不同区间金牛偏股20、股票20指数与

　市场各类指数风险指标对比

指标 评价区间 金牛偏股20 金牛股票20 沪深300 中证500 中证800 中证股基 中证混基

年化波动率（%） 近一个样本期 17.57% 20.22% 20.45% 22.59% 20.28% 18.61% 15.81%

近两个样本期 16.22% 18.66% 20.49% 22.40% 20.42% 18.03% 15.05%

近三个样本期 16.30% 18.40% 20.82% 23.75% 21.07% 18.26% 15.15%

月度最大回撤（%） 近一个样本期 -7.07% -7.78% -15.57% -15.76% -15.62% -10.73% -7.88%

近两个样本期 -7.07% -7.78% -15.57% -15.76% -15.62% -10.73% -7.88%

近三个样本期 -9.48% -9.59% -15.57% -15.76% -15.62% -10.73% -8.73%

亏损月份月均损失（%） 近一个样本期 -1.73% -1.96% -2.49% -2.35% -2.32% -1.93% -1.62%

近两个样本期 -1.53% -1.67% -2.62% -2.67% -2.55% -1.91% -1.51%

近三个样本期 -1.86% -2.04% -2.92% -3.22% -2.93% -2.24% -1.83%

　资料来源：金牛理财网。近一个样本期统计截至2014.3.31