基金管理人：永赢基金管理有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　报告送出日期：2014年07月21日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

　§2 基金产品概况

　■

　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

　■

　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　注：本基金收益分配按日结转份额。

　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注：本基金合同生效日为2014年2月27日，本基金在一个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　■

　注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

　在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　二季度,经济增长乏力，尤其4-5月份公布的经济数据均低于市场预期，PPI连续负增长，CPI也保持低位，通货膨胀压力很小，不是市场关注焦点。央行的货币政策由谨慎偏紧转为中性偏松，采取了一系列的财政和货币宽松政策来稳经济，主要包括两次定向降准和再贷款的实施，公开市场操作也趋于温和，二季度的资金面宽松程度超出市场预期。

　在经济基本面和宽松资金面的双重推动下，二季度债券市场收益率波段下行，整体市场收益率曲线先陡峭化下行，导致货币市场收益率下降幅度远大于中长端；然后平坦化下行，长端债券表现喜人。信用债这边，随着超日债等信用事件的不断爆发，高收益的产业债出现了一定的分化，城投债有政府信用背书，备受市场欢迎。投资运作上，永赢货币市场基金较好地把握了市场节奏，在二季度拉长基金久期，增持了高收益的中长期存款和浮息债。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　本报告期基金净值收益率为1.0048%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　下半年，随着一系列的货币宽松、地产松绑和贸易谈判的推进，大概率地产触底的同时，出口也得到进一步复苏，利率端的收益率下行空间有限，而信用利差，尤其是低等级的信用利差会得到进一步的修复和收窄。落实到货币基金上，我们将逐步降低在存款上的投资头寸，而分仓到CP上，包括持有至到期的高收益CP和短期限的中高信用等级CP，前者是因为违约风险很小，后者是有潜在的资本利得。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　5.2 报告期债券回购融资情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

　注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

　■

　注：本货币市场基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。”本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天 。

　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

　■

　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

　5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：本报告期末，本基金仅持有以上债券。

　5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　■

　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.8 投资组合报告附注

　5.8.1 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。

　5.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本未超过基金资产净值的20%。

　5.8.3 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

　5.8.4 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　§6 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　■

　§7 备查文件目录

　7.1 备查文件目录

　1.中国证监会核准永赢货币市场基金募集的文件；

　2.《永赢货币市场基金基金合同》；

　3.《永赢货币市场基金托管协议》；

　4.基金管理人业务资格批件、营业执照；

　5.基金托管人业务资格批件、营业执照。

　7.2 存放地点

　基金管理人、基金托管人处。

　7.3 查阅方式

　投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。

　如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。

　客户服务电话：021-51690111

　永赢基金管理有限公司

　2014年07月21日