基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2014年1月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金利润分配是按月结转份额。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金合同于2004年1月16日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条（三）投资范围、（八）资产配置策略的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时现金收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

四季度央行仍然维持了中性偏紧的货币政策，在四季度末资金面出现极度紧张，流动性在继6月之后，再度成为了驱动全局的核心变量。四季度美国启动了QE退出，导致市场预期的转变，从而对中国金融市场产生心理层面的紧缩效果。四季度国内债券收益率处于一个整体上移的态势，中枢较三季度均有所提高。

资金的紧张，带动货币市场利率的上行。我们适时的放开大额申购限制，引入新进资金，增厚组合收益。存款与短融再次成为投资首选。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内净值增长率为1.26%，业绩基准增长率为0.09%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下个季度，货币市场利率中枢的上行，对货币市场基金有着积极的影响。而央行政策的延续性，以及IPO的开闸，下季度资金市场仍然将维持偏紧的格局。调整好组合期限结构，是我们安全运作的首要任务。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

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5.2报告期债券回购融资情况

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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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5.4报告期末按券种品种分类的债券投资组合

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5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8投资组合报告附注

5.8.1基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。

5.8.2本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值20％的情况。

5.8.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.8.4其他各项资产构成

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5.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2013年12月31日，博时基金公司共管理四十六只开放式基金和一只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾1052亿元人民币，累计分红超过608亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计，股票型基金中，截至12月31日，博时医疗保健今年以来净值增长率在328只标准型股票基金中排名前1/4。混合灵活配置型基金方面，博时回报今年以来收益率在71只同类基金中排名前1/2。

固定收益方面，博时信用债纯债基金今年以来收益率在17只长期标准债券型基金中排名前1/3；博时裕祥分级债券A今年以来收益率在17只封闭式债券型分级子基金（优先份额）中名列第2。

海外投资方面，博时标普500自2012年6月14日成立以来至2013年12月30日的累计净值增长率已达到31.75%；博时大中华亚太精选今年以来收益率在7只QDII亚太股票型基金中排名第2。

2、客户服务

2013年四季度，博时基金共举办各类渠道培训活动136场，参加人数3400人。

3、其他大事件

2013年11月18日，博时基金在《每日经济新闻》举办的基金金鼎奖评选活动中获得“基金投顾业务-2013最具竞争力基金公司”奖项。

2013年12月20日，东方财富网在北京中国大饭店举办“东财互联网金融圆桌论坛”和“2013东方财富风云榜颁奖盛典”活动，我司获得“最佳企业年金奖”。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

9.1.1 中国证监会批准博时现金收益证券投资基金设立的文件

9.1.2《博时现金收益证券投资基金基金合同》

9.1.3《博时现金收益证券投资基金托管协议》

9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5博时现金收益证券投资基金各年度审计报告正本

9.1.6报告期内博时现金收益证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2存放地点：

基金管理人、基金托管人处

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司

2014年1月22日

基金简称	博时现金收益货币
基金主代码	050003
交易代码	050003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2004年1月16日
报告期末基金份额总额	25,346,757,687.16份
投资目标	在保证低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。
投资策略	本基金根据短期利率的变动和市场格局的变化，积极主动地在债券资产和回购资产之间进行动态的资产配置。
业绩比较基准	活期存款利率（税后）
风险收益特征	现金收益证券投资基金投资于短期资金市场基础工具，由于这些金融工具的特点，因此整个基金的风险处于较低的水平。但是，本基金依然处于各种风险因素的暴露之中，包括利率风险、再投资风险、信用风险、操作风险、政策风险和通货膨胀风险等等。
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司

主要财务指标	报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)
1.本期已实现收益	315,202,281.67
2.本期利润	315,202,281.67
3.期末基金资产净值	25,346,757,687.16

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	1.2615%	0.0024%	0.0894%	0.0000%	1.1721%	0.0024%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张勇	基金经理/固定收益总部现金管理组投资总监	2006-7-1	-	9.5	2001年起先后在南京市商业银行北清支行、南京市商业银行资金营运中心工作。2003年12月加入博时基金管理有限公司，历任债券交易员、债券交易员兼任博时现金收益货币基金经理助理。现任固定收益总部现金管理组投资总监，兼任博时现金收益货币基金、博时策略混合基金、博时稳定价值债券基金、博时安盈债券基金的基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	6,199,288,947.82	22.37
	其中：债券	6,199,288,947.82	22.37
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	3,066,704,970.95	11.07
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	17,973,467,590.59	64.87
4	其他资产	467,696,140.27	1.69
5	合计	27,707,157,649.63	100.00

序号	项目	占基金资产净值比例（％）
1	报告期内债券回购融资余额	4.68
	其中：买断式回购融资	-
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
2	报告期末债券回购融资余额	2,332,396,893.75	9.20
	其中：买断式回购融资	-	-

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	92
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	92
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	50

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	19.97	9.20
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.81	-
2	30天(含)—60天	21.44	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)—90天	39.06	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)—180天	16.49	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.20	-
5	180天(含)—397天（含）	10.52	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	107.47	9.20

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值的比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	2,142,361,644.65	8.45
	其中：政策性金融债	1,702,422,540.85	6.72
4	企业债券	253,740,362.03	1.00
5	企业短期融资券	3,803,186,941.14	15.00
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	6,199,288,947.82	24.46
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	253,740,362.03	1.00

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本（元）	占基金资产净值的比例（%）
1	130236	13国开36	7,300,000	727,503,137.68	2.87
2	041356003	13铁道CP001	5,000,000	499,904,271.54	1.97
3	130243	13国开43	4,000,000	398,130,281.53	1.57
4	0980147	09中航工债浮	2,000,000	204,267,270.72	0.81
5	130227	13国开27	2,000,000	198,549,887.84	0.78
6	110251	11国开51	1,000,000	100,046,467.97	0.39
7	041353008	13宁城建CP001	1,000,000	100,013,605.31	0.39
8	071303011	13中信CP011	1,000,000	99,982,657.70	0.39
9	071318005	13西南证券CP005	1,000,000	99,981,013.56	0.39
10	041359078	13桂铁投CP001	1,000,000	99,914,432.13	0.39

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25%（含）-0.5%间的次数	0次
报告期内偏离度的最高值	0.13%
报告期内偏离度的最低值	-0.04%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.06%

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	220,147,341.30
4	应收申购款	247,453,798.97
5	其他应收款	95,000.00
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	467,696,140.27

本报告期期初基金份额总额	17,965,067,452.62
本报告期基金总申购份额	49,167,381,750.36
减：本报告期基金总赎回份额	41,785,691,515.82
本报告期期末基金份额总额	25,346,757,687.16