.4.8.5 各关联方投资本基金的情况

　6.4.8.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　本报告期本公司未发生运用固有资金投资本基金的情况。

　6.4.8.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　本报告期末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。

　6.4.8.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注: 除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2014年1月28日至2014年6月30日获得的利息收入为人民币28,200.98

　元，2014年半年末结算备付金余额为人民币6,374,271.57元。

　6.4.8.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　注：本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。

　6.4.9 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券

　6.4.9.2 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　金额单位：人民币元

　■

　6.4.9.3 期末持有的暂时停牌股票

　注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。

　6.4.9.4 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　6.4.9.4.1 银行间市场债券正回购

　本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　6.4.9.4.2 交易所市场债券正回购

　本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

　§7 投资组合报告(转型前)

　7.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　7.2 期末按行业分类的股票投资组合

　注：本基金本期末未持有股票。

　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　注：本基金本期末未持有股票。

　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。

　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。

　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　注：本基金本期末未持有债券。

　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　注：本基金本期末未持有债券。

　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本期末未持有资产支持证券。

　7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　注：本基金本期末未持有贵金属。

　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　注：本基金本期末未持有权证。

　7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　注：报告期末本基金无股指期货持仓。

　7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　本基金本报告期内未投资股指期货。

　7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　7.11.1 本期国债期货投资政策

　本基金本报告期内未投资国债期货。

　7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　注：报告期末本基金无国债期货持仓。

　7.11.3 本期国债期货投资评价

　本基金本报告期内未投资国债期货。

　7.12 投资组合报告附注

　7.12.1

　本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　7.12.2

　基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　78.12.3 其他资产构成

　单位：人民币元

　■

　7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　注：本基金本期末未持有可转换债券。

　7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　注：本基金本期末未持有股票。

　§7 投资组合报告(转型后)

　7.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　7.2 期末按行业分类的股票投资组合

　注：本基金本报告期末未持有股票。

　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细(转型后)

　注：本基金本报告期末未持有股票。

　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　7.4.8 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　注：本基金本报告期内未投资股票。

　7.4.9 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

　注：本基金本报告期内未投资股票。

　7.4.10 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　注：本基金本报告期内未投资股票。

　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　注：本基金本报告期末未持有贵金属。

　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　注：本基金本报告期末未持有权证。

　7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　注：本基金本报告期期末未持有股指期货投资。

　7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　本基金本报告期期末未持有股指期货投资。

　7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　7.11.1 本期国债期货投资政策

　本基金本报告期期末未持有国债期货投资。

　7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　注：本基金本报告期期末未持有国债期货投资。

　7.11.3 本期国债期货投资评价

　本基金本报告期期末未持有国债期货投资。

　7.12 投资组合报告附注

　7.12.1

　本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　7.12.2

　基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　7.12.3 其他资产构成

　单位：人民币元

　■

　9.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　金额单位：人民币元

　■

　7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　§8 基金份额持有人信息(转型前)

　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　本基金的基金管理人从业人员本报告期末未持有本基金。

　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　■

　§8 基金份额持有人信息(转型后)

　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　■

　8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　本基金的基金管理人从业人员本报告期末未持有本基金。

　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　■

　§9 开放式基金份额变动

　转型前

　■

　转型后

　■

　§10 重大事件揭示

　10.1 基金份额持有人大会决议

　■

　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　■

　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　■

　10.4 基金投资策略的改变

　■

　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　■

　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　■

　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型后)

　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

　注：1、专用交易单元的选择标准和程序：

　（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

　（2）交易交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

　（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

　（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。

　（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

　（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

　（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

　2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

　此32个交易单元与汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金共用。本基金本报告期内未新增和减少交易单元。

　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型前)

　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。注：1、专用交易单元的选择标准和程序：

　（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

　（2）交易交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

　（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

　（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。

　（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

　（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

　（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

　2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

　此32个交易单元与汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金共用。本基金本报告期内未新增和减少交易单元。

　§11 影响投资者决策的其他重要信息

　根据《基金合同》规定，汇添富保本混合型证券投资基金的保本周期为三年，自《基金合同》生效日（即2011 年1 月26 日）起开始保本周期，到三年后对应日止（如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日）。本基金对应日2014 年1 月26 日为非工作日，则下一工作日2014 年1 月27 日为本基金保本周期到期日。汇添富保本混合型证券投资基金保本周期到期后，已按照《汇添富保本混合型证券投资基金基金合同》的约定变更为非保本的债券型基金，即“汇添富双利债券型证券投资基金”。基金托管人及基金注册登记机构不变，基金代码亦保持不变为“470018”。转型后基金的投资目标、投资策略及基金费率等按照《汇添富双利债券型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。前述修改变更事项已按照相关法律法规及基金合同的约定履行相关手续。

　有关汇添富保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为汇添富双利债券型证券投资基金后的相关运作业务规则详情请查阅本基金管理人2014 年1 月16 日发布的《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及汇添富双利债券型证券投资基金转型后运作相关业务规则的公告》及刊登于2014 年1 月27 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的汇添富双利债券型证券投资基金的《基金合同摘要》、《招募说明书》等。投资者亦可通过本基金管理人网站或相关代销机构查阅汇添富双利债券型证券投资基金的相关基金法律文件。

　汇添富基金管理股份有限公司

　2014年8月25日