华泰柏瑞量化增强指数基金近来表现抢眼。海通证券发布的5月超额收益排行榜显示，截至5月30日，今年以来华泰柏瑞量化增强指数基金超额回报率高达8.24%，在34只增强指数基金中高居榜首。事实上，这只去年8月份成立的基金自进入排行榜以来，就一直占据同类基金的龙头位置。对于业绩来源，基金经理田汉卿表示，基金的超额收益主要来源于模型对个股的选择。

　资料显示，华泰柏瑞量化增强指数基金采用多因子阿尔法模型，着眼于全市场，通过价值、质量、动量、成长、市场预期等多个因子的精研建立动态选股模型，筛选具备超额回报的个股，从而实现超越市场的投资回报。此外，该基金还利用风险估测模型来控制预期风险，利用交易成本模型控制交易成本，间接提高了基金的单位风险带来的回报。

　作为国家“千人计划”引进的高端金融人才，田汉卿拥有超过17年的金融行业从业经验，曾任巴克莱全球投资公司（BGI）主动量化投资基金经理，管理的量化基金规模超过15亿美元，是亚洲（除日本）量化投资团队的主要负责人之一。

　谈及当前市场环境，田汉卿认为，目前的股市相对于其他大类资产，已处于价值的“洼地”，流动性的宽松也有可能吸引资金回流股市，从而带来股市的反弹。（黄淑慧）