基金管理人：国泰基金管理有限公司

　基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

　报告送出日期：二〇一四年三月三十一日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

　本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。

　§2 基金简介

　2.1基金基本情况

　■

　2.2 基金产品说明

　■

　2.3 基金管理人和基金托管人

　■

　2.4 信息披露方式

　■

　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　3.1 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　国泰金龙行业精选证券投资基金

　自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　(2003年12月5日至2013年12月31日)

　■

　注：本基金的合同生效日为2003年12月5日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

　3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　国泰金龙行业精选证券投资基金

　过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

　■

　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　单位：人民币元

　■

　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

　国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。

　截至2013年12月31日，本基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金：金鑫证券投资基金，以及42只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰6个月短期理财债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰目标收益保本混合型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

　4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　■

　注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

　本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1公平交易制度和控制方法

　本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》，制度规范了公司各部门相关岗位职责，适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为，严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。

　（一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。

　（二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

　（三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离。

　（四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。

　（五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

　（六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。

　（七）公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。

　4.3.2公平交易制度的执行情况

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

　（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

　根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。

　（二）扩展时间窗口下的价差分析

　本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥20），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。

　（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

　对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

　4.3.3异常交易行为的专项说明

　本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　2013年以TMT为代表的进入加速成长景气周期的新兴产业，由于资金偏好而驱动估值提升，使之相对于传统行业取得了巨大的超额收益，2014年将是业绩印证期，泛成长股未来走势必然产生分化。在经济转型进程中，A股市场的寻宝仍将继续演绎，经过四季度调整之后，具有核心竞争优势的成长股仍值得长期看好。

　对市场整体而言，虽然已经不再担心经济硬着陆，但经济数据在未来一到两个季度仍然对市场难以形成强有力的拉动，流动性依然会维持偏紧的局面，2014年一季度大盘难有趋势性的机会。

　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　本基金2013年度净值增长率为12.41%，同期业绩比较基准为-3.98%。

　4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　期待改革带来效率提升是在转型过程中A股市场结构性投资机会存在的重要原因，广义消费品以及改革受益相关行业依然是组合配置重点。除消费升级外，在我国经济增长方式从投资驱动向技术进步和效率提高驱动的转变中，包括能源装备、智能化设备以及工业服务等制造业领域升级将发挥更加重要作用；传统行业中通过寻求新的商业模式或是进入有更广阔市场需求的新领域的公司也将是我们关注的重点。此外，改革的进一步深化依然是重要的投资线索，在行业层面，部分垄断行业的放开势必带来巨大的投资机会，例如教育和医疗的产业化；在企业层面，国企改革仍可能以抓大放小的形式出现，不关系到国计民生领域的市场化改革会明显提升企业的经营效率和盈利能力，也为市场提供更多的投资机会。个股层面仍会积极挖掘真正具有优秀管理能力的公司；在整体行业不景气的背景下，依靠新产品和良好的成本控制，强化竞争优势，提升市场份额从而改善利润率的公司。

　4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

　4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对国泰金龙行业精选证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对国泰金龙行业精选证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。

　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本报告期内，由国泰基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

　§6 审计报告

　本基金2013年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

　§7年度财务报表

　7.1 资产负债表

　会计主体：国泰金龙行业精选证券投资基金

　报告截止日：2013年12月31日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.489元，基金份额总额736,520,677.11份。

　7.2 利润表

　会计主体：国泰金龙行业精选证券投资基金

　本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

　单位：人民币元

　■

　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：国泰金龙行业精选证券投资基金

　本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

　基金管理人负责人：金旭，主管会计工作负责人：张琼，会计机构负责人：王嘉浩

　7.4 报表附注

　7.4.1基金基本情况

　国泰金龙系列证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第114号《关于同意国泰金龙系列证券投资基金设立的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《国泰金龙系列证券投资基金基金契约》(后更名为《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》)发起，并于2003年12月5日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设两个子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金(以下简称“本基金”)和国泰金龙债券证券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,570,221,715.39元，其中包括本基金人民币684,100,738.03元和国泰金龙债券证券投资基金人民币1,886,120,977.36元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第174号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

　根据《国泰金龙系列证券投资基金招募说明书》和《关于国泰金龙行业精选证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于2008年3月10日进行了基金份额拆分，拆分比例为1: 3.103139324，并于2008年3月11日进行了变更登记。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。投资组合中股票投资比例不高于75%，债券投资比例不低于20%，其余为现金。本基金的投资重点是预期具有良好发展态势的优势行业中的成长性上市公司，这部分投资比例不低于股票资产的80%。本基金的业绩比较基准为：75%×上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均+25%×上证国债指数。

　本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2014年3月27日批准报出。

　7.4.2会计报表的编制基础

　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　7.4.5.1会计政策变更的说明

　本基金本报告期未发生会计政策变更。

　7.4.5.2会计估计变更的说明

　本基金本报告期未发生会计估计变更。

　7.4.5.3差错更正的说明

　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　7.4.6 税项

　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

　(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

　(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　7.4.7关联方关系

　■

　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

　7.4.8.1.1股票交易

　本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

　7.4.8.1.2权证交易

　本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

　7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

　本基金本报告期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。

　7.4.8.2关联方报酬

　7.4.8.2.1基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金管理人 国泰基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

　7.4.8.2.2基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金托管人 浦发银行 的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

　7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

　7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　本基金本报告期及上年度可比期间内均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

　7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

　7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管，按银行同业利率计息。

　7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金本报告期及上年度可比期间内均未有在承销期参与关联方承销证券的情况。

　7.4.8.7其他关联交易事项的说明

　本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

　7.4.9期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

　7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　金额单位：人民币元

　■

　注：本基金截至2013年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

　7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

　本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

　7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

　本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

　7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　(1) 公允价值

　(a) 不以公允价值计量的金融工具

　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　(b) 以公允价值计量的金融工具

　(i) 金融工具公允价值计量的方法

　根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

　第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

　第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

　第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

　(ii) 各层级金融工具公允价值

　于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为318,187,200.75元，属于第二层级的余额为28,480,586.35元，无属于第三层级的余额(2012年12月31日：第一层级326,713,074.64元，第二层级22,318,105.18元，无第三层级)。

　(iii) 公允价值所属层级间的重大变动

　对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。

　(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额

　无。

　(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　§8投资组合报告

　8.1期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　8.2期末按行业分类的股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

　8.4报告期内股票投资组合的重大变动

　8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　■

　注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未持有股指期货。

　8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

　本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

　本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

　法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

　8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　8.10.1 本期国债期货投资政策

　根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

　8.11 投资组合报告附注

　8.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

　8.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

　8.11.3期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　金额单位：人民币元

　■

　§9基金份额持有人信息

　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　9.2期末上市基金前十名持有人

　■

　9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）；

　2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。

　§10开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　§11重大事件揭示

　11.1基金份额持有人大会决议

　报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　报告期内基金管理人重大人事变动如下：

　2013年3月6日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司副总经理离任公告》，经本基金管理人第五届董事会第二十四次会议审议通过，梁之平先生不再担任公司副总经理，转国泰基金管理有限公司专业子公司任职。国泰基金管理有限公司专业子公司国泰元鑫资产管理公司已于2013年5月完成工商注册登记，取得营业执照。

　2013年6月25日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》，经本基金管理人第五届董事会第二十七次会议审议通过，李志坚先生出任公司副总经理。

　2013年9月18日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司副总经理离任公告》，经本基金管理人第五届董事会第三十一次会议审议通过，田昆先生不再担任公司副总经理。

　2013年11月1日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》，经本基金管理人第五届董事会第三十三次会议审议通过，贺燕萍女士出任公司副总经理。

　本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：

　2013年5月，基金托管人设立总行资产托管与养老金业务部，承接原资产托管部、养老金部的职责。原资产托管部总经理李桦同志任资产托管与养老金业务部负责人。

　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　11.4 基金投资策略的改变

　报告期内，本基金投资策略无改变。

　11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

　报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为60,000.00元，目前的审计机构已提供审计服务的年限为11年。

　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　报告期内，基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：基金租用席位的选择标准是：

　（1）资力雄厚，信誉良好；

　（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

　（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

　（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

　选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。

　11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■