基金管理人：广发基金管理有限公司

　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　报告送出日期：二〇一四年三月三十一日

　§1 重要提示

　1.1 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

　§2 基金简介

　2.1基金基本情况

　■

　2.2 基金产品说明

　■

　2.3 基金管理人和基金托管人

　■

　2.4 信息披露方式

　■

　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　3.1 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　注：在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的银行一年期定期存款利率（税后）。

　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　广发理财年年红债券型证券投资基金

　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　(2012年7月19日至2013年12月31日)

　■

　3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　广发理财年年红债券型证券投资基金

　自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

　■

　注：合同生效当年(2012年)按实际存续期计算，未按自然年度折算。

　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　本基金自合同生效日（2012年07月19日）至报告期末未进行利润分配。

　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

　本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司拥有公募基金、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）和特定客户资产管理等业务资格。

　本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和19个部门：综合管理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、金融工程部、研究发展部、投资管理部、固定收益部、机构投资部、数量投资部、量化投资部、机构理财部、市场拓展部、电商及客服部、国际业务部。此外，还设立了广发国际资产管理有限公司（香港子公司）、瑞元资本管理有限公司以及北京办事处、北京分公司、广州分公司、上海分公司、深圳理财中心、杭州理财中心。

　截至2013年12月31日，本基金管理人管理四十五只开放式基金---广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发亚太（除日本）精选股票证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥保本混合型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金，广发双债添利债券型证券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发中债金融债指数证券投资基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金和广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金，管理资产规模为1204.01亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。

　4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　■

　注：（1）基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

　（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发理财年年红债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1公平交易制度和控制方法

　公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

　在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。

　公司监察稽核部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。

　4.3.2公平交易制度的执行情况

　本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况，表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

　4.3.3异常交易行为的专项说明

　报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　本基金主要采取期限匹配、持有到期策略，在2013年经历了第一个运作期的结束和第二个运作期的建仓。其中，在第一个运作期结束前，本基金主动提高杠杆，将新增的杠杆投资于高收益定存，收获了年中资金面紧张带来的收益。在第二个运作期的建仓过程中，基于资金面可能会逐步紧张的判断，控制较低的杠杆率；建仓期后，部分交易所债券出现了较大幅度的跌幅，本基金在收益率的相对高点提高杠杆率，重点配置回售收益率较高、信用基本面稳定的交易所债券，提高了组合的静态收益率。

　由于投资品种剩余期限的限制，本基金以短期债券为主，因此受2013年债市深度调整的影响较小，全年取得正收益。

　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　广发年年红本报告期净值增长率为5.06%，业绩比较基准收益率为3.04%。

　4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　对于2014年，经济增速的下移以及通胀压力的缓解是相对确定的，这种宏观环境奠定了债券市场走牛的基础。不确定性在于决定经济中长期走向的改革进程的推动，及其相关的配套政策的落实。

　我们认为，改革将成为2014年宏观经济的主基调。但由于中国经济在旧的经济关系下，各类关系盘根错节，相互依赖性强，其主动改革的意愿不强、推动改革的难度非常大，因此，在一个相当长的时间内，维持一个中性偏紧的资金面推动经济去杠杆是其必经的过程。在这个过程中，将伴随以可控的方式释放出来的风险教育。在上述背景下，我们认为债市今年走平的概率大于走牛的概率。由于当前绝对收益率已经较高，只要能保守操作，即可获得可观的票息收入。

　本基金目前的杠杆比例已经在2013年的收益率高点附近加到接近上限的水平，加杠杆的空间已经非常小。由于存量资产的静态收益率较高，杠杆操作仍会贡献超额收益，因此当前高杠杆会维持到第二个运作期结束。

　对于下一个运作期，由于交易所存量债券中满足期限要求的债券规模逐步增加，交易所信用债的配置仓位会提高；对于银行间债券，考虑到信用债个券占比10%的外部监管规定可能在2014年推出，投资策略需要根据下一期的基金规模而定。如果下一期的基金规模仍在1亿元以下，银行间债券的操作空间将非常小，本基金将以交易所债券作为配置主体。

　4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

　4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　根据本基金合同中“基金收益与分配”之“（三）基金收益分配原则”的相关规定，本基金本年度未进行利润分配，符合合同规定。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期内，本基金托管人在对广发理财年年红债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期内，广发理财年年红债券型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发理财年年红债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，广发理财年年红债券型证券投资基金未进行利润分配。

　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发理财年年红债券型证券投资基金2013年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　§6 审计报告

　本报告期的基金财务会计报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师 郭新华 郭增光签字出具了德师报(审)字(14)第P0467号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

　§7年度财务报表

　7.1 资产负债表

　会计主体：广发理财年年红债券型证券投资基金

　报告截止日：2013年12月31日

　单位：人民币元

　■

　注：1.报告截止日2013年12月31日，基金份额净值人民币1.019元，基金份额总额66,235,424.25份。

　2.上年度会计期间为2012年7月19日(基金合同生效日)至2012年12月31日止。

　7.2 利润表

　会计主体：广发理财年年红债券型证券投资基金

　本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

　单位：人民币元

　■

　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：广发理财年年红债券型证券投资基金

　本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

　基金管理人负责人：王志伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章

　7.4 报表附注

　7.4.1基金基本情况

　广发理财年年红债券型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”) 证监许可[2012]841号文《关于核准广发理财年年红债券型证券投资基金募集的批复》批准，由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关规定和《广发理财年年红债券型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2012年7月19日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

　本基金募集期为2012年7月16日至2012年7月16日止，本基金为契约型开放式基金，以定期开放方式运作，存续期限不定，募集资金总额为人民币543,111,437.13元，有效认购户数为3,326户。其中，认购款项在基金验资确认日之前产生的利息共计人民币15.31元，折合基金份额15.31份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资。

　根据基金合同规定，每个开放期的最后一日（份额折算日），本基金将进行份额折算，即基金管理人根据基金合同的约定，在基金份额持有人持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下，对本基金所有份额进行折算，将本基金所有份额的基金份额净值调整为1.000元，并将基金份额数按折算比例相应调整。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行的债券、货币市场工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金主要投资于固定收益类金融工具，具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、短期融资券、高收益债券、中期票据、资产支持证券、债券回购及银行存款等。本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。本基金将采用买入并持有策略，主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。本基金业绩比较基准为该封闭期起始日的银行一年期定期存款利率（税后）。

　本基金的财务报表于2014年3月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

　7.4.2会计报表的编制基础

　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

　7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况。

　7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致

　7.4.5差错更正的说明

　本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

　7.4.6税项

　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、国税函[2008]870号文《关于做好证券市场个人投资者证券交易结算资金利息所得免征个人所得税工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

　1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

　2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入、债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

　3.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

　7.4.7关联方关系

　■

　注：广发基金管理有限公司于2013年6月14日在珠海设立控股子公司瑞元资本管理有限公司。

　除此之外，本报告期内及上年度可比期间不存在其他控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。

　7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

　7.4.8.1.1股票交易

　本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。

　7.4.8.1.2权证交易

　本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

　7.4.8.1.3债券交易

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.8.1.4债券回购交易

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

　本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度末无应付关联方佣金余额。

　7.4.8.2关联方报酬

　7.4.8.2.1基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　H＝E×0.27 %÷当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　基金管理费每日计算，逐日累计至封闭期末，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于封闭期结束后的3个工作日之内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　在开放期，本基金不计提管理费。

　7.4.8.2.2基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　H＝E×0.08%÷当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计算，逐日累计至封闭期末，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于封闭期结束后的3个工作日之内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　在开放期，本基金不计提托管费。

　7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

　7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

　7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

　7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

　7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

　7.4.9期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　截至本报告期末2013年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

　7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　截至本报告期末2013年12月31日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限的股票。

　7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

　截至本报告期末2013年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币25,699,761.45元，是以如下债券作为质押：

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

　截至本报告期末2013年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额12,900,000.00元，于2014年1月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

　7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　1.公允价值

　(1)不以公允价值计量的金融工具

　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

　(2)以公允价值计量的金融工具

　(i)金融工具公允价值计量的方法

　本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。

　(ii)各层级金融工具公允价值

　于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为23,577,672.81元，属于第二层级的余额为79,982,761.93元，无属于第三层级的余额(2012年12月31日：第二层级539,104,773.58元，无属于第一层级和第三层级的余额)。

　(iii)公允价值所属层级间的重大变动

　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级。

　(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

　无。

　2. 除公允价值估值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　§8投资组合报告

　8.1期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　8.2期末按行业分类的股票投资组合

　本基金本报告期末未持有股票。

　8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　本基金本报告期末未持有股票。

　8.4报告期内股票投资组合的重大变动

　8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

　本基金本报告期内未持有股票。

　8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

　本基金本报告期内未持有股票。

　8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　本基金本报告期内未持有股票。

　8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证投资。

　8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　1.本基金本报告期末未持有股指期货。

　2.本基金本报告期内未进行股指期货交易。

　8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　1.本基金本报告期末未持有国债期货。

　2.本基金本报告期内未进行国债期货交易。

　8.12 投资组合报告附注

　8.12.1根据公开市场信息，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

　8.12.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　8.12.3期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告末前十名股票中不存在流通受限情况。

　§9基金份额持有人信息

　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；

　本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

　§10开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　注：拆分变动份额为本基金份额折算所得份额。

　§11重大事件揭示

　11.1基金份额持有人大会决议

　本报告期内未召开基金份额持有人大会。

　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

　11.4 基金投资策略的改变

　本报告期内本基金投资策略未发生改变。

　11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

　本报告期内，因业务发展需要,广发基金管理有限公司第四届董事会第二十六次会议表决方案（五）通过关于聘请2013年度基金审计机构的议案,本基金改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。本报告期，本基金应支付德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计费60,000.00元。该事务所为本基金提供审计服务1年。

　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。

　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、交易席位选择标准：

　（一）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

　（二）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

　（三）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；

　（四）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

　（五）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

　（六）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

　2、交易席位选择流程：

　（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

　（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

　11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■

　广发基金管理有限公司

　二〇一四年三月三十一日