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2014年08月25日 星期一 上一期  下一期
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汇添富双利债券型证券投资基金

 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

 送出日期:2014年8月25日

 §1 重要提示

 1.1 重要提示

 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

 汇添富保本混合型证券投资基金的保本周期为三年,自本基金基金合同生效之日(2011年1月26日)起至三个公历年后对应日止。如该对应日为非工作日,保本周期到期日顺延至下一个工作日,即2014年1月27日为本基金保本周期到期日。汇添富保本混合型证券投资基金保本周期到期,已按照本基金基金合同的约定变更为非保本的债券型基金,即“汇添富双利债券型证券投资基金”。基金托管人及基金注册登记机构不变,基金代码亦保持不变为“470018”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等按照《汇添富双利债券型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。就前述修改变更事项,本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续。

 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。其中,2014年1月27日为汇添富保本混合型证券投资基金的保本周期到期选择期,在本基金保本周期到期日的次日,即2014年1月28日起“汇添富保本混合型证券投资基金”转型为“汇添富双利债券型证券投资基金”。本报告按基金转型前后的两个报告期进行编制。其中,基金转型前的报告期间为2014年1月1日起至2014年1月27日止。基金转型后的报告期间为2014年1月28日起至2014年6月30日止。

 §2 基金简介

 2.1 基金基本情况

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 注:上表中“报告期末”指2014年1月27日。

 2.1 基金基本情况

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 注:上表中“报告期末”指2014年6月30日。

 2.2 基金产品说明

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 2.2 基金产品说明

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 2.3 基金管理人和基金托管人

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 2.4 信息披露方式

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 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

 3.1 主要会计数据和财务指标

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 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

 所列数字。

 3、汇添富保本混合型证券投资基金从2014 年1 月28 日起正式转型为汇添富双利债券型证券投资基金。截至本报告期末(2014年6月30日),汇添富双利债券型证券投资基金转型时间未满半年。

 金额单位:人民币元

 ■

 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

 所列数字。

 3、汇添富保本混合型证券投资基金从2014 年1 月28 日起正式转型为汇添富双利债券型证券投资基金。截至本报告期末(2014年6月30日),汇添富双利债券型证券投资基金转型时间未满半年。

 4、本基金自2014 年6 月18 日起增加C 类收费模式,该类收费模式不收取申购费,而是从基金资产中计提销售服务费。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 ■

 注:汇添富保本混合型证券投资基金从2014 年1 月28 日起正式转型为汇添富双利债券型证券投资基金,本表列示的是基金转型前的基金净值表现,转型前基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。

 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 ■

 注:汇添富保本混合型证券投资基金从2014 年1 月28 日起正式转型为汇添富双利债券型证券投资基金。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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 注:1、汇添富保本混合型证券投资基金从2014 年1 月28 日起正式转型为汇添富双利债券型证券投资基金,本表列示的是基金转型后的基金净值表现,转型后基金的业绩比较基准为中债综合指数。

 2、过去一个月指2014年6月1日至2014年6月30日,过去三个月指2014年4月1日至2014年6月30日。

 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 ■

 ■

 注:1、汇添富双利债券型证券投资基金由汇添富保本混合型证券投资基金转型而来,自汇添富保本混合型证券投资基金保本周期到期选择期截止日次日,即2014 年1 月28 日起6 个月的时间区间内,为汇添富双利债券型证券投资基金的投资转型期,基金管理人应当自基金投资转型期截止日次日起使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至本报告期末,汇添富双利债券型证券投资基金尚处于投资转型期。

 2、本基金自2014 年6 月18 日起增加C 类收费模式,该类别基金的累计份额净值增长率和业绩

 比较基准收益率自2014 年6 月18 日起计算。

 §4 管理人报告

 4.1 基金管理人及基金经理情况

 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2005)5号文批准,于2005年2月3日正式成立,注册资本金为1亿元人民币。截止到2014年6月30日,公司管理证券投资基金规模约981.54亿元,有效客户数约290万户,资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理47只开放式证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线,包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富香港优势股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富理财28天债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富新收益债券型证券投资基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金。

 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

 ■

 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为4次,其中3次是由于对冲专户采取指数化策略投资导致,1次是由于投资流动性的需求导致。经检查和分析未发现异常情况。

 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

 2014年上半年,央行政策及资金面的宽松与否仍是目前影响债券市场的最大因素。尽管经济基本面并未出现很大的变化,主要投资机构在“非标”上的投资热情也未见明显减退,1月中下旬,伴随央行为有效管控春节临近前的资金紧张而大量向市场逆回购资金,以及人民币汇率改革中可能的资金投放,市场资金利率开始下行,2013年下半年大幅下跌后收益率处于历史高位的债券市场应声开始反弹,利率债先行,高评级信用债随后跟进。到2月底3月初,银行间7天回购利率下降200bp,10年国债收益率下降15个bp,5年评级AA+的交易所公司债收益率下行70bp。之后,由于央行开始延长正回购期限并加大资金回笼的力度,资金利率开始上行,市场预期相应开始调整,超日债的违约预告,则导致债市全面走弱。至季末,利率债、信用债收益率均有不同程度的上行。时间进入2季度,政府在经济上维稳的紧迫性略有增强,央行继续维持相对宽松的资金供给。债券收益率曲线呈现“牛平”状,中长段的信用债、利率债利率均有不同程度的下行,利率债在127号文以及市场对经济维稳政策的预期下略有反复。转债市场估值有所修复。本基金根据市场变化,适时进行了资产组合的调整,重点持有以城投债为主的信用债,利率债和转债进行了一些波段操作。

 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

 自2014年1月1日至2014年1月27日,汇添富保本混合型证券投资基金的净值增长率为0.38%,同期业绩比较基准增长率为0.01%

 自2014年1月28日至2014年6月30日,汇添富双利债券型证券投资基金的A级净值增长率为3.20%,同期业绩比较基准增长率为3.26%。C级净值增长率0.40%,同期业绩比较基准增长率为0.06%。

 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

 目前,政府在经济上维稳的态度比较明确,“微刺激”措施不断,国务院也派出了督查组加强“执行力”的检查,央行也比较配合,预计3季度市场流动性仍不会太紧,但由于经济结构性问题短期内难以解决,“微刺激”的小范围、低烈度特点以及去年3季度基期较高等因素,3季度经济是否能有所反弹尚需观察,经济刺激的见效与否关键还是要看4季度。但是,证券市场预期往往会有所提前。一般债券市场价值尚存,转债战略性机会渐显。本基金会在维持基本组合的基础上,稳健操作,承担有价值的风险,努力为持有人创造收益。

 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

 报告期内,本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务。

 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

 本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。

 本基金本报告期内未进行利润分配。

 §5 托管人报告

 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

 本报告期内,本基金托管人在对汇添富双利债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

 本报告期内,汇添富双利债券型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富双利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,汇添富双利债券型证券投资基金未进行利润分配。

 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富双利债券型证券投资基金2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

 §6 半年度财务会计报告(未经审计)(转型前)

 6.1 资产负债表(转型前)

 会计主体:汇添富保本混合型证券投资基金

 报告截止日: 2014年1月27日

 单位:人民币元

 ■

 注:报告截止日2014年1月27日,基金份额净值1.062元,基金份额总额951,062,487.01份。

 6.2 利润表

 会计主体:汇添富保本混合型证券投资基金

 本报告期:2014年1月1日至2014年1月27日

 单位:人民币元

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 6.3 所有者权益(基金净值)变动表

 会计主体:汇添富保本混合型证券投资基金

 本报告期:2014年1月1日至2014年1月27日

 单位:人民币元

 ■

 报表附注为财务报表的组成部分。

 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

 ______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____

 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

 6.4 报表附注

 6.4.1 基金基本情况

 汇添富保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1875号文《关于核准汇添富保本混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股份有限公司)作为发起人于2011年1月4日至2011年1月24日向社会公开募集,基金合同于2011年1月26日正式生效。首次设立募集规模为2,506,696,469.30份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。本基金将按照投资组合保险技术的要求动态调整保本资产与风险资产的投资比例,以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值,从而实现基金资产在保本基础上的保值增值目的;在此基础上将通过严谨的量化分析和翔实的实地调研,精选优质股票和债券进行投资布局,以实现基金资产最大限度的增值。本基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存款税后收益率。

 6.4.2 会计报表的编制基础

 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

 本基金2014年1月1日至2014年1月27日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2014年1月27日的财务状况以及2014年1月1日至2014年1月27日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

 6.4.5 差错更正的说明

 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

 6.4.6 税项

 1、印花税

 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。;

 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

 2、营业税、企业所得税

 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

 3、个人所得税

 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税;

 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;

 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。

 6.4.7 关联方关系

 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

 ■

 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

 6.4.8.1.1 股票交易

 金额单位:人民币元

 ■

 6.4.8.1.2 债券交易

 金额单位:人民币元

 ■

 6.4.8.1.3 债券回购交易

 金额单位:人民币元

 ■

 6.4.8.1.4 应支付关联方的佣金

 金额单位:人民币元

 ■

 注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.8.2 关联方报酬

 6.4.8.2.1 基金管理费

 单位:人民币元

 ■

 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.2%的年费率计提。计算方法如下:H=E×1.2%/当年天数

 H为每日应支付的基金管理费

 E为前一日的基金资产净值

 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

 6.4.8.2.2 基金托管费

 单位:人民币元

 ■

 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下:

 H=E×0.25%÷当年天数

 H 为每日应计提的基金托管费

 E 为前一日的基金资产净值

 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

 注:本基金本期未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易。

 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

 注:本报告期及上年度可比期间本公司未发生运用固有资金投资本基金的情况。

 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

 注:本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。

 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

 单位:人民币元

 ■

 注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2014年1月1日至2014年1月27日获得的利息收入为人民币631.86元(2013半年度:人民币37,961.27元),2014年1月27日结算备付金余额为人民币316,311.71元(2013半年末:人民币5,147,103.05元)。

 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

 注:本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。

 6.4.9 期末(2014年1月27日)本基金持有的流通受限证券

 6.4.9.2 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

 注:本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

 6.4.9.3 期末持有的暂时停牌股票

 注:本基金本期末未持有暂时停牌股票。

 6.4.9.4 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

 6.4.9.4.1 银行间市场债券正回购

 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

 6.4.9.4.2 交易所市场债券正回购

 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

 §6 半年度财务会计报告(未经审计)(转型后)

 6.1 资产负债表(转型后)

 会计主体:汇添富双利债券型证券投资基金

 报告截止日: 2014年6月30日

 单位:人民币元

 ■

 注:报告截止日2014年6月30日,基金份额总额163,407,590.31份。其中A 类基金份额总额163,398,594.31份,份额净值1.096元;C 类基金份额总额8,996.00份,份额净值1.004元。

 6.2 利润表

 会计主体:汇添富双利债券型证券投资基金

 本报告期:2014年1月28日至2014年6月30日

 单位:人民币元

 ■

 6.3 所有者权益(基金净值)变动表

 会计主体:汇添富双利债券型证券投资基金

 本报告期:2014年1月28日至2014年6月30日

 单位:人民币元

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