基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

　基金托管人：招商银行股份有限公司

　报告送出日期：二〇一四年三月三十一日

　§1重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　本报告中财务资料已经审计，安永华明会计师事务所为本基金财务出具了2013年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

　本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

　§2基金简介

　2.1基金基本情况

　■

　2.2基金产品说明

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　2.3基金管理人和基金托管人

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　2.4信息披露方式

　■

　§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　3.1主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

　3.2基金净值表现

　3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　注：业绩比较基准收益率=75%*新华富时A200成长指数收益率+20%*天相国债全价指数收益率+5%*银行同业存款利率，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　光大保德信新增长股票型证券投资基金

　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　（2006年9月14日至2013年12月31日）

　■

　注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为2006年9月14日至2007年3月13日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

　3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　光大保德信新增长股票型证券投资基金

　过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

　■

　注：本基金基金合同于2006年9月14日生效，合同生效当年净值收益率按实际存续期计算，未按整个自然年度折算。

　3.3过去三年基金的利润分配情况

　本基金最近三年未进行利润分配。

　§4管理人报告

　4.1基金管理人及基金经理情况

　4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

　光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于2004年4月，由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币1.6亿元人民币，两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。

　截至2013年12月31日，光大保德信旗下管理着15只开放式基金，即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘股票型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金、光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金、光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金和光大保德信现金宝货币市场基金。

　4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　■

　注：对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

　4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1公平交易制度和控制方法

　本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规，制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》，并建立《投资研究管理制度》及细则、《集中交易管理制度》、《异常交易监控与报告制度》、《投资对象备选库建立与维护管理办法》等制度作为公平交易执行的制度保障。在投资管理活动中公平的对待公司管理包括开放式基金、特定客户资产管理组合在内的所有组合，范围包括股票、债券等所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。实行事前控制、事中监控、事后分析的全过程控制，形成有效的公平交易体系。具体的控制方法包括：

　事前控制：1、研究人员通过内部晨会、邮件和统一的研究报告平台系统发布投资建议，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；2、各个投资主体有明确的职责和权限划分，投资组合经理在权限范围内自主决策，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；3、建立规范的一级市场股票债券询价申购和配售等审批流程、银行间债券价格公允性审批流程；建立和定期维护二级市场投资对象备选库和银行间市场交易对手库。

　事中监控：1、主动管理型的基金，严禁同一投资组合或不同投资组合在同一交易日进行股票的反向交易，严禁不同投资组合在同一交易日进行债券的反向交易，确有需要进行日内反向交易的，需要进行严格的审批流程；2、交易环节中所有指令严格按照“时间优先、价格优先”的原则执行指令，交易所指令均需通过恒生系统公平交易模块进行分发和委托下单。

　事后分析：对公平交易的事后分析主要集中在对同一投资组合或不同投资组合临近交易日的反向交易和不同投资组合临近交易日的同向交易，同时在每季度和每年度，对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。特别的，对同一投资组合经理管理的不同投资组合之间的同向交易和反向交易重点进行分析。若出现异常交易行为，则及时进行核查并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。

　对于公平交易同向交易价差分析，具体的分析方法如下：第一步，在A组合买入或者卖出某只证券的当日（3日、5日）内，统计A组合在此期间的买入或者卖出该股票的均价，同时统计B组合在同期、同方向交易同一只证券的均价，然后比较两者的均价差异，其中买入溢价率 = （B组合交易均价/A组合交易均价-1），卖出溢价率 = （A组合交易均价/B组合交易均价-1）；第二步，将发生的所有交易价差汇总进行T检验，置信区间95%，得到交易价差是否趋近于0的判断结果，并计算A组合与B组合同向交易中占优次数的比例为占优比例，用溢价率乘以成交量较少方的成交量计算得到B组合对A组合溢价金额大小，将所有同向交易溢价金额求和，除以A组合平均资产净值来计算对A组合净值的影响，称为单位溢价率。判断同向交易价格是否有显著差异有以下四条标准：交易价差不趋向于零、样本数大于30、单位溢价率大于1%、占优比例不在45%-55%之间。

　4.3.2公平交易制度的执行情况

　本报告期内，各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行。在同向交易价差分析中，出现溢价率统计显著主要原因是市场交易价格波动较大且组合经理交易时机的选择不同，本基金管理人旗下所有投资组合从投资信息的获取、投资决策到交易执行的各个环节均按照公平交易制度的要求进行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

　4.3.3异常交易行为的专项说明

　本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合发生过一次交易所公开竞价同日反向交易，履行了事前审批流程，且成交较少的一方交易量未超过该证券当日成交量的5%。

　4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　2013年中国股市出现结构性分化行情。以传媒、TMT、国防军工及医药为代表的创业板全年实现了82.7%的涨幅，而以煤炭、有色、钢铁及白酒为代表的传统行业均出现10%以上的下跌，沪深300指数在2013年下跌7.65%。2013年初，经济复苏预期不断强化，流动性总体宽松，在此背景下,1-2月份市场延续了去年12月初以来的上涨趋势。但是伴随1-2月部分经济数据的出台，市场运行表明参与者已开始对经济复苏变得谨慎，业绩的确定性取代弹性成为市场追逐的方向，春节后医药、大众消费品等具有稳定成长预期的股票取得显著上涨。3月初，房地产调控“国五条”出台，市场进入震荡下跌，3月底，银监会加强银行资金池监管的8号文出台，市场对经济持续复苏的信心遭到较大打击，调整延续。二季度，伴随PMI逐月公布，市场参与者对经济复苏的怀疑逐步加深，从复苏预期开始转为保守态度。但由于资金面显示较为宽裕，4-5月份，以传媒、信息服务及TMT为代表的新兴产业在经济转型的预期下，受到了市场的追捧。进入6月份，资金面紧张造成金融系统剧烈的利率水平上升，从而引致了大盘剧烈的下跌，上证指数单月下跌幅度接近14%，创2009年8月以来单月最大跌幅。三季度，由于低库存因素，经济表现出淡季不淡的景气度上升趋势，且6月末“钱荒”结束后，流动性有所恢复。在重燃经济复苏信心的背景下，市场走出逐月抬升的趋势。四季度，宏观经济呈现逐步走弱的趋势，如工业增加值增速在8月出现阶段性高点后逐月回落，且三季度累积了一定幅度的涨幅，10-11月初，大盘呈现了逐步走弱的局面。11月中开始，伴随三中全会的召开，市场出现了对政策红利的良好预期，随即出现一波反弹。

　本基金在2013年的操作中，股票维持相对中性的仓位。在行业配置上，上半年侧重周期及消费，下半年侧重均衡配置为主，综合考虑企业盈利以及估值水平，在行业结构上全年相对超配了食品饮料、医药、及部分低估值蓝筹，低配了钢铁/有色/多元金融及煤炭 。本基金本报告期内净值增长率为7.97%，业绩比较基准收益率为-7.65%，超额收益15个百分点。

　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　本基金本报告期内份额净值增长率为7.97%，业绩比较基准收益率为-5.12%。

　4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望2014年，从传统视角分析，我们认为无论从投资增速、地产投资增速还是消费的角度来看，中短期内宏观经济走弱的趋势仍将继续维持。出口虽有望优于13年，但外需对国内经济提振作用暂时有限。

　通胀方面， CPI在2014年一季度或依然维持年内的相对高位，可能在二季度出现全年高点，但全年通胀的风险并不大，流动性依然维持紧平衡状态。在工业需求不强的背景下，PPI依然维持弱势。

　从政策角度看，依然频繁出手。经济增长困局下，改革和转型是中国经济发展的希望。未来将持续关注受益于政策红利的相关领域。

　就外围环境而言，发达国家的复苏正在缓慢而有序的进行中，同时美国QE的逐步退出也会成为2014年的主旋律之一。

　2014年一季度， IPO已经恢复，且发行速度飞快，几乎每日的新股询价个数均不少于4-5只，新三板也开始恢复发行。股票供给的个数及频率不容忽视，对2014年创业板的个股选择需更加精挑细选。

　总体而言， 我们对于2014年宏观经济展望偏负面，大环境看，相对应低估值的传统产业依然难以期待较大的机会。另一方面，代表经济转型的创业板依旧保持强势，估值继续大幅提升，且在经典成长行业中都出现了估值分化现象。市场中的这两向拉力已经愈发紧张，2014年风格选择至为重要。我们倾向认为，在短期内，成长型风格将继续延续，但同时也必须密切关注传统产业中的估值反转机会。行业配置及个股配置方面，将更偏重自下而上的方法为主，选取以民营资本为主，具有较强生存能力；细分行业龙头企业、具备良好商业模式；需求受经济周期影响较弱，或能受益于改革红利的个股。且在风险偏好下行的背景下，配置一些低估值、有业绩保障的蓝筹企业。

　4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。

　报告期内，公司设立由公司负责后台运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、监察稽核部代表、投研部门代表、IT部代表以及金融工程业务代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督 。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后由运营部具体执行。

　公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性，成员包括监察稽核代表1人、研究团队代表1人、基金经理代表2人、金融工程代表1人、运营部代表3人、与估值相关的IT工程师1人、公司分管后台运营的高管1人。估值委员会中的投研人员比例不超过三分之一。

　公司估值委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部门和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责就估值政策调整的合规事宜与监察稽核部协商，负责执行基金估值政策进行日常估值业务并定期审核估值政策和程序的一致性，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序、方法的合法合规发表意见；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。

　本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

　4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，本基金本报告期内不进行利润分配。

　§5托管人报告

　5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　本基金本报告期内未进行利润分配。

　5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　§6审计报告

　本基金指定的会计师事务所安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及其注册会计师郭杭翔 黎燕对本基金2013年度财务会计报告进行了审计，并于2014年3月25日为本基金出具了无保留意见的审计报告，审计报告文号为安永华明（2014）审字第60467078_B04号，投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。

　§7年度财务报表

　7.1资产负债表

　会计主体：光大保德信新增长股票型证券投资基金

　报告截止日：2013年12月31日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.1073元，基金份额总额703,301,163.33份。

　7.2利润表

　会计主体：光大保德信新增长股票型证券投资基金

　本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

　单位：人民币元

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　7.3所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：光大保德信新增长股票型证券投资基金

　本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

　单位：人民币元

　■

　报告附注为财务报表的组成部分。

　本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

　基金管理公司负责人：林昌，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万

　7.4报表附注

　7.4.1基金基本情况

　光大保德信新增长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]129号文《关于同意光大保德信新增长股票型投资基金募集的批复》的核准，由光大保德信基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于2006年9月14日正式生效，首次设立募集规模为409,913,619.78份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

　本基金为主动投资的股票型投资基金，强调投资于符合国家经济新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司，追求长期投资回报。本基金股票资产占基金资产不少于60%，最高可达基金资产90%，其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券外，还可投资于中国证监会认可的其他金融工具，包括但不限于债券、可转债、央行票据、回购、权证等。本基金的业绩比较基准为75%×富时中国A200成长指数（原名新华富时A200成长指数）+20%×天相国债全价指数+5%×银行同业存款利率。

　7.4.2会计报表的编制基础

　本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

　7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。

　7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　7.4.5差错更正的说明

　本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

　7.4.6税项

　7.4.6.1印花税

　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

　7.4.6.2营业税、企业所得税

　根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　7.4.6.3个人所得税

　根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

　根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

　根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。

　7.4.7关联方关系

　■

　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

　7.4.8.1.1股票交易

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.8.1.2权证交易

　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

　7.4.8.1.3债券交易

　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

　7.4.8.1.4债券回购交易

　本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

　7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

　金额单位：人民币元

　■

　注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除由证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　7.4.8.2关联方报酬

　7.4.8.2.1基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

　H=E×1.50%/当年天数

　H为每日应支付的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，基金管理人应于次月首日起三个工作日内将上月基金管理费的计算结果书面通知基金托管人并作出划付指令，基金托管人复核后于当日从基金资产中一次性支付给基金管理人。如遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　7.4.8.2.2基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

　H=E×0.25%/当年天数

　H为每日应支付的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，基金管理人应于次月首日起三个工作日内将上月基金托管费的计算结果书面通知基金托管人并作出划付指令，基金托管人复核后于当日从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

　7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

　7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

　7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

　7.4.9期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

　7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

　截至本报告期末2013年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

　截至本报告期末2013年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　§8投资组合报告

　8.1期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　8.2期末按行业分类的股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.epf.com.cn 网站的本基金年度报告正文。

　8.4报告期内股票投资组合的重大变动

　8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　8.7投资组合报告附注

　8.7.1根据2013年1月19日《河北常山生化药业股份有限公司关于董事短线交易公告》，河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈曦于近期减持公司的股票后，由于误操作又买入了公司股票，出现了短线交易的情形。常山药业依据《中华人民共和国证券法》第四十七条“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”的规定，陈曦本次短线交易没有实现正收益。常山药业表示，本次短线交易发生后，公司董事会已向陈曦进行了口头警告，陈曦已承诺包括上述短线交易股票在内的所有持有的股票在6个月内不再进行交易。本基金管理人认为河北常山生化药业股份有限公司的负面事件影响已经基本消化。本基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

　根据环保部2013年8月29日发布的2012年度全国主要污染物总量减排情况考核结果，中石化未完成氮氧化物减排目标，自考核结果公布之日起，环保部暂停审批中石化两家集团公司除油品升级和节能减排项目之外的新、改、扩建炼化项目环评。中石化对此积极回应，其新闻发言人吕大鹏对外表示，中石化接受环保部的考核意见，服从处理决定，同时针对现有的问题和差距，进一步加大环保投入，督促并帮助有关问题企业加速整改，确保环境保护各项指标尽快达标。中石化董事长傅成玉也做出表态，要求把批评当动力，并带头作检讨。2013年7月，中石化总部已决定实施“碧水蓝天”环保专项行动，将在近三年，投资228.7亿元实施803个环保治理项目。目前，该专项行动已全面启动，并在受罚事件影响下提速，以期尽快实现减排目标。本基金管理人认为中国石化该负面事件影响已经基本消化。本基金管理人对上述债券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

　根据2013年12月28日，TCL集团《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告》，公司在2013年存在以下两个受处罚的事件：

　（1）2013 年4月8日，深圳证券交易所向公司出具了《关于对 TCL 集团股份有限公司的监管函》（公司部监管函【2013】第13号）。根据该监管函：深圳证券交易所希望公司及全体董事吸取教训，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。TCL集团表示，为规范公司治理，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，撤消翰林汇公司股份转让交易，将该项交易恢复原状，并进行了内部问责。TCL承诺以后将加强相关业务人员以及董事、监事、高管对《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等制度的学习和培训，进一步提升规范运作的意识，确保公司各项工作规范、有序推进。

　（2）2013年5月2日，广东证监局向公司出具了《现场检查结果告知书》（〔2013〕44号），要求公司对公司治理、财务核算、信息披露等方面存在的若干问题进行整改，并要求公司召开董事会会议对相关问题深入分析，认真查找原因、漏洞，并制定切实可行的整改方案，按时向广东证监局提交整改报告并抄送深圳证券交易所，并履行信息披露义务。公司于2013年5月14日召开四届董事会第二十五次会议，制定了整改方案，于2013年5月14日向广东证监局和深圳交易所提交了整改报告，并于2013年5月14日进行了公告。

　本基金管理人认为TCL集团负面事件影响已经基本消化。本基金管理人对上述债券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

　本基金投资的前十名证券的发行主体除上述公司之外，本期未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

　8.7.2 本报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　8.7.3 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　8.7.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.7.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末未持有流通受限的股票。

　§9基金份额持有人信息

　9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理均未持有本基金的份额。

　§10 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　§11 重大事件揭示

　11.1基金份额持有人大会决议

　本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

　11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　本报告期内，经光大保德信基金管理有限公司七届二十三次董事会会议审议通过，傅德修先生因个人原因自2013年1月21日起不再担任本基金管理人总经理，由林昌先生代任本基金管理人总经理职务。

　本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

　11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　11.4基金投资策略的改变

　本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。

　11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

　本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任安永华明会计师事务所的报酬情况是8万元,目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为8年。

　11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

　11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：（1）报告期内租用证券公司交易单元变更情况本基金本报告期内无新增和停止租用交易单元。

　（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

　基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。

　基本选择标准如下：

　实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

　财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

　经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；

　内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务；

　研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务；

　对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。

　（3）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

　投资研究团队按照（2）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选；

　对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。

　根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。

　投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构。

　董事会已做出决议，授权总经理依照公司对各券商的评价结果全权处理并决定公司旗下基金租用专用交易席位的事宜。

　11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■

　光大保德信基金管理有限公司

　二〇一四年三月三十一日