基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2014年4月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月27日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金合同于2014年1月27日生效,截止报告期末仍处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信中证500指数增强型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金成立于2014年1月27日，于3月24日打开申购赎回。在封闭期间，基金管理人逐步建仓以尽量回避市场风险并减少市场冲击。在控制仓位的同时，本基金管理人以量化分析研究为基础，利用量化模型进行指数增强和风险管理，量化增强策略获得了较好的表现。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率-1.75%，波动率0.3%，业绩比较基准收益率-1.01%，波动率1.38%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2014年一季度，受低迷的经济数据拖累，标的指数整体呈现震荡下行的走势。投资者普遍对中短期经济形势较为悲观，这种悲观情绪也体现在股指期货的不同寻常的负基差上。展望2014年二季度，市场整体仍是结构性行情，投资机会主要出现在改革转型受益个股和指数上，投资者需密切关注改革动态。

本基金管理人将在规模稳定后尽快建仓到90%以上，并继续坚持量化分析研究，进一步改进指数增强策略，努力克服市场的波动，持续获取稳健的超额收益。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

注：本基金合同于2014年1月27日生效，截止报告期末仍处于建仓期。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

■

注：以上行业分类以2014年03月31日的证监会行业分类标准为依据。

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

■

注：以上行业分类以2014年03月31日的证监会行业分类标准为依据。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

■

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未投资于国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.11.3 其他资产构成

■

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信中证500指数增强型证券投资基金设立的文件；

2、《建信中证500指数增强型证券投资基金基金合同》；

3、《建信中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信中证500指数增强型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2014年4月22日

基金简称	建信中证500指数增强
基金主代码	000478
交易代码	000478
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年1月27日
报告期末基金份额总额	257,885,191.69份
投资目标	本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。
投资策略	本基金采用指数增强型投资策略，以中证500指数作为基金投资组合的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上优化调整投资组合，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 在资产配置策略方面，本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置。本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合，并通过事先设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段，严格将跟踪误差控制在规定范围内，控制与标的指数主动偏离的风险。本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。本基金进行股指期货投资的目的是对股票组合进行套期保值，控制组合风险，达到在有效跟踪标的指数的基础上，力争实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
业绩比较基准	95%×中证500指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税前）。
风险收益特征	本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	中信银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（ 2014年1月27日 － 2014年3月31日 ）
1.本期已实现收益	992,092.57
2.本期利润	-4,678,266.63
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0153
4.期末基金资产净值	253,363,649.48
5.期末基金份额净值	0.9825

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-1.75%	0.30%	-1.01%	1.38%	-0.74%	-1.08%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
叶乐天	本基金的基金经理	2014年1月27日	-	5	硕士。曾就职于中国国际金融有限公司，先后担任市场风险管理分析员、量化分析经理，从事风险模型、量化研究与投资；2011年9月加入我公司，担任基金经理助理。2012年3月21日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理；2014年1月27日起任中证500指数增强基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	142,678,171.53	53.90
	其中：股票	142,678,171.53	53.90
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	94,000,000.00	35.51
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	21,845,686.75	8.25
7	其他资产	6,168,510.87	2.33
8	合计	264,692,369.15	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	1,324,336.00	0.52
B	采矿业	4,146,657.39	1.64
C	制造业	72,656,465.63	28.68
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,075,438.00	0.82
E	建筑业	2,974,716.83	1.17
F	批发和零售业	10,657,121.02	4.21
G	交通运输、仓储和邮政业	3,784,371.69	1.49
H	住宿和餐饮业	936,678.00	0.37
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,835,966.00	1.51
J	金融业	2,095,640.96	0.83
K	房地产业	10,673,091.07	4.21
L	租赁和商务服务业	2,440,624.40	0.96
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	759,900.00	0.30
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	2,201,102.84	0.87
S	综合	651,227.00	0.26
	合计	121,213,336.83	47.84

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	342,284.00	0.14
C	制造业	13,663,076.24	5.39
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,128,091.30	0.45
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	731,534.00	0.29
G	交通运输、仓储和邮政业	1,070,318.00	0.42
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,538,810.86	1.00
J	金融业	-	-
K	房地产业	99,085.00	0.04
L	租赁和商务服务业	464,489.30	0.18
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	261,060.00	0.10
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	179,140.00	0.07
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	986,946.00	0.39
S	综合	-	-
	合计	21,464,834.70	8.47

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	600499	科达机电	76,502	1,528,509.96	0.60
2	600388	龙净环保	51,400	1,483,404.00	0.59
3	002465	海格通信	73,900	1,391,537.00	0.55
4	002400	省广股份	42,864	1,371,648.00	0.54
5	002410	广联达	36,900	1,342,791.00	0.53
6	002152	广电运通	72,900	1,291,788.00	0.51
7	600525	长园集团	118,500	1,198,035.00	0.47
8	600387	海越股份	66,300	1,194,726.00	0.47
9	600511	国药股份	57,393	1,170,243.27	0.46
10	000997	新 大 陆	68,700	1,164,465.00	0.46

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	002302	西部建设	69,774	773,095.92	0.31
2	000625	长安汽车	79,500	760,815.00	0.30
3	600309	万华化学	43,300	756,451.00	0.30
4	300274	阳光电源	25,245	737,911.35	0.29
5	000553	沙隆达Ａ	62,812	719,825.52	0.28

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	21,864.56
2	应收证券清算款	6,028,209.77
3	应收股利	-
4	应收利息	11,047.35
5	应收申购款	107,389.19
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,168,510.87

基金合同生效日（ 2014年1月27日 ）基金份额总额	308,165,342.91
报告期期初基金份额总额	-
报告期期间基金总申购份额	116,044.58
减:报告期期间基金总赎回份额	50,396,195.80
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）	-
报告期期末基金份额总额	257,885,191.69