基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一四年三月二十八日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：

1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上投摩根核心优选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2012年11月28日至2013年12月31日）

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注：1.本基金合同生效日为2012年11月28日， 图示时间段为2012年11月28日至2013年12月31日。

2.本基金建仓期自2012年11月28日至2013年1月12日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

上投摩根核心优选股票型证券投资基金

合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

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注：本基金于2012年11月28日正式成立，图示的时间段为2012年11月28日至2013年12月31日。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自合同生效日起未进行过利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2013年12月底，公司管理的基金共有二十九只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质股票型证券投资基金、上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选股票型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30股票型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金和上投摩根双债增利债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.孙芳女士为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。

3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根核心优选股票型证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出现个别由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规定时间内调整完毕。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。

公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、经理人，经理人在其授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

公司制订了《异常交易监控与报告制度》，通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显著性检验，以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。

报告期内，通过前述分析方法，未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形共计发生1次，为指数基金在建仓期被动跟踪标的指数和其他投资组合发生的反向交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2013年度的A股市场真正确立了转型、创新的方向。2013年1季度冬春交际之时，投资者将所有对未来中国经济的期待和手中的资金都转向了具备新技术、新产品、新模式的行业和企业，不论是代表中国高端设备制造的电子、细分机械行业，还是在日趋老龄化背景下满足百姓健康需求的医疗产业，抑或是消费升级的最高层级非物质的娱乐休闲文化行业，尤其是那些应用互联网技术提供更便利更美好生活的企业，在2013年大盘指数萎靡不振的对比之下，这些行业的股价显示出生机勃勃的景象，因为大家都在日常生活中实实在在地感受到“新”的东西带来的改善。此时，传统估值模式受到了巨大的挑战。在这一年当中，包括本基金在内的市场参与者都在学习，不仅是时代带来了许多新企业、新基本面，还有资金较量下变化中的市场思维。

本基金积极关注经济与各行业基本面的变化，在2013年中以成长性为主要选择指标，根据各行业景气程度的变化，在2季度主要配置了医药和电子行业，在3季度增持了传媒行业，4季度末开始关注低估值产业的转型战略，基本把握了市场的主要机会。在具体个股选择方面，尽管依然是成长为王，但具体的衡量指标较之以往有所变化，同时，对细分行业的未来市场空间需要投入更多的研究力量，以保证我们所选择的公司能够经历大浪淘沙、科技颠覆之后站在潮头浪尖。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金份额净值增长率为40.17%，同期业绩比较基准收益率为-6.09%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

已经开始的2014年，延续了2013年的市场风格。我们认为2014年的市场将会稍显复杂，原因如下：首先，今年的宏观经济情况将比2013年继续下一台阶，潜藏的信用风险、结构性失业风险等均会体现出更大压力；由此政策也有可能有变数。其次，挖掘到市场新的投资方向带来的上涨已然在创业板指数巨大的涨幅中体现，如果说2013年需要敏锐地发掘到“新”，2014年则需要找到“真”。所以，我们将积极观察宏观经济的走向，以尽量把握市场的主要节点；同时在选择行业和个股上以更为谨慎但思路开放的原则，挑选出确有基本面支撑、未来业务能带来持续成长的品种。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期本基金未实施收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

上投摩根核心优选股票型证券投资基金2013年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所审计、注册会计师汪棣、王灵签字出具了“无保留意见的审计报告”（编号：普华永道中天审字(2014)第20795号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：上投摩根核心优选股票型证券投资基金

报告截止日：2013年12月31日

单位：人民币元

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注：1. 报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.476元，基金份额总额427,146,542.91份。(2012年12月31日，基金份额净值1.053元，基金份额总额147,803,340.32份)

2. 本财务报表的实际编制期间为2013年度和2012年11月28日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间。

7.2 利润表

会计主体：上投摩根核心优选股票型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上投摩根核心优选股票型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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报告附注为财务报表的组成部分

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

上投摩根核心优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2012]第1049号《关于核准上投摩根核心优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根核心优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币283,486,256.61元，业经普华永道中天会计师事务所普华永道中天验字(2012)第458号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根核心优选股票型证券投资基金基金合同》于2012年11月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为283,534,360.22份基金份额，其中认购资金利息折合48,103.61份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根核心优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的75%-95%，其中投资于内部研究组合中的股票的资产不低于股票资产的80%；权证投资占基金资产净值的0-3%；现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2014年3月27日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根核心优选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2013年度和2012年11月28日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日和2012年12月31日的财务状况以及2013年度和2012年11月28日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2013年度和2012年11月28日(基金合同生效日)至2012年12月31日。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(2) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 0.25% / 当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

注：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2013年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii) 各层级金融工具公允价值

于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为557,710,104.68元，属于第二层级的余额为5,420,122.25元，无属于第三层级的余额(2012年12月31日：第一层级的余额为106,450,483.31元，无属于第二层级及第三层级的余额)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：截至2013年12月31日，上投摩根核心优选股票型证券投资基金资产净值为630,400,621.46元，基金份额净值为1.476元，累计基金份额净值为1.476元。

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.cifm.com网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1本基金投资的长春高新技术产业(集团)股份有限公司（下称：长春高新，股票代码：000661）于2013年9月24日收到深圳证券交易所《关于对长春高新技术产业(集团)股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》（下称：《决定》），《决定》指出：1、长春高新间接控股股东长春高新技术产业开发区管委会向长春高新借款550万元，构成非经营性资金占用，且长春高新对此未予披露。2、长春高新间接控股股东长春高新技术产业发展总公司的关联人及其子公司长期非经营性占用长春高新资金2974.62万元。上述款项均已收回。鉴于上述违规事实，依据有关规定，决定对长春高新及其董事、独立董事、时任董事、监事、财务总监予以通报批评的处分，并记入上市公司诚信档案，并抄报有关部门。

对上述股票投资决策程序的说明：本基金管理人在投资长春高新前严格执行了对上市公司的调研、内部研究推荐、投资计划审批等相关投资决策流程。上述股票根据股票池审批流程进入本基金备选库，由研究员跟踪并分析。上述事件发生后，本基金管理人对上市公司进行了进一步了解和分析，认为上述事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此，没有改变本基金管理人对上述上市公司的投资判断。

除上述股票外，本基金投资的其余前九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含），该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。

10 开放式基金份额变动

单位：份

■

11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

2013年2月8日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过，决定聘任陈星德先生为公司副总经理且陈星德先生不再担任公司督察长一职、聘任刘万方先生为公司督察长。

2013年4月19日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过，决定聘任张军先生为公司副总经理。

基金托管人：

本基金托管人2013年12月5日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

普华永道中天会计师事务所本年度第一次为本基金提供审计服务，报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所的报酬为66,000元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：

1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

2. 交易单元的选择标准：

1）资本金雄厚,信誉良好。

2）财务状况良好,经营行为规范。

3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

3. 交易单元的选择程序：

1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。

2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

4. 本基金本期无新增席位，无注销席位。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

12影响投资者决策的其他重要信息无。

上投摩根基金管理有限公司

二〇一四年三月二十八日

基金简称	上投摩根核心优选股票
基金主代码	370024
交易代码	370024
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年11月28日
基金管理人	上投摩根基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	427,146,542.91份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金将充分利用基金管理人研究团队的集体智慧，以内部研究组合作为核心股票，从中优选出具有良好基本面和较高成长性的公司进行投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	2、股票投资策略 本基金将依托本基金管理人的研究平台，采用“自下而上”的个股精选策略， 基于公司内部研究团队对于个股的基本面的深入研究和细致的实地调研，选择具有良好基本面和成长空间的个股。本基金的股票投资包含核心股票和优选股票两个层面。核心股票由公司内部研究组合构成，主要包含了研究部推荐股票，是研究员在对个股进行深度研究和实地调研基础上提出的投资建议。优选股票是指基金经理基于对宏观经济、政策、行业以及个股的深入研究与把握，从核心股票中优选具有良好投资价值的股票，构建股票投资组合。本基金明确提出将不低于80%的股票资产投资于公司内部研究组合中的股票。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%
风险收益特征	本基金是一只主动投资的股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高预期收益的基金产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		上投摩根基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	胥洪擎	田青
	联系电话	021-38794888	010-67595096
	电子邮箱	services@cifm.com	tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话		400-889-4888	010-67595096
传真		021-20628400	010-66275853

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.cifm.com
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标	2013年	2012年11月28日（基金合同生效日）至2012年12月31日
本期已实现收益	47,097,872.02	1,891,294.45
本期利润	63,374,619.12	10,490,253.67
加权平均基金份额本期利润	0.3143	0.0397
本期基金份额净值增长率	40.17%	5.30%
3.1.2 期末数据和指标	2013年末	2012年末
期末可供分配基金份额利润	0.3009	0.0089
期末基金资产净值	630,400,621.46	155,585,988.08
期末基金份额净值	1.476	1.053

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-3.21%	1.35%	-2.69%	0.96%	-0.52%	0.39%
过去六个月	13.19%	1.46%	5.15%	1.10%	8.04%	0.36%
过去一年	40.17%	1.53%	-6.09%	1.18%	46.26%	0.35%
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	47.60%	1.47%	7.53%	1.21%	40.07%	0.26%

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
孙芳	本基金基金经理	2012-11-28	-	11年	华东师范大学经济学硕士，2003年7月至2006年10月任华宝兴业基金行业研究员；自2006年12月起加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任行业专家、基金经理助理，主要负责投资研究方面的工作。自2011年12月起担任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理，2012年11月起担任上投摩根核心优选股票型证券投资基金基金经理，2014年2月起同时担任上投摩根核心成长股票型证券投资基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
资 产：
银行存款	7.4.7.1	18,549,402.29	60,484,926.23
结算备付金		1,420,350.62	599,624.03
存出保证金		214,729.23	-
交易性金融资产	7.4.7.2	563,130,226.93	106,450,483.31
其中：股票投资		543,514,144.43	106,450,483.31
基金投资		-	-
债券投资		19,616,082.50	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
衍生金融资产	7.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	7.4.7.4	-	-
应收证券清算款		1,728,551.62	1,914,429.68
应收利息	7.4.7.5	421,526.14	12,873.75
应收股利		-	-
应收申购款		52,145,836.02	8,467.31
递延所得税资产		-	-
其他资产	7.4.7.6	-	-
资产总计		637,610,622.85	169,470,804.31
负债和所有者权益	附注号	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	7.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	-
应付赎回款		5,321,438.25	13,268,495.47
应付管理人报酬		679,927.64	334,270.63
应付托管费		113,321.25	55,711.75
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	7.4.7.7	829,277.12	156,331.64
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.8	266,037.13	70,006.74
负债合计		7,210,001.39	13,884,816.23
所有者权益：
实收基金	7.4.7.9	427,146,542.91	147,803,340.32
未分配利润	7.4.7.10	203,254,078.55	7,782,647.76
所有者权益合计		630,400,621.46	155,585,988.08
负债和所有者权益总计		637,610,622.85	169,470,804.31

项 目	附注号	2013年1月1日至 2013年12月31日	（基金合同生效日） 至2012年12月31日
一、收入		72,077,775.01	11,143,898.08
1.利息收入		404,694.81	518,670.89
其中：存款利息收入	7.4.7.11	223,802.89	253,559.17
债券利息收入		180,891.92	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	265,111.72
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		54,192,872.74	1,846,549.23
其中：股票投资收益	7.4.7.12	53,196,395.61	1,846,549.23
基金投资收益		-	-
债券投资收益	7.4.7.13	-19,934.20	-
资产支持证券投资收益		-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益	7.4.7.14	-	-
股利收益	7.4.7.15	1,016,411.33	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7.4.7.16	16,276,747.10	8,598,959.22
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	7.4.7.17	1,203,460.36	179,718.74
减：二、费用		8,703,155.89	653,644.41
1．管理人报酬		4,188,099.23	357,511.39
2．托管费		698,016.51	59,585.21
3．销售服务费		-	-
4．交易费用	7.4.7.18	3,549,418.12	215,971.31
5．利息支出		6,358.33	-
其中：卖出回购金融资产支出		6,358.33	-
6．其他费用	7.4.7.19	261,263.70	20,576.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,374,619.12	10,490,253.67
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列		63,374,619.12	10,490,253.67

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	147,803,340.32	7,782,647.76	155,585,988.08
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	--	63,374,619.12	63,374,619.12
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	279,343,202.59	132,096,811.67	411,440,014.26
其中：1.基金申购款	971,984,897.58	402,279,993.80	1,374,264,891.38
2.基金赎回款	-692,641,694.99	-270,183,182.13	-962,824,877.12
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	--	--	--
五、期末所有者权益（基金净值）	427,146,542.91	203,254,078.55	630,400,621.46
项目	上年度可比期间 2012年11月28日（基金合同生效日）至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	283,534,360.22	-	283,534,360.22
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	10,490,253.67	10,490,253.67
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-135,731,019.90	-2,707,605.91	-138,438,625.81
其中：1.基金申购款	778,268.69	21,264.88	799,533.57
2.基金赎回款	-136,509,288.59	-2,728,870.79	-139,238,159.38
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	147,803,340.32	7,782,647.76	155,585,988.08

关联方名称	与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)	基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司(“上海信托”)	基金管理人的股东
摩根资产管理(英国)有限公司	基金管理人的股东
上信资产管理有限公司	基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
上海国利货币经纪有限公司	基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
J.P. Morgan Investment Management Limited	基金管理人的股东摩根资产管理(英国)有限公司控制的公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited	基金管理人的股东摩根资产管理(英国)有限公司控制的公司

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年11月28日（基金合同生效日）至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	4,188,099.23	357,511.39
其中：支付销售机构的客户维护费	1,702,008.72	161,342.33

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年11月28日（基金合同生效日）至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	698,016.51	59,585.21

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年11月28日（基金合同生效日）至2012年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	18,549,402.29	193,304.61	60,484,926.23	48,335.52

7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
300006	莱美药业	2013-10-17	2014-10-20	非公开发行	25.10	25.95	100,000	2,510,000.00	2,595,000.00	-

股票 代码	股票 名称	停牌 日期	停牌原因	期末估值单价	复牌 日期	复牌开 盘单价	数量(股)	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
300071	华谊嘉信	13/11/25	重大资产重组	29.00	未复牌	未复牌	97,296	3,138,165.80	2,821,584.00
002266	浙富控股	13/12/06	重大事项未公告	9.25	14/01/16	10.18	201	1,523.89	1,859.25
300032	金龙机电	13/11/18	重大资产重组	16.79	14/02/18	18.47	100	1,728.87	1,679.00

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	543,514,144.43	85.24
	其中：股票	543,514,144.43	85.24
2	固定收益投资	19,616,082.50	3.08
	其中：债券	19,616,082.50	3.08
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	19,969,752.91	3.13
7	其他各项资产	54,510,643.01	8.55
8	合计	637,610,622.85	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	17,637,420.24	2.80
C	制造业	385,743,129.65	61.19
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,467,312.96	0.39
E	建筑业	4,138,080.00	0.66
F	批发和零售业	15,314,313.76	2.43
G	交通运输、仓储和邮政业	45,555.12	0.01
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	44,987,004.48	7.14
J	金融业	30,795,653.79	4.89
K	房地产业	5,564,314.67	0.88
L	租赁和商务服务业	22,054,653.55	3.50
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	13,075,216.87	2.07
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	481,094.00	0.08
R	文化、体育和娱乐业	14,284.24	0.00
S	综合	1,196,111.10	0.19
	合计	543,514,144.43	86.22

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	002353	杰瑞股份	423,307	33,597,876.59	5.33
2	002241	歌尔声学	676,725	23,739,513.00	3.77
3	000661	长春高新	202,496	22,011,315.20	3.49
4	601808	中海油服	790,207	17,637,420.24	2.80
5	002191	劲嘉股份	1,265,483	17,488,975.06	2.77
6	600406	国电南瑞	1,155,166	17,177,318.42	2.72
7	300014	亿纬锂能	469,796	16,442,860.00	2.61
8	002648	卫星石化	553,099	16,028,809.02	2.54
9	002236	大华股份	381,834	15,609,373.92	2.48
10	300058	蓝色光标	262,516	13,598,328.80	2.16

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	002241	歌尔声学	31,624,857.36	20.33
2	002353	杰瑞股份	31,172,515.89	20.04
3	000661	长春高新	23,194,599.53	14.91
4	002236	大华股份	21,625,650.64	13.90
5	600406	国电南瑞	19,345,149.05	12.43
6	002191	劲嘉股份	19,148,037.19	12.31
7	002038	双鹭药业	18,877,058.81	12.13
8	002565	上海绿新	18,722,619.82	12.03
9	601633	长城汽车	18,071,937.57	11.62
10	601808	中海油服	17,623,185.54	11.33
11	300014	亿纬锂能	16,672,433.77	10.72
12	002648	卫星石化	16,406,840.91	10.55
13	300070	碧水源	16,197,181.94	10.41
14	002148	北纬通信	16,153,248.02	10.38
15	601318	中国平安	15,611,983.56	10.03
16	300058	蓝色光标	15,496,363.85	9.96
17	002570	贝因美	13,496,140.64	8.67
18	300115	长盈精密	11,850,734.83	7.62
19	002444	巨星科技	11,556,048.86	7.43
20	002055	得润电子	11,359,159.51	7.30
21	000001	平安银行	11,303,825.83	7.27
22	000651	格力电器	10,703,416.40	6.88
23	600000	浦发银行	10,251,610.68	6.59
24	300205	天喻信息	10,226,820.44	6.57
25	600527	江南高纤	10,213,366.68	6.56
26	300020	银江股份	10,136,199.51	6.51
27	600887	伊利股份	10,043,486.72	6.46
28	300027	华谊兄弟	9,770,264.42	6.28
29	600827	友谊股份	9,748,871.46	6.27
30	002261	拓维信息	9,694,840.12	6.23
31	002285	世联行	9,614,351.79	6.18
32	000977	浪潮信息	9,547,034.78	6.14
33	300166	东方国信	9,460,089.90	6.08
34	600089	特变电工	9,433,424.92	6.06
35	300315	掌趣科技	9,276,629.30	5.96
36	600616	金枫酒业	9,237,064.75	5.94
37	000925	众合机电	8,676,455.99	5.58
38	600705	中航投资	8,636,576.38	5.55
39	601028	玉龙股份	8,093,939.41	5.20
40	000800	一汽轿车	8,079,752.76	5.19
41	000002	万科A	7,848,162.00	5.04
42	000049	德赛电池	7,843,091.88	5.04
43	600079	人福医药	7,821,789.36	5.03
44	600837	海通证券	7,692,422.10	4.94
45	000625	长安汽车	7,370,006.69	4.74
46	600804	鹏博士	7,351,680.26	4.73
47	600597	光明乳业	7,287,104.65	4.68
48	600185	格力地产	7,221,874.66	4.64
49	000729	燕京啤酒	7,077,551.86	4.55
50	600787	中储股份	7,014,080.41	4.51
51	002635	安洁科技	6,936,245.02	4.46
52	300273	和佳股份	6,935,746.71	4.46
53	000860	顺鑫农业	6,825,609.26	4.39
54	002610	爱康科技	6,708,145.82	4.31
55	002450	康得新	6,567,913.28	4.22
56	600292	中电远达	6,520,533.24	4.19
57	600175	美都控股	6,434,678.87	4.14
58	002436	兴森科技	6,372,369.99	4.10
59	002005	德豪润达	6,111,951.32	3.93
60	300105	龙源技术	6,072,091.33	3.90
61	000400	许继电气	6,048,276.03	3.89
62	600690	青岛海尔	6,040,419.51	3.88
63	600109	国金证券	6,021,433.30	3.87
64	601336	新华保险	5,906,304.76	3.80
65	600507	方大特钢	5,886,871.68	3.78
66	300037	新宙邦	5,767,072.24	3.71
67	002104	恒宝股份	5,764,110.95	3.70
68	000581	威孚高科	5,761,188.87	3.70
69	600879	航天电子	5,612,774.26	3.61
70	600340	华夏幸福	5,588,232.84	3.59
71	601166	兴业银行	5,576,745.69	3.58
72	002309	中利科技	5,562,277.31	3.58
73	002152	广电运通	5,551,654.99	3.57
74	300026	红日药业	5,532,650.34	3.56
75	600050	中国联通	5,493,150.40	3.53
76	600571	信雅达	5,461,351.27	3.51
77	002350	北京科锐	5,395,395.92	3.47
78	300002	神州泰岳	5,353,812.31	3.44
79	600276	恒瑞医药	5,325,000.60	3.42
80	601117	中国化学	5,292,615.46	3.40
81	300133	华策影视	5,203,568.26	3.34
82	600383	金地集团	5,163,481.14	3.32
83	000024	招商地产	5,137,631.46	3.30
84	600388	龙净环保	5,126,170.00	3.29
85	600150	中国船舶	5,006,013.27	3.22
86	300251	光线传媒	4,944,769.59	3.18
87	002049	同方国芯	4,936,417.17	3.17
88	000671	阳光城	4,861,493.06	3.12
89	300255	常山药业	4,802,108.88	3.09
90	600261	阳光照明	4,774,384.78	3.07
91	000970	中科三环	4,722,949.00	3.04
92	002524	光正集团	4,628,705.28	2.98
93	002421	达实智能	4,594,642.66	2.95
94	300101	国腾电子	4,591,538.00	2.95
95	300164	通源石油	4,525,084.12	2.91
96	600535	天士力	4,455,422.80	2.86
97	600649	城投控股	4,448,006.72	2.86
98	600196	复星医药	4,414,547.75	2.84
99	002259	升达林业	4,407,521.04	2.83
100	600835	上海机电	4,272,836.92	2.75
101	600372	中航电子	4,227,011.92	2.72
102	600805	悦达投资	4,154,306.01	2.67
103	300245	天玑科技	4,150,864.61	2.67
104	000938	紫光股份	4,143,021.26	2.66
105	000997	新大陆	4,046,234.19	2.60
106	300178	腾邦国际	4,029,949.08	2.59
107	002400	省广股份	4,026,304.19	2.59
108	600675	中华企业	3,998,012.60	2.57
109	300098	高新兴	3,926,526.25	2.52
110	002509	天广消防	3,854,235.69	2.48
111	002416	爱施德	3,854,182.96	2.48
112	600067	冠城大通	3,804,252.36	2.45
113	600239	云南城投	3,769,279.52	2.42
114	601288	农业银行	3,757,744.00	2.42
115	000895	双汇发展	3,733,225.34	2.40
116	600030	中信证券	3,706,511.00	2.38
117	002007	华兰生物	3,675,824.11	2.36
118	600536	中国软件	3,673,223.00	2.36
119	300033	同花顺	3,662,501.25	2.35
120	600720	祁连山	3,608,957.98	2.32
121	002368	太极股份	3,602,475.20	2.32
122	600872	中炬高新	3,567,539.78	2.29
123	300017	网宿科技	3,559,964.80	2.29
124	600104	上汽集团	3,557,651.47	2.29
125	300032	金龙机电	3,554,064.20	2.28
126	300168	万达信息	3,537,169.00	2.27
127	002317	众生药业	3,505,328.64	2.25
128	000789	江西水泥	3,492,458.06	2.24
129	300263	隆华节能	3,453,624.27	2.22
130	002433	太安堂	3,445,918.73	2.21
131	600893	航空动力	3,423,570.59	2.20
132	600820	隧道股份	3,361,204.08	2.16
133	600594	益佰制药	3,298,896.10	2.12
134	600153	建发股份	3,288,944.81	2.11
135	002415	海康威视	3,279,095.10	2.11
136	002583	海能达	3,212,314.92	2.06
137	300228	富瑞特装	3,207,589.35	2.06
138	002106	莱宝高科	3,198,065.66	2.06
139	300038	梅泰诺	3,194,642.74	2.05
140	002153	石基信息	3,166,567.51	2.04
141	300071	华谊嘉信	3,138,165.80	2.02
142	002390	信邦制药	3,128,219.10	2.01
143	600718	东软集团	3,120,399.13	2.01

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	300027	华谊兄弟	18,077,588.66	11.62
2	002570	贝因美	17,702,509.24	11.38
3	300315	掌趣科技	14,426,650.66	9.27
4	601166	兴业银行	12,575,796.37	8.08
5	600000	浦发银行	12,279,067.87	7.89
6	002148	北纬通信	11,993,077.87	7.71
7	000651	格力电器	10,845,562.01	6.97
8	002261	拓维信息	10,755,264.88	6.91
9	002055	得润电子	10,411,095.48	6.69
10	002565	上海绿新	10,300,999.31	6.62
11	002635	安洁科技	10,043,808.52	6.46
12	600527	江南高纤	9,727,418.92	6.25
13	002509	天广消防	9,366,246.83	6.02
14	002241	歌尔声学	8,982,605.76	5.77
15	300166	东方国信	8,260,740.23	5.31
16	600030	中信证券	8,078,762.05	5.19
17	000625	长安汽车	8,011,956.85	5.15
18	002038	双鹭药业	7,988,820.86	5.13
19	300070	碧水源	7,868,608.82	5.06
20	000977	浪潮信息	7,819,717.62	5.03
21	600185	格力地产	7,648,859.79	4.92
22	000002	万科A	7,632,940.65	4.91
23	600518	康美药业	7,449,925.84	4.79
24	600787	中储股份	7,196,699.97	4.63
25	600175	美都控股	7,152,841.57	4.60
26	300133	华策影视	7,108,483.54	4.57
27	600804	鹏博士	6,901,510.30	4.44
28	300115	长盈精密	6,897,043.14	4.43
29	002236	大华股份	6,830,336.17	4.39
30	002436	兴森科技	6,783,413.55	4.36
31	002450	康得新	6,738,153.53	4.33
32	600837	海通证券	6,601,930.48	4.24
33	601318	中国平安	6,481,449.70	4.17
34	300273	和佳股份	6,473,824.14	4.16
35	600388	龙净环保	6,280,724.09	4.04
36	600720	祁连山	6,199,064.20	3.98
37	300205	天喻信息	6,169,119.60	3.97
38	002350	北京科锐	6,105,270.80	3.92
39	600079	人福医药	5,892,959.49	3.79
40	000581	威孚高科	5,744,280.73	3.69
41	002285	世联行	5,705,604.61	3.67
42	000671	阳光城	5,664,421.04	3.64
43	002104	恒宝股份	5,631,239.70	3.62
44	600705	中航投资	5,519,456.32	3.55
45	600536	中国软件	5,444,918.38	3.50
46	300020	银江股份	5,421,091.44	3.48
47	600050	中国联通	5,315,334.83	3.42
48	600340	华夏幸福	5,250,456.77	3.37
49	000049	德赛电池	5,164,395.92	3.32
50	000024	招商地产	5,118,672.32	3.29
51	002456	欧菲光	5,066,594.02	3.26
52	300037	新宙邦	5,054,691.56	3.25
53	601633	长城汽车	4,987,267.23	3.21
54	600261	阳光照明	4,971,677.84	3.20
55	300255	常山药业	4,951,386.92	3.18
56	300251	光线传媒	4,893,539.43	3.15
57	600675	中华企业	4,782,103.54	3.07
58	000970	中科三环	4,713,526.16	3.03
59	300101	国腾电子	4,693,320.36	3.02
60	002353	杰瑞股份	4,687,840.99	3.01
61	000800	一汽轿车	4,507,109.73	2.90
62	600383	金地集团	4,491,101.31	2.89
63	002524	光正集团	4,367,484.56	2.81
64	600649	城投控股	4,361,340.83	2.80
65	600887	伊利股份	4,360,449.97	2.80
66	002259	升达林业	4,340,117.96	2.79
67	600858	银座股份	4,311,249.28	2.77
68	002049	同方国芯	4,269,094.83	2.74
69	002154	报喜鸟	4,247,660.33	2.73
70	300017	网宿科技	4,223,072.47	2.71
71	002368	太极股份	4,203,604.38	2.70
72	601601	中国太保	4,182,446.30	2.69
73	300263	隆华节能	4,117,494.42	2.65
74	600292	中电远达	4,112,573.09	2.64
75	002421	达实智能	4,085,610.28	2.63
76	000001	平安银行	4,083,180.17	2.62
77	600067	冠城大通	4,079,157.13	2.62
78	300207	欣旺达	4,067,923.78	2.61
79	002153	石基信息	4,052,155.45	2.60
80	601699	潞安环能	4,022,789.10	2.59
81	300014	亿纬锂能	3,928,893.13	2.53
82	000400	许继电气	3,923,534.79	2.52
83	000997	新大陆	3,825,416.97	2.46
84	002440	闰土股份	3,812,883.02	2.45
85	300164	通源石油	3,793,383.07	2.44
86	300088	长信科技	3,765,170.30	2.42
87	000938	紫光股份	3,713,746.25	2.39
88	601288	农业银行	3,593,432.00	2.31
89	002433	太安堂	3,585,450.58	2.30
90	002007	华兰生物	3,565,850.32	2.29
91	300105	龙源技术	3,552,910.64	2.28
92	601377	兴业证券	3,547,771.59	2.28
93	000789	江西水泥	3,508,386.80	2.25
94	300157	恒泰艾普	3,497,455.68	2.25
95	000661	长春高新	3,489,494.08	2.24
96	600594	益佰制药	3,486,567.49	2.24
97	600372	中航电子	3,467,428.49	2.23
98	600827	友谊股份	3,458,705.80	2.22
99	600153	建发股份	3,435,369.64	2.21
100	300245	天玑科技	3,363,177.03	2.16
101	600239	云南城投	3,361,668.58	2.16
102	000513	丽珠集团	3,360,886.52	2.16
103	300058	蓝色光标	3,337,930.49	2.15
104	300168	万达信息	3,320,261.80	2.13
105	600820	隧道股份	3,291,763.89	2.12
106	002412	汉森制药	3,282,609.76	2.11
107	600406	国电南瑞	3,280,270.78	2.11
108	600697	欧亚集团	3,274,652.03	2.10
109	002415	海康威视	3,249,015.89	2.09
110	300113	顺网科技	3,246,456.39	2.09
111	300032	金龙机电	3,222,347.34	2.07
112	600395	盘江股份	3,139,678.71	2.02
113	300090	盛运股份	3,136,721.06	2.02
114	600809	山西汾酒	3,127,993.54	2.01
115	300033	同花顺	3,123,575.59	2.01