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2014年03月28日 星期五 上一期  下一期
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信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)

基金管理人： 信诚基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期： 2014年3月28日

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。

本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4境外投资顾问和境外资产托管人

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2.5信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:本基金建仓期自2010年12月17日至2011年6月16日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金合同生效日为2010年12月17日,本基金自基金合同生效以来未进行过利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2013年底,本基金管理人共管理28只基金, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资基金、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业股票型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金及信诚月月定期支付债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

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4.3报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度和控制方法

为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。

在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:

定期对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分析。同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。

4.4.2 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.4.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在2010年12月17日成立,2013年是基金成立以来运作的第三个完整年度。本基金重点投资于巴西、俄罗斯、印度和中国等新兴国家的相关ETF,并部分投资于中国香港的上市公司。

回顾2013年的投资环境,金砖四国股票市场在2013年全年呈现震荡下跌态势。2013年海外市场强弱两极分化,发达国家股市强势,新兴国家股市弱势,原因在于2013年一些新兴国家面临了高通货膨胀率、低经济成长率,以及由美联储退出量化宽松所引发的资金流出,部份新兴国家虽采取了一连串升息措施以抑制资金外流,但同时也造成国内资金成本的加重。

2013年金砖四国股市1月份上涨,但2月份开始跌势一直持续到上半年结束。2013年1月的流动性和经济数据都有利于新兴国家的股票市场,当时欧债危机有缓解迹象。2月开始,中国的制造业数据转弱,PMI指数下行并低于预期,中国基础设施建设仍将继续,但不再只追求GDP绝对数量的增长,转而探索转型和内需驱动的改革道路。2013年下半年,发达国家中,美国数据继续强劲,尤其是就业方面;欧元区经济从谷底回升;新兴市场也整体反弹,原先下跌最多的巴西和印度反弹最多,整体走势仍处于大区间震荡整理。美联储9月意外决定延后退出宽松政策,使得新兴市场的紧张情绪在2013年下半年得到缓解,新兴国家股市汇市也纷纷触底上涨。

由于2013年金砖四国股市整体震荡偏弱,本基金运作方面采取较为稳健保守的策略。由于巴西、印度等国家通膨率较高、经济成长率较低,而且必须采取升息策略以抑制通胀及减缓资金外流,所以本基金在这些国家的配置上较为保守。在中国方面,经济成长较为稳定,通胀可控,虽增长趋缓,但改革转型机会较多,本基金将积极寻找有基本面支撑的个股,把握结构性机会

4.5.2 报告期内基金业绩的表现

本期基金份额净值增长率为-5.27%,同期比较基准的累计收益率为-1.58%,基金净值落后比较基准3.69%。

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2014年,由于主要发达国家预期仍将缓慢复苏,对新兴国家出口贸易情势有利。2014年如巴西、印度等新兴国家的通胀压力可能较大,但中国、俄罗斯的通胀局势平稳可控。美联储虽将逐步退出量化宽松政策,但退出步调较为缓慢,对新兴国家影响有限。巴西方面,要观察铁矿石等商品价格是否能在2014年筑底,也要观察控制通胀及吸引投资的成效。俄罗斯在金砖四国中估值最低,油价还是决定俄罗斯股市表现最重要的因素,2014年油价走势预计还是较为坚挺,对俄罗斯股市可能有稳定作用。印度尽管经常项目赤字,但资本帐户波动不大,表明了投资人对其经济的信心。中国预计能保持经济平稳较快发展、顺利调整经济结构,房地产行业也预期能逐渐回暖,中长期而言依然展望乐观。在香港股票行业配置方面,业绩增长稳定的行业、内需消费性行业、与政府扶持的转型行业都有投资潜力。从市场估值的角度来看,目前新兴市场的整体估值具有长期投资的吸引力。以2014年整体氛围来看,全球经济缓慢筑底,新兴国家将因而受惠,或许资金短期会流进流出。但新兴市场目前具有低估值优势,只要不发生重大经济不利事件,未来仍有机会受到投资者青睐。

4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2013年度内,公司依据相关法律法规的规定及公司内部监察稽核制度,在督察长的指导和监察稽核部的努力下,开展了一系列监察稽核工作,取得了较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下:

1、协调监管部门现场检查工作,全面加强公司内控建设。

2013年7月底至8月初,上海证监局对我公司进行了专项现场检查。监察稽核部对本次现场检查进行了积极的配合工作。通过本次现场检查,能更客观地发现公司各项内控中的薄弱环节,有助于督促公司不断改进流程设计,加强内控建设,提高经营效率。

2、对公司管理制度体系不断修订和完善。

监察稽核部负责对公司制定的规章制度进行审核和修订,主要包括从业人员投资管理、产品规划决策及开发业务管理、业务系统参数管理、专户产品预警流程、信息安全等方面。这些制度的修订和完善对确保公司各项业务顺利、规范地进行起到了很好的促进作用。

3、开展各类合规监控工作。

在投资合规监控方面,公司严格遵照法律法规和公司制度对公司和基金运作的合规情况进行监控。在基金日常投资运作过程中,监察稽核部和风险管理部对基金投资进行了事前、事中和事后的全方位监控,发现问题及时与相关部门沟通。对销售的合规监控方面,严格审核各类宣传推介材料和营销活动行为,确保各项行为的合法合规性。

4、强化合规培训教育,提高全员合规意识。

本报告期内,监察稽核部及时将新颁布的法律法规传递给各相关业务部门,并对具体的执行和合规要求进行提示。在日常工作中通过多种形式加强对员工职业操守的教育和监督,并开展法规培训。本年度,监察稽核部根据监管部门的要求,结合自身实际情况,主要采取课堂讲授的方式为员工提供多种形式的培训。

5、开展各类内部审计工作,包括4次季度常规审计以及5项针对性质较为重要或核心业务领域的专项审计工作。

6、完成各只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

监察稽核部严格按照《证券投资基金信息披露管理办法》、《信息披露内容与格式准则》、《信息披露编报规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的要求进行信息披露和公告,包括基金发行时的法律文件、基金季度报告、半年度报告、年度报告、分红公告以及在深圳证券交易所进行LOF基金生效、开放申赎、上市交易及定期报告等内容的公告,并报监管机关备案。

7、牵头开展反洗钱的各项工作,并按照相关规定将相关可疑记录及时上报反洗钱监测中心。根据人民银行下发的规定,研究落实客户风险等级划分措施。

本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控制和风险管理,进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1. 基金估值程序

为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。

估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。

在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。

基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。

2.基金管理人估值业务的职责分工

本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。

3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格。

本基金管理人的估值人员平均拥有6年金融从业经验和3年基金管理公司的基金从业和基金估值经验。

4.基金经理参与或决定估值的程度

本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。

基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。

5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配应遵循下列原则:

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;

2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。登记在注册登记系统的基金份额,其持有人可自行选择收益分配方式。基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(具体日期以本基金分红公告为准); 登记在证券登记结算系统中的基金份额只支持现金红利方式,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;

3、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配十二次;

4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;

5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

6、每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%(收益分配基准日可供分配利润指收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数);

7、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;

8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

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6.2审计报告的基本内容

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§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)

报告截止日：2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报告本报告期末,基金份额净值0.809元,基金份额总额53,704,973.00份。

7.2利润表

会计主体：信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署：

王俊锋 陈逸辛 时慧

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1 基金基本情况

信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监许可[2010]1217号文)和《关于信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)备案确认的函》(基金部函[2010]759号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金合同》发售,基金合同于2010年12月17日生效。本基金为上市契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金于2010年11月8日至2010年12月10日募集, 募集的净认购金额为399,098,319.14元人民币,认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计99,835.02元人民币。按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,募集发售期募集的有效份额为399,098,319.14份基金份额,利息结转的基金份额为99,835.02份基金份额。两项合计共399,198,154.16份基金份额。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证,并出具了KPMG-B(2010)CR No.0078号验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金合同》和《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为:交易型开放式指数基金(以下简称“ETF”);普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;金融衍生产品、结构性投资产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 “金砖四国”是指巴西、俄罗斯、印度、中国(含香港)。本基金主要投资于“金砖四国”相关的金融资产,包括以“金砖四国”至少一国/地区为主要投资范围的ETF以及两类上市公司的股票:(1)在“金砖四国”登记注册的企业,(2)主营业务收入主要来自于“金砖四国”的企业。本基金投资上述“金砖四国”相关的金融资产的比例不低于基金权益类资产的80%,其余不高于20%的权益类资产可投资于非符合本基金定义的“金砖四国”相关金融资产,如台湾股票等。

本基金投资于ETF的比例不低于基金资产的60%,且本基金所投资的ETF应在与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册。本基金投资于权益类资产的比例不低于基金资产的60%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%(若法律法规变更或取消本限制的,则本基金按变更或取消后的规定执行)。

本基金的业绩比较标准为标准普尔金砖四国(含香港)市场指数(总回报)

根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。

此外,本财务报表同时符合如会计报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。

7.4.4 差错更正的说明

本基金本报告期无差错事项。

7.4.5 税项

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规和境外市场的规定履行纳税义务。对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金,本基金将按权责发生制原则进行估值;对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的,基金将在相关税金实际支付日进行相应的估值调整。

7.4.6 关联方关系

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7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。

7.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金在本年度及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过交易。

7.4.7.2关联方报酬

7.4.7.2.1基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.75%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.75%/当年天数。7.4.7.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。

7.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本年度及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.7.4各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行, 本基金的基金管理人在本年度及上年度可比期间未投资过本基金。

7.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金除基金管理人之外的其它关联方在本年末及上年度末未持有本基金。

7.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本年度与上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

7.4.8 期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。

7.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限的股票。

7.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.8.3.1银行间市场债券正回购

于本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.8.3.2交易所市场债券正回购

于本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.9有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的此类事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

■

8.3期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

■

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

8.5报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

■

8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有基金投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末仅持有上述8只基金。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

8.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

于本报告期末,本基金未持有流通受限的股票。

8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末上市基金前十名持有人

■

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

期末本基金管理人的从业人员未持有本基金的基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

2013年3月17日中国银行股份有限公司公告,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。

2013年6月1日中国银行股份有限公司公告,自2013年5月31日起,田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所的报酬为人民币70,000元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择选择券商以及分配交易量。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。

信诚基金管理有限公司

2014年3月28日

基金简称信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)(场内简称:信诚四国)
基金主代码165510
基金运作方式上市型开放式
基金合同生效日2010年12月17日
基金管理人信诚基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额53,704,973.00份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期2011年1月20日

投资目标通过对“金砖四国”各地区间的积极配置,以及对“金砖四国”相关ETF和股票的精选,在有效分散风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略在大类资产配置层面,原则上,本基金将积极投资于ETF和股票等权益类资产。当权益类市场整体系统性风险突出,无法通过地区配置降低组合风险的市场情况下,本基金将降低权益类资产的配置比例,但权益类资产的比例不低于基金资产的60%。

同时,本基金将运用积极的地区配置策略,在追求超额收益的同时,分散组合风险。地区配置通过定量和定性分析相结合的方式,依据对全球和投资目标市场的经济和金融参数的分析,综合决定主要目标市场国家地区的投资吸引力和投资风险,进而决定各个国家地区市场的投资比例。

业绩比较基准标准普尔金砖四国(含香港)市场指数(总回报)
风险收益特征本基金主要投资于与“金砖四国”相关的权益类资产。从所投资市场看,“金砖四国”均属于新兴市场,其投资风险往往高于成熟市场;同时,“金砖四国”经济联动性和市场相关性存在日益加大的可能性,因此本基金国家配置的集中性风险也可能较其他分散化程度较高的新兴市场投资基金更高。从投资工具看,权益类投资的风险高于固定收益类投资的风险。因此,本基金是属于高预期风险和高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于一般的投资于全球或成熟市场的偏股型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称信诚基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露负责人姓名唐世春唐州徽
联系电话021-6864978895566
电子邮箱shichun.tang@citicpru.com.cnfcid@bankofchina.com
客户服务电话400-666-0066/021-5108516895566
传真021-50120888010-66594942

项目境外投资顾问境外资产托管人
名称英文Eastspring Investments (Singapore) LimitedBank of China (Hong Kong) Limited
中文瀚亚投资（新加坡）有限公司中国银行(香港)有限公司
注册地址新加坡香港花园道1号中银大厦
办公地址新加坡滨海林荫道10号32楼01室，滨海湾金融中心2座香港花园道1号中银大厦
邮政编码018983-

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.xcfunds.com
基金年度报告备置地点基金管理人的办公场所和营业场所及、基金托管人的住所

3.1.1 期间数据和指标2013年2012年2011年
本期已实现收益-2,696,493.89-2,390,433.08-6,021,381.84
本期利润-3,238,679.404,728,298.55-18,054,668.02
加权平均基金份额本期利润-0.05110.0578-0.1385
本期份额净值增长率-5.27%7.83%-
3.1.2 期末数据和指标2013年末2012年末2011年末
期末可供分配基金份额利润-0.1912-0.1455-0.2083
期末基金资产净值43,434,482.0361,331,394.0070,658,515.24
期末基金份额净值0.8090.8540.792

阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④
过去三个月1.13%0.73%2.13%0.77%-1.00%-0.04%
过去六个月7.29%0.79%10.86%0.85%-3.57%-0.06%
过去一年-5.27%0.88%-1.58%0.89%-3.69%-0.01%
过去三年-19.10%0.95%-16.18%1.09%-2.92%-0.14%
自基金合同生效起至今-19.10%0.95%-14.35%1.08%-4.75%-0.13%

姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
刘儒明本基金基金经理、信诚全球商品主题 (QDII-FOF-LOF)基金基金经理，信诚基金管理有限公司海外投资副总监2010年12月17日-1919年证券、基金从业经验, 其中包含8年海外基金经理的专业资历。曾先后任职于永昌证券投资信托股份有限公司、富邦证券投资信托股份有限公司、金复华证券投资信托股份有限公司、台湾工银证券投资信托股份有限公司和富国基金管理有限公司境外投资部,均从事证券投资研究工作,并曾担任股票型基金和基金中的基金(FOF)的基金经理。
王鼐本基金基金经理2013年1月18日-62005至2007年间任职于毕马威会计师事务所(香港)担任中国税务顾问的职务;在2007至2010年间任职于国泰君安证券(香港)有限公司担任研究员的职务从事证券分析。2010 年加入信诚基金管理有限公司。现任信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)的基金经理。

姓名在境外投资顾问所任职务证券从业年限说明
Kelvin Blacklock全球资产配置（GAA）首席投资官23Kelvin Blacklock先生于2001年加入瀚亚投资（新加坡）有限公司（公司前名为：保诚资产管理（新加坡）有限公司），在当时负责组建并管理三个核心投资领域：固定收益、衍生品及结构性产品、全球资产配置。Blacklock先生现任全球资产配置首席投资官，全面负责全球多资产基金的投资策略和战术性资产配置。在对保诚集团亚洲区域寿险资产的策略性资产配置以及资产/负债管理中， 他也扮演着重要角色。在加入瀚亚投资之前，他曾就职于施罗德投资管理公司长达11年，曾在伦敦担任固定收益基金经理，主要关注G10的债券市场及外汇市场；之后分别在香港和新加坡负责组建施罗德亚洲的新兴市场债券团队。
Nicholas Ferres全球资产配置（GAA）投资总监16Nicholas Ferres先生于2007年加入瀚亚投资（新加坡）有限公司（原“英国保诚资产管理（新加坡）有限公司”），担任全球资产配置团队投资总监。主要负责GAA团队的权益类资产配置，具体包括制定大体投资策略及提供权益类资产的国家配置建议。同时负责保诚香港的相关人寿资产及零售基金、保诚泰国的相关人寿资产以及台湾相关零售基金的投资管理工作。在加入瀚亚投资之前，他曾就职于澳大利亚的高盛JBWere资产管理公司，担任平衡型基金的投资策略师及投资组合经理，管理资产规模约12亿澳元。他所管理的高盛JBWere多元化成长型基金，其五年期绩效排名在晨星数据同类型基金的前四分之一。

财务报表是否经过审计是
审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号毕马威华振审字第1400123号

审计报告标题审计报告
审计报告收件人信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人
引言段我们审计了后附的第1页至第29页的信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF) (以下简称“信诚金砖四国基金”)财务报表,包括2013年12月31日的资产负债表、2013年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段编制和公允列报财务报表是信诚金砖四国基金管理人信诚基金管理有限公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价信诚基金管理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

审计意见段我们认为,信诚金砖四国基金财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和在财务报表附注2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制,公允反映了信诚金砖四国基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果及基金净值变动情况。
注册会计师的姓名王国蓓陈启明
会计师事务所的名称毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
审计报告日期2014年3月26日

资产附注号本期末

2013年12月31日

上年度末

2012年12月31日

资 产：   
银行存款 3,054,049.545,806,288.53
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 40,836,401.9656,541,566.20
其中：股票投资 10,589,615.989,951,464.74
基金投资 30,246,785.9846,590,101.46
债券投资 --
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 59,592.31-
应收利息 197.92115.49
应收股利 47,653.40125,119.74
应收申购款 591.493,751.06
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 43,998,486.6262,476,841.02
负债和所有者权益附注号本期末

2013年12月31日

上年度末

2012年12月31日

负 债：   
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 245.37539,759.80
应付赎回款 7,892.70110,754.96
应付管理人报酬 64,758.6589,543.25
应付托管费 11,101.4715,350.26
应付销售服务费 --
应付交易费用 --
应交税费 --
应付利息 --
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 480,006.40390,038.75
负债合计 564,004.591,145,447.02
所有者权益：   
实收基金 53,704,973.0071,776,829.04
未分配利润 -10,270,490.97-10,445,435.04
所有者权益合计 43,434,482.0361,331,394.00
负债和所有者权益总计 43,998,486.6262,476,841.02

项 目附注号本期

2013年1月1日至2013年12月31日

上年度可比期间

2012年1月1日至2012年12月31日

一、收入 -1,388,537.907,505,871.71
1.利息收入 6,553.666,535.83
其中：存款利息收入 6,553.666,535.83
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 --
其他利息收入 --
2.投资收益（损失以“-”填列） 640,754.871,049,640.66
其中：股票投资收益 1,854,586.641,424,996.96
基金投资收益 -2,128,271.35-1,493,632.33
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
贵金属投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 914,439.581,118,276.03
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -542,185.517,118,731.63
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -1,495,248.16-679,320.78
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,587.2410,284.37
减：二、费用 1,850,141.502,777,573.16
1．管理人报酬 906,262.321,165,059.26
2．托管费 155,359.24199,724.41
3．销售服务费 --
4．交易费用 360,919.49985,480.52
5．利息支出 --
其中：卖出回购金融资产支出 --
6．其他费用 427,600.45427,308.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -3,238,679.404,728,298.55
减：所得税费用 --
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,238,679.404,728,298.55

项目本期

2013年1月1日至2013年12月31日

实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）71,776,829.04-10,445,435.0461,331,394.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）--3,238,679.40-3,238,679.40
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

-18,071,856.043,413,623.47-14,658,232.57
其中：1.基金申购款1,359,648.51-247,376.621,112,271.89
2.基金赎回款-19,431,504.553,661,000.09-15,770,504.46
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---
五、期末所有者权益（基金净值）53,704,973.00-10,270,490.9743,434,482.03
项目上年度可比期间

2012年1月1日至2012年12月31日

实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）89,253,238.55-18,594,723.3170,658,515.24
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）-4,728,298.554,728,298.55
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

-17,476,409.513,420,989.72-14,055,419.79
其中：1.基金申购款1,803,819.28-353,967.381,449,851.90
2.基金赎回款-19,280,228.793,774,957.10-15,505,271.69
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---
五、期末所有者权益（基金净值）71,776,829.04-10,445,435.0461,331,394.00

关联方名称与本基金的关系
信诚基金管理有限公司基金管理人
中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人
中国银行(香港)有限公司(“中银香港”)基金境外托管人
中信信托有限责任公司基金管理人的中方股东
英国保诚集团股份有限公司基金管理人的外方股东
中新苏州工业园区创业投资有限公司基金管理人的中方股东
信诚人寿保险有限公司基金管理人主要股东控制的机构
中信信诚资产管理有限公司基金管理人出资成立的子公司

项目本期

2013年1月1日至2013年12月31日

上年度可比期间

2012年1月1日至2012年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费906,262.321,165,059.26
其中：支付销售机构的客户维护费380,425.85464,014.75

项目本期

2013年1月1日至2013年12月31日

上年度可比期间

2012年1月1日至2012年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费155,359.24199,724.41

关联方名称本期

2013年1月1日至2013年12月31日

上年度可比期间

2012年1月1日至2012年12月31日

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行565,339.536,553.66280,338.016,534.68
中银香港2,488,710.01-5,525,950.52-

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资10,589,615.9824.07
 其中：普通股10,589,615.9824.07
 优先股--
 存托凭证--
2基金投资30,246,785.9868.75
3固定收益投资--
 其中：债券--
 资产支持证券--
4金融衍生品投资--
 其中：远期--
 期货--
 期权--
 权证--
5买入返售金融资产--
 其中：买断式回购的买入返售金融资产--
6货币市场工具--
7银行存款和结算备付金合计3,054,049.546.94
8其他各项资产108,035.120.25
9合计43,998,486.62100.00

国家（地区）公允价值占基金资产净值比例（%）
中国香港8,855,108.8920.39
美国1,734,507.093.99
合计10,589,615.9824.38

国家（地区）公允价值占基金资产净值比例（%）
信息技术3,420,734.397.88
保健2,566,750.045.91
非必须消费品1,056,630.222.43
工业1,013,239.762.33
其他990,390.342.28
材料520,432.481.20
金融409,468.580.94
能源409,437.320.94
必须消费品202,532.850.47
合计10,589,615.9824.38

序号公司名称(英文)公司名称(中文)证券代码所在证券市场所属国家(地区)数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1TONG REN TANG-H北京同仁堂科技发展股份有限公司8069 HK香港证券交易所中国香港57,0001,109,173.972.55
2SINO BIOPHARMACEUTICAL中国生物制药股份有限公司1177 HK香港证券交易所中国香港152,000734,967.801.69
3PHOENIX HEALTHCARE凤凰医疗集团有限公司1515 HK香港证券交易所中国香港74,000722,608.271.66
4HUANENG RENEWABLES CORP LTD(HONG KONG)华能新能源股份有限公司958 HK香港证券交易所中国香港228,000666,848.841.54
5GREAT WALL MOTOR长城汽车股份有限公司2333 HK香港证券交易所中国香港19,500656,187.561.51
6CHINA LONGYUAN-H龙源电力股份有限公司916 HK香港证券交易所中国香港83,000651,918.331.50
7SEMICONDUCTOR MFG中芯国际股份有限公司981 HK香港证券交易所中国香港1,119,000536,672.741.24
8BEIJING TONG REN TAN北京同仁堂国药有限公司8138 HK香港证券交易所中国香港65,023520,432.481.20
9YY INC-ADRYY通信有限公司YY US纽约证券交易所美国1,600490,483.411.13
10ZTE CORP - H中兴通讯股份有限公司763 HK香港证券交易所中国香港37,400452,837.031.04

序号公司名称(英文)证券代码本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1GOODBABY INTERNATION1086 HK2,939,461.144.79
2SHIMAO PROPERTY813 HK2,788,232.314.55
3NETDRAGON WEBSOFT777 HK2,630,792.694.29
4SUNAC CHINA HOLDINGS1918 HK2,391,376.453.90
5SPT ENERGY GROUP INC1251 HK2,351,784.413.83
6HUANENG RENEWABLES CORP-H958 HK2,292,390.513.74
7TIANJIN JINRAN PUBLI1265 HK2,287,832.993.73
8ANTON OILFIELD3337 HK2,081,969.413.39
9CHINA LONGYUAN-H916 HK2,035,397.523.32
10TONG REN TANG-H8069 HK1,986,377.053.24
11CHINA DATANG1798 HK1,966,171.593.21
12FUFENG GROUP LTD546 HK1,673,301.732.73
13KUNLUN ENERGY CO135 HK1,635,339.502.67
14CHINA EVERBRIGHT257 HK1,436,273.882.34
15GREAT WALL MOTOR2333 HK1,326,481.542.16
16DONGJIANG ENVIRONMEN895 HK1,252,104.042.04
17SH PHARMACEUTICALS-H2607 HK1,247,408.242.03
18CHINA MINSHENG-H1988 HK1,225,980.162.00
19YY INC-ADRYY US1,212,449.601.98
20ANHUI CONCH CEMENT914 HK1,163,826.201.90

序号公司名称(英文)证券代码本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1NETDRAGON WEBSOFT777 HK6,357,649.3710.37
2SPT ENERGY GROUP INC1251 HK3,907,581.116.37
3SUNAC CHINA HOLDINGS1918 HK2,953,149.704.82
4GOODBABY INTERNATION1086 HK2,821,329.774.60
5SHIMAO PROPERTY813 HK2,801,414.714.57
6ANTON OILFIELD3337 HK2,710,841.454.42
7HUANENG RENEWABLES CORP-H958 HK2,261,421.953.69
8CHINA LONGYUAN-H916 HK2,020,862.433.29
9CHINA EVERBRIGHT257 HK1,867,025.883.04
10GREAT WALL MOTOR2333 HK1,774,240.302.89
11CHINA DATANG1798 HK1,756,203.172.86
12FUFENG GROUP LTD546 HK1,637,313.302.67
13TIANJIN JINRAN PUBLI1265 HK1,630,700.522.66
14CHINA MINSHENG-H1988 HK1,314,681.212.14
15TENCENT HOLDINGS700 HK1,296,451.372.11
16KUNLUN ENERGY CO135 HK1,247,211.342.03
17SUNSHINE OILSANDS2012 HK1,227,054.392.00
18DONGJIANG ENVIRONMEN895 HK1,221,341.561.99
19TONG REN TANG-H8069 HK1,076,791.791.76
20SH PHARMACEUTICALS-H2607 HK1,076,002.471.75

买入成本（成交）总额49,575,284.46
卖出收入（成交）总额50,658,094.02

序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值占基金资产净值比例(%)
1TRACKER FUND OF HONG KONGETF基金契约型开放式STATE STREET GLOBAL ADVISORS ASIA LT6,803,287.5015.66
2HANG SENG INVESTMENT INDEX FUNDS SERIES II-HSI ETFETF基金契约型开放式HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LTD6,316,540.3714.54
3MARKET VECTORS RUSSIA ETFETF基金契约型开放式VAN ECK ASSOCIATES CORP5,305,167.5412.21
4ISHARES MSCI INDIAETF基金契约型开放式BLACKROCK FUND ADVISORS3,813,501.218.78
5ISHARES MSCI BRAZIL INDEX FUNDETF基金契约型开放式BLACKROCK FUND ADVISORS3,154,501.927.26
6DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL TRN INDEX ETFETF基金契约型开放式db PLATINUM ADVISORS2,002,608.644.61
7ISHARES MSCI BRAZILETF基金契约型开放式BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND L1,791,435.114.12
8HANG SENG INVESTMENT INDEX FUNDS SERIES - H-SHARE INDEX ETFETF基金契约型开放式HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LTD1,059,743.692.44

序号名称金额
1存出保证金-
2应收证券清算款59,592.31
3应收股利47,653.40
4应收利息197.92
5应收申购款591.49
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计108,035.12

持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
1,53035,101.291,604,034.292.99%52,100,938.7197.01%

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1沈大炜100,031.009.56%
2朱剑林95,009.009.08%
3卢银秋57,812.005.52%
4李峻50,016.004.78%
5王书友49,904.004.77%
6黄永红47,000.004.49%
7孙向东37,900.003.62%
8茅琳30,009.002.87%
9赵秋叶30,000.002.87%
10崔林26,935.002.57%

基金合同生效日(2010年12月17日)基金份额总额399,198,154.16
本报告期期初基金份额总额71,776,829.04
本报告期基金总申购份额1,359,648.51
减:本报告期基金总赎回份额19,431,504.55
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额53,704,973.00

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注 
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金 
总量的比例 
UBS WARBURG-50,946,222.3550.83%109,512.2550.67%- 
SHENYIN WANGUO-37,077,552.2136.99%90,789.5242.01%- 
BLOOMBERG TRADEBOOK-11,961,704.1811.93%8,429.123.90%- 
MACQUARIE SECURITIES---1,810.280.84%- 
JP MORGAN---2,247.341.04%- 
DEUTSCHE BANK AG LONDON---2,174.381.01%- 
MORGAN STANLEY---622.140.29%- 
CITIBANK NA---526.90.24%- 
        

券商名称基金交易
成交金额占当期基金成交总额的比例
UBS WARBURG22,537,845.5942.46%
SHENYIN WANGUO19,665,892.9737.05%
BLOOMBERG TRADEBOOK4,679,598.398.82%
MACQUARIE SECURITIES2,138,514.954.03%
JP MORGAN1,498,245.182.82%
DEUTSCHE BANK AG LONDON1,449,588.122.73%
MORGAN STANLEY600,379.711.13%
CITIBANK NA509,335.120.96%
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