基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2014年3月28日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。
本报告期自2013年5月22日（基金合同生效日）起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、本基金合同生效日为2013年5月22日，2013年度主要财务指标的计算期间为2013年5月22日(基金合同生效日)至2013年12月31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注: 本基金业绩比较基准为:中证银华成长股债恒定组合30/70指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
由于本基金的标的指数是中证银华成长股债恒定组合30/70指数，且现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。因此，本基金将业绩比较基准定为中证银华成长股债恒定组合30/70指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金合同生效日期为2013年5月22日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定：本基金投资于债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金于2013年5月22日（基金合同生效日）至2013年12月31日止期间未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。
截至2013年12月31日，本基金管理人管理着35只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金、银华领先策略股票型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级股票型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选股票型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、银华交易型货币市场基金、银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金和银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了公司层面的《银华基金管理有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投资部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等，规范的范围包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程，完善公平交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《银华基金管理有限公司公平交易制度》，制定了《银华基金管理有限公司公平交易执行制度 》，规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制；明确了交易执行环节的集中交易制度，并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。
此外，为了加强对异常交易行为的日常监控，本基金管理人还制定了《银华基金管理有限公司异常交易监控实施细则》，规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备流程。
对照2011年8月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人又对上述制度进行了修改完善，进一步修订了公平交易的范围，修订了对不同投资组合同日反向交易的监控重点，并强调了本基金管理人内部控制的要求，具体控制方法为：1、交易所市场的公平交易均通过恒生交易系统实现，不掺杂任何的人为判断，所有交易均通过恒生投资系统公平交易模块电子化强制执行，公平交易程序自动启动；2、一般情况下，场外交易指令以组合的名义下达，执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易，并确保非集中竞价交易与投资组合一一对应，且各投资组合获得公平的交易机会；3、对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、本基金管理人使用恒生O3.2系统的公平交易稽核分析模块，定期及不定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查，以规范操作流程，适应公平交易的需要。
综上所述，本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督，来确保公平交易制度得到切实执行。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
4.3.2.1整体执行情况说明
报告期内，本基金管理人根据《银华基金管理有限公司公平交易制度》及相关配套制度，在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节，建立了健全有效的公平交易执行体系，公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下：
在研究分析环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。
在投资决策环节，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2.2同向交易价差专项分析
本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内（1日内、3日内及5日内）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）和溢价率占优频率两个方面进行了专项分析。分析过程及分析结果如下：
报告期内，纳入分析范围的投资组合共有100个。本基金管理人首先对上述投资组合进行两两任意组合，共产生4950对组合，然后统计任意一对投资组合在同一时间窗内同向交易过同一股票的情况，并对统计结果进行分析。
当时间窗为1日时，共有445对投资组合存在同向交易的情况，其中有117对投资组合未通过T检验，进一步计算溢价率为正的概率，结果显示有29对组合的正溢价率占比大于55%，其中有27对均属于指数基金或量化专户与其他基金的同日同向交易，由于我公司的指数基金或量化专户的交易均采取组合指令的交易方式进行成交，因此这27对组合间不存在利益输送的行为；剩下2对组合的基金经理均承诺相互间不存在利益输送；
当时间窗为3日时，共有796对投资组合存在同向交易的情况，其中有336对投资组合未通过T检验，进一步计算溢价率为正的概率，结果显示有182对组合的正溢价率占比大于55%，其中有157对均属于指数基金或量化专户与其他基金的同日或相邻日同向交易，由于我公司的指数基金或量化专户的交易均采取组合指令的交易方式进行成交，因此这157对组合间不存在利益输送的行为；剩下25对组合的基金经理均承诺相互间不存在利益输送；
当时间窗为5日时，共有955对投资组合存在同向交易的情况，其中有576对投资组合未通过T检验，进一步计算溢价率为正的概率，结果显示有378对组合的正溢价率占比大于55%，其中有310对均属于指数基金或量化专户与其他基金的同日或相邻日同向交易，由于我公司的指数基金或量化专户的交易均采取组合指令的交易方式进行成交，因此这310对组合间不存在利益输送的行为；剩下68对组合的基金经理均承诺相互间不存在利益输送。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有14次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年经济弱势开局，二季度触及年内低点，随后在政府释放稳增长信号和强调底线管理后，市场预期得到修复并推动库存周期启动，同时发达经济体复苏对出口拉动作用开始显现，中国经济企稳回升，四季度总体保持平稳。除了库存周期和海外因素的拉动，房地产销售旺盛拉动地产产业链景气度持续高涨，这也成为2013年托底经济的一个重要支撑力量。
通胀方面，虽然三季度经济反弹曾给通胀造成一定压力，但由于经济总体回升力度和持续性较弱，同时工业品面临产能过剩压力，使得PPI持续处于通缩区间，CPI在2.0-3.2%之间低位震荡。
2013年随着美国量化宽松政策导致的变化，中国的外汇占款规模经历了剧烈变动，1-5月份在新一轮量化宽松政策的推动下，外资大幅流入，银行间流动性泛滥，接着5月中旬美联储首次释放转向信号，热钱流动方向发生逆转，新兴市场货币大幅贬值，中国6-7两月的外汇占款也由净流入骤变为净流出，四季度又出现修复。
上半年流动性过剩导致信用创造活动旺盛，杠杆率不断提升，金融风险积聚，更关键的是，2013年的信用扩张更多反映在影子银行层面，这导致负债结构和期限结构的复杂化，因为为了控制持续攀升的杠杆和表外影子银行融资活动，央行货币政策基调持续偏紧，即便是在热钱大幅流出的背景下，也强调“保持定力、精准发力”，以促进金融机构主动去杠杆和控制社会融资规模，这造成了下半年银行间资金面的进一步紧张。
在经济基本面和流动性的共同作用下，债券市场起伏较大，上半年债券尤其是信用债表现亮眼，下半年则遭受重创，多个品种收益率创下历史新高。股市对经济指标反应钝化，在央行收紧流动性的背景下，无风险利率上行，压制了股市的估值中枢，引发了大盘小幅小跌，但在经济转型期背景下，改革预期主导着创业板和成长股获得了不错的涨幅。
在报告期内，我们运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件，将本基金的跟踪误差控制在合理水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.006元，本报告期份额净值增长率为0.60%，同期业绩比较基准增长率为-1.62%。本基金基金合同生效日为2013年5月22日，自2013年5月22日至2013年11月22日期间本基金处于建仓期，建仓期结束至本报告期末，本基金日均跟踪误差控制在0.35%之内，年化跟踪误差控制在4%之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年，经济虽有转弱的迹象，但前景仍不明朗，而在杠杆和去产能还没有达到明显效果的背景下，央行的货币政策仍会维持目前偏紧的基调，同时高杠杆导致融资具有一定刚性，在紧平衡的资金面环境下市场供需失衡还会持续，预计短期内债券市场上涨空间有限。
另一方面，近期政府已经着手酝酿加强对影子银行的监管，央行也持续维持了紧平衡的资金环境来促使金融机构主动降杠杆，以达到控制杠杆增长速度和去产能的目的，未来国内金融环境有可能进一步趋紧。如果未来融资扩张速度能够得到有效控制，经济动能放缓并接近政府目标区间的下限，央行货币政策放松空间打开，债券市场才有可能迎来趋势性拐点。在这个过程中，随着金融环境的持续收紧，信用风险爆破的概率也会增加，市场风险偏好下降将导致信用利差走扩，债券市场可能会表现出品种分化和板块轮动的特点。受制于经济基本面面临的风险和结构转型期新兴经济力量的增长，我们认为股市仍会表现出结构分化的特点。
作为一个混合型指数基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对标的指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。期望本基金为各类不同风险偏好的投资者提供多样性的投资工具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内依据基金合同的约定和基金运作情况，未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金2013年度财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金
报告截止日： 2013年12月31日单位：人民币元
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注：1.报告截止日2013年12月31日，基金份额净值为人民币1.006元，基金份额总额为156,559,905.93份。
2.本期财务报表的实际编制期间系2013年5月22日（基金合同生效日）至2013年12月31日止。
7.2 利润表
会计主体：银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金
本报告期：2013年5月22日(基金合同生效日)至2013年12月31日单位：人民币元
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金
本报告期：2013年5月22日(基金合同生效日)至2013年12月31日单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______王立新______ ______杨清______ ____龚飒____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]9号《关于核准银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金募集的批复》的批准，由银华基金管理有限公司于2013年4月10日至2013年5月17日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2013）验字第60468687_A08号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2013年5月22日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币338,957,948.38元，有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币112,771.55元，以上实收基金（本息）合计为人民币339,070,719.93元，折合339,070,719.93份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管理有限公司，注册登记机构为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证银华成长股债恒定组合30/70指数的成份证券及其备选成份证券(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(首次公开发行或增发)、债券回购、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并且无需召开基金份额持有人大会。本基金投资于中证银华成长股债恒定组合30/70指数成份证券及其备选成份证券的组合比例不低于基金资产的90%；投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3%；本基金所持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的投资比较基准：中证银华成长股债恒定组合30/70指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年5月22日（基金合同生效日）至2013年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2013年5月22日（基金合同生效日）至2013年12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(5)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下：
1)股票投资
(1)上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)未上市的股票的估值
A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；
B.首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算；
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；
C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，按中国证监会相关规定处理；
2)债券投资
(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；
(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值；
3)权证投资
(1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；
(3)因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；
4)分离交易可转债
分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值；
5)其他
(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(2)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提；
(3)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权；
(2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额；
(3)本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%；
(4)若基金合同生效不满三个月则可不进行收益分配；
(5)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。红利再投资方式免收再投资的费用；
(6)基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
(7)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
7.4.6.2营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关系
■
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
注：本基金于2013年5月22日（基金合同生效日）至2013年12月31日止会计期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
注：本基金于2013年5月22日（基金合同生效日）至2013年12月31日止会计期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易金额单位：人民币元
■
7.4.8.1.4 权证交易
注：本基金于2013年5月22日（基金合同生效日）至2013年12月31日止会计期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金于2013年5月22日（基金合同生效日）至2013年12月31日止期间未发生应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元
■
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.60%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元
■
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于2013年5月22日（基金合同生效日）至2013年12月31日止会计期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的管理人于2013年5月22日（基金合同生效日）至2013年12月31日止会计期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元
■
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期自2013年5月22日（基金合同生效日）至2013年12月31日止均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金于2013年5月22日（基金合同生效日）至2013年12月31日止会计期间无需要说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元
■
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2013年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币9,799,,875.1元，是以如下债券作为质押：金额单位：人民币元
■
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.10.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.10.2其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.10.3财务报表的批准
本财务报表已于2014年3月25日经本基金的基金管理人批准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元
■
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元
■
8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.yhfund.com.cn）的年度报告正文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元
■
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元
■
注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元
■
注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
8.11.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元
■
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金于本报告期末未持有积极投资股票。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份
■
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
■
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
11.4 基金投资策略的改变
■
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。
3、本基金合同生效日为2013年5月22日，以上交易单元均为本报告期新增交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元
■
§12 影响投资者决策的其他重要信息
■
银华基金管理有限公司
2014年3月28日
| 基金名称 | 银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 银华成长股债30/70指数 |
| 基金主代码 | 000062 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2013年5月22日 |
| 基金管理人 | 银华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | 156,559,905.93份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 本基金力争对中证银华成长股债恒定组合30/70指数进行有效跟踪，并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 |
| 投资策略 | 本基金原则上采用完全复制法，按照成份证券在标的指数中的组成及其基准权重构建投资组合，以拟合、跟踪标的指数的收益表现，并根据标的指数成份证券及其权重的变动而进行相应调整。
基金的投资组合比例为：本基金投资于中证银华成长股债恒定组合30/70指数成份证券及其备选成份证券的组合比例不低于基金资产的90%；投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3%；本基金所持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 业绩比较基准 | 中证银华成长股债恒定组合30/70指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金，属于证券投资基金中风险和预期收益较高的品种，其风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 银华基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 凌宇翔 | 田青 |
| 联系电话 | (010)58163000 | （010）67595096 |
| 电子邮箱 | yhjj@yhfund.com.cn | tianqing1.zh@ccb.com |
| 客户服务电话 | 4006783333,(010)85186558 | （010）67595096 |
| 传真 | (010)58163027 | （010）66275853 |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.yhfund.com.cn |
| 基金年度报告备置地点 | 基金管理人及基金托管人办公地址 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2013年5月22日(基金合同生效日)-2013年12月31日 |
| 本期已实现收益 | 4,079,993.17 |
| 本期利润 | 3,547,345.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0135 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.60% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2013年末 |
| 期末可供分配利润 | 919,694.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0059 |
| 期末基金资产净值 | 157,479,600.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.006 |
| 3.1.3 累计期末指标 | 2013年末 |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.60% |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | -1.47% | 0.36% | -1.32% | 0.42% | -0.15% | -0.06% |
| 过去六个月 | 0.20% | 0.26% | 3.58% | 0.43% | -3.38% | -0.17% |
| 自基金合同生效起至今 | 0.60% | 0.24% | -1.62% | 0.46% | 2.22% | -0.22% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 周大鹏 | 本基金的基金经理 | 2013年5月22日 | - | 5年 | 硕士学位。毕业于中国人民大学。2008年7月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职，自2011年9月26日起担任银华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理，自2012年8月23日起兼任上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2013年8月29日起兼任银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。 |
| 经惠云女士 | 本基金的基金经理 | 2012年9月5日 | - | 4.5年 | 硕士学位。2009年7月北京大学毕业后加盟银华基金管理有限公司，曾担任固定收益类研究员、基金经理助理职务，自2013年8月5日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。 |
| 资 产 | 本期末
2013年12月31日 |
| 资 产： | |
| 银行存款 | 9,547,116.10 |
| 结算备付金 | 1,088,226.24 |
| 存出保证金 | 16,572.18 |
| 交易性金融资产 | 161,396,388.33 |
| 其中：股票投资 | 42,459,340.11 |
| 基金投资 | - |
| 债券投资 | 118,937,048.22 |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 应收证券清算款 | - |
| 应收利息 | 2,740,899.53 |
| 应收股利 | - |
| 应收申购款 | 3,764.96 |
| 递延所得税资产 | - |
| 其他资产 | - |
| 资产总计 | 174,792,967.34 |
| 负债和所有者权益 | 本期末
2013年12月31日 |
| 负 债： | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | 9,799,875.10 |
| 应付证券清算款 | 6,504,215.76 |
| 应付赎回款 | 730,579.14 |
| 应付管理人报酬 | 88,261.24 |
| 应付托管费 | 29,420.41 |
| 应付销售服务费 | - |
| 应付交易费用 | 57,334.72 |
| 应交税费 | - |
| 应付利息 | 927.00 |
| 应付利润 | - |
| 递延所得税负债 | - |
| 其他负债 | 102,753.39 |
| 负债合计 | 17,313,366.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156,559,905.93 |
| 未分配利润 | 919,694.65 |
| 所有者权益合计 | 157,479,600.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 174,792,967.34 |
| 项 目 | 本期
2013年5月22日(基金合同生效日)至2013年12月31日 |
| 一、收入 | 5,464,199.57 |
| 1.利息收入 | 6,114,612.12 |
| 其中：存款利息收入 | 566,831.72 |
| 债券利息收入 | 2,297,410.91 |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,250,369.49 |
| 其他利息收入 | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -351,344.11 |
| 其中：股票投资收益 | 1,246,344.88 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -1,619,559.17 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 21,870.18 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -532,647.74 |
| 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 233,579.30 |
| 减：二、费用 | 1,916,854.14 |
| 1．管理人报酬 | 970,161.33 |
| 2．托管费 | 323,387.10 |
| 3．销售服务费 | - |
| 4．交易费用 | 113,409.48 |
| 5．利息支出 | 187,777.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187,777.00 |
| 6．其他费用 | 322,119.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） | 3,547,345.43 |
| 减：所得税费用 | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,547,345.43 |
| 项目 | 本期
2013年5月22日(基金合同生效日)至2013年12月31日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 339,070,719.93 | - | 339,070,719.93 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 3,547,345.43 | 3,547,345.43 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列） | -182,510,814.00 | -2,627,650.78 | -185,138,464.78 |
| 其中：1.基金申购款 | 1,698,672.79 | 23,218.18 | 1,721,890.97 |
| 2.基金赎回款 | -184,209,486.79 | -2,650,868.96 | -186,860,355.75 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 156,559,905.93 | 919,694.65 | 157,479,600.58 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 东北证券股份有限公司（“东北证券”） | 基金管理人股东、基金代销机构 |
| 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） | 基金托管人、基金代销机构 |
| 银华基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
| 山西海鑫实业股份有限公司 | 基金管理人股东 |
| 第一创业证券股份有限公司（“第一创业”） | 基金管理人股东、基金代销机构 |
| 西南证券股份有限公司（“西南证券”） | 基金管理人股东、基金代销机构 |
| 银华财富资本管理（北京）有限公司 | 基金管理人子公司 |
| 关联方名称 | 本期
2013年5月22日(基金合同生效日)至2013年12月31日 |
| 回购成交金额 | 占当期债券回购
成交总额的比例 |
| 西南证券 | 1,032,200,000.00 | 8.97% |
| 第一创业 | 20,100,000.00 | 0.17% |
| 项目 | 本期
2013年5月22日(基金合同生效日)至2013年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 970,161.33 |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | 802,990.18 |
| 项目 | 本期
2013年5月22日(基金合同生效日)至2013年12月31日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 323,387.10 |
关联方
名称 | 本期
2013年5月22日(基金合同生效日)至2013年12月31日 | 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日 |
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
| 中国建设银行 | 9,547,116.10 | 97,944.63 | - | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末
估值单价 | 复牌日期 | 复牌
开盘单价 | 数量（股） | 期末
成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| 600572 | 康恩贝 | 2013年11月25日 | 重大资产重组 | 13.51 | - | - | 12,900 | 162,902.00 | 174,279.00 | - |
| 002022 | 科华生物 | 2013年12月20日 | 重大事项未公告 | 16.82 | 2014年1月27日 | 18.50 | 9,041 | 140,359.23 | 152,069.62 | - |
| 002573 | 国电清新 | 2013年12月23日 | 重大事项未公告 | 22.17 | 2014年3月25日 | 20.80 | 6,216 | 147,167.02 | 137,808.72 | - |
| 000735 | 罗 牛 山 | 2013年12月31日 | 重大事项未公告 | 6.53 | 2014年1月6日 | 6.53 | 20,706 | 131,881.67 | 135,210.18 | - |
| 600639 | 浦东金桥 | 2013年12月5日 | 重大事项未公告 | 11.76 | 2014年2月16日 | 10.58 | 7,948 | 74,433.02 | 93,468.48 | - |
| 001696 | 宗申动力 | 2013年12月9日 | 重大事项未公告 | 4.70 | 2014年1月9日 | 4.41 | 19,250 | 89,555.37 | 90,475.00 | - |
| 600141 | 兴发集团 | 2013年12月20日 | 重大事项未公告 | 12.48 | 2014年1月27日 | 13.28 | 6,997 | 83,741.82 | 87,322.56 | - |
| 002190 | 成飞集成 | 2013年12月23日 | 重大资产重组 | 15.15 | - | - | 3,962 | 65,084.14 | 60,024.30 | - |
| 600063 | 皖维高新 | 2013年12月18日 | 重大事项未公告 | 2.07 | 2014年3月18日 | 2.28 | 27,997 | 56,986.85 | 57,953.79 | - |
| 债券代码 | 债券名称 | 回购到期日 | 期末估值单价 | 数量（张） | 期末估值总额 |
| 130212 | 13国开12 | 2014年1月2日 | 98.30 | 100,000 | 9,830,000.00 |
| 合计 | | | | 100,000 | 9,830,000.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 42,459,340.11 | 24.29 |
| | 其中：股票 | 42,459,340.11 | 24.29 |
| 2 | 固定收益投资 | 118,937,048.22 | 68.04 |
| | 其中：债券 | 118,937,048.22 | 68.04 |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,635,342.34 | 6.08 |
| 6 | 其他各项资产 | 2,761,236.67 | 1.58 |
| 7 | 合计 | 174,792,967.34 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 670,195.58 | 0.43 |
| B | 采矿业 | 984,631.12 | 0.63 |
| C | 制造业 | 25,734,501.63 | 16.34 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,289,728.92 | 0.82 |
| E | 建筑业 | 965,701.03 | 0.61 |
| F | 批发和零售业 | 2,639,582.74 | 1.68 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,533,233.21 | 0.97 |
| H | 住宿和餐饮业 | 135,412.66 | 0.09 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,165,963.34 | 1.38 |
| J | 金融业 | 402,779.44 | 0.26 |
| K | 房地产业 | 3,566,430.31 | 2.26 |
| L | 租赁和商务服务业 | 900,059.93 | 0.57 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 156,099.40 | 0.10 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 303,447.24 | 0.19 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 669,235.99 | 0.42 |
| S | 综合 | 342,337.57 | 0.22 |
| | 合计 | 42,459,340.11 | 26.96 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600388 | 龙净环保 | 8,054 | 269,970.08 | 0.17 |
| 2 | 600587 | 新华医疗 | 3,700 | 258,667.00 | 0.16 |
| 3 | 600499 | 科达机电 | 12,563 | 252,390.67 | 0.16 |
| 4 | 600570 | 恒生电子 | 11,547 | 240,870.42 | 0.15 |
| 5 | 600138 | 中青旅 | 13,300 | 234,346.00 | 0.15 |
| 6 | 002008 | 大族激光 | 17,184 | 231,812.16 | 0.15 |
| 7 | 002400 | 省广股份 | 6,295 | 228,193.75 | 0.14 |
| 8 | 002465 | 海格通信 | 10,887 | 226,231.86 | 0.14 |
| 9 | 000998 | 隆平高科 | 7,837 | 213,793.36 | 0.14 |
| 10 | 600872 | 中炬高新 | 18,689 | 212,493.93 | 0.13 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002230 | 科大讯飞 | 526,248.46 | 0.33 |
| 2 | 000503 | 海虹控股 | 457,690.44 | 0.29 |
| 3 | 000793 | 华闻传媒 | 406,955.00 | 0.26 |
| 4 | 600388 | 龙净环保 | 378,745.00 | 0.24 |
| 5 | 000400 | 许继电气 | 369,336.00 | 0.23 |
| 6 | 000661 | 长春高新 | 347,403.53 | 0.22 |
| 7 | 600499 | 科达机电 | 346,353.00 | 0.22 |
| 8 | 000598 | 兴蓉投资 | 333,743.00 | 0.21 |
| 9 | 600867 | 通化东宝 | 332,986.99 | 0.21 |
| 10 | 000917 | 电广传媒 | 331,095.94 | 0.21 |
| 11 | 600570 | 恒生电子 | 284,757.00 | 0.18 |
| 12 | 002456 | 欧菲光 | 270,075.31 | 0.17 |
| 13 | 002008 | 大族激光 | 269,736.34 | 0.17 |
| 14 | 600880 | 博瑞传播 | 266,991.00 | 0.17 |
| 15 | 600200 | 江苏吴中 | 266,632.00 | 0.17 |
| 16 | 600557 | 康缘药业 | 261,562.31 | 0.17 |
| 17 | 000998 | 隆平高科 | 255,845.82 | 0.16 |
| 18 | 600594 | 益佰制药 | 253,679.03 | 0.16 |
| 19 | 002400 | 省广股份 | 250,386.06 | 0.16 |
| 20 | 600008 | 首创股份 | 249,928.00 | 0.16 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002230 | 科大讯飞 | 509,112.84 | 0.32 |
| 2 | 000503 | 海虹控股 | 488,707.44 | 0.31 |
| 3 | 000400 | 许继电气 | 380,503.70 | 0.24 |
| 4 | 000917 | 电广传媒 | 378,965.58 | 0.24 |
| 5 | 000793 | 华闻传媒 | 370,168.89 | 0.24 |
| 6 | 000661 | 长春高新 | 355,706.76 | 0.23 |
| 7 | 000598 | 兴蓉投资 | 341,533.93 | 0.22 |
| 8 | 600867 | 通化东宝 | 299,111.58 | 0.19 |
| 9 | 002456 | 欧菲光 | 267,193.26 | 0.17 |
| 10 | 600008 | 首创股份 | 258,329.54 | 0.16 |
| 11 | 002129 | 中环股份 | 224,781.92 | 0.14 |
| 12 | 603000 | 人民网 | 192,874.99 | 0.12 |
| 13 | 600648 | 外高桥 | 186,348.58 | 0.12 |
| 14 | 002475 | 立讯精密 | 150,282.48 | 0.10 |
| 15 | 600633 | 浙报传媒 | 127,613.62 | 0.08 |
| 16 | 002223 | 鱼跃医疗 | 125,668.82 | 0.08 |
| 17 | 600330 | 天通股份 | 124,229.87 | 0.08 |
| 18 | 600072 | 中船股份 | 116,196.47 | 0.07 |
| 19 | 600578 | 京能电力 | 113,737.90 | 0.07 |
| 20 | 600388 | 龙净环保 | 106,760.58 | 0.07 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 60,864,250.07 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 21,714,494.87 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 76,463,000.00 | 48.55 |
| | 其中：政策性金融债 | 76,463,000.00 | 48.55 |
| 4 | 企业债券 | 22,406,048.22 | 14.23 |
| 5 | 企业短期融资券 | 20,068,000.00 | 12.74 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 118,937,048.22 | 75.53 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 130238 | 13国开38 | 500,000 | 47,500,000.00 | 30.16 |
| 2 | 041355005 | 13鲁黄金CP001 | 200,000 | 20,068,000.00 | 12.74 |
| 3 | 122720 | 12甬城投 | 100,000 | 10,392,048.22 | 6.60 |
| 4 | 122670 | 12新盛债 | 100,000 | 10,050,000.00 | 6.38 |
| 5 | 130236 | 13国开36 | 100,000 | 9,931,000.00 | 6.31 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 16,572.18 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 2,740,899.53 |
| 5 | 应收申购款 | 3,764.96 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 2,761,236.67 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 |
| 1,399 | 111,908.44 | 2,988,915.90 | 1.91% | 153,570,990.03 | 98.09% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理人所有从业人员持有本基金 | 25,527.46 | 0.02% |
| 基金合同生效日（2013年5月22日）基金份额总额 | 339,070,719.93 |
| 基金合同生效日至报告期末基金总申购份额 | 1,698,672.79 |
| 减: 基金合同生效日至报告期末基金总赎回份额 | 184,209,486.79 |
| 基金合同生效日至报告期末基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 156,559,905.93 |
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人2013年12月5日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。 |
| 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 |
| 本基金的审计机构是安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所的报酬共计人民币50,000.00元。 该审计机构首次为本基金提供审计服务。 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 |
| 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例 |
| 国金证券股份有限公司 | 2 | 16,002,325.51 | 19.38% | 14,567.96 | 19.38% |
| 招商证券股份有限公司 | 2 | 12,147,602.89 | 14.71% | 11,059.22 | 14.71% |
| 长江证券股份有限公司 | 2 | 11,315,275.03 | 13.70% | 10,299.77 | 13.70% |
| 平安证券有限责任公司 | 2 | 8,910,157.74 | 10.79% | 8,111.92 | 10.79% |
| 中信万通证券有限责任公司 | 1 | 8,184,491.12 | 9.91% | 7,451.96 | 9.91% |
| 中信证券股份有限公司 | 3 | 7,593,456.92 | 9.20% | 6,914.76 | 9.20% |
| 广州证券有限责任公司 | 1 | 7,574,843.96 | 9.17% | 6,896.50 | 9.17% |
| 华宝证券有限责任公司 | 1 | 5,380,046.54 | 6.52% | 4,897.27 | 6.51% |
| 上海证券有限责任公司 | 1 | 2,104,499.34 | 2.55% | 1,916.12 | 2.55% |
| 东方证券股份有限公司 | 2 | 1,889,784.80 | 2.29% | 1,720.44 | 2.29% |
| 广发证券股份有限公司 | 2 | 852,819.09 | 1.03% | 776.68 | 1.03% |
| 国信证券股份有限公司 | 3 | 581,519.00 | 0.70% | 529.40 | 0.70% |
| 中国国际金融有限公司 | 2 | 41,923.00 | 0.05% | 38.16 | 0.05% |
| 江海证券有限公司 | 2 | - | - | - | - |
| 西南证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - |
| 民生证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - |
| 中原证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - |
| 华创证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - |
| 海通证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - |
| 中银国际证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - |
| 红塔证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - |
| 第一创业证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - |
| 德邦证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - |
| 华融证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - |
| 东吴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - |
| 齐鲁证券有限公司 | 1 | - | - | - | - |
| 申银万国证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - |
| 日信证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - |
| 西部证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - |
| 安信证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - |
| 国都证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - |
| 东莞证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - |
| 华福证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - |
| 中国民族证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - |
| 兴业证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - |
| 宏源证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - |
| 光大证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - |
| 华泰证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - |
| 新时代证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - |
| 北京高华证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - |
| 东北证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - |
| 方正证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - |
| 渤海证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - |
| 湘财证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - |
| 中信建投证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - |
| 华安证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - |
| 中国中投证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - |
| 首创证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - |
| 长城证券有限责任公司 | 3 | - | - | - | - |
| 中国银河证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - |
| 瑞银证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - |
| 东兴证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - |
| 开源证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - |
| 太平洋证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - |
| 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 |
| 成交金额 | 占当期债券
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例 |
| 国金证券股份有限公司 | - | - | 1,984,000,000.00 | 17.23% | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券股份有限公司 | - | - | 6,800,000.00 | 0.06% | - | - |
| 平安证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 中信万通证券有限责任公司 | - | - | 12,000,000.00 | 0.10% | - | - |
| 中信证券股份有限公司 | - | - | 1,179,100,000.00 | 10.24% | - | - |
| 广州证券有限责任公司 | - | - | 396,200,000.00 | 3.44% | - | - |
| 华宝证券有限责任公司 | - | - | 131,000,000.00 | 1.14% | - | - |
| 上海证券有限责任公司 | - | - | 111,500,000.00 | 0.97% | - | - |
| 东方证券股份有限公司 | - | - | 16,500,000.00 | 0.14% | - | - |
| 广发证券股份有限公司 | - | - | 152,300,000.00 | 1.32% | - | - |
| 国信证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 中国国际金融有限公司 | - | - | 18,400,000.00 | 0.16% | - | - |
| 江海证券有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券股份有限公司 | - | - | 1,032,200,000.00 | 8.97% | - | - |
| 民生证券股份有限公司 | - | - | 315,000,000.00 | 2.74% | - | - |
| 中原证券股份有限公司 | - | - | 315,000,000.00 | 2.74% | - | - |
| 华创证券有限责任公司 | 4,000,000.00 | 10.03% | 239,900,000.00 | 2.08% | - | - |
| 海通证券股份有限公司 | - | - | 11,600,000.00 | 0.10% | - | - |
| 中银国际证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 红塔证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业证券股份有限公司 | - | - | 20,100,000.00 | 0.17% | - | - |
| 德邦证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 华融证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 齐鲁证券有限公司 | - | - | 1,795,000,000.00 | 15.59% | - | - |
| 申银万国证券股份有限公司 | 10,392,048.22 | 26.06% | 320,000,000.00 | 2.78% | - | - |
| 日信证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券股份有限公司 | - | - | 1,500,300,000.00 | 13.03% | - | - |
| 安信证券股份有限公司 | - | - | 500,000,000.00 | 4.34% | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 国都证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 东莞证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 华福证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 中国民族证券有限责任公司 | - | - | 28,800,000.00 | 0.25% | - | - |
| 兴业证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 宏源证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 新时代证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 北京高华证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券股份有限公司 | - | - | 16,500,000.00 | 0.14% | - | - |
| 渤海证券股份有限公司 | - | - | 12,700,000.00 | 0.11% | - | - |
| 湘财证券有限责任公司 | - | - | 20,000,000.00 | 0.17% | - | - |
| 中信建投证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 华安证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
| 中国中投证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 首创证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 中国银河证券股份有限公司 | - | - | 6,500,000.00 | 0.06% | - | - |
| 瑞银证券有限责任公司 | - | - | 300,000,000.00 | 2.61% | - | - |
| 东兴证券股份有限公司 | 25,488,310.00 | 63.91% | 1,070,500,000.00 | 9.30% | - | - |
| 开源证券有限责任公司 | - | - | - | - | - | - |
| 太平洋证券股份有限公司 | - | - | - | - | - | - |
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