§8 年度财务报表(转型后)

8.1 资产负债表（转型后）

会计主体：大成景丰债券型证券投资基金（LOF)

报告截止日： 2013年12月31日

单位：人民币元

资 产	转型后至报告期末
资 产：
银行存款	24,167,771.77
结算备付金	3,369,998.93
存出保证金	785,940.57
交易性金融资产	474,409,807.24
其中：股票投资	-
基金投资	-
债券投资	474,409,807.24
资产支持证券投资	-
衍生金融资产	-
买入返售金融资产	-
应收证券清算款	7,076,124.51
应收利息	7,712,039.37
应收股利	-
应收申购款	-
其他资产	-
资产总计	517,521,682.39
负债和所有者权益	转型后至报告期末
负 债：
短期借款	-
交易性金融负债	-
衍生金融负债	-
卖出回购金融资产款	75,565,985.60
应付证券清算款	3,996,837.18
应付赎回款	407,928.38
应付管理人报酬	303,726.99
应付托管费	86,779.14
应付销售服务费	-
应付交易费用	87,968.87
应交税费	1,587,681.20
应付利息	46,777.34
应付利润	-
其他负债	310,252.46
负债合计	82,393,937.16
所有者权益：
实收基金	418,263,483.30
未分配利润	16,864,261.93
所有者权益合计	435,127,745.23
负债和所有者权益总计	517,521,682.39

注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.991元，基金份额总额439,117,499.64份。

8.2 利润表

会计主体：大成景丰债券型证券投资基金（LOF)

本报告期：2013年10月16日至2013年12月31日

单位：人民币元

项 目	本期 2013年10月16日至2013年12月31日
一、收入	1,290,864.51
1.利息收入	12,455,453.21
其中：存款利息收入	7,559,812.64
债券利息收入	4,578,088.20
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	317,552.37
其他利息收入	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	-7,004,880.51
其中：股票投资收益	-
基金投资收益	-
债券投资收益	-7,004,880.51
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,205,443.48
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	45,735.29
减：二、费用	2,881,323.30
1．管理人报酬	1,756,973.58
2．托管费	501,992.44
3．销售服务费	-
4．交易费用	6,238.83
5．利息支出	491,758.85
其中：卖出回购金融资产支出	491,758.85
6．其他费用	124,359.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,590,458.79
减：所得税费用	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,590,458.79

8.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成景丰债券型证券投资基金（LOF)

本报告期：2013年10月16日至2013年12月31日

单位：人民币元

项目	本期 2013年10月16日至2013年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	3,244,952,652.00	164,355,905.34	3,409,308,557.34
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-1,590,458.79	-1,590,458.79
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-2,826,689,168.70	-145,901,184.62	-2,972,590,353.32
其中：1.基金申购款	12,747,079.74	636,411.09	13,383,490.83
2.基金赎回款（以“-”号填列）	-2,839,436,248.44	-146,537,595.71	-2,985,973,844.15
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	418,263,483.30	16,864,261.93	435,127,745.23

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

_____张树忠_____ _____刘彩晖_____ ____范瑛___

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

8.4 报表附注

8.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

8.4.2 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

8.4.3 关联方关系

关联方名称	与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”)	基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)	基金托管人、基金代销机构
中泰信托有限责任公司	基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”)	基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司	基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”)	基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国际”)	基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”)	基金管理人的合资子公司

注：1、本基金基金管理人于2013年10月29日成立了合资子公司大成创新资本管理有限公司，其中大成基金管理有限公司持有52%的股权。

2、中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。

3、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

8.4.4 本报告期间的关联方交易

8.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期未有通过关联方交易单元进行的交易。

8.4.4.2 关联方报酬

8.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2013年10月16日至2013年12月31日
当期应支付的管理费	1,756,973.58
其中：支付销售机构的客户维护费	114,363.12

注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% /当年天数。

8.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2013年10月16日至2013年12月31日
当期应支付的托管费	501,992.44

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% /当年天数。

8.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

8.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

本报告期内本基金未发生各关联方投资本基金的情况。

8.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2013年10月16日至2013年12月31日
	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	4,167,771.77	124,338.84

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

8.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

8.4.4.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

8.4.5 期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

8.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

于本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限股票。

8.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票

于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

8.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

8.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

于本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

8.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额75,565,985.60元，于2014年1月10日先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§9 投资组合报告(转型前)

9.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	597,688,320.40	17.50
	其中：债券	597,688,320.40	17.50
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	2,794,100,105.62	81.83
6	其他资产	22,604,005.08	0.66
7	合计	3,414,392,431.10	100.00

9.2 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

9.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

9.4 报告期内股票投资组合的重大变动

9.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600028	中国石化	77,300,050.99	2.35
2	600795	国电电力	55,763,538.18	1.70
3	600016	民生银行	54,130,062.91	1.65
4	000651	格力电器	46,674,896.61	1.42
5	600036	招商银行	46,190,533.75	1.41
6	600383	金地集团	45,618,456.95	1.39
7	600585	海螺水泥	42,097,131.03	1.28
8	000527	美的电器	39,643,164.82	1.21
9	000002	万 科Ａ	37,842,598.98	1.15
10	600011	华能国际	34,567,382.84	1.05
11	601166	兴业银行	33,753,118.15	1.03
12	600886	国投电力	33,087,793.60	1.01
13	600801	华新水泥	31,570,744.13	0.96
14	000800	一汽轿车	30,394,683.36	0.93
15	600048	保利地产	26,871,668.99	0.82
16	000001	平安银行	25,816,157.97	0.79
17	000625	长安汽车	25,693,964.51	0.78
18	600583	海油工程	25,518,278.85	0.78
19	600674	川投能源	24,609,799.71	0.75
20	601601	中国太保	23,814,053.50	0.73

注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

9.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600036	招商银行	87,910,688.78	2.68
2	600028	中国石化	75,550,074.26	2.30
3	600016	民生银行	54,115,965.83	1.65
4	600795	国电电力	50,231,606.75	1.53
5	000651	格力电器	47,475,044.97	1.45
6	000527	美的电器	43,395,428.29	1.32
7	600383	金地集团	42,858,248.75	1.31
8	600585	海螺水泥	41,268,297.05	1.26
9	000002	万 科Ａ	39,578,499.74	1.21
10	000423	东阿阿胶	35,720,162.17	1.09
11	601166	兴业银行	33,876,222.29	1.03
12	600011	华能国际	33,833,635.67	1.03
13	600886	国投电力	33,755,853.57	1.03
14	600801	华新水泥	31,480,366.89	0.96
15	000800	一汽轿车	28,304,267.39	0.86
16	000625	长安汽车	26,556,250.04	0.81
17	600048	保利地产	25,956,513.51	0.79
18	600583	海油工程	25,778,860.24	0.79
19	600674	川投能源	25,234,460.38	0.77
20	000001	平安银行	24,686,623.31	0.75

注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

9.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	1,118,466,523.57
卖出股票收入（成交）总额	1,191,652,287.68

注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

9.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	128,326,600.00	3.76
	其中：政策性金融债	108,322,600.00	3.18
4	企业债券	348,660,720.40	10.23
5	企业短期融资券	90,689,000.00	2.66
6	中期票据	30,012,000.00	0.88
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	597,688,320.40	17.53

9.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	041262040	12广晟CP001	500,000	50,425,000.00	1.48
2	110417	11农发17	500,000	49,310,000.00	1.45
3	126018	08江铜债	538,790	47,823,000.40	1.40
4	126016	08宝钢债	440,000	42,798,800.00	1.26
5	126011	08石化债	380,000	37,464,200.00	1.10

9.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

9.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

9.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

9.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

9.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

9.10 投资组合报告附注

9.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

9.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

9.10.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	782,766.48
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	21,821,238.60
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	22,604,005.08

9.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。

9.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

9.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§10 投资组合报告(转型后)

10.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	474,409,807.24	91.67
	其中：债券	474,409,807.24	91.67
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	27,537,770.70	5.32
6	其他资产	15,574,104.45	3.01
7	合计	517,521,682.39	100.00

10.2 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

10.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

10.4 报告期内股票投资组合的重大变动

10.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期未持有股票。

10.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期未持有股票。

10.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期未持有股票。

10.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	8,281,564.50	1.90
2	央行票据	-	-
3	金融债券	50,166,200.00	11.53
	其中：政策性金融债	50,166,200.00	11.53
4	企业债券	341,456,505.10	78.47
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	74,505,537.64	17.12
8	其他	-	-
9	合计	474,409,807.24	109.03

10.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	126018	08江铜债	250,000	21,787,500.00	5.01
2	126011	08石化债	214,000	21,273,740.00	4.89
3	113001	中行转债	220,000	21,192,600.00	4.87
4	122068	11海螺01	210,000	20,565,300.00	4.73
5	126016	08宝钢债	210,000	20,460,300.00	4.70

10.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

10.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

10.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

10.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

10.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

10.10 投资组合报告附注

10.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

10.10.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	785,940.57
2	应收证券清算款	7,076,124.51
3	应收股利	-
4	应收利息	7,712,039.37
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	15,574,104.45

10.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	113001	中行转债	21,192,600.00	4.87
2	110015	石化转债	14,304,000.00	3.29
3	125089	深机转债	5,653,620.00	1.30
4	110020	南山转债	5,467,800.00	1.26
5	110018	国电转债	5,157,500.00	1.19
6	110016	川投转债	3,766,800.00	0.87
7	113003	重工转债	3,495,900.00	0.80
8	110023	民生转债	2,905,553.00	0.67
9	127001	海直转债	2,501,064.64	0.57

10.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

10.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§11 基金份额持有人信息(转型前)

11.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
6,060	562,592.17	2,826,596,279.29	82.91%	582,712,275.95	17.09%

注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。

11.2 期末上市基金前十名持有人

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	中信信托有限责任公司－中信证券安鑫2号信托金融投资项目资	253,998,746.00	8.79%
2	全国社保基金二零七组合	84,981,514.00	2.94%
3	中英人寿保险有限公司（万能）	78,506,155.00	2.72%
4	中英人寿保险有限公司	73,456,528.00	2.54%
5	全国社保基金二一零组合	67,828,133.00	2.35%
6	中油财务有限责任公司	65,080,090.00	2.25%
7	工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产	59,825,244.00	2.07%
8	全国社保基金一零零五组合	57,619,376.00	1.99%
9	国泰基金公司－浦发－国泰嘉祥债券分级2号资产管理计划	54,682,376.00	1.89%
10	中信证券－中信－中信证券稳健回报集合资产管理计划	52,837,212.00	1.83%

注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。

11.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	-	0.00

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间:0；

2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间:0。

§12 基金份额持有人信息(转型后)

12.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
3,485	126,002.15	350,630,436.46	79.85%	88,487,063.18	20.15%

注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。

12.2 期末上市基金前十名持有人

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	中油财务有限责任公司	65,037,635.00	21.80%
2	中诚信托有限责任公司－交行固定收益单一信托	42,072,855.00	14.11%
3	太平人寿保险有限公司	39,227,079.00	13.15%
4	工银安盛人寿保险有限公司	19,786,956.00	6.63%
5	中国交通建设集团有限公司企业年金计划－交通银行	17,286,278.00	5.80%
6	中国财产再保险股份有限公司—委托资产	13,107,340.00	4.39%
7	瑞泰人寿保险有限公司-万能	12,076,225.00	4.05%
8	中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红	10,081,519.00	3.38%
9	中国冶金科工集团有限公司企业年金计划－交通银行	7,054,829.00	2.37%
10	冀东发展集团有限责任公司企业年金计划－交通银行	5,967,579.00	2.00%

注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。

12.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	-	0.00

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间:0；

2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间:0。

§13 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2010年10月15日）基金份额总额	3,244,952,652.00
转型后期初基金份额总额	3,409,308,555.24
转型后期间基金总申购份额	13,383,505.76
转型后期间基金总赎回份额	2,983,078,011.11
转型后期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-496,550.25
转型后期末基金份额总额	439,117,499.64

§14 重大事件揭示

14.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

14.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：基金管理人于2013年10月11日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，刘明先生担任大成基金管理有限公司副总经理职务。

14.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

14.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

14.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，本年度应支付的审计费用为150,000.00元。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

14.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

14.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型后)

14.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
安信证券	1	-	-	-	-	-
北京高华	1	-	-	-	-	-
长城证券	2	-	-	-	-	-
东北证券	2	-	-	-	-	-
东兴证券	1	-	-	-	-	-
方正证券	1	-	-	-	-	-
光大证券	2	-	-	-	-	-
广发证券	1	-	-	-	-	-
国金证券	2	-	-	-	-	-
国盛证券	1	-	-	-	-	-
国泰君安	2	-	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-
海通证券	1	-	-	-	-	-
红塔证券	1	-	-	-	-	-
宏源证券	1	-	-	-	-	-
华创证券	1	-	-	-	-	-
华泰证券	1	-	-	-	-	-
民生证券	1	-	-	-	-	-
南京证券	1	-	-	-	-	-
平安证券	1	-	-	-	-	-
齐鲁证券	1	-	-	-	-	-
瑞银证券	1	-	-	-	-	-
上海证券	1	-	-	-	-	-
申银万国	1	-	-	-	-	-
世纪证券	1	-	-	-	-	-
天风证券	1	-	-	-	-	-
西部证券	1	-	-	-	-	-
兴业证券	2	-	-	-	-	-
银河证券	4	-	-	-	-	-
英大证券	1	-	-	-	-	-
招商证券	3	-	-	-	-	-
浙商证券	1	-	-	-	-	-
中金公司	2	-	-	-	-	-
中信建投	3	-	-	-	-	-
中信证券	2	-	-	-	-	-
中银国际	2	-	-	-	-	-

注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

本报告期内增加交易单元：无。

本报告期内退租交易单元：无。

14.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
安信证券	-	-	-	-	-	-
北京高华	-	-	-	-	-	-
长城证券	-	-	-	-	-	-
东北证券	-	-	-	-	-	-
东兴证券	-	-	-	-	-	-
方正证券	-	-	-	-	-	-
光大证券	-	-	-	-	-	-
广发证券	-	-	-	-	-	-
国金证券	-	-	-	-	-	-
国盛证券	-	-	-	-	-	-
国泰君安	133,121,724.13	18.08%	233,267,000.00	18.95%	-	-
国信证券	353,612,758.89	48.04%	857,800,000.00	69.68%	-	-
海通证券	-	-	-	-	-	-
红塔证券	-	-	-	-	-	-
宏源证券	-	-	-	-	-	-
华创证券	-	-	-	-	-	-
华泰证券	-	-	-	-	-	-
民生证券	-	-	-	-	-	-
南京证券	-	-	-	-	-	-
平安证券	-	-	-	-	-	-
齐鲁证券	-	-	-	-	-	-
瑞银证券	-	-	-	-	-	-
上海证券	-	-	-	-	-	-
申银万国	-	-	-	-	-	-
世纪证券	-	-	-	-	-	-
天风证券	-	-	-	-	-	-
西部证券	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-
银河证券	-	-	-	-	-	-
英大证券	202,888,952.08	27.56%	140,000,000.00	11.37%	-	-
招商证券	16,222,817.25	2.20%	-	-	-	-
浙商证券	-	-	-	-	-	-
中金公司	3,171,732.67	0.43%	-	-	-	-
中信建投	27,116,260.44	3.68%	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-
中银国际	-	-	-	-	-	-

14.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型前)14.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
光大证券	2	912,078,219.46	39.85%	822,638.14	39.77%	-
招商证券	3	510,977,002.29	22.33%	465,193.24	22.49%	-
银河证券	4	279,990,578.08	12.23%	254,902.31	12.32%	-
英大证券	1	259,163,648.11	11.32%	235,940.49	11.41%	-
中信建投	3	253,036,806.88	11.06%	223,917.36	10.82%	-
北京高华	1	41,306,556.54	1.80%	37,605.40	1.82%	-
华创证券	1	32,062,235.09	1.40%	28,372.27	1.37%	-
华泰证券	1	-	-	-	-	-
民生证券	1	-	-	-	-	-
南京证券	1	-	-	-	-	-
平安证券	1	-	-	-	-	-
齐鲁证券	1	-	-	-	-	-
瑞银证券	1	-	-	-	-	-
上海证券	1	-	-	-	-	-
申银万国	1	-	-	-	-	-
世纪证券	1	-	-	-	-	-
天风证券	1	-	-	-	-	-
西部证券	1	-	-	-	-	-
东兴证券	1	-	-	-	-	-
方正证券	1	-	-	-	-	-
广发证券	1	-	-	-	-	-
国盛证券	1	-	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-
海通证券	1	-	-	-	-	-
红塔证券	1	-	-	-	-	-
宏源证券	1	-	-	-	-	-
安信证券	1	-	-	-	-	-
浙商证券	1	-	-	-	-	-
长城证券	2	-	-	-	-	-
东北证券	2	-	-	-	-	-
国金证券	2	-	-	-	-	-
国泰君安	2	-	-	-	-	-
兴业证券	2	-	-	-	-	-
中金公司	2	-	-	-	-	-
中信证券	2	-	-	-	-	-
中银国际	2	-	-	-	-	-

注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

本报告期内增加交易单元：银河证券、东兴证券、东北证券。

本报告期内退租交易单元：无。

14.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
光大证券	5,658,942,570.54	79.56%	71,776,560,000.00	88.37%	-	-
招商证券	458,065,637.96	6.44%	2,913,800,000.00	3.59%	-	-
银河证券	138,649,887.66	1.95%	5,618,000,000.00	6.92%	-	-
英大证券	695,614,935.69	9.78%	30,000,000.00	0.04%	-	-
中信建投	26,650,028.30	0.37%	50,000,000.00	0.06%	-	-
北京高华	68,951,894.63	0.97%	30,000,000.00	0.04%	-	-
华创证券	4,058,235.61	0.06%	40,000,000.00	0.05%	-	-
华泰证券	-	-	-	-	-	-
民生证券	-	-	-	-	-	-
南京证券	-	-	-	-	-	-
平安证券	-	-	-	-	-	-
齐鲁证券	-	-	-	-	-	-
瑞银证券	-	-	-	-	-	-
上海证券	-	-	-	-	-	-
申银万国	-	-	-	-	-	-
世纪证券	-	-	-	-	-	-
天风证券	-	-	-	-	-	-
西部证券	61,938,626.38	0.87%	760,000,000.00	0.94%	-	-
东兴证券	-	-	-	-	-	-
方正证券	-	-	-	-	-	-
广发证券	-	-	-	-	-	-
国盛证券	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-
海通证券	-	-	-	-	-	-
红塔证券	-	-	-	-	-	-
宏源证券	-	-	-	-	-	-
安信证券	-	-	-	-	-	-
浙商证券	-	-	-	-	-	-
长城证券	-	-	-	-	-	-
东北证券	-	-	-	-	-	-
国金证券	-	-	-	-	-	-
国泰君安	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-
中金公司	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-
中银国际	-	-	-	-	-	-