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2014年03月28日 星期五 上一期  下一期
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浙商基金管理有限公司

足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

重要会计估计及其关键假设根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(a) 对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金采用的行业指数为中证协(SAC)基金行业股票估值指数。

(b) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(c) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本年度未发生过重大会计差错。

7.4.6 税项

根据财税字[1998]55号文、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

1、以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

2、基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

3、对基金取得的债券的利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。

4、自2013年1月1日起,证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得实施差别化个人所得税政策:个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

6、对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称与本基金的关系
浙商基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
华夏银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构
浙商证券股份有限公司基金管理人的股东、基金销售机构
通联资本管理有限公司基金管理人的股东
浙江浙大网新集团有限公司基金管理人的股东
养生堂有限公司基金管理人的股东

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2 权证交易

本基金本期未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本期末没有应支付关联方的佣金。

7.4.8.1.4 债券交易

本基金本期未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.5 债券回购交易

本基金本期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目本期

2013年01月01日至2013年12月31日

上年度可比期间

2012年05月07日至2012年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费1,134,011.771,500,301.97
其中:支付销售机构的客户维护费340,074.40439,007.14

注:支付基金管理人浙商基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提,每日计提,按月支付。

计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.0%/当年天数

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目本期

2013年01月01日至2013年12月31日

上年度可比期间

2012年05月07日至2012年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费249,482.63330,066.48

注:支付基金托管人华夏银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提,每日计提,按月支付。

计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数

7.4.8.2.3 销售服务费

本基金没有销售服务费。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人在本期间未持有本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方在本期间末未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称本期

2013年01月01日至2013年12月31日

上年度可比期间

2012年05月07日至2012年12月31日

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
华夏银行股份有限公司6,138,773.0955,355.3410,166,915.08118,437.73

注:本基金的银行存款由基金托管人华夏银行保管,按银行同业利率计息。本基金通过"华夏银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2013年12月31日的相关余额为人民币8044.22 元。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本期间未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。

7.4.9 期末(2013年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

根据《证券发行与承销管理办法》,证券投资基金参与网下配售,应当承诺获得网下配售的股票持有期限不少于3个月,持有期自公开发行的股票上市之日起计算。基金通过网上申购获配的新股,从新股获配日至该新股上市日期间,为流通受限制而不能自由转让的资产。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

于2013年12月31日,本基金未因认购新发或增发证券而持有流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末

估值单价

复牌日期复牌

开盘单价

数量

(股)

期末

成本总额

期末

估值总额

600058五矿发展2013-07-24筹划重大资产重组13.562014-01-0614.928,642201,726.99117,185.52
600547山东黄金2013-12-26筹划重大资产重组17.252014-01-0217.5212,071414,173.21208,224.75
601901方正证券2013-08-26筹划重大资产重组5.912014-01-136.2460,778274,873.68359,197.98
000562宏源证券2013-10-30筹划重大资产重组8.22  22,110186,455.15181,744.20
000625长安汽车2013-12-31临时停牌11.452014-01-0311.7231,805186,193.23364,167.25

注:截至本报告批准报出日,“宏源证券”仍未复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

于2013年12月31日,本基金未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

于2013年12月31日,本基金未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例(%)
1权益投资87,735,170.6193.39
 其中:股票87,735,170.6193.39
2固定收益投资
 其中:债券
 资产支持证券
3贵金属投资
4金融衍生品投资
5买入返售金融资产
 其中:买断式回购的买入返售金融资产
6银行存款和结算备付金合计6,146,817.316.54
7其他各项资产59,689.400.06
8合计93,941,677.32100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

序号行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业639,722.750.69
B采矿业5,287,662.355.67
C制造业32,085,139.9134.39
D电力、热力、燃气及水生产和供应业2,713,845.982.91
E建筑业3,009,373.783.23
F批发和零售业2,814,005.483.02
G交通运输、仓储和邮政业2,395,530.042.57
H住宿和餐饮业
I信息传输、软件和信息技术服务业2,488,877.942.67
J金融业29,575,934.2431.70
K房地产业4,024,306.454.31
L租赁和商务服务业610,060.130.65
M科学研究和技术服务业
N水利、环境和公共设施管理业814,976.860.87
O居民服务、修理和其他服务业
P教育
Q卫生和社会工作
R文化、体育和娱乐业436,867.930.47
S综合838,866.770.90
 合计87,735,170.6194.05

8.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的股票投资组合

-

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
1601318中国平安80,8993,375,915.273.62
2600036招商银行278,9343,037,591.263.26
3600016民生银行381,7822,947,357.043.16
4601166兴业银行193,2121,959,169.682.10
5600000浦发银行189,1671,783,844.811.91
6600837海通证券136,7721,548,259.041.66
7600030中信证券116,4031,484,138.251.59
8000651格力电器40,6711,328,314.861.42
9000002万 科A163,6141,313,820.421.41
10601328交通银行320,5931,231,077.121.32
11601288农业银行438,9371,088,563.761.17
12601398工商银行275,582986,583.561.06
13601601中国太保53,129984,480.371.06
14600887伊利股份24,171944,602.681.01
15600519贵州茅台7,019901,099.220.97
16601088中国神华55,746881,901.720.95
17000001平安银行69,276848,631.000.91
18601668中国建筑253,528796,077.920.85
19600104上汽集团55,906790,510.840.85
20601006大秦铁路100,511742,776.290.80
21601818光大银行273,369727,161.540.78
22002024苏宁云商74,873676,103.190.72
23601939建设银行162,151671,305.140.72
24601169北京银行89,244670,222.440.72
25000776广发证券50,024624,299.520.67
26000538云南白药5,868598,477.320.64
27600048保利地产72,387597,192.750.64
28601989中国重工102,584575,496.240.62
29600585海螺水泥33,802573,281.920.61
30000333美的集团11,401570,050.000.61
31600111包钢稀土24,563547,018.010.59
32600690青岛海尔27,593538,063.500.58
33600900长江电力83,664528,756.480.57
34000895双汇发展11,159525,365.720.56
35600383金地集团75,577504,854.360.54
36000858五 粮 液32,080502,372.800.54
37600999招商证券39,391499,477.880.54
38600089特变电工44,546477,533.120.51
39600518康美药业26,014468,252.000.50
40002415海康威视20,370468,102.600.50
41600256广汇能源52,951462,791.740.50
42600050中国联通143,305460,009.050.49
43601857中国石油58,962454,597.020.49
44002241歌尔声学12,900452,532.000.49
45600535天士力10,475449,272.750.48
46002142宁波银行47,376437,280.480.47
47600276恒瑞医药11,496436,618.080.47
48000063中兴通讯33,222434,211.540.47
49601688华泰证券47,326424,040.960.45
50600028中国石化93,223417,639.040.45
51600637百视通11,295417,576.150.45
52601998中信银行105,651408,869.370.44
53600018上港集团76,921406,142.880.44
54000157中联重科74,253404,678.850.43
55600739辽宁成大23,067404,595.180.43
56601766中国南车79,635398,971.350.43
57002236大华股份9,686395,963.680.42
58600406国电南瑞26,097388,062.390.42
59601628中国人寿25,353383,590.890.41
60600196复星医药19,313378,341.670.41
61600309万华化学18,274378,271.800.41
62000625长安汽车31,805364,167.250.39
63600011华能国际70,988359,199.280.39
64601901方正证券60,778359,197.980.39
65000423东阿阿胶8,844349,868.640.38
66601299中国北车69,772343,278.240.37
67600795国电电力145,609342,181.150.37
68600019宝钢股份83,521341,600.890.37
69000338潍柴动力17,908340,252.000.36
70600315上海家化7,956335,981.880.36
71000100TCL 集团143,264333,805.120.36
72600031三一重工51,494330,591.480.35
73000069华侨城A61,451325,690.300.35
74601336新华保险14,090322,379.200.35
75002353杰瑞股份4,037320,416.690.34
76000725京东方A144,139309,898.850.33
77000581威孚高科10,031308,954.800.33
78601899紫金矿业133,557308,516.670.33
79002450康得新12,638307,103.400.33
80600703三安光电12,204302,537.160.32
81002594比亚迪7,916298,274.880.32
82000783长江证券28,055291,772.000.31
83600600青岛啤酒5,882287,923.900.31
84601009南京银行35,127284,177.430.30
85601988中国银行107,279281,070.980.30
86601633长城汽车6,792279,626.640.30
87600352浙江龙盛20,497270,970.340.29
88601117中国化学33,351266,808.000.29
89600066宇通客车15,070264,629.200.28
90600100同方股份26,004264,460.680.28
91002230科大讯飞5,500263,175.000.28
92600832东方明珠26,928263,086.560.28
93600804鹏博士18,689262,767.340.28
94600010包钢股份59,242255,333.020.27
95600332白云山9,055250,461.300.27
96601377兴业证券26,367249,431.820.27
97601186中国铁建52,031244,025.390.26
98000024招商地产11,645241,983.100.26
99601607上海医药16,252240,367.080.26
100000568泸州老窖11,817237,994.380.26
101600085同仁堂11,078237,069.200.25
102002038双鹭药业4,633234,198.150.25
103600009上海机场16,285233,201.200.25
104601390中国中铁86,669232,272.920.25
105600583海油工程29,892231,961.920.25
106600597光明乳业10,349229,747.800.25
107000826桑德环境6,500226,200.000.24
108600150中国船舶9,318225,402.420.24
109600886国投电力57,348225,377.640.24
110002304洋河股份5,477223,571.140.24
111601808中海油服10,008223,378.560.24
112002385大北农13,556221,640.600.24
113002202金风科技25,965218,884.950.23
114600705中航投资12,867218,481.660.23
115002081金 螳 螂9,920218,041.600.23
116000039中集集团14,576216,599.360.23
117601991大唐发电50,677214,870.480.23
118000623吉林敖东12,095214,807.200.23
119000402金 融 街40,931214,069.130.23
120000768中航飞机22,428213,963.120.23
121600489中金黄金24,873212,664.150.23
122600108亚盛集团26,326211,397.780.23
123600649城投控股25,248210,315.840.23
124600547山东黄金12,071208,224.750.22
125000400许继电气6,600205,194.000.22
126600252中恒集团14,763201,367.320.22
127600079人福医药7,100201,285.000.22
128000009中国宝安21,202200,358.900.21
129600221海南航空99,829199,658.000.21
130601669中国水电64,903199,252.210.21
131002570贝因美6,481198,966.700.21
132600362江西铜业14,031198,959.580.21
133002065东华软件5,868198,338.400.21
134600177雅戈尔26,344197,580.000.21
135600660福耀玻璃23,698196,456.420.21
136600369西南证券19,628194,906.040.21
137000729燕京啤酒23,725192,172.500.21
138000793华闻传媒16,093191,184.840.20
139600839四川长虹62,419189,753.760.20
140000983西山煤电26,631189,080.100.20
141600271航天信息9,365188,892.050.20

142600674川投能源16,749186,918.840.20
143002422科伦药业4,057186,175.730.20
144600118中国卫星9,994185,188.820.20
145000970中科三环14,404184,947.360.20
146600497驰宏锌锗19,716184,738.920.20
147000831五矿稀土8,290182,794.500.20
148000562宏源证券22,110181,744.200.19
149600340华夏幸福8,944180,937.120.19
150000012南 玻A22,188180,610.320.19

151000792盐湖股份10,754179,914.420.19
152600718东软集团14,524178,209.480.19
153600741华域汽车17,465177,095.100.19
154600893航空动力9,208176,149.040.19
155600642申能股份38,469175,033.950.19
156000598兴蓉投资30,284174,435.840.19
157601555东吴证券20,283174,433.800.19
158601168西部矿业32,222173,676.580.19
159601888中国国旅4,951172,789.900.19
160000728国元证券16,599169,309.800.18
161000963华东医药3,669168,774.000.18
162000876新 希 望11,748168,348.840.18
163601699潞安环能15,557165,993.190.18
164601600中国铝业48,579165,168.600.18
165000999华润三九6,619164,746.910.18
166000800一汽轿车13,754163,672.600.18
167600029南方航空59,348163,207.000.17
168600153建发股份22,694162,262.100.17
169601800中国交建39,710160,428.400.17
170601333广深铁路57,320159,922.800.17
171000425徐工机械20,919159,193.590.17
172601018宁波港64,903158,363.320.17
173002344海宁皮城7,572157,346.160.17
174000778新兴铸管24,632156,905.840.17
175000629攀钢钒钛72,592155,346.880.17
176000060中金岭南24,408153,282.240.16
177600060海信电器13,270153,135.800.16
178002456欧菲光3,100149,048.000.16
179600143金发科技26,716148,540.960.16
180600109国金证券8,744148,385.680.16
181601118海南橡胶19,934148,109.620.16
182601898中煤能源30,938147,574.260.16
183002310东方园林4,522147,010.220.16
184601933永辉超市11,002146,216.580.16
185600166福田汽车28,494145,319.400.16
186000061农 产 品17,210144,908.200.16
187601618中国中冶82,341144,096.750.15
188000709河北钢铁71,790143,580.000.15
189600348阳泉煤业20,325143,494.500.15
190600694大商股份4,965143,389.200.15
191601992金隅股份21,056143,180.800.15
192600372中航电子5,947141,895.420.15
193600811东方集团22,538141,764.020.15
194600875东方电气11,249141,399.930.15
195002007华兰生物4,910140,917.000.15
196600068葛洲坝35,367140,053.320.15
197002375亚厦股份5,371138,571.800.15
198600598北大荒12,019135,934.890.15
199000960锡业股份12,725135,903.000.15
200600208新湖中宝42,315135,408.000.15
201600415小商品城23,001135,015.870.14
202000750国海证券11,715134,019.600.14
203600648外高桥4,100132,143.000.14
204600655豫园商城17,006131,966.560.14
205000686东北证券8,251130,530.820.14
206600062华润双鹤5,798129,701.260.14
207600827友谊股份13,038128,685.060.14
208600436片仔癀1,360128,261.600.14
209002146荣盛发展12,655126,550.000.14
210600316洪都航空7,273126,404.740.14
211600267海正药业8,516126,207.120.14
212600498烽火通信8,162125,694.800.13
213600008首创股份18,592125,681.920.13
214600123兰花科创11,586123,622.620.13
215601928凤凰传媒12,905123,371.800.13
216600027华电国际40,160121,283.200.13
217000630铜陵有色12,014120,380.280.13
218600115东方航空43,004119,121.080.13
219601958金钼股份16,361118,617.250.13
220002001新 和 成6,135118,405.500.13
221601238广汽集团14,271117,593.040.13
222002500山西证券17,029117,500.100.13
223600058五矿发展8,642117,185.520.13
224600663陆家嘴6,887117,010.130.13
225601099太平洋19,565116,411.750.12
226600216浙江医药11,071115,691.950.12
227002294信立泰3,315114,036.000.12
228601111中国国航28,808113,791.600.12
229600688上海石化37,041112,975.050.12
230600588用友软件8,107112,200.880.12
231600863内蒙华电32,721111,578.610.12
232600549厦门钨业4,611110,848.440.12
233600516方大炭素14,529110,565.690.12
234002129中环股份5,900109,622.000.12
235603000人民网1,400109,158.000.12
236601666平煤股份19,954104,958.040.11
237000878云南铜业11,970104,258.700.11
238000046泛海建设23,109103,759.410.11
239600219南山铝业19,615102,194.150.11
240601098中南传媒9,107100,085.930.11
241000839中信国安15,90199,381.250.11
242601866中海集运40,22199,345.870.11
243600664哈药股份16,20599,336.650.11
244600873梅花集团15,76198,348.640.11
245600895张江高科13,08898,290.880.11
246600157永泰能源17,92596,615.750.10
247601158重庆水务16,22695,571.140.10
248600376首开股份18,94795,303.410.10
249002155辰州矿业11,78893,007.320.10
250000933神火股份19,27492,900.680.10
251601106中国一重44,20292,382.180.10
252600188兖州煤业10,00688,853.280.10
253600170上海建工14,07387,674.790.09
254601717郑煤机13,97487,337.500.09
255000937冀中能源11,72887,021.760.09
256600809山西汾酒4,39184,746.300.09
257000528柳 工13,31484,677.040.09
258600160巨化股份15,56783,594.790.09
259600546山煤国际16,75482,932.300.09
260002106莱宝高科7,15882,674.900.09
261002399海普瑞4,05682,336.800.09
262600259广晟有色2,10881,895.800.09
263002673西部证券6,08580,322.000.09
264600783鲁信创投3,77577,425.250.08
265000401冀东水泥9,11177,261.280.08
266002299圣农发展7,69874,131.740.08
267601369陕鼓动力11,08073,682.000.08
268600266北京城建7,51572,745.200.08
269601231环旭电子3,40071,570.000.08
270002653海思科3,60071,172.000.08
271600859王府井3,91171,023.760.08
272002069獐 子 岛4,80870,148.720.08
273601918国投新集17,51469,705.720.07
274600096云天化7,63467,942.600.07
275601258庞大集团13,29366,597.930.07
276002051中工国际3,23165,912.400.07
277601001大同煤业11,31665,406.480.07
278002431棕榈园林3,11664,376.560.07
279600528中铁二局12,33263,139.840.07
280000718苏宁环球13,81463,129.980.07
281002603以岭药业1,90762,549.600.07
282000869张 裕A2,30062,100.000.07
283000536华映科技2,30062,077.000.07
284600970中材国际7,39261,353.600.07
285600395盘江股份8,39360,933.180.07
286600971恒源煤电8,45160,255.630.06
287601101昊华能源8,11358,494.730.06
288600997开滦股份10,43458,117.380.06
289600582天地科技8,20757,695.210.06
290600403大有能源8,08257,543.840.06
291601139深圳燃气6,69552,957.450.06
292000656金科股份5,84547,227.600.05
293000703恒逸石化5,85043,758.000.05
294000596古井贡酒1,94643,629.320.05
295002269美邦服饰3,39841,897.340.04
296000961中南建设5,92241,631.660.04
297000156华数传媒1,08122,225.360.02
298603993洛阳钼业3,38121,942.690.02

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

-

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1601318中国平安1,488,295.200.88
2600036招商银行1,230,408.000.73
3601166兴业银行1,147,991.000.68
4600104上汽集团735,353.600.43
5600016民生银行730,737.800.43
6000776广发证券675,556.000.40
7000970中科三环595,381.000.35
8002236大华股份505,119.000.30
9600018上港集团418,966.000.25
10600637百视通399,102.000.24
11002450康得新397,165.000.23
12000651格力电器392,856.000.23
13600332白云山374,660.000.22
14600886国投电力370,417.000.22
15600030中信证券365,706.000.22
16000895双汇发展350,642.000.21
17601818光大银行336,366.000.20
18601328交通银行335,320.000.20
19601688华泰证券329,539.000.19
20600000浦发银行329,193.000.19

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1600016民生银行4,024,784.182.38
2600036招商银行3,228,174.671.91
3601166兴业银行3,189,982.841.89
4601328交通银行2,752,462.581.63
5601318中国平安2,703,998.541.60
6600000浦发银行2,078,718.521.23
7000002万 科A1,882,090.271.11
8600030中信证券1,614,157.830.95
9600837海通证券1,562,558.550.92
10601288农业银行1,324,241.310.78
11600519贵州茅台1,292,149.710.76
12601088中国神华1,288,949.300.76
13601398工商银行1,211,533.580.72
14000651格力电器1,185,978.030.70
15601601中国太保1,156,901.760.68
16600048保利地产1,043,896.150.62
17601668中国建筑951,282.030.56
18000001平安银行933,273.120.55
19600104上汽集团893,385.050.53
20600887伊利股份892,839.740.53

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买出股票收入(成交)总额35,854,508.15
卖出股票收入(成交)总额104,257,010.00

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 根据中国平安保险(集团)股份有限公司2013年5月21日的公告显示,该集团控股子公司平安证券有限责任公司(以下简称"平安证券")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《行政处罚和市场禁入事先告知书》。中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科(湖南)农业开发股份有限公司(以下简称"万福生科")发行上市项目中的业务收入人民币2555万元,并处以人民币5110万元的罚款,暂停其保荐机构资格3个月。

对此,本基金做出如下说明:

因本基金为被动投资基金,采用全复制的投资策略,为更好地遵守基金契约,减少跟踪误差,公司投资决策委员会决定,不将属于被监管机构处罚的贵州茅台和中国平安列入禁止限制库中,可以按基金契约要求进行权重配置。

8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号名称金额
1存出保证金12,968.60
2应收证券清算款35,978.08
3应收股利
4应收利息1,250.69
5应收申购款9,492.03
6其他应收款
7待摊费用
8其他
9合计59,689.40

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

-

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份额

级别

持有人户数

(户)

户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有

份额

占总份额

比例

持有

份额

占总份额

比例

浙商稳健83142,441.5710,028,910.0084.83%1,793,740.0015.17%
浙商进取16073,891.5710,043,628.0084.95%1,779,023.0015.05%
浙商沪深300指数分级(场内简称: 浙商300)92189,461.7019,235,121.4623.35%63,159,103.3076.65%
合计1,16491,099.2539,307,659.4637.07%66,731,866.3062.93%

注:对于浙商沪深300、浙商稳健和浙商进取份额,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用期末基金份额总额。

9.2 期末上市基金前十名持有人

浙商稳健

份额

级别

持有人名称持有份额(份)占上市总份额比例
1国都安心成长集合资产管理计划7,500,850.0063.44%
2海证期货有限公司2,500,060.0021.15%
3梁金锋310,000.002.62%
4代勇272,400.002.30%
5何庆标124,672.001.05%
6张进102,600.000.87%
7甘遵义98,300.000.83%
8邹佩华91,000.000.77%
9张爱珠84,536.000.72%
10杨海燕75,989.000.64%

浙商进取

序号持有人名称持有份额(份)占上市总份额比例
1国都安心成长集合资产管理计划7,500,850.0063.44%
2海证期货有限公司2,500,060.0021.15%
3代勇272,400.002.30%
4王晓莉123,133.001.04%
5谭霞萍109,851.000.93%
6金峰100,000.000.85%
7师春英90,000.000.76%
8邓强50,000.000.42%
9张艺维49,600.000.42%
10狄圣辅44,000.000.37%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金浙商稳健
浙商进取
浙商沪深300指数分级(场内简称: 浙商300)60,737.960.07%
合计60,737.960.06%

注:1、对于浙商沪深300、浙商稳健和浙商进取份额,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用期末基金份额总额。

2、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为:0万至10万份(含)。

3、期末该只基金的基金经理未持有该只基金的基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

项目浙商稳健浙商进取浙商沪深300指数分级(场内简称: 浙商300)
基金合同生效日(2012年05月07日)基金份额总额9,136,705.009,136,706.00336,090,191.17
本报告期期初基金份额总额14,756,525.0014,756,526.00145,886,607.90
本报告期期间基金总申购份额22,259,235.41
减:本报告期基金总赎回份额95,472,677.15
本报告期基金拆分变动份额-2,933,875.00-2,933,875.009,721,058.60
本报告期期末基金份额总额11,822,650.0011,822,651.0082,394,224.76

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。C类拆分变动份额包含本期定期份额折算的变动份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

管理人浙商基金管理有限公司于2013年1月16日公布《关于高级管理人员变更的公告》,聘任陈志龙先生为公司副总经理。

本报告期内,托管人专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

券商名称交易单元

数量

股票交易债券交易债券回购交易权证交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占股票

成交总额比例

成交金额占债券

成交总额比例

成交金额占债券回购

成交总额比例

成交金额占权证

成交总额比例

佣金占当期佣金

总量的比例

国都证券1100,029,394.9271.95%91,074.8672.28% 
招商证券139,004,993.0528.05%34,919.5027.72% 
上海证券1 

注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金未做券商交易单元的变更。

浙商基金管理有限公司

二〇一四年三月二十八日

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