(3)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

(4)报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

(5)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

■

(6)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

(7)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

(8)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

(9)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

(10)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

(11)投资组合报告附注

①报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

②本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

③其他资产构成

■

④报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

■

⑤报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

■

2.嘉实稳健混合

（1） 报告期末基金资产组合情况

■

（2）报告期末按行业分类的股票投资组合

■

（3）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

（4）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

（5）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

■

（6）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

（7）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

（8）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

（9）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

（10）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

（11）投资组合报告附注

①报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

②本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。

③其他资产构成

■

④报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

■

⑤报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

3.嘉实债券

（1） 报告期末基金资产组合情况

■

（2） 报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末，本基金未持有股票。

（3） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

报告期末，本基金未持有股票。

（4） 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

（5） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

■

（6）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

（7）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

（8）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

（9）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

（10）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

（11）投资组合报告附注

①报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

②本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

③其他资产构成

■

④报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

■

⑤报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金未持有股票。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书。

（一）嘉实增长混合

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况并与同期业绩比较基准的变动进行比较

■

图：嘉实增长混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2003年7月9日至2014年6月30日）

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第三部分（四（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：（1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（3）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（4）投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%；（5）本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容；（6）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

（二）嘉实稳健混合

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较

■

图：嘉实稳健混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2003年7月9日至2014年6月30日）

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分（四（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：（1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（3）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；（4）投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%；（5）本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容；（6）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

（三）嘉实债券

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较

■

图：嘉实债券份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2003年7月9日至2014年6月30日）

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第三部分（四、（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）的规定：（1）投资于债券的比例不低于基金资产总值的80%；（2）投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%；（3）投资于国债及信用等级为BBB级及以上（或者有高信用等级机构或相当优质资产担保）的金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券的比例不低于基金非现金资产的80%。前述信用等级是指由国家有权机构批准或认可的信用评级机构进行的信用评级；（4）本基金所投资的新股上市流通后持有期不超过六个月；（5）新股投资比例不超过基金资产总值的20％。

十三、费用概览

（一）基金费用的种类

1、与基金运作有关的费用

（1） 基金管理人的管理费

①以下条款适用于嘉实增长混合和嘉实稳健混合

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.5％÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

②以下条款适用于嘉实债券

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.6%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.6％年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.6％÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（2）基金托管人的基金托管费

①以下条款适用于嘉实增长混合和嘉实稳健混合

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25％年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

②以下条款适用于嘉实债券

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2％年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（3）与基金运作有关的其他费用

主要包括证券交易费用、基金成立后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金成立后与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

（4）上述系列基金/基金费用由基金管理人按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

上述基金费用由相应的基金独立承担，本系列基金费用按各基金份额与各基金份额总和之比分摊。

2、与基金销售有关的费用

（1）申购费

1.本系列基金/基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。费率表如下：

■

个人投资者通过本系列基金管理人直销网上交易系统和电话交易系统申购本系列基金/基金实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。但中国银行长城借记卡、招商银行借记卡持卡人，申购本系列基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本系列基金管理人直销网上交易系统申购开放式基金业务，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。

2.赎回费根据持有时间实行递减收费。费率表如下：

■

基金的赎回费用由赎回人承担，在扣除必要的手续费后，赎回费余额不得低于赎回费总额的25%，并归入基金财产。

（3）转换费

① 通过代销机构办理基金转换业务（仅限 “前端转前端”的模式）

1）嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B转换为嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

净转入金额=（B×C）/（1+F）＋M

转入份额=净转入金额/E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

F为转入基金适用的申购费率；

M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。

2）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券转换为嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券时，采用“赎回费+申购费率”算法：

净转入金额＝B×C×(1－D)/（1+F）

转入份额＝净转入金额/ E

其中，B 为转出的基金份额；

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

F为转入基金适用的申购费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

3）嘉实增长混合、嘉实稳健混合与嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实泰和混合之间互转，以及嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实泰和混合转入嘉实债券、嘉实丰益纯债定期债券，以及嘉实丰益纯债定期债券与嘉实债券之间互转时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

净转入金额＝B×C×(1－D)

转入份额＝净转入金额/ E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

4）嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500ETF联接转入嘉实债券时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

净转入金额＝B×C×(1－D)

转入份额＝净转入金额/ E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

5）嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券转入嘉实增长混合、嘉实稳健混合时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：

净转入金额＝B×C×(1－D)/（1+G）

转换补差费用＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G

转入份额＝净转入金额/ E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额<500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期< 90天，则固定补差费率为0.2%。

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

6）嘉实债券与嘉实多元债券A、嘉实信用债券A、嘉实纯债债券A之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实稳固收益债券、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

净转入金额＝B×C×(1－D)

转入份额＝净转入金额/ E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

7）嘉实债券转入嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400联接、嘉实中证500ETF联接、嘉实泰和混合时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：

净转入金额＝B×C×(1－D)/（1+G）

转换补差费用＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G

转入份额＝净转入金额/ E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额< 500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期< 90天，则固定补差费率为0.2%。

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

8）嘉实债券转入嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合时，采用“赎回费+固定补差费率”算法：

净转入金额＝B×C×(1－D)/（1+G）

转换补差费用＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G

转入份额＝净转入金额/ E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时，固定补差费率为零；2)当转出金额< 500万元，并且转出基金的持有期≥90天，则固定补差费率为零；3)当转出金额小于500万元，并且转出基金的持有期< 90天，则固定补差费率为0.5%。

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

② 通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务

（1）对于“前端转前端”的模式，采用以下规则：

1）嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B转换为嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：

净转入金额=（B×C）/（1+F）＋M

转入份额=净转入金额/E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

F为转入基金适用的申购费率；

M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计未付收益。

2）嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券转换为嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券时采用“赎回费+申购费率”：

净转入金额＝B×C×(1－D)/（1+F）

转入份额＝净转入金额/ E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

F为转入基金适用的申购费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

3）嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实债券与嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实多元债券A、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实中创400联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实泰和混合之间互转，以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：

净转入金额＝B×C×(1－D)

转入份额＝净转入金额/ E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

③ 对于“后端转后端”的模式，采用以下规则：

1）若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；

2）若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。

转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。

基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。

其中赎回费的25%归入转出基金资产（嘉实稳固收益债券基金和嘉实纯债债券C除外）；根据嘉实稳固收益债券基金合同的约定，该基金的赎回费全部归入该基金资产（注：在运作期和间歇期，该基金按不同的方式收取赎回费）；根据嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金合同的约定，对于持有期限少于30日的C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

注1：嘉实增长混合与嘉实策略混合之间尚未开办基金转换业务。

注2：自2011年1月7日起，嘉实增长混合实施暂停转入业务；2014年3月12日起，嘉实货币单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过100万元；2014年3月12日起，嘉实安心货币通过代销机构的单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过100万元；2014年5月9日起，嘉实研究精选股票单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过50万元；自2014年5月23日起，嘉实超短债债券单日单个基金账户累计申购（或转入）不超过500万元。嘉实绝对收益策略定期混合及嘉实丰益纯债定期债券为定期开放，在封闭期内无法转换。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

（4）销售服务费

基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费，用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。

3、其他费用

按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

（二）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（三）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低部分或全部基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后公告；此项调整无须召开基金份额持有人大会。

（四）基金的税收

本系列基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对2003年5月29日刊登的本系列基金原招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。

3.在“四、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。

4.在“五、相关服务机构”部分：新增北京高华证券、苏州银行、和讯科技、上海银行、温州龙湾农商行、吉林银行、瑞丰银行、邮储银行、同花顺九家代销机构，并更新了相关代销机构信息。

5.在“八、基金份额的申购、赎回”部分：根据相关公告，增加了自2014年3月3日起降低投资者通过本公司网上直销办理首次投资金额、追加投资金额、赎回最低限额以及最低账面份额的单笔最低要求。

6.在”九、基金转换”部分：更新了基金转换的相关内容。

7.在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

8.在“十二、基金的业绩”部分：基金业绩更新到2014年6月30日。

9.在“二十四、其他应披露事项”部分：增加了2014年1月9日至2014年7月9日本系列基金/基金的相关临时公告事项列表。

嘉实基金管理有限公司

2014年8月21日

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	002450	康得新	9,583,780	218,030,995.00	7.08
2	002439	启明星辰	9,714,339	207,789,711.21	6.75
3	600570	恒生电子	5,099,193	149,916,274.20	4.87
4	300104	乐视网	2,310,698	101,439,642.20	3.29
5	002241	歌尔声学	2,804,379	74,764,744.14	2.43
6	002081	金 螳 螂	5,244,478	74,261,808.48	2.41
7	002085	万丰奥威	3,478,922	73,961,881.72	2.40
8	300369	绿盟科技	1,206,845	73,943,393.15	2.40
9	000651	格力电器	2,488,052	73,273,131.40	2.38
10	002410	广联达	2,455,612	64,926,381.28	2.11

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	708,827,000.00	23.02
	其中：政策性金融债	708,827,000.00	23.02
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	10,229,083.20	0.33
8	其他	-	-
	合计	719,056,083.20	23.35

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	120215	12国开15	2,100,000	209,328,000.00	6.80
2	130236	13国开36	1,200,000	120,024,000.00	3.90
3	120212	12国开12	1,200,000	119,364,000.00	3.88
4	140207	14国开07	1,000,000	100,360,000.00	3.26
5	130243	13国开43	600,000	60,066,000.00	1.95

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	697,230.66
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	11,543,895.95
5	应收申购款	506,437.21
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
	合计	12,747,563.82

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	113005	平安转债	10,229,083.20	0.33

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	300369	绿盟科技	73,943,393.15	2.40	重大事项停牌

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	5,086,686,178.75	66.75
	其中：股票	5,086,686,178.75	66.75
2	固定收益投资	1,825,961,459.20	23.96
	其中：债券	1,825,961,459.20	23.96
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	623,647,492.64	8.18
7	其他资产	84,105,370.45	1.10
	合计	7,620,400,501.04	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	7,908,727.40	0.10
C	制造业	4,079,164,138.46	54.04
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	64,174,038.72	0.85
F	批发和零售业	161,358,971.84	2.14
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	480,542,163.67	6.37
J	金融业	-	-
K	房地产业	292,518,138.66	3.88
L	租赁和商务服务业	1,020,000.00	0.01
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	5,086,686,178.75	67.39

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	000651	格力电器	21,170,432	623,469,222.40	8.26
2	601633	长城汽车	19,308,334	488,500,850.20	6.47
3	002241	歌尔声学	15,978,739	425,993,181.74	5.64
4	600309	万华化学	25,810,768	391,291,242.88	5.18
5	000060	中金岭南	47,703,809	324,385,901.20	4.30
6	600340	华夏幸福	11,621,698	292,518,138.66	3.88
7	000538	云南白药	4,913,182	256,468,100.40	3.40
8	600486	扬农化工	11,335,939	231,366,514.99	3.07
9	600887	伊利股份	5,045,515	167,107,456.80	2.21
10	002450	康得新	7,110,505	161,763,988.75	2.14

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	951,308,000.00	12.60
2	央行票据	-	-
3	金融债券	657,481,000.00	8.71
	其中：政策性金融债	657,481,000.00	8.71
4	企业债券	50,968,408.00	0.68
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	166,204,051.20	2.20
8	其他	-	-
	合计	1,825,961,459.20	24.19

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	120004	12附息国债04	3,000,000	290,190,000.00	3.84
2	110024	11附息国债24	2,800,000	272,328,000.00	3.61
3	130428	13农发28	2,400,000	240,432,000.00	3.19
4	120009	12附息国债09	2,500,000	238,975,000.00	3.17
5	110020	南山转债	1,748,780	166,204,051.20	2.20

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	929,533.62
2	应收证券清算款	51,510,459.19
3	应收股利	-
4	应收利息	31,594,941.08
5	应收申购款	70,436.56
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
	合计	84,105,370.45

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	110020	南山转债	166,204,051.20	2.20

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	916,616,092.81	95.16
	其中：债券	916,616,092.81	95.16
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	24,353,199.46	2.53
7	其他资产	22,279,936.66	2.31
	合计	963,249,228.93	100.00

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	32,768,155.00	5.22
2	央行票据	-	-
3	金融债券	104,090,000.00	16.58
	其中：政策性金融债	104,090,000.00	16.58
4	企业债券	253,135,469.98	40.32
5	企业短期融资券	171,099,000.00	27.25
6	中期票据	311,399,000.00	49.60
7	可转债	44,124,467.83	7.03
8	其他	-	-
	合计	916,616,092.81	145.99

序号	债券代码	债券名称	数量（张）		公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	041454020	14兰花CP001	500,000	50,440,000.00		8.03
2	101459023	14人福MTN001	500,000	50,255,000.00		8.00
3	041460034	14川水电CP001	500,000	50,175,000.00		7.99
4	120490	04南网⑵	429,810	43,754,658.00		6.97
5	1182402	11盘江MTN1	400,000	40,564,000.00		6.46

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	7,094.18
2	应收证券清算款	1,996,957.86
3	应收股利	-
4	应收利息	19,961,970.77
5	应收申购款	313,913.85
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
	合计	22,279,936.66

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	110023	民生转债	18,964,608.00	3.02
2	113005	平安转债	6,932,618.00	1.10
3	110015	石化转债	3,239,100.00	0.52
4	113002	工行转债	2,951,200.00	0.47
5	113003	重工转债	57,915.60	0.01
6	113006	深燃转债	11,715.60	0.00

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准 收益率标准差④	①-③	②-④
2003年7月9日至 2003年12月31日	6.49%	0.41%	-17.35%	1.16%	23.84%	-0.75%
2004年度	15.56%	0.89%	-15.41%	1.52%	30.97%	-0.63%
2005年度	8.85%	0.93%	-13.29%	1.67%	22.14%	-0.74%
2006年度	114.77%	1.16%	92.66%	1.59%	22.11%	-0.43%
2007年度	107.39%	1.60%	197.05%	2.59%	-89.66%	-0.99%
2008年度	-39.36%	1.76%	-58.35%	1.92%	18.99%	-0.16%
2009年度	60.33%	1.37%	134.03%	2.28%	-73.70%	-0.91%
2010年度	24.87%	1.20%	11.30%	1.80%	13.57%	-0.60%
2011年度	-18.72%	0.95%	-32.34%	1.55%	13.62%	-0.60%
2012年度	5.55%	0.95%	0.39%	1.59%	5.16%	-0.64%
2013年度	14.12%	1.12%	18.38%	1.46%	-4.26%	-0.34%
2014年上半年	-0.30%	1.00%	4.48%	1.32%	-4.78%	-0.32%

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准 收益率标准差④	①-③	②-④
2003年7月9日至 2003年12月31日	6.29%	0.55%	-3.73%	0.94%	10.02%	-0.39%
2004年度	2.23%	0.91%	-15.97%	1.28%	18.20%	-0.37%
2005年度	2.96%	0.87%	-7.37%	1.31%	10.33%	-0.44%
2006年度	101.90%	1.10%	122.43%	1.38%	-20.53%	-0.28%
2007年度	123.76%	1.73%	156.00%	2.26%	-32.24%	-0.53%
2008年度	-51.26%	1.93%	-64.24%	3.01%	12.98%	-1.08%
2009年度	42.07%	1.24%	95.84%	2.03%	-53.77%	-0.79%
2010年度	-5.54%	0.94%	-13.35%	1.56%	7.81%	-0.62%
2011年度	-17.63%	0.89%	-21.72%	1.27%	4.09%	-0.38%
2012年度	0.68%	0.90%	11.27%	1.24%	-10.59%	-0.34%
2013年度	13.74%	1.05%	-7.65%	1.42%	21.39%	-0.37%
2014年上半年	-11.04%	1.02%	-7.18%	1.02%	-3.86%	0.00%

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准 收益率标准差④	①-③	②-④
2003年7月9日至 2003年12月31日	0.70%	0.15%	-1.24%	0.31%	1.94%	-0.16%
2004年度	-7.45%	0.27%	-2.42%	0.35%	-5.03%	-0.08%
2005年度	13.14%	0.19%	10.55%	0.18%	2.59%	0.01%
2006年度	27.17%	0.55%	2.62%	0.09%	24.55%	0.46%
2007年度	30.28%	0.41%	-1.80%	0.08%	32.08%	0.33%
2008年度	0.41%	0.31%	14.89%	0.21%	-14.48%	0.10%
2009年度	4.03%	0.38%	-1.24%	0.10%	5.27%	0.28%
2010年度	7.05%	0.21%	1.92%	0.10%	5.13%	0.11%
2011年度	-0.44%	0.18%	5.72%	0.11%	-6.16%	0.07%
2012年度	6.06%	0.10%	2.51%	0.07%	3.55%	0.03%
2013年度	0.47%	0.10%	-2.10%	0.11%	2.57%	-0.01%
2014年上半年	4.40%	0.08%	6.05%	0.11%	-1.65%	-0.03%

申购金额（含申购费）	申购费率
	嘉实增长混合/嘉实稳健混合	嘉实债券
100万元以下	1.5%	0.8%
100万元（含）— 500万元	1.2%	0.6%
500万元（含）以上	每笔1000元	每笔1000元

持有期限	赎回费率
	嘉实增长混合/嘉实稳健混合	嘉实债券
1年之内	0.5%	0.3%
1年（含）－2年	0.25%	0.15%
2年（含）以上	0	0