基金管理人：华富基金管理有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　报告送出日期：2014年4月22日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中的财务资料未经审计。

　本报告期为2014年1月1日起至2014年3月31日止。

　§2 基金产品概况

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　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

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　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　注：本基金收益分配按月结转份额。

　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　注：本基金建仓期为2006年6月21日至9月21日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　注：这里的任职日期指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

　本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

　4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

　一季度, 债券市场先扬后抑。基本面来看，经济结构转型期的阵痛仍将持续显现，官方PMI回落到50附近，汇丰PMI持续低于50，显示无论大企业还是中小企业，都面临较大的生产和去库存的压力。2月份在宽松的市场流动性支撑下，短端利率债大幅上涨，带动中长期利率债走强，进而引起信用债大幅反弹，城投债的交易热情也被点燃。3月份在供给压力和资金面双重冲击下，国债和金融债出现较大幅度调整。短期来看，社会刚性融资需求仍然存在，同时在对非标监管趋严的背景下，金融机构处于适应性调整过程中，在信用风险没有充分暴露之前，高收益资产依然对金融机构具有足够的吸引力。

　一季度，货币政策维持中性，央行自2月下旬开始重启正回购回收流动性，3月份加量并开始对资金面产生冲击，货币市场资金利率开始上扬。货币基金继续受益于短融、协议存款、逆回购等投资标的较高的收益率水平，整体投资收益维持高位。

　本基金一季度根据对短期市场利率走势的判断以及货币基金季末申购赎回规律，不断优化组合各类资产配置结构，实现了较为稳定的投资收益。

　4.5 报告期内基金的业绩表现

　一季度每万份华富货币市场基金累计实现收益135.88元，收益率1.3652%，同期业绩比较基准收益率为0.7397%，本报告期华富货币市场基金年化收益率为5.5106%。

　4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望二季度，5月后国内步入夏季经济淡季，我们预计PMI仍将回落，通胀短期无压力，经济仍将维持弱势格局，基本面对债市仍有支撑。虽然流动性最宽松的时候已经过去，但在稳增长预期下，货币政策继续收紧的风险在降低。另一方面，二季度大量的债务到期，随着年报披露后跟踪评级期的到来，信用风险可能将卷土重来，继续对高收益债券形成阶段性冲击。一季度债券收益率曲线不断陡峭化，短端配置价值有所降低，我们将在增强货币基金组合流动性的同时，逐步提高组合久期，加大对协议存款以及短融的配置比例。

　本基金将坚持把流动性管理和风险控制放在首位，密切关注货币政策、财政政策的变化，及时调整组合期限和投资品种，严格控制流动性风险、信用风险和利率风险，力争为基金持有人获取合理的投资收益。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　5.2 报告期债券回购融资情况

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　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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　报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

　注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。

　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　注：上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。

　5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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　5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.8 投资组合报告附注

　5.8.1 基金计价方法说明

　本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。

　本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。

　5.8.2 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况

　本报告期内，本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过日基金资产净值20％的情况。

　5.8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

　本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

　5.8.4 其他资产构成

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　5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

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　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　本基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。

　§9 备查文件目录

　9.1 备查文件目录

　1、华富货币市场基金基金合同

　2、华富货币市场基金托管协议

　3、华富货币市场基金招募说明书

　4、报告期内华富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告

　9.2 存放地点

　基金管理人或基金托管人处

　9.3 查阅方式

　投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。