基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：二〇一四年三月二十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4 信息披露方式

■

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.本基金合同于2012年9月20日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达中小板指数分级证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2012年9月20日至2013年12月31日）

■

注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十六部分（二）投资范围、（七）投资限制）的有关约定。

2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为15.97%，同期业绩比较基准收益率为15.01%。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达中小板指数分级证券投资基金

自基金合同生效以来每年净值增长率图

■

注：本基金合同生效日为2012年9月20日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

根据《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》的约定，分级运作期内，本基金(包括易基中小板份额、易基中小板A 类份额、易基中小板B 类份额)不进行收益分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元。截至2013年12月31日，公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。

自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。

截至2013年12月31日，易方达基金管理有限公司共管理1只封闭式基金、54只开放式基金。封闭式基金有科瑞证券投资基金；开放式基金有易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达亚洲精选股票型证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投资基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中小板指数分级证券投资基金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）、易方达月月利理财债券型证券投资基金、易方达双月利理财债券型证券投资基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金、易方达保证金收益货币市场基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达沪深300量化增强证券投资基金、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕丰回报债券型证券投资基金、易方达投资级信用债债券型证券投资基金、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、易方达易理财货币市场基金、易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金、易方达新兴成长混合型证券投资基金、易方达黄金交易型开放式基金、易方达裕惠回报债券型证券投资基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。

公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。

公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；规范投资人员的指令下达方式，以确保同一投资人员管理的不同组合得到公平对待；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题要求投资组合经理解释说明。

公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数基金除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经发起反向申请方的首席投资官/投资总监审批、集中交易室审核确认方可执行。

公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。

公司风险管理部与监察部合作，利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对我司旗下所有投资组合2013年度的同向交易价差情况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间（即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其同类资产其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有17次，其中16次为旗下指数基金因被动跟踪标的指数的需要而和其他组合发生反向交易, 1次为不同基金经理管理的非指数基金间因投资策略不同而发生的反向交易，该次交易基金经理已提供决策依据，并履行了审批程序。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2013年全年GDP同比增速为7.7%，与2012年持平，其中2013年消费对经济增长的贡献略有下降，投资贡献有所上升，净出口贡献小幅回落。2013年通胀水平保持低位，2013年全年CPI同比增长2.6%，与2012年持平。2013年PPI同比跌幅有所扩大，GDP平减指数增速也略有下降，因此2013年全年名义GDP增速较2012年有小幅下降。在整体经济增速逐步放缓、经济结构转型的大背景下，上市公司整体盈利增长情况表现不佳。同时，在2013年年中和年末出现了两次银行间货币市场资金极度紧张的情况，全年下来货币资金价格持续高企，导致主板市场股票的估值在2013年出现了系统性的下降。相反，以创业板为主的新兴产业上市公司的盈利增长相对表现不俗，创业板上市公司的高成长性显得更加稀缺，因此创业板股票在2013年迎来了估值和盈利双升的局面。2013年上证指数涨幅为-6.75%，中小板价格指数涨幅为17.54%，作为被动型指数基金，中小板指数分级基金的单位净值跟随业绩比较基准出现了较大幅度的上涨。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.1255元，本报告期份额净值增长率为14.86%，同期业绩比较基准收益率为16.78%，年化跟踪误差为0.6576%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下一阶段市场，宏观经济整体复苏趋势具有较大的不确定性，趋势性上升的市场利率对经济复苏的负面冲击仍是市场关注的焦点之一。另外，因政府债务问题和银行资产负债表期限结构的错配，导致市场资金价格高企，使得股票市场的估值重心不断下移。所以，从中长期的角度来看，市场估值水平的修复则需要以政府债务和银行资产负债表期限结构等问题的化解为前提。

随着十八届三中全会的召开，各项全面深入的市场化改革措施的逐步出台和推行，将会推动国内整体经济结构的全面转型，从而逐渐解决和消化困扰市场估值修复的上述问题。同时，从海外经济方面来看，以美国为主的发达经济体的经济复苏日趋明朗，这将有利于拉动对我国出口产品的需求，为国内问题的解决形成一个较好的外部环境。鉴于内外需结构的调整、优化以及国内经济的弹性和潜在的内生增长力，本基金对中国经济中长期的前景持相对乐观的判断。中小板指数行业分布主要集中在新兴产业，指数成分股市值偏小、成长性高、弹性较大。中小板指数成分股整体估值水平虽然较主板大市值股票相对偏高，但鉴于当前中国经济转型期的大背景和新兴产业未来的发展前景，中小板指数中长期的投资价值依然明显。

作为被动投资的基金，中小板指数分级基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对业绩基准的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。期望中小板指数分级基金为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会，为各类不同风险偏好的投资者提供多样性的投资工具。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》的约定，分级运作期内，本基金(包括易基中小板份额、易基中小板A 类份额、易基中小板B 类份额)不进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了2013年12月31日的资产负债表、2013年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：易方达中小板指数分级证券投资基金

报告截止日：2013年12月31日

单位：人民币元

■

注：1.本基金合同生效日为2012年9月20日，2012年度实际报告期间为2012年9月20日至2012年12月31日。

2.报告截止日2013年12月31日，易方达中小板指数分级份额净值1.1255元，易方达中小板指数分级A份额参考净值1.0195元，易方达中小板指数分级B份额参考净值1.2315元；基金份额总额62,018,902.03份，下属分级基金的份额总额分别为：易方达中小板指数分级基金份额总额20,473,991.03份，易方达中小板指数分级A基金份额总额20,772,455.00份，易方达中小板指数分级B基金份额总额20,772,456.00份。

7.2 利润表

会计主体：易方达中小板指数分级证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

■

注：本基金合同生效日为2012年9月20日，2012年度实际报告期间为2012年9月20日至2012年12月31日。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达中小板指数分级证券投资基金

本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

单位：人民币元

■

注：本基金合同生效日为2012年9月20日，2012年度实际报告期间为2012年9月20日至2012年12月31日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：叶俊英，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

易方达中小板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]680号《关于核准易方达中小板指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》于2012年9月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为401,094,727.69份基金份额，其中认购资金利息折合69,225.16份基金份额。根据《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》的约定，本基金为契约型开放式基金，自基金合同生效日起的7年内（含7年）为本基金的分级运作期，本基金采取分级运作方式，7年届满后自动转换为上市开放式基金（LOF）。此外，若本基金在分级运作期内发生分级运作期提前结束的情形，本基金将提前转换为上市开放式基金（LOF）。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

7.4.6税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

7.4.6.3 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

7.4.7关联方关系

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：1.广发证券上年度末持有易基中小板A 类（易基稳健）份额444,875份，持有易基中小板B 类（易基进取）份额650,000 份；本期末持有易基中小板A 类（易基稳健）份额400,000份。广发证券持有份额占比分别按对应级别的基金总份额计算。

2.广发证券投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2013年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为64,424,401.03元，属于第二层级的余额为1,282,357.86元，无属于第三层级的余额(2012年12月31日：第一层级230,633,794.91元，第二层级100,760.00元，无属于第三层级的余额)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等交易不活跃情况、或属于非公开发行等情况，本基金于上述事项影响期间不将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv)第三层级公允价值期初金额和本期变动金额

本基金本报告期初未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2012年期初：同)；本基金本期净转入/(转出)第三层级0.00元(2012年度：无)。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的年度报告正文。

8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

8.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对于合计数，比例的分母采用下属基金份额的合计数。

9.2 期末上市基金前十名持有人

(1)本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。

（2）对于易方达中小板指数分级A、易方达中小板指数分级B前十名持有人份额比例的分母采用各自级别的份额。

易方达中小板指数分级A

■

易方达中小板指数分级B

■

注： (1)本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。

（2）对于易方达中小板指数分级A、易方达中小板指数分级B前十名持有人份额比例的分母采用各自级别的份额。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额及定期折算调整份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2013年7月12日发布公告，自2013 年7月12日起聘任马骏先生担任公司副总经理；本基金管理人于2013年12月17日发布公告，自2013年12月16日起陈志民先生不再担任公司副总经理。

本基金托管人2013年12月5日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来连续2年聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的审计费用为50,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：a) 本报告期内本基金无新增交易单元，减少中信建投证券股份有限公司一个交易单元。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c) 基金交易单元的选择程序如下：

1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

易方达基金管理有限公司

二〇一四年三月二十八日

基金简称	易方达中小板指数分级
基金主代码	161118
交易代码	161118
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年9月20日
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	62,018,902.03份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2012年10月25日
下属分级基金的基金简称	易方达中小板指数分级	易方达中小板指数分级A	易方达中小板指数分级B
下属分级基金的交易代码	161118	150106	150107
报告期末下属分级基金的份额总额	20,473,991.03份	20,772,455.00份	20,772,456.00份

投资目标	本基金采取指数化投资方式，以实现对业绩比较基准的紧密跟踪，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
投资策略	本基金主要采取完全复制法进行投资，即按照中小板价格指数的成份股组成及权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，以实现对业绩比较基准的紧密跟踪，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
业绩比较基准	中小板价格指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征	本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
下属三级基金的风险收益特征	易方达中小板指数分级份额具有高预期风险、相对较高预期收益。	易方达中小板指数分级A份额具有低预期风险、相对预期收益稳定。	易方达中小板指数分级B份额具有高预期风险、相对高预期收益。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		易方达基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张南	田青
	联系电话	020-38797888	010－67595096
	电子邮箱	csc@efunds.com.cn	tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话		400 881 8088	010－67595096
传真		020－38799488	010－66275853

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点	广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼

3.1.1 期间数据和指标	2013年	2012年9月20日（基金合同生效日）至2012年12月31日
本期已实现收益	16,575,450.47	-2,313,946.55
本期利润	22,066,250.93	-177,285.74
加权平均基金份额本期利润	0.2496	-0.0006
本期基金份额净值增长率	14.86%	0.96%
3.1.2 期末数据和指标	2013年末	2012年末
期末可供分配基金份额利润	0.1450	-0.0091
期末基金资产净值	69,803,441.35	248,120,138.92
期末基金份额净值	1.1255	1.0096
3.1.3 累计期末指标	2013年末	2012年末
基金份额累计净值增长率	15.97%	0.96%

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-5.20%	1.27%	-4.60%	1.28%	-0.60%	-0.01%
过去六个月	10.09%	1.39%	11.21%	1.40%	-1.12%	-0.01%
过去一年	14.86%	1.44%	16.78%	1.46%	-1.92%	-0.02%
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	15.97%	1.36%	15.01%	1.44%	0.96%	-0.08%

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王建军	本基金的基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金的基金经理、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理	2012-09-20	-	6年	博士研究生，曾任汇添富基金管理有限公司数量分析师，易方达基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理。

资 产	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
资 产：
银行存款	3,725,191.44	14,319,869.21
结算备付金	14,149.43	1,400,555.89
存出保证金	10,966.72	815.85
交易性金融资产	65,706,758.89	230,734,554.91
其中：股票投资	65,026,553.89	230,734,554.91
基金投资	-	-
债券投资	680,205.00	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	734,037.71	3,506,408.78
应收利息	6,234.95	3,503.32
应收股利	-	-
应收申购款	7,434.08	992,063.49
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	70,204,773.22	250,957,771.45
负债和所有者权益	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	31,699.73	2,188,983.59
应付管理人报酬	59,537.49	197,734.27
应付托管费	13,098.23	43,501.55
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	16,876.94	224,163.20
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	280,119.48	183,249.92
负债合计	401,331.87	2,837,632.53
所有者权益：
实收基金	60,191,504.32	245,757,939.14
未分配利润	9,611,937.03	2,362,199.78
所有者权益合计	69,803,441.35	248,120,138.92
负债和所有者权益总计	70,204,773.22	250,957,771.45

项 目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年9月20日（基金合同生效日）至2012年12月31日
一、收入	24,333,668.41	1,393,529.43
1.利息收入	57,419.87	942,214.94
其中：存款利息收入	55,059.54	178,443.24
债券利息收入	2,360.33	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	763,771.70
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	18,448,878.24	-1,888,870.23
其中：股票投资收益	17,764,773.98	-1,913,884.11
基金投资收益	-	-
债券投资收益	17,674.74	-
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	666,429.52	25,013.88
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,490,800.46	2,136,660.81
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	336,569.84	203,523.91
减：二、费用	2,267,417.48	1,570,815.17
1．管理人报酬	995,269.68	850,547.20
2．托管费	218,959.27	187,120.36
3．销售服务费	-	-
4．交易费用	546,341.63	309,220.01
5．利息支出	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
6．其他费用	506,846.90	223,927.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,066,250.93	-177,285.74
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列	22,066,250.93	-177,285.74

项目	本期
	2013年1月1日至2013年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	245,757,939.14	2,362,199.78	248,120,138.92
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	22,066,250.93	22,066,250.93
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-185,566,434.82	-14,816,513.68	-200,382,948.50
其中：1.基金申购款	60,850,027.84	9,341,802.47	70,191,830.31
2.基金赎回款	-246,416,462.66	-24,158,316.15	-270,574,778.81
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	60,191,504.32	9,611,937.03	69,803,441.35
项目	上年度可比期间
	2012年9月20日（基金合同生效日）至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润		所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	401,094,727.69	-		401,094,727.69
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-177,285.74		-177,285.74
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-155,336,788.55	2,539,485.52		-152,797,303.03
其中：1.基金申购款	5,575,239.63	-216,673.47		5,358,566.16
2.基金赎回款	-160,912,028.18	2,756,158.99		-158,155,869.19
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-		-
五、期末所有者权益（基金净值）	245,757,939.14	2,362,199.78		248,120,138.92

关联方名称	与本基金的关系
易方达基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)	基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)	基金管理人股东、基金销售机构
广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”）	基金管理人股东
盈峰投资控股集团有限公司	基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司	基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司	基金管理人股东
易方达资产管理有限公司	基金管理人的子公司

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年9月20日（基金合同生效日）至2012年12月31日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
广发证券	118,359,111.75	39.55%	-	-

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券	106,905.23	39.93%	-	-
关联方名称	上年度可比期间 2012年9月20日（基金合同生效日）至2012年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券	-	-	-	-

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年9月20日（基金合同生效日）至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	995,269.68	850,547.20
其中：支付销售机构的客户维护费	237,471.31	320,812.74

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年9月20日（基金合同生效日）至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	218,959.27	187,120.36

关联方名称	本期末 2013年12月31日		上年度末 2012年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
广发证券	400,000.00	1.93%	444,875.00	1.01%
广发证券	-	-	650,000.00	1.47%

关联方名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年9月20日（基金合同生效日）至2012年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	3,725,191.44	52,862.23	14,319,869.21	159,126.48

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
002022	科华生物	2013-12-20	重大事项	16.82	2014-01-27	18.50	43,573	534,180.98	732,897.86	-
002190	成飞集成	2013-12-23	重大事项	15.15	-	-	18,600	277,986.03	281,790.00	-
002476	宝莫股份	2013-12-09	重大事项	9.23	2014-01-21	9.31	29,000	187,329.83	267,670.00	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	65,026,553.89	92.62
	其中：股票	65,026,553.89	92.62
2	固定收益投资	680,205.00	0.97
	其中：债券	680,205.00	0.97
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	3,739,340.87	5.33
6	其他各项资产	758,673.46	1.08
7	合计	70,204,773.22	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	1,280,218.97	1.83
B	采矿业	803,742.31	1.15
C	制造业	42,077,143.70	60.28
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	218,538.00	0.31
E	建筑业	3,493,869.52	5.01
F	批发和零售业	4,876,532.64	6.99
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,540,519.76	6.50
J	金融业	2,198,438.57	3.15
K	房地产业	931,615.00	1.33
L	租赁和商务服务业	1,082,472.00	1.55
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	61,503,090.47	88.11

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	2,714,909.10	3.89
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	808,554.32	1.16
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	3,523,463.42	5.05

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	002024	苏宁云商	408,064	3,684,817.92	5.28
2	002415	海康威视	131,470	3,021,180.60	4.33
3	002241	歌尔声学	71,617	2,512,324.36	3.60
4	002236	大华股份	50,750	2,074,660.00	2.97
5	002353	杰瑞股份	24,850	1,972,344.50	2.83
6	002450	康得新	70,635	1,716,430.50	2.46
7	002230	科大讯飞	34,398	1,645,944.30	2.36
8	002594	比亚迪	38,218	1,440,054.24	2.06
9	002038	双鹭药业	26,976	1,363,636.80	1.95
10	002202	金风科技	154,315	1,300,875.45	1.86

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	002052	同洲电子	49,400	626,392.00	0.90
2	002429	兆驰股份	39,300	530,550.00	0.76
3	002185	华天科技	45,200	497,652.00	0.71
4	002368	太极股份	13,097	426,438.32	0.61
5	002148	北纬通信	8,400	382,116.00	0.55

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	002375	亚厦股份	3,292,645.06	1.33
2	002250	联化科技	2,978,205.87	1.20
3	002570	贝因美	2,843,951.60	1.15
4	002673	西部证券	1,820,089.07	0.73
5	002428	云南锗业	1,774,209.28	0.72
6	002241	歌尔声学	1,659,333.41	0.67
7	002081	金 螳 螂	1,583,755.62	0.64
8	002456	欧菲光	1,506,321.10	0.61
9	002415	海康威视	1,354,686.15	0.55
10	002050	三花股份	1,249,109.91	0.50
11	002450	康得新	1,222,395.40	0.49
12	002024	苏宁云商	1,186,624.64	0.48
13	002262	恩华药业	1,124,780.25	0.45
14	002251	步 步 高	1,046,483.45	0.42
15	002344	海宁皮城	1,026,405.88	0.41
16	002236	大华股份	896,947.56	0.36
17	002237	恒邦股份	831,344.38	0.34
18	002353	杰瑞股份	812,834.07	0.33
19	002294	信立泰	761,031.09	0.31
20	002340	格林美	710,446.82	0.29

序号		股票代码		股票名称		本期累计卖出金额		占期初基金资产净值比例（％）
1	002024		苏宁云商		14,950,625.17		6.03
2	002304		洋河股份		9,594,011.88		3.87
3	002415		海康威视		7,034,849.98		2.84
4	002422		科伦药业		6,585,762.32		2.65
5	002236		大华股份		6,561,500.66		2.64
6	002142		宁波银行		6,210,876.47		2.50
7	002241		歌尔声学		6,001,393.22		2.42
8	002081		金 螳 螂		5,551,883.08		2.24
9	002038		双鹭药业		5,518,291.65		2.22
10	002353		杰瑞股份		5,285,145.63		2.13
11	002450		康得新		4,846,659.32		1.95
12	002230		科大讯飞		4,750,756.89		1.91
13	002155		辰州矿业		4,690,105.93		1.89
14	002202		金风科技		4,504,509.15		1.82
15	002385		大北农		4,304,189.28		1.73
16	002008		大族激光		4,122,395.32		1.66
17	002594		比亚迪		3,970,946.33		1.60
18	002146		荣盛发展		3,889,710.32		1.57
19	002106		莱宝高科		3,628,422.75		1.46
20	002007		华兰生物		3,491,905.86		1.41

买入股票成本（成交）总额	55,170,072.34
卖出股票收入（成交）总额	244,130,907.80

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	680,205.00	0.97
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	680,205.00	0.97

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	020065	13贴债07	6,850	680,205.00	0.97

序号	名称	金额
1	存出保证金	10,966.72
2	应收证券清算款	734,037.71
3	应收股利	-
4	应收利息	6,234.95
5	应收申购款	7,434.08
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	758,673.46

份额 级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
易方达中小板指数分级	374	54,743.29	601,664.57	2.94%	19,872,326.46	97.06%
易方达中小板指数分级A	87	238,763.85	19,468,821.00	93.72%	1,303,634.00	6.28%
易方达中小板指数分级B	837	24,817.75	671,063.00	3.23%	20,101,393.00	96.77%
合计	1,298	47,780.36	20,741,548.57	33.44%	41,277,353.46	66.56%

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	农银人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	10,000,583.00	48.14%
2	中银保险有限公司－传统保险产品	9,068,238.00	43.66%
3	广发证券股份有限公司	400,000.00	1.93%
4	方向	268,299.00	1.29%
5	樊江	210,000.00	1.01%
6	刁跃华	100,000.00	0.48%
7	周志欣	54,475.00	0.26%
8	王霞	50,000.00	0.24%
9	邓冬梅	49,504.00	0.24%
10	杨小丽	49,502.00	0.24%

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	缪华健	1,618,300.00	7.79%
2	上海峰谱软件有限公司	566,061.00	2.73%
3	王月升	420,000.00	2.02%
4	周智颖	413,826.00	1.99%
5	李月冰	400,000.00	1.93%
6	张先龙	400,000.00	1.93%
7	李亚玲	346,400.00	1.67%
8	胡文军	340,600.00	1.64%
9	赵广艳	319,700.00	1.54%
10	陶成魂	303,612.00	1.46%

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	易方达中小板指数分级	0.00	0%
	易方达中小板指数分级A	0.00	0%
	易方达中小板指数分级B	0.00	0%
	合计	0.00	0%

项目	易方达中小板指数分级	易方达中小板指数分级A	易方达中小板指数分级B
基金合同生效日(2012年9月20日)基金份额总额	401,094,727.69	-	-
本报告期期初基金份额总额	157,562,932.14	44,097,503.00	44,097,504.00
本报告期基金总申购份额	61,073,584.04	-	-
减：本报告期基金总赎回份额	246,810,240.88	-	-
本报告期基金拆分变动份额	48,647,715.73	-23,325,048.00	-23,325,048.00
本报告期期末基金份额总额	20,473,991.03	20,772,455.00	20,772,456.00

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
招商证券	1	166,813,706.23	55.73%	148,022.52	55.29%	-
中信建投	1	3,433,948.88	1.15%	3,038.93	1.14%	-
中投证券	1	10,694,213.28	3.57%	9,735.92	3.64%	-
安信证券	1	-	-	-	-	-
广发证券	2	118,359,111.75	39.55%	106,905.23	39.93%	-
兴业证券	1	-	-	-	-	-
国海证券	1	-	-	-	-	-
长城证券	1	-	-	-	-	-
西南证券	1	-	-	-	-	-
平安证券	1	-	-	-	-	-
银河证券	1	-	-	-	-	-
国泰君安	1	-	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		股指期货交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期成交总额的比例
招商证券	77,457.18	10.22%	-	-	-	-	-	-
中信建投	-	-	-	-	-	-	-	-
中投证券	-	-	-	-	-	-	-	-
安信证券	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券	680,640.24	89.78%	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国海证券	-	-	-	-	-	-	-	-
长城证券	-	-	-	-	-	-	-	-
西南证券	-	-	-	-	-	-	-	-
平安证券	-	-	-	-	-	-	-	-
银河证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰君安	-	-	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-	-	-