基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

　基金托管人：中国银行股份有限公司

　报告送出日期：二〇一四年三月二十八日

　§1重要提示

　1.1 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

　§2基金简介

　2.1基金基本情况

　■

　2.2基金产品说明

　■

　2.3基金管理人和基金托管人

　■

　2.4境外投资顾问和境外资产托管人

　■

　2.5信息披露方式

　■

　§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　3.1主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.2基金净值表现

　3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　注：本基金的业绩比较基准为：汇丰矿产、黄金及能源指数（总回报）

　3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金

　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　（2012年3月26日至2013年12月31日）

　■

　注：1. 本基金合同生效日为2012年3月26日，图示时间段为2012年3月26日至2013年12月31日。

　2. 本基金建仓期自2012年3月26日至2012年9月25日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

　3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金

　合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

　■

　注：1. 本基金合同生效日为2012年3月26日，图示时间段为2012年3月26日至2013年12月31日。 2. 合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

　3.3过去三年基金的利润分配情况

　本基金自合同生效日起未进行过利润分配。

　§4管理人报告

　4.1基金管理人及基金经理情况

　4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

　上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2013年12月底，公司管理的基金共有二十九只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质股票型证券投资基金、上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选股票型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30股票型证券投资基金、上投摩根成长动力股票型证券投资基金、上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金和上投摩根双债增利债券型证券投资基金。

　4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　■

　注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

　2. 张军先生担任本基金首任基金经理的任职日期为本基金基金合同生效之日；

　3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

　■

　4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

　4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.4.1公平交易制度和控制方法

　本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。

　公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、经理人，经理人在其授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

　公司制订了《异常交易监控与报告制度》，通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。

　4.4.2公平交易制度的执行情况

　报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

　其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显著性检验，以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。

　报告期内，通过前述分析方法，未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。

　4.4.3异常交易行为的专项说明

　报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。

　报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形共计发生1次，为指数基金在建仓期被动跟踪标的指数和其他投资组合发生的反向交易。

　4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

　2013贯穿整年的影响市场的主要因素是美联储量化宽松（QE）政策的变动以及相关预期的变动。尽管在3、4月的时候还出现了一段时间对意大利政局和塞浦路斯银行危机等欧债风险的担忧，那也只是在短期内加重了股价的下跌压力。

　而4月美联储对于量化宽松政策的阐述所引发的恐慌则直接导致了第二季度股价和基金净值的快速下跌。时任美联储主席伯南克表示，如果景气复苏确立，就业改善步调持续，将于下半年调整每月850亿美元购债规模；如果失业率低于7%，则QE将停止，预计时间大约在2014年中，市场由此解读为最早于9月就开始。受此影响，以日股回调和日元升值为信号，全球债券、股市和新兴市场货币几乎同时大幅下跌。这一重大政策的转变直接影响全球资金流和资产配置的方向。以黄金为例，2008年以来“零利率”的超宽松货币环境和避险需求的背景支持金价一路上涨，如今眼看着美联储要开始回收超发的货币，而重大危机也已经度过，全球经济主要国家正步入或已经开始复苏，避险的意义开始消退，投资黄金的热情自然而然地随之消退，半年内金价从1700美元/盎司到1200美元/盎司，下跌30%，而弹性更大的金矿股则在同期跌幅接近50%，基金经理虽然持续地主动减少金矿股的配置至10%以下，该板块仍然成为拖累本基金净值下跌的最主要板块。

　进入下半年，市场出现了大跌后的反弹，催化剂是中国PMI数据略有回升以及7月进口数据超预期，部分纠正了国际投资者前期对“中国需求”过度悲观的预期。陆续公布的中、美、欧元区的PMI指数都在50以上，显示全球主要经济体生产稳步复苏，矿业股带动资源类板块股价反弹。9月18日美联储出乎意料地宣布维持每月850亿购买债券的计划金额不变，令4月以来一直萦绕市场的“QE退出”预期落空，资源类股票再次受刺激上涨。

　上半年基金操作的主要方向是增加现金比例，大幅降低在金矿股的投资，下半年没有对配置进行较大的调整，维持金矿组合占比低于10%，对能源股维持中性配置，超配矿业板块。这样的配置符合我们对各板块的观点，也使得基金表现略好于业绩基准全年的表现。

　4.5.2报告期内基金的业绩表现

　本报告期本基金份额净值增长率为-20.96%，同期业绩比较基准收益率为-22.00%。

　4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　美联储主席在2014年1月底完成换届，新任主席耶伦延续执行前任的政策，算是这一关键岗位的平稳过渡。每月的购债金额已经减少了200亿至650亿美元，市场预期到2014年底购债金额完全归零，但零利率政策将继续延续。美国10年期国债收益率在2月份回到2.7%水平，说明了市场对新任美联储主席政策风格的认同。我们认为未来会再次牵动市场神经的是对QE政策执行步骤将加快或放缓的预期，而就业数据、PMI等经济数据会影响人们的预期。

　大宗商品价格在连年走低后再次下跌，已与全球经济步入复苏过程的背景背离，特别是2014年主要经济体（尤其是发达国家）的经济成长动能将比2013年更好。我们维持对经济复苏敏感的油气和金属矿业板块的偏好，以铜为例，铜价已经反映了未来供给略大于需求的悲观预期，然而这种预期可能过于谨慎，就像2013年初对铁矿石的供求判断一样被证明太过保守，而铁矿石价格和相关公司股价在2013年有超出预期的上涨表现，2014年的铜有可能超出市场目前的普遍预期。

　在公司选择方面，本基金关注有严格资本开支纪律和低成本的上游企业，这类公司的现金流充裕或好转，增加了公司选择回购股份或提高分红以回馈投资人的可能，选择这样做的公司将被分析师提升股票估值。然而，我们对QE逐步退出的大趋势下，金价和金矿股承受压力依然保持警惕。

　2014年全球资源股的投资机会来自经济复苏的大背景和之前过度悲观预期的修正两方面。连续两年的下跌使得资源类股的估值处于历史低位，具备弹升的条件。2014年以来到2月中旬，金价反弹了100美元/盎司，带动金矿股上涨反映的是超跌后的反弹。而2月以来，矿业股整体跟进上涨，幅度与金矿股相仿，其中铜、镍、锌等矿业股涨幅更是领先于金矿股，这些则是经济面向好，投资人信心增强的表现。

　4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

　4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　本报告期本基金未实施利润分配。

　§5托管人报告

　5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

　5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

　§6审计报告

　上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金2013年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师汪棣、王灵签字出具了“无保留意见的审计报告”（编号：普华永道中天审字(2014)第20690号）。

　投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

　§7年度财务报表

　7.1资产负债表

　会计主体：上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金

　报告截止日：2013年12月31日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.777元，基金份额总额42,135,091.81份。

　7.2利润表

　会计主体：上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金

　本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

　单位：人民币元

　■

　7.3所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金

　本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

　单位：人民币元

　■

　报告附注为财务报表的组成部分

　本报告从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署；

　基金管理公司负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐

　7.4报表附注

　7.4.1基金基本情况

　上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2011]1599号《关于核准上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2012年2月20日至2012年3月21日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币413,075,067.63元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第095号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金基金合同》于2012年3月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为413,194,672.17份基金份额，其中认购资金利息折合119,604.54份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司，境外投资顾问为摩根资产管理(英国)有限公司。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于全球化的股票组合，本基金股票及其它权益类资产中将有不低于80%的部分投资于全球天然资源领域内从事天然资源的勘探、开发、生产及销售，或是向天然资源行业提供服务的上市公司，主要包括三大行业：(1)能源，如石油和天然气的开采、加工、销售及运输等；能源设备及服务；(2)基本金属和矿石，如铜、铝等基本金属的采矿与加工生产；(3)贵金属，如黄金、铂等。所投资的股票在GICS行业分类标准中分类为：能源和原材料。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-95%，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的5%-40%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金的业绩比较基准为：汇丰矿产、黄金及能源指数(总回报)。

　本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2014年3月27日批准报出。

　7.4.2会计报表的编制基础

　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　7.4.5.1 会计政策变更的说明

　本基金本报告期未发生会计政策变更。

　7.4.5.2 会计估计变更的说明

　本基金本报告期未发生会计估计变更。

　7.4.5.3 差错更正的说明

　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　7.4.6 税项

　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

　(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。

　(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

　7.4.7关联方关系

　■

　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

　无。

　7.4.8.2关联方报酬

　7.4.8.2.1基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一估值日基金资产净值1.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　日管理人报酬＝前一估值日基金资产净值 X 1.8% / 当年天数。

　7.4.8.2.2基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一估值日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　日托管费＝前一估值日基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。

　7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　无。

　7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

　无。

　7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中国银行（香港）保管，按适用利率计息。

　7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　无。

　7.4.8.7其他关联交易事项的说明

　无。

　7.4.9期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　无。

　7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　无。

　7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　无。

　7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　(1) 公允价值

　不以公允价值计量的金融工具

　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　以公允价值计量的金融工具

　金融工具公允价值计量的方法

　根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

　第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

　第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

　第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

　各层级金融工具公允价值

　于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为30,091,219.54元，无属于第二层级及第三层级的余额(2012年12月31日：第一层级的余额为48,536,551.31元，无属于第二层级及第三层级的余额)。

　公允价值所属层级间的重大变动

　本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

　第三层级公允价值余额和本期变动金额

　无。

　(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　§8投资组合报告

　8.1期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：截至2013年12月31日，本基金资产净值为32,756,431.91元，基金份额净值为0.777元，累计基金份额净值为0.777元。

　8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

　金额单位：人民币元

　■

　注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

　8.3期末按行业分类的权益投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　注：行业分类标准：MSCI

　8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：1. 所用证券代码采用Ticker代码。 2. 所属国家（地区）列示证券挂牌的证券交易所所在国家（地区）。3. 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资明细，应阅读登载于http://www.cifm.com 网站的年度报告正文。

　8.5 报告期内股票投资组合的重大变动

　8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

　金额单位：人民币元

　■

　注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

　本基金本报告期末未持有债券。

　8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　本基金本报告期末未持有债券。

　8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　8.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

　本基金本报告期末未持有金融衍生品。

　8.11期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.12投资组合报告附注

　8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　8.12.3其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。

　§9基金份额持有人信息

　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　注：期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上，该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。

　§10 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　§11 重大事件揭示

　11.1基金份额持有人大会决议

　报告期内无基金份额持有人大会决议。

　11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　基金管理人：

　2013年2月8日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过，决定聘任陈星德先生为公司副总经理且陈星德先生不再担任公司督察长一职、聘任刘万方先生为公司督察长。

　2013年4月19日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过，决定聘任张军先生为公司副总经理。

　基金托管人：

　报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

　2013年3月17日中国银行股份有限公司公告，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。

　2013年6月1日中国银行股份有限公司公告，自2013年5月31日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。

　11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　11.4基金投资策略的改变

　报告期内无基金投资策略的改变。

　11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

　本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所的报酬为72,000元，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为2年。

　11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。

　11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：1. 上述佣金按市场佣金率计算。

　2. 交易单元的选择标准：

　1）资本金雄厚,信誉良好。

　2）财务状况良好,经营行为规范。

　3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。

　4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

　5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

　3. 交易单元的选择程序：

　本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。

　4. 2013年度无新增席位，无注销席位。

　11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■

　上投摩根基金管理有限公司

　二〇一四年三月二十八日