第B271版：信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2014年03月28日 星期五 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中银动态策略股票型证券投资基金

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一四年三月二十八日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4 信息披露方式

■

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

■

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银动态策略股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2008年4月3日至2013年12月31日)

■

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）的规定，即本基金投资组合中，股票投资的比例范围为基金资产的60%－95%；债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0－40%；其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，持有权证的市值不超过基金资产净值的3%。对于中国证监会允许投资的创新金融产品，将依据有关法律法规进行投资管理。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中银动态策略股票型证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

■

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

■

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于2004年8月12日正式成立，由中银国际和美林投资管理合资组建（2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。2007年12月25日，经中国证券监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有16.5％的股权。截至2013年12月31日，本管理人共管理三十四只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF）、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长股票型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金、中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）、中银主题策略股票型证券投资基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财14天债券型证券投资基金、中银理财60天债券型发起式证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财7天债券型证券投资基金、中银理财30天债券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主题股票型证券投资基金、中银美丽中国股票型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）、中银保本二号混合型证券投资基金、中银互利分级债券型证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、中银理财21天债券型证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

■

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；

2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理制度》，建立了《投资研究管理制度》及细则、《新股询价申购和参与公开增发管理制度》、《债券询价申购管理制度》、《集中交易管理制度》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。

本报告期内，本公司通过对公司管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，并对连续四个季度的不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

2013年，次贷危机的影响仍然余波未平，全球经济出现了较为明显的分化。欧美经济率先走出危机，欧元区经济摆脱衰退泥潭，美国经济复苏步伐加速，欧美货币政策边际趋紧。受到美联储缩减量化宽松（QE）规模的冲击，新兴经济体大多增长乏力。从国内来看，宏观经济增速低位窄幅波动，经济增长对投资与债务的依赖度继续上升；通胀水平上升后整体回落，压力较小。全球流动性环境的不确定性上升、国内经济与通胀压力有限、金融体系与社会融资创新扩张动力较强，这些因素构成了2013年国内宏观调控政策趋于谨慎的大背景，货币政策在以数量调控为主的情况下，兼顾稳定短期价格。

从国外的经济情况来看，2013年欧元区经济走出衰退，美国经济加速复苏。具体来看，美国经济在2013年上半年延续缓慢复苏势头，GDP环比折年率处于3.0%附近，失业率缓慢降至6月份的7.5%水平；下半年，美国经济复苏步伐明显加快，第三、四季度GDP环比折年率分别为6.2%与4.6%，失业率加速下降至12月份的6.7%水平。从领先指标来看，美国ISM发布的制造业PMI持续稳定在扩张区间，预计一季度美国经济复苏步伐仍将延续。欧元区方面，上半年经济衰退势头进一步缓解，制造业PMI指数上升至6月份的48.8水平；下半年，欧元区经济走出衰退，制造业PMI指数维持于扩张区间，并于12月份升至52.7水平。

从国内的经济情况来看，“稳中求进”依然是全年经济工作的总基调，积极的财政政策与稳健的货币政策延续，经济增速与通胀均整体处于相对较低水平。具体来看，上半年，经济增速缓慢下滑，二季度GDP同比增速降至7.5%的水平；与此同时，货币供应与信用扩张加速，M2同比增速一度超过16%。下半年，小库存周期与货币供应的滞后效应使得经济出现了短暂的小幅反弹，三季度GDP增速反弹至7.8%水平；同时，央行货币政策持续保持谨慎，严格把控流动性总闸门，市场利率大幅上升。通胀方面，由于基数原因，1-5月份通胀水平低位震荡，6-10月份冲高超过3.0%水平，但随后受到实体经济需求疲弱、高利率环境持续、居民消费受抑制、生猪存栏量充裕、暖冬等多重因素影响，通胀水平在11-12月份加速下滑。当前来看，中性谨慎的政策环境延续，货币供应与信用扩张受到抑制，地产销量下滑，经济短期内或将延续下滑态势。

2.市场回顾

2013年，A股市场跌宕起伏，结构性分化特征异常明显，上证指数全年跌幅为6.75%，而创业板指数的全年涨幅则高达82.73%，指数的分化程度达到历史峰值。按照申万一级行业分类，传媒、计算机和电子行业指数的年度涨幅较大，有色金属、采掘和钢铁行业的年度跌幅较大。新技术、新模式、新产业，业已成为市场关注的核心焦点。十八届三中全会胜利召开，全面深化改革成为全社会的共识。

3.运行分析

中银动态策略基金在2013年全年整体上保持了较高的仓位，逐步对行业配置和个股选择进行动态优化。逐步大幅降低了在房地产以及房地产产业链相关行业上的配置比例，加大了大众消费品、医药和科技类行业的配置比例，使之逐步成为基金组合的核心行业配置。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2013年12月31日为止，本基金的单位净值为1.1140元，本基金的累计单位净值为1.4440元。报告期内本基金份额净值增长率为12.96%，同期业绩比较基准收益率为-5.15%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从宏观的情况来看，十八届三中全会的胜利召开具有深远的指导意义，新的政治、经济和社会周期已然开启。反映在资本市场上，我们认为，未来很长一段时间，二级市场存在较多的投资机会，新的亮点也会比较活跃，这符合转型期资本市场的特征。

契合整个大的时代背景，我们认为，未来投资的主线主要围绕创新和改革两大方向展开。在“创新”方面，我们关注的焦点在于新技术、新模式、新思路、新市场所带来的投资机会。譬如，我们会持续关注移动互联网以及移动互联网效应在金融、教育、医疗、娱乐等领域的泛化；关注大数据、云计算等技术要素的持续性、系统性影响；关注智慧城市、移动支付、信息安全、信息消费等相关投资主题。需要指出的是，我们也会关注新的技术要素对传统产业和传统企业的影响，包括加大对利用现有资源和禀赋，切实推动商业模式转型且前景明朗的上市公司的研究力度。

在“改革”方面，我们主要会关注：一是，契合未来改革深化方向的相关的主题性机会，譬如国企改革、金融改革及要素市场化改革所带来的投资机会；二是，与民生密切相关的，未来公共投资会持续加大的领域，譬如环保、养老、教育、医疗保健等。

此外，以大众消费品和医药、医疗服务为主的大众消费品仍会是基金组合基础性配置的首选。沿着这一思路，我们会精选那些品牌力、产品力和渠道力较强，护城河相对较深的投资标的，作为组合的长期配置。考虑到转型期资本市场较为活跃的特征，我们也将根据市场的变化，对组合的行业配置和个股选择进行动态优化。

依照契约的规定，沪深300成分股须作为组合的“核心”配置，我们会加大对沪深300成分股的研究力度，尤其是加大对计算机、传媒、大众消费品中的沪深300成分股研究，力争通过相对集中的个股持仓获取超额收益。对于“卫星”部分的权益头寸，我们会契合前面所述的行业和主题配置方向，努力寻找具有长期成长逻辑和切实成长性的成长股的配置。

作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资管理部、风险管理部、基金运营部、法律合规部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由运营部做出提示，风险管理部相关人员对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理做出提示，并由研究员提供估值研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。

4.7.2基金经理参与或决定估值的程度

基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。

4.7.3本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.7.4定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金基金合同第十五部分基金的收益与分配相关约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%。以2013年基金的已实现收益为基准，本基金在本报告期内应分配的金额为54,361,748.37元。2014年1月20日本基金进行了第一次利润分配，向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.6元，分红总金额为56,903,190.01元，该次分配以2013年12月31日为收益分配基准日，属于2013年度利润分配事项。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对中银动态策略股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，中银动态策略股票型证券投资基金的管理人——中银基金管理有限公司在中银动态策略股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中银动态策略股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银动态策略股票型证券投资基金2013年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行资产托管部

2014年3月20日

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师陈露、许培菁签字出具了安永华明（2014）审字第61062100_B06号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：中银动态策略股票型证券投资基金

报告截止日：2013年12月31日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.1140元，基金份额总额953,724,021.76份。

7.2 利润表

会计主体：中银动态策略股票型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

■

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中银动态策略股票型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：乔炳亚，会计机构负责人：乐妮

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

中银动态策略股票型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2008]262号文《关于同意中银动态策略股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2008年4月3日正式生效，首次设立募集规模为4,652,028,557.17份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×75% + 中信标普国债指数×25%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.3 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。

7.4.7 关联方关系

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：1.本基金本报告期无应支付关联方的佣金余额。

2.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2013年度获得的利息收入为人民币43,447.55元（2012年度：人民币36,819.76元），2013年末结算备付金余额为人民币1,656,816.52元（2012年末：人民币1,638,228.86元）。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。

7.4.9 期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1、承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

2、其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

3、财务报表的批准

本财务报表已于2014年3月27日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金报告期内未参与股指期货投资。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未参与国债期货投资。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本报告期末，基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份（含）；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经本基金管理人董事会审议通过，宁敏女士不再担任本基金管理人副执行总裁职务，相关事项已向中国证券投资基金业协会备案，详情参见2013年8月20日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

本报告期内，经本基金管理人董事会审议通过，聘任张家文先生担任本基金管理人副执行总裁。张家文先生的基金行业高级管理人员任职资格已经中国证券投资基金业协会备案，详情参见2013年11月6日刊登的《中银基金管理有限公司关于副总经理变更事宜的公告》。

本报告期内，本基金管理人原职工监事陈宇先生因个人原因离任，由本公司基金运营部总经理乐妮女士担任职工监事，乐妮女士的简历详见本基金最新披露的招募说明书。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，没有发生基金投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金管理人改聘了为基金进行审计的会计师事务所，为基金进行审计的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所股份有限公司变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为100,000.00元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为1年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员没有受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1.专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。

2.报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

中银基金管理有限公司

二〇一四年三月二十八日

基金简称中银策略股票
基金主代码163805
交易代码163805
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2008年4月3日
基金管理人中银基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额953,724,021.76份
基金合同存续期不定期

投资目标通过运用“核心-卫星”投资策略，精选大盘蓝筹指标股和具备良好成长性的股票，在控制相对市场风险的前提下，追求中长期的稳定增值，在获取市场平均收益的基础上追求超额回报；通过基金资产在股票和债券之间的动态配置，以及基金股票资产在核心组合和卫星组合之间的动态配置，在严格的投资纪律和风险管理的约束下，谋求基金资产的稳定增值。
投资策略本基金采用双重资产配置策略。第一层为“自上而下”的资产类别配置策略，以确定基金资产在股票、债券和现金之间的比例。第二层以“核心－卫星”策略作为基金股票资产的配置策略，其中“核心”组合以沪深300指数的成份股和备选成份股为标的，精选50到100只股票构建核心股票组合，并控制核心组合相对于市场的风险；“卫星”组合则通过优选股票进行主动投资，追求超越市场平均水平的收益。

本基金根据不同的宏观经济形势，灵活地配置资产类别，同时根据股票市场的走势，动态地配置核心组合和卫星组合，将卫星组合低于业绩基准的风险控制在一个给定的范围内，并且充分发挥其获取超额收益的能力。

业绩比较基准本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数；债券投资部分的业绩比较基准为中信标普国债指数。本基金的整体业绩基准＝沪深300指数×75% + 中信标普国债指数×25%
风险收益特征较高风险、较高收益

项目基金管理人基金托管人
名称中银基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名程明赵会军
联系电话021-38834999010-66105799
电子邮箱clientservice@bocim.comcustody@icbc.com.cn
客户服务电话021-38834788 400-888-556695588
传真021-68873488010-66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.bocim.com
基金年度报告备置地点上海市银城中路200号中银大厦26层

3.1.1 期间数据和指标2013年2012年2011年
本期已实现收益290,961,278.66-55,648,965.53-262,165,446.64
本期利润182,697,610.15196,480,381.88-578,943,219.00
加权平均基金份额本期利润0.14950.1265-0.3040
本期基金份额净值增长率12.96%12.06%-25.14%
3.1.2 期末数据和指标2013年末2012年末2011年末
期末可供分配基金份额利润0.1140-0.0145-0.1199
期末基金资产净值1,062,447,518.501,390,313,227.081,727,730,696.48
期末基金份额净值1.1140.9860.880

阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④
过去三个月-5.38%1.35%-2.72%0.85%-2.66%0.50%
过去六个月5.26%1.32%4.36%0.97%0.90%0.35%
过去一年12.96%1.33%-5.15%1.05%18.11%0.28%
过去三年-5.24%1.17%-17.11%0.99%11.87%0.18%
过去五年75.65%1.29%27.71%1.16%47.94%0.13%
自基金合同生效起至今43.93%1.31%-19.97%1.37%63.90%-0.06%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2013年-----
2012年-----
2011年1.600223,299,245.4748,959,701.10272,258,946.57-
合计1.600223,299,245.4748,959,701.10272,258,946.57-

姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
彭砚本基金的基金经理、中银价值基金基金经理（已离职）2010-06-112013-05-307中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)，南开大学金融学硕士。曾任联合证券并购私募融资总部研究员。2006年加入中银基金管理有限公司，先后担任研究员、中银优选基金基金经理助理等职。2010年6月至2013年5月任中银策略基金基金经理，2010年8月至2013年5月任中银价值基金基金经理。具有7年证券从业年限。具备基金从业资格。
张琦本基金的基金经理、中银增长基金基金经理、中银优选基金基金经理2013-05-30-8中银基金管理有限公司副总裁(VP)，经济学硕士。2005年加入中银基金管理有限公司，先后担任研究员、中银增长基金基金经理助理等职。2010年7月至今任中银增长基金基金经理，2011年9月至今任中银优选基金基金经理，2013年5月至今任中银策略基金基金经理。具有8年证券从业年限。具备基金从业资格。

资产附注号本期末

2013年12月31日

上年度末

2012年12月31日

资 产：---
银行存款7.4.7.18,613,192.37141,504,908.69
结算备付金-1,656,816.521,638,228.86
存出保证金-722,242.771,121,428.58
交易性金融资产7.4.7.21,035,753,998.681,257,980,770.62
其中：股票投资-960,998,483.081,188,078,770.62
基金投资---
债券投资-74,755,515.6069,902,000.00
资产支持证券投资---
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收证券清算款-37,263,636.354,081,475.21
应收利息7.4.7.51,029,060.43684,321.04
应收股利---
应收申购款-149,274.7060,041.80
递延所得税资产---
其他资产7.4.7.6--
资产总计-1,085,188,221.821,407,071,174.80
负债和所有者权益附注号本期末

2013年12月31日

上年度末

2012年12月31日

负 债：---
短期借款---
交易性金融负债---
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款---
应付证券清算款--9,464,645.95
应付赎回款-19,777,293.142,606,919.43
应付管理人报酬-1,394,407.881,657,404.27
应付托管费-232,401.30276,234.07
应付销售服务费---
应付交易费用7.4.7.71,131,433.331,293,516.11
应交税费---
应付利息---
应付利润---
递延所得税负债---
其他负债7.4.7.8205,167.671,459,227.89
负债合计-22,740,703.3216,757,947.72
所有者权益：---
实收基金7.4.7.9953,724,021.761,409,814,473.77
未分配利润7.4.7.10108,723,496.74-19,501,246.69
所有者权益合计-1,062,447,518.501,390,313,227.08
负债和所有者权益总计-1,085,188,221.821,407,071,174.80

项目附注号本期

2013年1月1日至2013年12月31日

上年度可比期间

2012年1月1日至2012年12月31日

一、收入-216,022,016.72231,784,945.66
1.利息收入-4,303,591.095,323,683.52
其中：存款利息收入7.4.7.11980,655.721,541,710.64
债券利息收入-2,536,029.063,602,018.38
资产支持证券利息收入---
买入返售金融资产收入-786,906.31179,954.50
其他利息收入---
2.投资收益（损失以“-”填列）-319,803,430.35-26,053,207.67
其中：股票投资收益7.4.7.12311,191,050.96-38,934,381.89
基金投资收益---
债券投资收益7.4.7.13161,594.523,426,323.39
资产支持证券投资收益---
衍生工具收益7.4.7.14--
股利收益7.4.7.158,450,784.879,454,850.83
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7.4.7.16-108,263,668.51252,129,347.41
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）---
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.17178,663.79385,122.40
减：二、费用-33,324,406.5735,304,563.78
1．管理人报酬7.4.10.220,055,616.3421,756,433.81
2．托管费7.4.10.23,342,602.693,626,072.36
3．销售服务费---
4．交易费用7.4.7.189,483,976.599,477,363.16
5．利息支出---
其中：卖出回购金融资产支出---
6．其他费用7.4.7.19442,210.95444,694.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-182,697,610.15196,480,381.88
减：所得税费用---
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-182,697,610.15196,480,381.88

项目本期

2013年1月1日至2013年12月31日

实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）1,409,814,473.77-19,501,246.691,390,313,227.08
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-182,697,610.15182,697,610.15
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-456,090,452.01-54,472,866.72-510,563,318.73
其中：1.基金申购款64,365,641.794,441,026.7368,806,668.52
2.基金赎回款-520,456,093.80-58,913,893.45-579,369,987.25
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---
五、期末所有者权益（基金净值）953,724,021.76108,723,496.741,062,447,518.50
项目上年度可比期间

2012年1月1日至2012年12月31日

实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）1,963,114,682.11-235,383,985.631,727,730,696.48
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-196,480,381.88196,480,381.88
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-553,300,208.3419,402,357.06-533,897,851.28
其中：1.基金申购款124,318,561.68-9,151,907.35115,166,654.33
2.基金赎回款-677,618,770.0228,554,264.41-649,064,505.61
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---
五、期末所有者权益（基金净值）1,409,814,473.77-19,501,246.691,390,313,227.08

关联方名称与本基金的关系
中银基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”)基金托管人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“中国银行”)基金管理人的控股股东、基金销售机构
中银国际证券有限责任公司(“中银证券”)受中国银行重大影响、基金销售机构
贝莱德投资管理（英国）有限公司基金管理人的股东

关联方名称本期

2013年1月1日至2013年12月31日

上年度可比期间

2012年1月1日至2012年12月31日

成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
中银证券--233,843,753.043.84%

关联方名称上年度可比期间

2012年1月1日至2012年12月31日

当期

佣金

占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
中银证券203,074.053.88%20,605.031.59%

项目本期

2013年1月1日至2013年12月31日

上年度可比期间

2012年1月1日至2012年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费20,055,616.3421,756,433.81
其中：支付销售机构的客户维护费1,917,713.701,915,772.47

项目本期

2013年1月1日至2013年12月31日

上年度可比期间

2012年1月1日至2012年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费3,342,602.693,626,072.36

关联方名称本期

2013年1月1日至2013年12月31日

上年度可比期间

2012年1月1日至2012年12月31日

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
工商银行8,613,192.37926,380.53141,504,908.691,503,479.60

上年度可比期间

2012年1月1日至2012年12月31日

关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）总金额
中银证券601965中国汽研网下新股中签306,8072,515,817.40

股票

代码

股票

名称

停牌

日期

停牌

原因

期末估值单价复牌

日期

复牌开

盘单价

数量

(单位：股)

期末

成本总额

期末

估值总额

备注
000625长安汽车2013-12-31重大事项停牌11.452014-01-0311.721,586,24110,521,523.2818,162,459.45-

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资960,998,483.0888.56
 其中：股票960,998,483.0888.56
2固定收益投资74,755,515.606.89
 其中：债券74,755,515.606.89
 资产支持证券--
3金融衍生品投资--
4买入返售金融资产--
 其中：买断式回购的买入返售金融资产--
5银行存款和结算备付金合计10,270,008.890.95
6其他各项资产39,164,214.253.61
7合计1,085,188,221.82100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A农、林、牧、渔业28,104,919.702.65
B采矿业22,653,574.402.13
C制造业510,852,222.3448.08
D电力、热力、燃气及水生产和供应业2,350.000.00
E建筑业14,944.000.00
F批发和零售业42,007,041.603.95
G交通运输、仓储和邮政业27,063,549.772.55
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业142,632,814.3613.42
J金融业103,466,657.489.74
K房地产业8,372,914.850.79
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业17,543,300.001.65
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业58,284,194.585.49
S综合--
 合计960,998,483.0890.45

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(％)
1600588用友软件4,299,73759,508,360.085.60
2600718东软集团4,299,78152,758,312.874.97
3000001平安银行3,999,90448,998,824.004.61
4000977浪潮信息1,031,43446,651,759.824.39
5600872中炬高新3,399,93838,657,295.063.64
6000729燕京啤酒4,189,06833,931,450.803.19
7000513丽珠集团852,24432,973,320.363.10
8000538云南白药300,82930,681,549.712.89
9601928凤凰传媒2,999,94128,679,435.962.70
10600108亚盛集团3,499,99028,104,919.702.65

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1600256广汇能源76,093,340.425.47
2600596新安股份64,330,371.404.63
3600588用友软件62,748,414.354.51
4601169北京银行55,218,574.233.97
5000001平安银行54,870,645.153.95
6600718东软集团52,632,801.473.79
7600016民生银行50,342,679.403.62
8002241歌尔声学49,126,376.383.53
9600276恒瑞医药46,588,829.143.35
10002308威创股份45,156,958.233.25
11600535天士力44,431,598.413.20
12000513丽珠集团44,257,505.873.18
13600125铁龙物流43,836,637.993.15
14601699潞安环能40,527,881.162.92
15000538云南白药40,409,708.112.91
16002400省广股份40,052,190.172.88
17601336新华保险37,936,906.152.73
18600030中信证券37,902,856.052.73
19002273水晶光电37,864,998.722.72
20600073上海梅林37,302,545.252.68
21000002万科A35,159,299.752.53
22600348阳泉煤业34,223,767.092.46
23002236大华股份33,387,749.402.40
24002353杰瑞股份31,852,121.912.29
25600050中国联通31,827,672.112.29
26002146荣盛发展30,896,480.172.22
27600352浙江龙盛30,338,085.332.18
28600805悦达投资29,938,690.532.15
29600389江山股份29,234,041.082.10
30600067冠城大通28,660,651.302.06
31000977浪潮信息28,654,086.582.06
32600108亚盛集团28,321,996.372.04

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1002241歌尔声学93,417,823.096.72
2600256广汇能源71,986,799.745.18
3600016民生银行71,780,979.165.16
4600208新湖中宝70,061,040.925.04
5002400省广股份68,620,503.734.94
6002421达实智能68,349,348.014.92
7600030中信证券67,180,243.194.83
8601117中国化学64,140,829.074.61
9300058蓝色光标63,205,625.294.55
10600048保利地产61,751,285.404.44
11600276恒瑞医药60,687,070.044.36
12600518康美药业59,419,977.184.27
13600596新安股份57,746,027.834.15
14002310东方园林54,502,505.683.92
15000538云南白药51,886,977.093.73
16601169北京银行51,122,656.813.68
17002273水晶光电49,545,274.723.56
18002020京新药业49,299,011.563.55
19002308威创股份46,675,157.283.36
20000024招商地产45,197,452.893.25
21600809山西汾酒44,976,806.263.24
22600348阳泉煤业44,827,228.543.22
23002375亚厦股份44,788,800.853.22
24601601中国太保43,805,198.773.15
25002051中工国际43,576,968.633.13
26002236大华股份39,631,091.492.85
27600519贵州茅台39,349,602.892.83
28601699潞安环能38,981,293.132.80
29300088长信科技36,656,759.562.64
30601318中国平安36,361,543.852.62
31601336新华保险34,165,765.152.46
32600837海通证券32,566,910.182.34
33600389江山股份31,956,772.162.30
34002146荣盛发展31,639,658.272.28
35300228富瑞特装30,673,153.922.21
36002415海康威视30,666,851.102.21
37600067冠城大通30,017,773.862.16
38600805悦达投资29,981,967.572.16
39000002万科A29,703,839.032.14
40600066宇通客车29,428,457.992.12
41600050中国联通29,361,109.122.11
42600292中电远达29,329,028.272.11
43600887伊利股份29,091,011.362.09
44002038双鹭药业29,056,033.022.09
45600690青岛海尔28,493,148.352.05
46600867通化东宝27,922,764.742.01

买入股票的成本（成交）总额2,842,379,694.05
卖出股票的收入（成交）总额3,272,983,482.96

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(％)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券69,608,000.006.55
 其中：政策性金融债69,608,000.006.55
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债5,147,515.600.48
8其他--
9合计74,755,515.607.04

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(％)
113032213进出22700,00069,608,000.006.55
2110023民生转债53,2705,142,153.100.48
3113005平安转债505,362.500.00

序号名称金额
1存出保证金722,242.77
2应收证券清算款37,263,636.35
3应收股利-
4应收利息1,029,060.43
5应收申购款149,274.70
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计39,164,214.25

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)
1110023民生转债5,142,153.100.48

持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
35,19927,095.20154,944,665.9316.25%798,779,355.8383.75%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金85,194.010.0089%

基金合同生效日(2008年4月3日)基金份额总额4,652,028,557.17
本报告期期初基金份额总额1,409,814,473.77
本报告期基金总申购份额64,365,641.79
减：本报告期基金总赎回份额520,456,093.80
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额953,724,021.76

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
中银证券1-----
华泰证券1-----
齐鲁证券1-----
长江证券12,059,628,826.8233.68%1,875,080.0434.11%-
国泰君安21,573,382,320.5925.73%1,406,942.1525.59%-
兴业证券11,223,023,893.2020.00%1,082,252.4619.69%-
海通证券2718,386,160.7711.75%643,542.7211.71%-
招商证券1249,217,690.964.08%226,887.704.13%-
国信证券199,725,877.521.63%88,247.631.61%-
中金公司187,603,870.641.43%79,754.631.45%-
中投证券164,812,890.851.06%59,005.211.07%-
中信证券139,580,010.660.65%36,032.660.66%-

券商名称债券交易回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
中银证券------
华泰证券------
齐鲁证券------
长江证券--20,000,000.0050.00%--
国泰君安--20,000,000.0050.00%--
兴业证券------
海通证券------
招商证券------
国信证券------
中金公司------
中投证券------
中信证券------
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有，未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved