§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。

本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%，每日进行再平衡过程。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金合同于2010年12月29日生效，根据本基金合同规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定：本基金投资的股票资产占基金资产的60%－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有创新能力和成长潜力的上市公司。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金合同于2010年12月29日生效，本基金三年内未分配利润。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。

目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与16只开放式证券投资基金，基本情况如下：

1、银丰证券投资基金

类型：契约型封闭式

成立日：2002年8月15日

投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。

2、银河银联系列证券投资基金

本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。

基金合同生效日：2003年8月4日

（1）银河稳健证券投资基金

投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

（2）银河收益证券投资基金

投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。

3、银河银泰理财分红证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2004年3月30日

基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报

4、银河银富货币市场基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2004年12月20日

基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报

5、银河银信添利债券型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2007年3月14日

基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

6、银河竞争优势成长股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2008年5月26日

基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。

7、银河行业优选股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2009年4月24日

基金投资目标： 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。

8、银河沪深300价值指数证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2009年12月28日

基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。

9、银河蓝筹精选股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2010年7月16日

基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。

10、银河保本混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2011年5月31日

基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全的基础上，通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理，谋求基金资产在保本周期内的稳定增值。

11、银河消费驱动股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2011年7月29日

基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。

12、银河通利分级债券型证券投资基金

基金运作方式：契约型

基金合同生效日：2012年4月25日

基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

13、银河主题策略股票型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年9月21日

基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。

14、银河领先债券型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年11月29日

基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

15、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金

基金运作方式: 契约型开放式

基金合同生效日: 2013年3月29日

投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深300成长指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。

16、银河增利债券型发起式证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2013年7月17日

投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。

17、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合,以1年为一个运作周期,每个运作周期共包含为4个封闭期和3个受限开放期.)

基金合同生效日：2013年8月9日

投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动管理，力求实现基金资产持续稳定增值。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1. 上表中任职日期为公司决定之日。

2. 证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。本报告期内，由于技术原因，本基金参与“洛阳钼业”申购未能成功，基金管理人对上述行为而给基金资产造成的损失进行了补偿，对基金份额持有人利益未造成损害。

随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度，投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度，从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

在投资决策环节，公司实行统一研究平台和统一的授权管理 ，所有投资组合经理在获取研究成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

在交易执行方面，本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度，遵循“时间优先、价格优先”的原则，在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序，最大程度上确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面，除法规规定的特殊情况外，公司原则上禁止不同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。

针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。

针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013年，整体概括为经济平稳、政策中性、改革提速，从股市的全年的反应也不难看出，结构性牛市贯穿全年，创业板上涨超过70%，而上证综指下跌接近10%。估值角度来看，以传媒为代表的新兴产业相对沪深300的估值溢价不断创出新高，也一次次改变了投资者对结构性行业的深度判断。本基金坚持这两年以来所形成的投资风格，以消费和新兴作为投资主线，阶段性配置低估值的蓝筹，自下而上通过公司的高成长性来跨越周期。本基金认为以政策为导向和以业绩为导向作为主线的投资方向在一个长时间内将会得到延续。并且在目前这种经济周期的大背景下，本基金相信市场的判断和选择，2013年成长性行业是本基金重仓持有的首选，而对一些处于成长初期的公司以及转型过程中的传统行业也格外重视。

本基金在2013年大多数时间坚持以消费和转型作为投资主线，行业选择方面，侧重于医药、电子、信息服务、传媒、食品饮料等行业，通过个股选择也取得了较大的超额收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2013年基金净值增长率为38.84%，基金业绩比较基准收益率为13.72%，业绩高于基准。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从目前的市场特征来看，中国经济结构转型和投资成长股基本已经成为了大多数投资者的共识，本基金也一再强调周期性行业由于在去杠杆，其周期弹性无法释放，吸引力在不断下降。展望2014年，除了现有的转型逻辑导致的新兴产业依然受到关注外，有几个和2013年不同的变量需要格外重视。

首先，改革在深化，国有企业和地方政府GDP导向在2014年将有很大改观，虽然短期无法看到经营业绩的大幅改善，但是对公司发展长期压制的基础在产生积极的变化。不过，逻辑上虽然可以看到国企改革的希望，但是前几年的欠账还需要一段时间进行消化，再加上很多企业属于传统产业，即使制度上有改观，其转型任务依然艰巨。另外，中央经济会议再一次提到落后产能淘汰，并严格把控相关产业审批权限，本基金认为传统周期行业的供给端也在悄然的发生变化，而这种变化在未来的2到3年会产生实质性影响。单纯分析2014年，最终短期内真正受益改革的关注点应该放到管理效率提升后能较快出现变化的消费行业，由于其有相对稳定的盈利能力，也最具投资吸引力，传统周期行业中的化工子行业和水泥行业由于产业结构调整周期较短，是较快能够产生供给端收缩效益的行业。

其次，IPO会是2014年的关键变量。新股对市场的影响主要就是改变供需，不仅仅表现在资金面上，还体现在对标的行业或者公司稀缺性的挑战。供给增加后，资金的分流一定会出现，而新股发行制度改革，则更考验机构投资者对公司和行业的把握和判断。在这点上，本基金更倾向于模式稀缺性和新兴行业龙头股的投资。

再次，对估值的挑战在2014年会更极致。非盈利网络股也可以IPO，使得A股的估值的研究方法受到挑战，需要投资者开拓思路，并借鉴美欧等海外市场。这几年，银行、白酒、地产等的行业的估值水平不断下台阶，其背后原因也很简单，这类行业大周期见顶向下，而与之对应的家电行业估值体系却能保持平稳，说明其生命周期不仅仅存在于国内，还有其品牌效应和海外市场等。近两年，成长股等同于高估值的理念深入人心，从更深层次的角度看，行业的生命周期判断更为重要，随着一批制造业公司市值慢慢变大，其背负创新能力是否能跟上也市值膨胀更为重要，享受高估值也将越来越困难。针对这一点，本基金会采取积极的态度去接受并发掘估值体系变化带来的机会，并有针对性的研究其风险的暴露程度等。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。

本基金管理人采取的主要措施包括：

（1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内部监察部门培训相结合的方式，多次组织全体员工开展《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及其配套法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习宣传活动，使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。

（2）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、保护基金份额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围，认真贯彻了独立董事制度，重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意，保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。

（3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。

对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金《基金合同》约定：本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。

截止本报告期末，可分配收益为：236,147,367.15，本基金本报告期内未实施利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

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6.2 审计报告的基本内容

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：银河创新成长股票型证券投资基金

报告截止日： 2013年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.3511元，基金份额总额 847,105,443.83份。

7.2 利润表

会计主体：银河创新成长股票型证券投资基金

本报告期： 2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：银河创新成长股票型证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______尤象都______ ______董伯儒______ ____董伯儒____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

银河创新成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]1635号《关于核准银河创新成长股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人银河基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2010年12月29日正式生效，首次设立募集规模为1,252,121,826.55份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资的股票资产占基金资产的60%－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有创新能力和成长潜力的上市公司。

本基金的业绩比较标准是：中证500指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.3 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。

7.4.7 关联方关系

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7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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债券交易

金额单位：人民币元

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债券回购交易

金额单位：人民币元

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7.4.8.1.2 权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

-

7.4.9 期末（ 2013年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人公司网站的年度报告正文

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

注：本项及下项8.4.2、8.4.3的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.8报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金契约规定，无法投资股指期货。

8.8.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金契约规定，无法投资股指期货。

8.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.9.1本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

8.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金未投资国债期货。

8.9.3本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

8.10 投资组合报告附注

8.10.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.10.2

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.10.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：截止2013年12月31日，公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含)；本基金的基金经理持有本基金份额总量为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

■

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

11.4 基金投资策略的改变

■

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、专用席位的选择标准和程序

选择证券公司专用席位的标准

（1）实力雄厚；

（2）信誉良好，经营行为规范；

（3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；

（4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务；

（5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；

（6）本基金管理人要求的其他条件。

选择证券公司专用席位的程序:

（1）资格考察；

（2）初步确定；

（3）签订协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

银河基金管理有限公司

2014年3月28日

基金简称	银河创新成长股票
基金主代码	519674
前端交易代码	-
后端交易代码	-
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年12月29日
基金管理人	银河基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	847,105,443.83份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	-
上市日期	-

投资目标	本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	(1)本基金采取现金套利策略，兑现部分标的证券的投资收益，并通过购买该证券认购权证的方式，保留未来股票上涨所带来的获利空间。 (2)本基金根据权证与标的证券的内在价值联系，合理配置权证与标的证券的投资比例，构建权证与标的证券的避险组合，控制投资组合的下跌风险。同时，本基金积极发现可能存在的套利机会，构建权证与标的证券的套利组合，获取较高的投资收益
业绩比较基准	业绩基准收益率=中证500指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%。
风险收益特征	本基金是股票型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		银河基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	陈勇	张燕
	联系电话	021-38568881	0755-83199084
	电子邮箱	chenyong@galaxyasset.com	yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话		400-820-0860	95555
传真		021-38568880	0755-83195201

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.galaxyasset.com
基金年度报告备置地点	1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 2、深圳市深南大道7088号招商银行大厦

3.1.1 期间数据和指标	2013年	2012年	2011年
本期已实现收益	355,332,473.15	-24,840,742.95	-112,139,442.80
本期利润	332,914,205.18	135,221,170.73	-167,854,916.83
加权平均基金份额本期利润	0.3982	0.1563	-0.1638
本期基金份额净值增长率	38.84%	18.77%	-18.07%
3.1.2 期末数据和指标	2013年末	2012年末	2011年末
期末可供分配基金份额利润	0.2788	-0.1451	-0.1807
期末基金资产净值	1,144,523,943.56	982,116,168.45	739,148,143.49
期末基金份额净值	1.3511	0.9731	0.8193

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-2.34%	1.38%	-0.58%	1.05%	-1.76%	0.33%
过去六个月	17.96%	1.38%	14.01%	1.05%	3.95%	0.33%
过去一年	38.84%	1.40%	13.72%	1.08%	25.12%	0.32%
过去三年	35.11%	1.14%	-13.93%	1.13%	49.04%	0.01%
自基金合同生效起至今	35.11%	1.14%	-11.12%	1.13%	46.23%	0.01%

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王培	银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理、银河竞争优势成长股票型证券投资基金的基金经理	2011年6月3日	-	7	硕士研究生学历，曾就职于国泰君安证券股份有限公司研究所，从事石化化工行业的研究分析工作。2009年7月加入银河基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理等职务，2013年5月起担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理，2013年10月起担任银河竞争优势成长股票型证券投资基金的基金经理。

财务报表是否经过审计	是
审计意见类型	标准无保留意见
审计报告编号	安永华明（2014）审字第60821717_B11号

审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	银河创新成长股票型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段	我们审计了后附的银河创新成长股票型证券投资基金财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和2013年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	编制和公允列报财务报表是基金管理人银河基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
注册会计师的责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银河创新成长股票型证券投资基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名	中国注册会计师边卓群	中国注册会计师蒋燕华
会计师事务所的名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址	上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
审计报告日期	2014年3月25日

资 产	附注号	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
资 产：
银行存款		146,118,264.58	48,033,180.61
结算备付金		4,515,649.11	2,127,787.86
存出保证金		662,743.30	750,000.00
交易性金融资产		937,362,002.11	879,541,933.55
其中：股票投资		887,655,002.11	829,548,933.55
基金投资		-	-
债券投资		49,707,000.00	49,993,000.00
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		59,000,148.50	46,600,269.90
应收证券清算款		-	-
应收利息		1,216,556.47	1,015,974.38
应收股利		-	-
应收申购款		30,245,996.86	10,254,113.39
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		1,179,121,360.93	988,323,259.69
负债和所有者权益	附注号	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		27,324,216.34	-
应付赎回款		2,970,365.10	2,380,281.96
应付管理人报酬		1,229,653.97	1,024,429.42
应付托管费		204,942.32	170,738.21
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		2,468,030.64	1,469,504.79
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		400,209.00	1,162,136.86
负债合计		34,597,417.37	6,207,091.24
所有者权益：
实收基金		847,105,443.83	1,009,271,646.75
未分配利润		297,418,499.73	-27,155,478.30
所有者权益合计		1,144,523,943.56	982,116,168.45
负债和所有者权益总计		1,179,121,360.93	988,323,259.69

项 目	附注号	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入		368,295,725.90	158,396,929.25
1.利息收入		3,490,294.11	2,903,053.41
其中：存款利息收入		821,976.09	675,102.06
债券利息收入		1,779,453.34	1,707,217.71
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		888,864.68	520,733.64
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		386,695,379.55	-4,653,986.35
其中：股票投资收益		381,241,307.91	-10,105,558.00
基金投资收益		-	-
债券投资收益		236,714.30	197,837.97
资产支持证券投资收益		-	-
贵金属投资收益
衍生工具收益		-	-
股利收益		5,217,357.34	5,253,733.68
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-22,418,267.97	160,061,913.68
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		528,320.21	85,948.51
减：二、费用		35,381,520.72	23,175,758.52
1．管理人报酬		14,984,857.58	11,363,991.41
2．托管费		2,497,476.27	1,893,998.63
3．销售服务费		-	-
4．交易费用		17,420,154.91	9,461,709.09
5．利息支出		-	8,786.03
其中：卖出回购金融资产支出		-	8,786.03
6．其他费用		479,031.96	447,273.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		332,914,205.18	135,221,170.73
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		332,914,205.18	135,221,170.73

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,009,271,646.75	-27,155,478.30	982,116,168.45
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	332,914,205.18	332,914,205.18
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-162,166,202.92	-8,340,227.15	-170,506,430.07
其中：1.基金申购款	685,305,571.00	147,450,057.22	832,755,628.22
2.基金赎回款	-847,471,773.92	-155,790,284.37	-1,003,262,058.29
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	847,105,443.83	297,418,499.73	1,144,523,943.56
项目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	902,121,279.92	-162,973,136.43	739,148,143.49
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	135,221,170.73	135,221,170.73
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	107,150,366.83	596,487.40	107,746,854.23
其中：1.基金申购款	262,641,609.42	-17,612,547.68	245,029,061.74
2.基金赎回款	-155,491,242.59	18,209,035.08	-137,282,207.51
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	1,009,271,646.75	-27,155,478.30	982,116,168.45

关联方名称	与本基金的关系
银河基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
中国银河金融控股有限责任公司	基金管理人的第一大股东
中国石油天然气集团公司	基金管理人的股东
上海市城市建设投资开发总公司	基金管理人的股东
首都机场集团公司	基金管理人的股东
湖南电广传媒股份有限公司	基金管理人的股东
中国银河证券股份有限公司	受基金管理人第一大股东控制、基金销售机构

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
银河证券	8,981,373,456.48	78.52%	4,608,665,003.13	73.55%

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
银河证券	887,912.44	100.00%	407,074.00	2.80%

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	回购成交金额	回购 成交总额的比例
银河证券	864,000,000.00	66.77%	-	-

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
银河证券	8,061,749.03	78.59%	1,248,411.55	50.70%
关联方名称	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例(%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例(%)
银河证券	4,001,641.31	74.27%	1,244,799.93	84.86%

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	14,984,857.58	11,363,991.41
其中：支付销售机构的客户维护费	3,945,158.59	5,712,054.49

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,497,476.27	1,893,998.63

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
基金合同生效日（ 2010年12月29日 ）持有的基金份额	-	-
期初持有的基金份额	-	-
期间申购/买入总份额	-	-
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	-	-
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	-	-

关联方 名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
招商银行	146,118,264.58	728,879.59	48,033,180.61	633,281.32

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
000625	长安汽车	2013年12月31日	待澄清媒体报道	11.45	2014年1月3日	11.72	2,364,983	29,781,041.62	27,079,055.35	-
300071	华谊嘉信	2013年11月25日	筹划重大事项	29.00	-	-	10,000	229,909.29	290,000.00	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	887,655,002.11	75.28
	其中：股票	887,655,002.11	75.28
2	固定收益投资	49,707,000.00	4.22
	其中：债券	49,707,000.00	4.22
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	59,000,148.50	5.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	150,633,913.69	12.78
7	其他各项资产	32,125,296.63	2.72
8	合计	1,179,121,360.93	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	56,689,889.13	4.95
C	制造业	540,341,209.68	47.21
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	14,239,500.00	1.24
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	17,892,715.80	1.56
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	122,774,891.50	10.73
J	金融业	2,600,000.00	0.23
K	房地产业	1,576,000.00	0.14
L	租赁和商务服务业	31,275,966.40	2.73
M	科学研究和技术服务业	3,816,000.00	0.33
N	水利、环境和公共设施管理业	77,671,729.60	6.79
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	18,777,100.00	1.64
S	综合	-	-
	合计	887,655,002.11	77.56

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	002353	杰瑞股份	1,001,900	79,520,803.00	6.95
2	300005	探路者	3,500,000	55,650,000.00	4.86
3	300075	数字政通	1,213,358	45,500,925.00	3.98
4	000826	桑德环境	1,289,602	44,878,149.60	3.92
5	600587	新华医疗	512,826	35,851,665.66	3.13
6	002241	歌尔声学	1,000,000	35,080,000.00	3.07
7	300070	碧水源	800,000	32,792,000.00	2.87
8	600597	光明乳业	1,400,000	31,080,000.00	2.72
9	002400	省广股份	853,836	30,951,555.00	2.70
10	000625	长安汽车	2,364,983	27,079,055.35	2.37

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	002241	歌尔声学	148,617,077.63	15.13
2	601318	中国平安	142,972,262.22	14.56
3	300070	碧水源	141,571,391.37	14.41
4	601166	兴业银行	98,290,159.00	10.01
5	600518	康美药业	92,837,877.83	9.45
6	002415	海康威视	91,281,318.07	9.29
7	600016	民生银行	89,978,498.45	9.16
8	601601	中国太保	86,544,869.72	8.81
9	600030	中信证券	85,747,061.30	8.73
10	600292	中电远达	85,013,915.07	8.66
11	600597	光明乳业	84,430,701.41	8.60
12	000826	桑德环境	82,947,275.69	8.45
13	600383	金地集团	67,088,583.80	6.83
14	000625	长安汽车	63,960,580.63	6.51
15	600887	伊利股份	61,418,438.95	6.25
16	600000	浦发银行	61,380,132.60	6.25
17	300027	华谊兄弟	60,817,605.99	6.19
18	000002	万 科Ａ	58,870,013.98	5.99
19	002353	杰瑞股份	53,957,544.73	5.49
20	600315	上海家化	53,754,333.32	5.47
21	300005	探路者	53,622,569.07	5.46
22	300133	华策影视	52,800,986.03	5.38
23	601336	新华保险	52,714,972.28	5.37
24	000024	招商地产	52,068,958.04	5.30
25	300075	数字政通	52,029,250.73	5.30
26	002250	联化科技	49,440,426.41	5.03
27	600157	永泰能源	47,392,778.07	4.83
28	000651	格力电器	44,309,123.41	4.51
29	600309	万华化学	44,309,044.72	4.51
30	300113	顺网科技	43,906,125.65	4.47
31	002456	欧菲光	42,318,610.19	4.31
32	600585	海螺水泥	42,131,383.42	4.29
33	002146	荣盛发展	41,533,656.91	4.23
34	300157	恒泰艾普	40,789,846.56	4.15
35	002292	奥飞动漫	38,092,355.56	3.88
36	300090	盛运股份	37,646,994.16	3.83
37	601918	国投新集	36,986,008.02	3.77
38	600108	亚盛集团	36,704,788.41	3.74
39	600340	华夏幸福	36,143,192.18	3.68
40	600406	国电南瑞	35,162,565.30	3.58
41	300253	卫宁软件	35,064,426.21	3.57
42	002400	省广股份	34,638,551.63	3.53
43	002508	老板电器	34,336,407.74	3.50
44	300168	万达信息	34,325,625.18	3.50
45	600060	海信电器	33,708,083.87	3.43
46	600633	浙报传媒	33,245,202.93	3.39
47	601808	中海油服	32,885,663.14	3.35
48	600880	博瑞传播	32,372,919.59	3.30
49	600809	山西汾酒	31,588,703.63	3.22
50	600486	扬农化工	31,553,241.33	3.21
51	600517	置信电气	30,206,338.71	3.08
52	002065	东华软件	30,056,310.21	3.06
53	300017	网宿科技	30,034,309.62	3.06
54	601117	中国化学	29,963,393.74	3.05
55	002570	贝因美	29,261,041.56	2.98
56	000525	红 太 阳	28,275,141.71	2.88
57	000661	长春高新	27,727,844.28	2.82
58	000400	许继电气	27,413,025.20	2.79
59	600388	龙净环保	27,401,521.27	2.79
60	600028	中国石化	26,859,300.00	2.73
61	600703	三安光电	26,692,284.48	2.72
62	600637	百视通	26,461,260.28	2.69
63	300058	蓝色光标	26,392,800.31	2.69
64	000848	承德露露	25,483,934.60	2.59
65	600519	贵州茅台	25,322,520.55	2.58
66	603000	人民网	25,050,293.11	2.55
67	300205	天喻信息	24,816,154.75	2.53
68	601222	林洋电子	24,790,000.00	2.52
69	000568	泸州老窖	24,602,058.35	2.51
70	002148	北纬通信	24,420,191.05	2.49
71	600587	新华医疗	24,416,336.74	2.49
72	002038	双鹭药业	24,295,284.24	2.47
73	002646	青青稞酒	23,985,309.51	2.44
74	002340	格林美	23,468,265.90	2.39
75	300182	捷成股份	23,213,961.09	2.36
76	002024	苏宁云商	22,656,834.29	2.31

77	600805	悦达投资	22,645,336.08	2.31
78	000049	德赛电池	22,637,439.52	2.30
79	600596	新安股份	22,634,515.12	2.30
80	600256	广汇能源	22,586,825.64	2.30
81	000731	四川美丰	22,533,170.96	2.29
82	002041	登海种业	22,525,767.05	2.29
83	002230	科大讯飞	22,495,901.76	2.29
84	600739	辽宁成大	22,328,086.80	2.27
85	300336	新文化	22,141,136.26	2.25
86	000028	国药一致	21,400,771.20	2.18
87	300257	开山股份	21,376,458.01	2.18
88	600162	香江控股	21,375,614.29	2.18
89	002091	江苏国泰	21,128,843.73	2.15
90	002482	广田股份	20,883,306.33	2.13
91	300024	机器人	20,669,589.67	2.10
92	002475	立讯精密	20,503,587.87	2.09
93	601992	金隅股份	19,849,591.14	2.02
94	000538	云南白药	19,797,265.14	2.02
95	000669	金鸿能源	19,656,904.19	2.00

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	002241	歌尔声学	182,068,557.73	18.54
2	601318	中国平安	182,003,500.71	18.53
3	601166	兴业银行	143,426,336.77	14.60
4	300070	碧水源	133,295,389.59	13.57
5	600030	中信证券	132,465,691.27	13.49
6	002415	海康威视	105,775,535.28	10.77
7	300027	华谊兄弟	101,503,016.42	10.34
8	600016	民生银行	96,816,154.26	9.86
9	600315	上海家化	90,500,611.02	9.21
10	600518	康美药业	90,300,463.60	9.19
11	600597	光明乳业	88,941,500.07	9.06
12	601601	中国太保	82,569,997.85	8.41
13	000002	万 科Ａ	80,325,111.25	8.18
14	600309	万华化学	75,464,099.86	7.68
15	600292	中电远达	68,504,220.44	6.98
16	600000	浦发银行	65,448,211.31	6.66
17	600383	金地集团	65,133,268.48	6.63
18	000423	东阿阿胶	60,336,182.62	6.14
19	002353	杰瑞股份	58,964,273.38	6.00
20	600104	上汽集团	58,191,839.19	5.93
21	601336	新华保险	53,531,732.40	5.45
22	601117	中国化学	52,837,936.86	5.38
23	000826	桑德环境	50,385,211.76	5.13
24	002236	大华股份	49,176,270.68	5.01
25	600887	伊利股份	48,342,763.71	4.92
26	600048	保利地产	47,158,571.13	4.80
27	000538	云南白药	47,100,726.05	4.80
28	000024	招商地产	46,866,282.04	4.77
29	002250	联化科技	45,314,062.96	4.61
30	600809	山西汾酒	45,138,999.14	4.60
31	300017	网宿科技	44,093,906.53	4.49
32	300253	卫宁软件	42,075,855.38	4.28
33	000625	长安汽车	41,418,107.74	4.22
34	601918	国投新集	41,264,364.03	4.20
35	600406	国电南瑞	41,187,465.41	4.19
36	600637	百视通	39,987,314.94	4.07
37	601628	中国人寿	38,443,541.18	3.91
38	300090	盛运股份	38,263,657.17	3.90
39	300058	蓝色光标	38,263,341.17	3.90
40	600157	永泰能源	38,176,735.04	3.89
41	600535	天士力	37,782,070.26	3.85
42	600108	亚盛集团	37,400,541.49	3.81
43	002508	老板电器	36,816,899.30	3.75
44	600340	华夏幸福	36,709,456.56	3.74
45	002146	荣盛发展	35,151,095.66	3.58
46	002570	贝因美	34,502,078.21	3.51
47	600486	扬农化工	33,976,513.41	3.46
48	600519	贵州茅台	33,693,729.13	3.43
49	600060	海信电器	33,578,198.06	3.42
50	002456	欧菲光	32,055,249.34	3.26
51	300113	顺网科技	31,773,593.36	3.24
52	000776	广发证券	31,681,226.90	3.23
53	002230	科大讯飞	31,513,703.44	3.21
54	002065	东华软件	31,057,396.40	3.16
55	600585	海螺水泥	30,788,408.58	3.13
56	002310	东方园林	30,458,066.45	3.10
57	300133	华策影视	30,193,171.86	3.07
58	000400	许继电气	29,890,800.84	3.04
59	000848	承德露露	29,830,110.35	3.04
60	002038	双鹭药业	29,774,638.69	3.03
61	002482	广田股份	29,516,884.92	3.01
62	600880	博瑞传播	29,160,930.08	2.97
63	600028	中国石化	29,023,749.63	2.96
64	600388	龙净环保	28,943,375.22	2.95
65	000661	长春高新	28,593,351.22	2.91
66	300168	万达信息	27,403,918.71	2.79
67	002340	格林美	26,807,250.22	2.73
68	600633	浙报传媒	26,694,914.25	2.72
69	603000	人民网	26,607,787.31	2.71
70	300024	机器人	26,479,790.19	2.70
71	600517	置信电气	26,378,912.12	2.69
72	600804	鹏博士	25,516,810.68	2.60
73	000525	红 太 阳	25,235,703.65	2.57
74	000568	泸州老窖	24,755,321.19	2.52
75	300071	华谊嘉信	24,620,985.08	2.51
76	300257	开山股份	24,352,421.78	2.48
77	601222	林洋电子	24,249,469.65	2.47
78	600256	广汇能源	24,156,684.72	2.46
79	300115	长盈精密	24,141,493.18	2.46
80	600702	沱牌舍得	23,877,551.23	2.43
81	002041	登海种业	23,723,284.80	2.42
82	600596	新安股份	23,460,895.77	2.39
83	002292	奥飞动漫	23,442,348.93	2.39
84	002024	苏宁云商	23,389,528.00	2.38
85	000731	四川美丰	23,276,216.20	2.37
86	600162	香江控股	23,180,616.37	2.36
87	300315	掌趣科技	22,682,985.91	2.31
88	002646	青青稞酒	22,279,841.57	2.27
89	601668	中国建筑	22,185,000.00	2.26
90	300347	泰格医药	22,164,271.01	2.26
91	002475	立讯精密	22,132,716.64	2.25
92	300157	恒泰艾普	22,075,391.32	2.25
93	600805	悦达投资	21,924,665.67	2.23
94	300336	新文化	21,567,180.98	2.20
95	600739	辽宁成大	21,385,920.76	2.18
96	000669	金鸿能源	21,065,046.59	2.14
97	000651	格力电器	20,901,902.45	2.13
98	002091	江苏国泰	20,618,475.23	2.10
99	002450	康得新	19,803,661.54	2.02