基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年三月二十八日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2013年9月18日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3. 本基金合同生效日为2013年9月18日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×40%+中信标普全债指数收益率×60%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根红利回报混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年9月18日至2013年12月31日）
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注：本基金合同生效日为2013年9月18日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
根据基金合同的规定，本基金建仓期自基金合同生效之日起六个月。
本基金在本报告期尚处在建仓期内。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
上投摩根红利回报混合型证券投资基金
合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
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注：1.本基金合同生效日为2013年9月18日，图示的时间段为2013年9月18日至2013年12月31日。
2.合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日起未进行过利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2013年12月底，公司管理的基金共有二十九只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质股票型证券投资基金、上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选股票型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30股票型证券投资基金、上投摩根成长动力股票型证券投资基金、上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金和上投摩根双债增利债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.征茂平先生、王成先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。
公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、经理人，经理人在其授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
公司制订了《异常交易监控与报告制度》，通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显著性检验，以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。
报告期内，通过前述分析方法，未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形共计发生1次，为指数基金在建仓期被动跟踪标的指数和其他投资组合发生的反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2013年四季度，市场流动性逐渐收紧，利率逐步抬升。监管层一直在寻求方法来治理银行中间业务，这使得债券市场的信用利差快速拉大。本基金以追求绝对收益为根本目标，在2013年九月份成立后，一直采取稳健保守的投资策略。本基金在此时间段基本投资于货币市场工具，有效地规避了市场风险，实现了正收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为0.8% ，同期业绩比较基准收益率为-2.19% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
放眼2014年，情况较去年也更加复杂。经济下行压力逐渐显现，地方政府和企业债务居高不下，而且增速很快，市场对于信用违约的担忧将一直不断。我国的货币政策将在保经济增长下限和去杠杆之间平衡，但是这个目标的实现是艰难的。在这样的背景下，债券市场的分化将会比较严重，主要是信用利差会维持高位；股票市场整体机会不大，寻找主题性和结构性的机会来获取超额收益是制胜手段。
本基金将在2014年，维持稳健的投资策略，积极把握股市和债市的波段性机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期本基金未实施利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对上投摩根红利回报混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
上投摩根红利回报混合型证券投资基金2013年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师汪棣、王灵签字出具了“无保留意见的审计报告”（编号：普华永道中天审字(2014)第20781号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：上投摩根红利回报混合型证券投资基金
报告截止日：2013年12月31日
单位：人民币元
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注：1. 报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.008元，基金份额总额550,444,543.37份。
2. 本财务报表的实际编制期间为2013年9月18日(基金合同生效日)至2013年12月31日。
7.2 利润表
会计主体：上投摩根红利回报混合型证券投资基金
本报告期：2013年9月18日（基金合同生效日）至2013年12月31日
单位：人民币元
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上投摩根红利回报混合型证券投资基金
本报告期：2013年9月18日（基金合同生效日）至2013年12月31日
单位：人民币元
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报告附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
上投摩根红利回报混合型证券投资基金(以下简称“上投摩根红利回报混合型基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]794号《关于核准上投摩根红利回报混合型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2013年8月19日至2013年9月13日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集650,761,027.29元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第586号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金合同》于2013年9月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为650,866,936.98份基金份额，其中认购资金利息折合105,909.69份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的0%-50%，其中不低于80%的股票资产投资于红利股；债券、现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于50%，其中现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资占基金资产净值的0-3%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×40%+中信标普全债指数收益率×60%。
本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2013年3月27日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年9月18日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年9月18日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2013年9月18日(基金合同生效日)至2013年12月31日。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7关联方关系
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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.2% / 当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
■
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
无。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为47,138,606.12元，无属于第二层级及第三层级的余额
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
注：截至2013年12月31日，上投摩根红利回报混合型证券投资基金资产净值为554,757,130.99元，基金份额净值为1.008元，累计基金份额净值为1.008元。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
■
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的长春高新技术产业(集团)股份有限公司（下称：长春高新，股票代码：000661）于2013年9月24日收到深圳证券交易所《关于对长春高新技术产业(集团)股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》（下称：《决定》），《决定》指出：1、长春高新间接控股股东长春高新技术产业开发区管委会向长春高新借款550万元，构成非经营性资金占用，且长春高新对此未予披露。2、长春高新间接控股股东长春高新技术产业发展总公司的关联人及其子公司长期非经营性占用长春高新资金2974.62万元。上述款项均已收回。鉴于上述违规事实，依据有关规定，决定对长春高新及其董事、独立董事、时任董事、监事、财务总监予以通报批评的处分，并记入上市公司诚信档案，并抄报有关部门。
对上述股票投资决策程序的说明：本基金管理人在投资长春高新前严格执行了对上市公司的调研、内部研究推荐、投资计划审批等相关投资决策流程。上述股票根据股票池审批流程进入本基金备选库，由研究员跟踪并分析。上述事件发生后，本基金管理人对上市公司进行了进一步了解和分析，认为上述事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此，没有改变本基金管理人对上述上市公司的投资判断。
除上述股票外，本基金投资的其余前九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
■
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
注：期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0，该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
■
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
2013年2月8日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过，决定聘任陈星德先生为公司副总经理且陈星德先生不再担任公司督察长一职、聘任刘万方先生为公司督察长。
2013年4月19日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过，决定聘任张军先生为公司副总经理。
基金托管人：
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
2013年3月17日中国银行股份有限公司公告，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。
2013年6月1日中国银行股份有限公司公告，自2013年5月31日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
普华永道中天会计师事务所有限公司本年度第一次为本基金提供审计服务，报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为60,000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
2. 交易单元的选择标准：
1）资本金雄厚,信誉良好。
2）财务状况良好,经营行为规范。
3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
3. 交易单元的选择程序：
1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。
2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
4. 本基金于2013年9月18日正式成立，以上均为本期新增席位，无注销席位。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
上投摩根基金管理有限公司
二〇一四年三月二十八日
| 基金简称 | 上投摩根红利回报混合 |
| 基金主代码 | 000256 |
| 交易代码 | 000256 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2013年9月18日 |
| 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 550,444,543.37份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 以追求稳健收益为目标，严格控制下行风险，力争为投资者创造长期稳定的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金将主要投资于具有良好盈利能力和持续成长能力的红利股票，红利股的投资比例不低于股票资产的80%。本基金将通过红利股筛选、公司质地评估和估值分析三个步骤精选个股，构建股票投资组合。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×40%+中信标普全债指数收益率×60% |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金 ，属于中等风险收益水平的基金产品。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 上投摩根基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 胥洪擎 | 唐州徽 |
| 联系电话 | 021-38794888 | 95566 |
| 电子邮箱 | services@cifm.com | fcid@bankofchina.com |
| 客户服务电话 | 400-889-4888 | 95566 |
| 传真 | 021-20628400 | 010-66594942 |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.cifm.com |
| 基金年度报告备置地点 | 基金管理人、基金托管人的办公场所 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2013年9月18日（基金合同生效日）至2013年12月31日 |
| 本期已实现收益 | 4,338,114.51 |
| 本期利润 | 4,841,760.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0078 |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.80% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2013年末 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0069 |
| 期末基金资产净值 | 554,757,130.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.008 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 0.80% | 0.08% | -2.03% | 0.46% | 2.83% | -0.38% |
| 过去六个月 | - | - | - | - | - | - |
| 过去一年 | - | - | - | - | - | - |
| 过去三年 | - | - | - | - | - | - |
| 过去五年 | - | - | - | - | - | - |
| 自基金合同生效起至今 | 0.80% | 0.08% | -2.19% | 0.46% | 2.99% | -0.38% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 征茂平 | 本基金基金经理 | 2013-9-18 | - | 12年 | 征茂平先生自2001年3月至2004年3月在上海证大投资管理有限公司任高级研究员从事证券研究的工作；2004年3月至2005年4月在平安证券有限公司任高级研究员从事证券研究的工作；2005年5月至2008年5月在大成基金管理有限公司任研究员从事成长股票组合的管理工作；2008年5月起加入上投摩根基金管理有限公司，担任行业专家兼基金经理助理，自2013年7月起担任上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理，自2013年9月起担任上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金经理，自2014年1月起同时担任上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金经理。 |
| 王成 | 本基金基金经理 | 2013-9-18 | - | 11年 | 自2001年7月至2004年2月在上海银行任客户经理从事个金、公金以及资金营运中心相关工作；2004年2月至2006年6月在长信基金管理有限公司任基金经理从事固定收益投资相关的工作；2006年6月至2009年12月在申万巴黎基金管理有限公司（现申万菱信基金管理公司）任基金经理从事固定收益投资的工作； 2010年1月至2010年10月在天治基金管理有限公司任部门总监、副总监，从事固定收益投资、宏观策略研究工作，2010年11月起加入上投摩根基金管理有限公司，现担任我公司研究部总监助理兼行业专家一职。2005年11月至2006年9月担任长信利息收益货币市场基金基金经理，2007年7月至2009年6月担任申万巴黎收益宝货币市场基金基金经理，2008年12月至2009年12月担任申万巴黎添益宝债券型证券投资基金基金经理，自2013年9月起担任上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金经理。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末
2013年12月31日 |
| 资 产： | | |
| 银行存款 | 7.4.7.1 | 41,546,055.23 |
| 结算备付金 | | 11,037,664.52 |
| 存出保证金 | | 18,876.17 |
| 交易性金融资产 | 7.4.7.2 | 47,138,606.12 |
| 其中：股票投资 | | 27,138,606.12 |
| 基金投资 | | - |
| 债券投资 | | 20,000,000.00 |
| 资产支持证券投资 | | - |
| 贵金属投资 | | |
| 衍生金融资产 | 7.4.7.3 | - |
| 买入返售金融资产 | 7.4.7.4 | 460,000,000.00 |
| 应收证券清算款 | | - |
| 应收利息 | 7.4.7.5 | 588,756.03 |
| 应收股利 | | - |
| 应收申购款 | | 2,670.37 |
| 递延所得税资产 | | - |
| 其他资产 | 7.4.7.6 | - |
| 资产总计 | | 560,332,628.44 |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末
2013年12月31日 |
| 负 债： | | |
| 短期借款 | | - |
| 交易性金融负债 | | - |
| 衍生金融负债 | 7.4.7.3 | - |
| 卖出回购金融资产款 | | - |
| 应付证券清算款 | | - |
| 应付赎回款 | | 4,469,505.55 |
| 应付管理人报酬 | | 586,979.29 |
| 应付托管费 | | 122,287.34 |
| 应付销售服务费 | | - |
| 应付交易费用 | 7.4.7.7 | 79,880.42 |
| 应交税费 | | - |
| 应付利息 | | - |
| 应付利润 | | - |
| 递延所得税负债 | | - |
| 其他负债 | 7.4.7.8 | 316,844.85 |
| 负债合计 | | 5,575,497.45 |
| 所有者权益： | | - |
| 实收基金 | 7.4.7.9 | 550,444,543.37 |
| 未分配利润 | 7.4.7.10 | 4,312,587.62 |
| 所有者权益合计 | | 554,757,130.99 |
| 负债和所有者权益总计 | | 560,332,628.44 |
| 项 目 | 附注号 | 本期
2013年9月18日（基金合同生效日）至2013年12月31日 |
| 一、收入 | | 7,850,267.01 |
| 1.利息收入 | | 7,904,950.21 |
| 其中：存款利息收入 | 7.4.7.11 | 219,348.07 |
| 债券利息收入 | | 169,687.67 |
| 资产支持证券利息收入 | | - |
| 买入返售金融资产收入 | | 7,515,914.47 |
| 其他利息收入 | | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | | -689,889.47 |
| 其中：股票投资收益 | 7.4.7.12 | -689,889.47 |
| 基金投资收益 | | - |
| 债券投资收益 | 7.4.7.13 | - |
| 资产支持证券投资收益 | | - |
| 贵金属投资收益 | | |
| 衍生工具收益 | 7.4.7.14 | - |
| 股利收益 | 7.4.7.15 | - |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 7.4.7.16 | 503,646.28 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 7.4.7.17 | 131,559.99 |
| 减：二、费用 | | 3,008,506.22 |
| 1．管理人报酬 | | 2,139,945.63 |
| 2．托管费 | | 445,822.02 |
| 3．销售服务费 | | - |
| 4．交易费用 | 7.4.7.18 | 120,119.74 |
| 5．利息支出 | | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | | - |
| 6．其他费用 | 7.4.7.19 | 302,618.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 4,841,760.79 |
| 减：所得税费用 | | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列 | | 4,841,760.79 |
| 项目 | 本期
2013年9月18日（基金合同生效日）至2013年12月31日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 650,866,936.98 | - | 650,866,936.98 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 4,841,760.79 | 4,841,760.79 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -100,422,393.61 | -529,173.17 | -100,951,566.78 |
| 其中：1.基金申购款 | 4,277,630.34 | 18,312.62 | 4,295,942.96 |
| 2.基金赎回款 | -104,700,023.95 | -547,485.79 | -105,247,509.74 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 550,444,543.37 | 4,312,587.62 | 554,757,130.99 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 上投摩根基金管理有限公司 | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国银行股份有限公司("中国银行") | 基金托管人、基金代销机构 |
| 上海国际信托有限公司("上海信托") | 基金管理人的股东 |
| 摩根资产管理(英国)有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 上信资产管理有限公司 | 基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司 |
| 上海国利货币经纪有限公司 | 基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司 |
| J.P. Morgan Investment Management Limited | 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)有限公司控制的公司 |
| J.P. Morgan 8CS Investments (GP)Limited | 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)有限公司控制的公司 |
| 项目 | 本期
2013年9月18日（基金合同生效日）至2013年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 2,139,945.63 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 985,137.66 |
| 项目 | 本期
2013年9月18日（基金合同生效日）至2013年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 445,822.02 |
| 关联方名称 | 本期
2013年9月18日（基金合同生效日）至2013年12月31日 |
| 期末余额 | 当期利息收入 |
| 中国银行 | 41,546,055.23 | 189,972.80 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 27,138,606.12 | 4.84 |
| | 其中：股票 | 27,138,606.12 | 4.84 |
| 2 | 固定收益投资 | 20,000,000.00 | 3.57 |
| | 其中：债券 | 20,000,000.00 | 3.57 |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | 460,000,000.00 | 82.09 |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,583,719.75 | 9.38 |
| 6 | 其他各项资产 | 610,302.57 | 0.11 |
| 7 | 合计 | 560,332,628.44 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 23,376,496.12 | 4.21 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,762,110.00 | 0.68 |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 27,138,606.12 | 4.89 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002191 | 劲嘉股份 | 593,900 | 8,207,698.00 | 1.48 |
| 2 | 600406 | 国电南瑞 | 253,000 | 3,762,110.00 | 0.68 |
| 3 | 002038 | 双鹭药业 | 62,792 | 3,174,135.60 | 0.57 |
| 4 | 600089 | 特变电工 | 263,500 | 2,824,720.00 | 0.51 |
| 5 | 300228 | 富瑞特装 | 30,000 | 2,370,000.00 | 0.43 |
| 6 | 000661 | 长春高新 | 19,640 | 2,134,868.00 | 0.38 |
| 7 | 002241 | 歌尔声学 | 49,901 | 1,750,527.08 | 0.32 |
| 8 | 002236 | 大华股份 | 39,914 | 1,631,684.32 | 0.29 |
| 9 | 002508 | 老板电器 | 32,494 | 1,282,863.12 | 0.23 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002191 | 劲嘉股份 | 9,682,912.92 | 1.75 |
| 2 | 000800 | 一汽轿车 | 4,553,989.70 | 0.82 |
| 3 | 300115 | 长盈精密 | 3,905,613.02 | 0.70 |
| 4 | 600518 | 康美药业 | 3,260,157.00 | 0.59 |
| 5 | 600406 | 国电南瑞 | 3,259,709.92 | 0.59 |
| 6 | 000001 | 平安银行 | 3,253,513.06 | 0.59 |
| 7 | 002038 | 双鹭药业 | 2,985,151.46 | 0.54 |
| 8 | 600089 | 特变电工 | 2,789,645.00 | 0.50 |
| 9 | 300228 | 富瑞特装 | 2,369,803.00 | 0.43 |
| 10 | 300349 | 金卡股份 | 1,956,943.76 | 0.35 |
| 11 | 002415 | 海康威视 | 1,955,184.00 | 0.35 |
| 12 | 002440 | 闰土股份 | 1,954,710.92 | 0.35 |
| 13 | 002241 | 歌尔声学 | 1,953,522.20 | 0.35 |
| 14 | 600352 | 浙江龙盛 | 1,949,728.67 | 0.35 |
| 15 | 000661 | 长春高新 | 1,947,895.20 | 0.35 |
| 16 | 002565 | 上海绿新 | 1,945,720.02 | 0.35 |
| 17 | 002416 | 爱施德 | 1,794,636.00 | 0.32 |
| 18 | 002444 | 巨星科技 | 1,769,837.76 | 0.32 |
| 19 | 002236 | 大华股份 | 1,707,593.10 | 0.31 |
| 20 | 000977 | 浪潮信息 | 1,302,690.00 | 0.23 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | 300115 | 长盈精密 | 3,998,372.18 | 0.72 |
| 2 | 000001 | 平安银行 | 3,897,991.46 | 0.70 |
| 3 | 000800 | 一汽轿车 | 3,829,148.47 | 0.69 |
| 4 | 600518 | 康美药业 | 3,118,736.93 | 0.56 |
| 5 | 002416 | 爱施德 | 1,871,409.00 | 0.34 |
| 6 | 002565 | 上海绿新 | 1,864,485.73 | 0.34 |
| 7 | 300349 | 金卡股份 | 1,859,901.68 | 0.34 |
| 8 | 002415 | 海康威视 | 1,842,080.13 | 0.33 |
| 9 | 600352 | 浙江龙盛 | 1,826,416.06 | 0.33 |
| 10 | 002440 | 闰土股份 | 1,805,397.80 | 0.33 |
| 11 | 002444 | 巨星科技 | 1,747,783.20 | 0.32 |
| 12 | 000977 | 浪潮信息 | 1,333,119.80 | 0.24 |
| 13 | 002191 | 劲嘉股份 | 1,214,010.00 | 0.22 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 57,533,701.75 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 30,208,852.44 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| | 其中：政策性金融债 | - | - |
| 4 | 企业债券 | 20,000,000.00 | 3.61 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 20,000,000.00 | 3.61 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 124427 | 13临河债 | 200,000 | 20,000,000.00 | 3.61 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 18,876.17 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 588,756.03 |
| 5 | 应收申购款 | 2,670.37 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 610,302.57 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 |
| 3,527.00 | 156,065.93 | 4,618,491.11 | 0.84% | 545,826,052.26 | 99.16% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本基金 | - | - |
| 基金合同生效日(2013年9月18日)基金份额总额 | 650,866,936.98 |
| 本报告期期初基金份额总额 | |
| 本报告期基金总申购份额 | 4,277,630.34 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 104,700,023.95 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | |
| 本报告期期末基金份额总额 | 550,444,543.37 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |
| 中信证券 | 1 | 71,538,160.61 | 81.53% | 65,128.09 | 81.53% | - |
| 长江证券 | 1 | 16,204,393.58 | 18.47% | 14,752.33 | 18.47% | - |
| 券商名称 | 债券交易 | 回购交易 | 权证交易 |
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 |
| 中信证券 | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | - | - | 7,624,700,000.00 | 100.00% | - | - |
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