基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一四年三月二十八日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

（2）本基金利润分配按月结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．中银货币A：

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2．中银货币B：

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银货币市场证券投资基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2005年6月7日至2013年12月31日)

1、中银货币A

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2、中银货币B

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）投资范围、（六）投资组合限制的规定。

3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中银货币市场证券投资基金

过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、中银货币A

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2、中银货币B

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注：本基金于2012年3月29日实施分级，分级生效当年（2012）的B类基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

中银货币A：

单位：人民币元

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中银货币B：

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于2004年8月12日正式成立，由中银国际和美林投资管理合资组建（2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。2007年12月25日，经中国证券监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有16.5％的股权。截至2013年12月31日，本管理人共管理三十四只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF）、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长股票型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金、中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）、中银主题策略股票型证券投资基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财14天债券型证券投资基金、中银理财60天债券型发起式证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财7天债券型证券投资基金、中银理财30天债券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主题股票型证券投资基金、中银美丽中国股票型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）、中银保本二号混合型证券投资基金、中银互利分级债券型证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、中银理财21天债券型证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；

2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理制度》，建立了《投资研究管理制度》及细则、《新股询价申购和参与公开增发管理制度》、《债券询价申购管理制度》、《集中交易管理制度》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。

本报告期内，本公司通过对公司管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，并对连续四个季度的不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

刚刚过去的2013年，是全球各国在应对经济危机的道路上出现分化的一年。欧美经济率先走出危机，欧元区经济摆脱衰退泥潭，美国经济复苏步伐加速，欧美货币政策边际趋紧；受到美联储缩减QE的冲击，新兴经济体大多增长乏力。从国内来看，全年经济增速低位窄幅波动，经济增长对投资与债务的依赖度继续上升；通胀水平上升后回落，整体压力较小。全球流动性环境不确定性上升、国内经济与通胀压力有限、金融体系与社会融资创新扩张动力较强，成为2013年国内宏观调控政策趋于谨慎的大背景，货币政策在以数量调控为主的情况下，兼顾维稳短期价格。

从国外的经济情况来看，2013年欧元区经济走出衰退，美国经济加速复苏。具体来看，美国经济在2013年上半年延续缓慢复苏势头，GDP环比折年率处于3.0%附近，失业率缓慢降至6月份的7.5%水平；下半年，美国经济复苏步伐明显加快，第三、四季度GDP环比折年率分别为6.2%与4.6%，失业率加速下降至12月份的6.7%水平。从领先指标来看，美国ISM发布的制造业PMI持续稳定在扩张区间，预计2014年一季度美国经济复苏步伐仍将延续。欧元区方面，上半年经济衰退势头进一步缓解，制造业PMI指数上升至6月份的48.8水平；下半年，欧元区经济走出衰退，制造业PMI指数维持于扩张区间，并于12月份升至52.7水平。

从国内的经济情况来看，“稳中求进”依然是全年经济工作重点，积极的财政政策与稳健的货币政策延续，经济增速与通胀均整体处于相对较低水平。具体来看，上半年，经济增速缓慢下滑，二季度GDP同比增速降至7.5%的水平；与此同时，货币供应与信用扩张加速，M2同比增速一度超过16%。下半年，小库存周期与货币供应的滞后效应使得经济出现了短暂的小幅反弹，三季度GDP增速反弹至7.8%水平；同时，央行货币政策持续保持谨慎，严格把控流动性总闸门，市场利率大幅上升。通胀方面，由于基数原因，1-5月份通胀水平低位震荡，6-10月份冲高超过3.0%水平，但随后受到实体经济需求疲弱、高利率环境持续、居民消费受抑制、生猪存栏量充裕、暖冬等多重因素影响，通胀水平在11-12月份加速下滑。当前来看，中性谨慎的政策环境延续，货币供应与信用扩张受到抑制，地产销量下滑，经济短期内或将延续下滑态势。

2.市场回顾

整体来看，全年中债总全价指数下降5.28%，中债银行间国债全价指数下降6.21%，中债企业债总全价指数下降2.96%，反映在收益率曲线上，一季度收益率曲线陡峭化下行；二季度收益率曲线平坦化上行；三季度收益率曲线均陡峭化上行；四季度收益率曲线出现平坦化上行。具体来看，一年期央票二级市场利率从年初的3.0%最高上升138bp至4.38%，年底回落至4.32%；三年期央票二级市场利率从年初的3.23%最高上升137bp至4.60%，年底回落至4.59%。10年期国债收益率从年初的3.61%最高上升112bp至4.73%，年底回落至4.55%，全年上行了94BP。货币市场方面，除一季度外汇占款增加较多，社会融资总量扩张较快，资金面宽松以外，从二季度开始，央行宏观调控基调倾向于紧平衡，全年资金整体价格都偏高，总体来看，银行间7天回购加权平均利率均值在4.19%，1天回购加权平均利率均值在3.36%。

3.运行分析

受每次季度末资金面的影响，货币基金2013年在每次季度末也出现一些波动。本基金也不例外，但总体规模较稳定。短端收益率大幅抬升，货币市场基金的操作上趋于谨慎，本基金通过对久期的有效管理，以及较为均衡的剩余期限安排，有效地控制了流动性风险，保证了货币基金在低风险状况下的较好回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

中银货币A基金报告期内份额净值收益率为3.9265%，高于业绩比较基准357bp。

中银货币B基金报告期内份额净值收益率为4.1760%，高于业绩比较基准382bp。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2014年，全球经济的分化或将延续，美国经济复苏的基础仍较为牢固，欧元区经济整体扩张动力尚显疲弱，新兴经济体经济发展模式调整还在进行，随着美国逐步退出量化宽松政策，长期利率可能继续上升，新兴经济体面临资本流动和融资成本变化的冲击。

国内经济方面，经济增长对投资与债务的依赖性依然较强，经济结构调整步伐缓慢，经济在缺乏增长动力的同时，还将面临融资受限的拖累；相对乐观的因素是欧美经济的复苏有望使得出口对经济增长的拉动作用增强。通胀方面，2013年11-12月份通胀的下滑明显拉低了2014年通胀的翘尾因素，加之国内实体经济需求疲弱、消费受限、货币政策维持谨慎、生猪存栏量充裕，预计通胀水平全年整体压力有限，仅将在基数效应影响下在年中和年末小幅反弹。中央经济工作会议及央行四季度货币政策例会均表示保持政策的稳定性与连续性，政策仍将以稳为主。由于经济将长期处于降杠杆、降产能的过程，而金融体系与社会融资创新扩张的动力较强，预计央行总体仍将谨慎调控流动性的总闸门。央行将继续实施稳健的货币政策，处理好稳增长、调结构、促改革、防风险的关系。预计货币政策将主要依靠央行公开市场操作，在控制总量的同时，维稳短期资金面；积极的财政政策将以盘活存量及结构性减税为主，通过加速改革，在促进经济结构调整的同时，支撑经济维持较为平稳的增长。

从本基金的操作上来看，合理控制久期和回购比例，既不过于激进，又不过于保守，稳健配置可能是较好的投资策略。同时，积极把握短融、存款市场的投资机会也是本基金的重要投资策略。

作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资管理部、风险管理部、基金运营部、法律合规部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由运营部做出提示，风险管理部相关人员对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理做出提示，并由研究员提供估值研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。

4.7.2基金经理参与或决定估值的程度

基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。

4.7.3本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.7.4定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金基金合同第十五部分基金的收益与分配相关约定：基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。

本基金为货币基金，根据基金合同约定，基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；每月集中支付收益。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对中银货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，中银货币市场证券投资基金的管理人——中银基金管理有限公司在中银货币市场证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银货币市场证券投资基金2013年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行资产托管部

2014年3月25日

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师陈露、许培菁签字出具了安永华明（2014）审字第61062100_B03号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：中银货币市场证券投资基金

报告截止日：2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额20,144,483,291.01份，其中下属A类基金份额总额2,392,925,291.33份；下属B类基金份额总额17,751,557,999.68份。

7.2 利润表

会计主体：中银货币市场证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中银货币市场证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：乔炳亚，会计机构负责人：乐妮

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

中银货币市场证券投资基金(原名为中银国际货币市场证券投资基金，以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2005]65 号《关于同意中银国际货币市场证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2005年6月7日正式生效，首次设立募集规模为1,248,869,088.94份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

2012年3月29日，本基金按照500万份基金份额的界限划分为A级基金份额和B级基金份额，单一持有人持有500万份基金份额以下的为A级，达到或超过500万份的为B级。本基金份额分级规则于分级日起生效。基金份额分级后，在基金存续期内的任何一个开放日，当投资者在所有销售机构保留的本基金A级基金份额之和超过500万份(含500万份)时，本基金注册登记机构自动将该投资者持有的A级基金份额升级为B级基金份额；投资者在所有销售机构保留的本基金B级基金份额之和低于500万份(不含500万份)的，本基金的注册登记机构自动将该投资者持有的B 级基金份额降级为A级基金份额。两级基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

本基金的投资范围为现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本基金业绩比较基准为：税后活期存款利率。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

7.4.6.1 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.2个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定：自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

7.4.7关联方关系

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.2债券回购交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.33%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.10%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

■

注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类基金份额销售服务费年费率为0.25%，B类基金份额销售服务费年费率为0.01%。各级基金份额的销售服务费计提的计算方法如下：

H=E×R/当年天数

H为每类基金份额每日应计提的销售服务费

E为该类基金份额前一日的基金资产净值

R为该类基金份额的销售服务费率

各级基金份额的基金销售服务费每日计算，每日计提，按月支付。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2013年度获得的利息收入为人民币290,578.55元(2012年度：人民币75,319.70元)，2013年末结算备付金余额为人民币0.00元(2012年末：人民币0.00元)。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。

7.4.9期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.2.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额592,928,870.60元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

■

7.4.9.2.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1、承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

2、其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

3、财务报表的批准

本财务报表已于2014年3月27日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2债券回购融资情况

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

8.3基金投资组合平均剩余期限

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

8.4期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 投资组合报告附注

8.8.1基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

本基金采用1.00 元固定单位净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金持有人，并按月结转到投资人基金账户。

8.8.2本报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的20%。

8.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.8.4期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.8.5 其他需说明的重要事项标题

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：1、分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

2、截止本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内没有召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经本基金管理人董事会审议通过，宁敏女士不再担任本基金管理人副执行总裁职务，相关事项已向中国证券投资基金业协会备案，详情参见2013年8月20日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

本报告期内，经本基金管理人董事会审议通过，聘任张家文先生担任本基金管理人副执行总裁。张家文先生的基金行业高级管理人员任职资格已经中国证券投资基金业协会备案，详情参见2013年11月6日刊登的《中银基金管理有限公司关于副总经理变更事宜的公告》。

本报告期内，本基金管理人原职工监事陈宇先生因个人原因离任，由本公司基金运营部总经理乐妮女士担任职工监事，乐妮女士的简历详见本基金最新披露的招募说明书。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略没有发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金管理人改聘了为基金进行审计的会计师事务所，为基金进行审计的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所股份有限公司变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为110,000.00元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为1年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1.专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。

2.报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

无。

中银基金管理有限公司

二〇一四年三月二十八日

基金简称	中银货币
基金主代码	163802
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2005年6月7日
基金管理人	中银基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	20,144,483,291.01份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	中银货币A	中银货币B
下属分级基金的交易代码	163802	163820
报告期末下属分级基金的份额总额	2,392,925,291.33份	17,751,557,999.68份

投资目标	在保持本金安全和资产流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资策略	根据对宏观经济指标、货币政策和财政政策的预判，决定资产组合的整体配置，并采用短期利率预测、组合久期制定、类别品种配置、收益率曲线分析、跨市场套利、跨品种套利、滚动配置策略、先进的投资管理工具等多种投资管理方法，以《基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》等有关法律法规、本基金合同以及基金管理人公司章程等有关规定为决策依据，将维护基金份额持有人利益作为最高准则。
业绩比较基准	税后活期存款利率：（1－利息税）× 活期存款利率。
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中高流动性，低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型，债券型和混合型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		中银基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	程明	赵会军
	联系电话	021-38834999	010-66105799
	电子邮箱	clientservice@bocim.com	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		021-38834788 400-888-5566	95588
传真		021-68873488	010-66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.bocim.com
基金年度报告备置地点	上海市银城中路200号中银大厦26层

3.1.1期间数据和指标	2013年		2012年		2011年
	中银货币A	中银货币B	中银货币A	中银货币B	中银货币A	中银货币B
本期已实现收益	124,127,971.58	787,021,750.64	258,157,745.02	573,041,930.78	201,956,021.79	-
本期利润	124,127,971.58	787,021,750.64	258,157,745.02	573,041,930.78	201,956,021.79	-
本期净值收益率	3.9265%	4.1760%	4.1915%	3.0443%	3.9242%	-
3.1.2期末数据和指标	2013年末		2012年末		2011年末
	中银货币A	中银货币B	中银货币A	中银货币B	中银货币A	中银货币B
期末基金资产净值	2,392,925,291.33	17,751,557,999.68	5,204,725,417.29	25,045,856,015.08	15,427,535,447.38	-
期末基金份额净值	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.2677%	0.0037%	0.0894%	0.0000%	1.1783%	0.0037%
过去六个月	2.1498%	0.0038%	0.1789%	0.0000%	1.9709%	0.0038%
过去一年	3.9265%	0.0038%	0.3549%	0.0000%	3.5716%	0.0038%
过去三年	12.5318%	0.0050%	1.2571%	0.0002%	11.2747%	0.0048%
过去五年	16.6554%	0.0058%	1.9871%	0.0002%	14.6683%	0.0056%
自基金合同生效起至今	28.7123%	0.0070%	9.6911%	0.0030%	19.0212%	0.0040%

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.3285%	0.0037%	0.0894%	0.0000%	1.2391%	0.0037%
过去六个月	2.2730%	0.0038%	0.1789%	0.0000%	2.0941%	0.0038%
过去一年	4.1760%	0.0038%	0.3549%	0.0000%	3.8211%	0.0038%
自中银货币实施分级以来	7.3474%	0.0030%	0.6586%	0.0001%	6.6888%	0.0029%

年度	已按再投资形式转实收基金	直接通过应付赎回款转出金额	应付利润本年变动	年度利润分配合计	备注
2013	103,033,602.31	25,384,787.56	-4,290,418.29	124,127,971.58	-
2012	178,271,234.25	82,422,090.41	-2,535,579.64	258,157,745.02	-
2011	133,862,705.23	54,210,396.01	13,882,920.55	201,956,021.79	-
合计	415,167,541.79	162,017,273.98	7,056,922.62	584,241,738.39	-

年度	已按再投资形式转实收基金		直接通过应付赎回款转出金额		应付利润本年变动		年度利润分配合计		备注
2013		650,117,820.36		136,287,868.81		616,061.47		787,021,750.64		-
2012		459,165,227.92		77,892,677.75		35,984,025.11		573,041,930.78		-
2011		-		-		-		-		-
合计		1,109,283,048.28		214,180,546.56		36,600,086.58		1,360,063,681.42		-

姓名	职务	任本基金的基金经理 （助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
白洁	本基金的基金经理、中银理财7天债券基金基金经理、中银理财21天债券基金基金经理	2011-03-17	-	8	中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）,上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员、基金经理助理。2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任固定收益研究员。2011年3月至今任中银货币基金基金经理，2012年12月至今任中银理财7天债券基金基金经理，2013年12月至今任中银理财21天债券基金基金经理。具有8年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。

资产	附注号	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
资产：	-	-	-
银行存款	7.4.7.1	8,882,571,940.35	16,295,970,126.30
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	160,714.29
交易性金融资产	7.4.7.2	4,867,091,106.05	12,457,480,425.72
其中：股票投资	-	-	-
基金投资	-	-	-
债券投资	-	4,867,091,106.05	12,457,480,425.72
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	7.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	7.4.7.4	5,334,847,728.17	1,666,283,739.42
应收证券清算款	-	156,922,877.90	-
应收利息	7.4.7.5	129,943,709.62	356,376,402.85
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	1,422,909,440.47	2,713,990,894.20
递延所得税资产	-	-	-
其他资产	7.4.7.6	-	-
资产总计	-	20,794,286,802.56	33,490,262,302.78
负债和所有者权益	附注号	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	7.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款	-	592,928,870.60	3,174,255,872.45
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	316,470.67	80,551.62
应付管理人报酬	-	5,245,390.64	7,993,003.57
应付托管费	-	1,589,512.30	2,422,122.30
应付销售服务费	-	693,936.48	1,469,984.47
应付交易费用	7.4.7.7	99,876.97	140,825.91
应交税费	-	-	-
应付利息	-	85,241.79	853,173.24
应付利润	-	48,721,345.87	52,395,702.69
递延所得税负债	-	-	-
其他负债	7.4.7.8	122,866.23	69,634.16
负债合计	-	649,803,511.55	3,239,680,870.41
所有者权益：	-	-	-
实收基金	7.4.7.9	20,144,483,291.01	30,250,581,432.37
未分配利润	7.4.7.10	-	-
所有者权益合计	-	20,144,483,291.01	30,250,581,432.37
负债和所有者权益总计	-	20,794,286,802.56	33,490,262,302.78

项目	附注号	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入	-	1,057,536,600.25	956,161,335.40
1.利息收入	-	1,008,600,930.52	917,373,652.60
其中：存款利息收入	7.4.7.11	578,911,279.53	551,063,583.36
债券利息收入	-	331,140,288.72	243,388,143.38
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	98,549,362.27	122,921,925.86
其他利息收入	-	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	-	48,935,519.73	38,787,682.80
其中：股票投资收益	7.4.7.12	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	7.4.7.13	48,935,519.73	38,787,682.80
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	7.4.7.14	-	-
股利收益	7.4.7.15	-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7.4.7.16	-	-
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	7.4.7.17	150.00	-
减：二、费用	-	146,386,878.03	124,961,659.60
1．管理人报酬	7.4.10.2	75,785,857.38	68,054,058.98
2．托管费	7.4.10.2	22,965,411.34	20,622,442.20
3．销售服务费	-	10,288,366.55	16,602,306.88
4．交易费用	7.4.7.18	-	5,000.00
5．利息支出	-	36,895,892.89	19,216,902.79
其中：卖出回购金融资产支出	-	36,895,892.89	19,216,902.79
6．其他费用	7.4.7.19	451,349.87	460,948.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	911,149,722.22	831,199,675.80
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	911,149,722.22	831,199,675.80

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	30,250,581,432.37	-	30,250,581,432.37
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	911,149,722.22	911,149,722.22
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-10,106,098,141.36	-	-10,106,098,141.36
其中：1.基金申购款	124,017,658,598.86	-	124,017,658,598.86
2.基金赎回款	-134,123,756,740.22	-	-134,123,756,740.22
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-911,149,722.22	-911,149,722.22
五、期末所有者权益（基金净值）	20,144,483,291.01	-	20,144,483,291.01
项目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	15,427,535,447.38	-	15,427,535,447.38
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	831,199,675.80	831,199,675.80
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	14,823,045,984.99	-	14,823,045,984.99
其中：1.基金申购款	159,280,361,134.55	-	159,280,361,134.55
2.基金赎回款	-144,457,315,149.56	-	-144,457,315,149.56
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-831,199,675.80	-831,199,675.80
五、期末所有者权益（基金净值）	30,250,581,432.37	-	30,250,581,432.37

项目	与本基金的关系
中银基金管理有限公司		基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”)		基金托管人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“中国银行”)		基金管理人的控股股东、基金销售机构
中银国际证券有限责任公司(“中银证券”)		受中国银行重大影响、基金销售机构
贝莱德投资管理（英国）有限公司		基金管理人的股东

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
中银证券	45,842,600,000.00	100.00%	11,433,000,000.00	100.00%

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	75,785,857.38	68,054,058.98
其中：支付销售机构的客户维护费	8,463,001.49	9,265,824.43

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	22,965,411.34	20,622,442.20

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	中银货币A	中银货币B	合计
中银基金管理有限公司	381,268.86	1,575,050.36	1,956,319.22
中国工商银行	1,063,196.14	10,063.05	1,073,259.19
中国银行	6,487,734.57	136,655.78	6,624,390.35
中银证券	1,529.05	-	1,529.05
合计	7,933,728.62	1,721,769.19	9,655,497.81
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间  2012年1月1日至2012年12月31日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	中银货币A	中银货币B	合计
中银基金管理有限公司	3,414,735.44	1,192,874.59	4,607,610.03
中国工商银行	1,667,465.31	6,957.10	1,674,422.41
中国银行	9,256,581.96	177,979.41	9,434,561.37
中银证券	2,117.87	-	2,117.87
合计	14,340,900.58	1,377,811.10	15,718,711.68

本期 2013年1月1日至2013年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	344,374,962.46	327,558,513.02	-	-	2,387,200,000.00	396,439.00
上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	89,847,468.54	284,837,568.81	-	-	13,938,550,000.00	1,782,926.05

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	中银货币A	中银货币B	中银货币A	中银货币B
期初持有的基金份额	-	24,414,352.59	23,397,474.91	-
期间申购/买入总份额	-	996,845.29	281,091.50	735,786.18
期间因拆分变动份额	-	-	-23,678,566.41	23,678,566.41
减：期间赎回/卖出总份额	-	-	-	-
期末持有的基金份额	-	25,411,197.88	-	24,414,352.59
期末持有的基金份额占基金总份额比例	-	0.14%	-	0.10%

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行--活期存款	92,571,940.35	595,212.85	15,970,126.30	349,972.34
中国工商银行--定期存款	1,400,000,000.00	22,204,722.21	-	1,679,166.67
合计	1,492,571,940.35	22,799,935.06	15,970,126.30	2,029,139.01

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
110402	11农发02	2014-01-03	99.67	4,040,000	402,670,778.14
110206	11国开06	2014-01-02	100.03	1,990,000	199,057,738.20
合计				-	601,728,516.34

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	4,867,091,106.05	23.41
	其中：债券	4,867,091,106.05	23.41
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	5,334,847,728.17	25.66
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	418,600,308.15	2.01
3	银行存款和结算备付金合计	8,882,571,940.35	42.72
4	其他各项资产	1,709,776,027.99	8.22
5	合计	20,794,286,802.56	100.00

序号	项目	占基金资产净值比例（％）
1	报告期内债券回购融资余额	4.33
	其中：买断式回购融资	-
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
2	报告期末债券回购融资余额	592,928,870.60	2.94
	其中：买断式回购融资	-	-

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	47
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	157
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	46

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
1	30天以内	63.77	2.94
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	6.89	-
2	30天（含）—60天	7.54	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.39	-
3	60天（含）—90天	8.97	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	2.14	-
4	90天（含）—180天	13.60	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天（含）—397天（含）	1.64	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计		95.52	2.94

序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例(％)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	2,947,873,661.43	14.63
	其中：政策性金融债	2,947,873,661.43	14.63
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	1,919,217,444.62	9.53
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	4,867,091,106.05	24.16
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	1,897,336,068.23	9.42

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本	占基金资产净 值比例（％）
1	110221	11国开21	5,900,000	587,944,840.51	2.92
2	110402	11农发02	4,400,000	438,552,332.63	2.18
3	090205	09国开05	3,700,000	370,887,936.28	1.84
4	041358045	13中铝业CP002	3,000,000	300,007,985.72	1.49
5	100209	10国开09	2,600,000	260,798,602.15	1.29
6	110206	11国开06	2,200,000	220,063,831.18	1.09
7	130311	13进出11	1,900,000	189,959,801.80	0.94
8	090407	09农发07	1,500,000	150,382,065.08	0.75
9	090213	09国开13	1,300,000	130,679,357.67	0.65
10	041353034	13武钢CP002	1,200,000	120,001,462.00	0.60

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	11
报告期内偏离度的最高值	0.1825%
报告期内偏离度的最低值	-0.2939%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	0.1208%

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	156,922,877.90
3	应收利息	129,943,709.62
4	应收申购款	1,422,909,440.47
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	1,709,776,027.99

份额级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
中银货币A	36,017	66,438.77	162,394,209.56	6.79%	2,230,531,081.77	93.21%
中银货币B	161	110,258,124.22	17,308,016,708.52	97.50%	443,541,291.16	2.50%
合计	36,178	556,815.84	17,470,410,918.08	86.73%	2,674,072,372.93	13.27%

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	中银货币A	1,071,997.10	0.0448%
	中银货币B	-	-
	合计	1,071,997.10	0.0053%

项目	中银货币A	中银货币B
本报告期期初基金份额总额	5,204,725,417.29	25,045,856,015.08
本报告期基金总申购份额	23,235,842,861.83	100,781,815,737.03
减：本报告期基金总赎回份额	26,047,642,987.79	108,076,113,752.43
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	2,392,925,291.33	17,751,557,999.68

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
中银证券	1	-	-	-	-	-
招商证券	1	-	-	-	-	-

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
中银证券	-	-	45,842,600,000.00	100.00%	-	-
招商证券	-	-	-	-	-	-