基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2014年01月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、安信现金管理货币A
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2、安信现金管理货币B
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注：1、本基金收益分配为按日结转份额；
2、本基金业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、本基金的建仓期为2013年2月5日至2013年8月4日，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例均符合本基金合同的约定。
2、本基金基金合同生效日为2013年2月5日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2013年2月5日至2013年12月31日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：1、此处的任职日期为本基金合同生效日。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2013年4季度，债券市场经历了近年来最大的一次单季跌幅。中债总全价(总值)指数从10月8日的115.63点，下跌到12月31日111.90点。比2013年3季度的跌幅还要大。
整个走势可以分为4个阶段：
1、10月8日~10月31日，第一轮下跌产生了4季度四成的跌幅。主要是由于10月份财政存款上缴，资金面趋紧导致。10月下旬1个月质押式回购利率一度达到7%附近。
2、11月1日~20日，第二轮下跌基本产生了4季度六成的跌幅。主要由于迅速增长的债券供给过大导致。2季度债市打黑和钱紧以来，城投债的发行连续停滞了4~5个月，累积的发行量集中释放造成了供给冲击。
3、11月20日~29日，由于财政存款释放等原因，流动性显著缓解，市场出现了一轮短暂的反弹。
4、12月2日~31日，由于财政存款释放低于预期，央行流动性收紧，以及银行业机构大规模储备年末流动等原因，资金面十分紧张，1个月回购最高达到9.5%。资金面紧张导致债券下跌，11月下旬的反弹昙花一现之后，又一次回落到低点。
总体来说，4季度的行情主要由资金面和供给面驱动，基本面（CPI，PMI）并未产生很大的变动。还有一个不可忽视的因素是，银行间市场的资金通过种种影子银行渠道流向了非标资产，这导致银行间市场利率上升显著，但非标资产和实体经济的利率上升相对银行间不显著。
2013年4季度，我们始终保持谨慎的态度，加大了同业存款资产的配置力度；债券仓位始终位于较低水平，年末债券仓位甚至不足基金净值的10%。同业存款的配置上，我们采取了比较成功的择时策略,取得了很好的效果。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2013年12月31日，本报告期内本基金A类份额净值收益率为1.1608%，B类份额净值收益率为1.2209%，同期比较基准份额收益率均为0.3403%，本基金A类和B类净值收益率分别超过同期业绩比较基准0.8205%和0.8806%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年1季度，基本面方面，我们认为通胀仍将处于低位，经济增速也仍处于较低状态，对债市并不形成显著的压力。
资金面方面：1、判断春节前资金将有10天处于比较紧张的状态；2、同时由于交易所市场质押比率新规的影响，部分机构可能被迫降杠杆，这将引起交易所债券的一轮普跌。但交易所资金利率或许将受到一定的抑制。3、新股IPO或将导致脉冲式的资金紧张，对于机构也有一定的促进减杠杆的作用，不利于债市。
但是近期107号文或将出台实施，以较大力度治理影子银行和非标资产，债券需求有望回升。加之从历年来看春节后流动性往往比较充裕，债市可能在下跌半年多之后迎来反弹行情。
总的来说，我们认为1月份，由于新股IPO、春节资金紧张、质押新规致机构普降杠杆等因素，难有大的行情。但春节后由于107号文或将出台实施、备付金回流银行间市场、银行业机构的季节性配置、新股IPO收益不如预期导致部分打新股资金回流债市等因素，可能存在较好的反弹机会。
2014年1季度，同业存款利率预计将保持高位，有显著的投资价值。我们仍将坚持同业存款为主的配置策略，做好择时和流动性管理。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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5.2 报告期债券回购融资情况
金额单位：人民币元
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。根据本基金基金合同的约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
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注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
5.8.2 本报告期内本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。
5.8.3 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
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注：总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
1、2013年10月15日，安信基金管理有限责任公司在中国证券报、证券时报、上海证券报及公司官网上公布了《安信基金管理有限责任公司高级管理人员（总经理）变更公告》，公司总经理由王连志先生变更为刘入领先生。
2、2013年12月4日，安信基金管理有限责任公司在中国证券报、证券时报、上海证券报及公司官网上公布了《安信基金管理有限责任公司关于设立子公司的公告》，公司设立全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司，子公司注册地为深圳市，注册资本为人民币2000万元，业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信现金管理货币市场基金募集的文件；
2、《安信现金管理货币市场基金基金合同》；
3、《安信现金管理货币市场基金托管协议》；
4、《安信现金管理货币市场基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
安信基金管理有限责任公司
地址：中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
二〇一四年一月二十二日
| 基金简称 | 安信现金管理货币 |
| 基金主代码 | 750006 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2013年02月05日 |
| 报告期末基金份额总额 | 777,715,710.75份 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资组合，力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。 |
| 投资策略 | 4、回购策略。密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异，在精确投资收益测算的基础上，积极采取回购杠杆操作，为基金资产增加收益。
5、流动性管理策略。在遵循流动性优先的原则下，建立流动性预警指标，动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，确保基金资产的变现能力。 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 下属两级基金的基金简称 | 安信现金管理货币A | 安信现金管理货币B |
| 下属两级基金的交易代码 | 750006 | 750007 |
| 报告期末下属两级基金的份额总额 | 343,306,098.67 | 434,409,612.08 |
| 主要财务指标 | 报告期（2013年10月01日-2013年12月31日） |
| 安信现金管理货币A | 安信现金管理货币B |
| 1.本期已实现收益 | 1,499,746.83 | 3,365,773.50 |
| 2.本期利润 | 1,499,746.83 | 3,365,773.50 |
| 3.期末基金资产净值 | 343,306,098.67 | 434,409,612.08 |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | 1.1608% | 0.0022% | 0.3403% | 0.0000% | 0.8205% | 0.0022% |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | 1.2209% | 0.0022% | 0.3403% | 0.0000% | 0.8806% | 0.0022% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 李勇 | 本基金的基金经理、固定收益部总经理 | 2013年02月05日 | － | 7 | 李勇先生，经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司总行金融市场部交易员、高级投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2012年9月25日至今，任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理；2012年12月18日至今，任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理；2013年2月5日至今，任安信现金管理货币市场基金的基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 固定收益投资 | 76,861,402.64 | 9.60 |
| | 其中：债券 | 76,861,402.64 | 9.60 |
| | 资产支持证券 | － | － |
| 2 | 买入返售金融资产 | 59,589,329.39 | 7.44 |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| 3 | 银行存款和结算备付金合计 | 659,696,528.43 | 82.36 |
| 4 | 其他资产 | 4,876,205.66 | 0.61 |
| 5 | 合计 | 801,023,466.12 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 2.11 |
| | 其中：买断式回购融资 | － |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值比例（％） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | 22,703,645.94 | 2.92 |
| | 其中：买断式回购融资 | － | － |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 54 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 61 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 32 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） | 各期限负债占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 30天以内 | 67.14 | 2.92 |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | － | － |
| 2 | 30天(含)—60天 | 6.04 | － |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 2.19 | － |
| 3 | 60天(含)—90天 | 6.04 | － |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | － | － |
| 4 | 90天(含)—180天 | 23.14 | － |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | － | － |
| 5 | 180天(含)—397天（含） | － | － |
| | 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | － | － |
| 合计 | 102.37 | 2.92 |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本 | 占基金资产净值比例
（％） |
| 1 | 国家债券 | － | － |
| 2 | 央行票据 | － | － |
| 3 | 金融债券 | 56,864,355.00 | 7.31 |
| | 其中：政策性金融债 | 56,864,355.00 | 7.31 |
| 4 | 企业债券 | － | － |
| 5 | 企业短期融资券 | 19,997,047.64 | 2.57 |
| 6 | 中期票据 | － | － |
| 7 | 其他 | － | － |
| 8 | 合计 | 76,861,402.64 | 9.88 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 17,005,234.81 | 2.19 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量
(张) | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 130214 | 13国开14 | 400,000 | 39,859,120.19 | 5.13 |
| 2 | 071321002 | 13渤海证券CP002 | 200,000 | 19,997,047.64 | 2.57 |
| 3 | 130211 | 13国开11 | 170,000 | 17,005,234.81 | 2.19 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 4 |
| 报告期内偏离度的最高值 | -0.0301% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0.2692% |
| 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.1665% |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | － |
| 2 | 应收证券清算款 | － |
| 3 | 应收利息 | 3,654,978.01 |
| 4 | 应收申购款 | 1,221,227.65 |
| 5 | 其他应收款 | － |
| 6 | 其他 | － |
| 7 | 合计 | 4,876,205.66 |
| | 安信现金管理货币A | 安信现金管理货币B |
| 本报告期期初基金份额总额 | 56,037,590.88 | 136,370,123.62 |
| 本报告期基金总申购份额 | 469,338,105.02 | 494,527,889.46 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 182,069,597.23 | 196,488,401.00 |
| 本报告期期末基金份额总额 | 343,306,098.67 | 434,409,612.08 |
| 序号 | 交易方式 | 交易日期 | 交易份额(份) | 交易金额(元) | 适用费率 |
| 1 | 申购 | 2013年08月29日 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | － |
| 2 | 赎回 | 2013年12月24日 | -20,232,936.98 | -20,296,584.27 | － |
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