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基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一四年一月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006年9月20日至2013年12月31日） ■ 注：本基金合同生效日为2006年9月20日，图示时间段为2006年9月20日至2013年12月31日。 本基金建仓期自2006年9月20日至2007年3月19日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 本基金的业绩比较基准于12月7日由原“富时中国A600成长指数×80%+同业存款利率×20%”变更为“沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年四季度央行及银监会采取了适度从紧的货币政策，银行间资金利率高企，流动性紧绷，经济尽管出现一定复苏，但力度有限，主板及创业板市场都出现了小幅回调。本基金延续了之前的组合结构，重点配置方向仍然为信息服务，食品饮料，电子，医药等行业，业绩整体稳定。 为了解决地方政府融资平台等一系列经济结构性问题，我们预计未来一段时间的货币政策都会维持相对偏紧的格局。2014年开始IPO重启，证券市场在补充大量新鲜血液的同时也必然带来供求关系的深刻变化。从中期看，我们对市场态度偏谨慎。我们仍然看好代表经济未来发展方向的新兴产业，具体为医药、食品饮料、电子 、信息服务、高端装备、清洁能源（含新能源汽车）、节能环保等行业，并将在深入调研的基础上发掘优质公司长期持有。同时，由于IPO规则发生了重大变化，新股对基金之间的业绩影响巨大，我们将发挥平台优势，深入研究，努力把握，争取为持有人创造更好的业绩回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金份额净值增长率为-6.17%，同期业绩比较基准收益率为-4.65%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 注：截至2013年12月31日，上投摩根成长先锋股票型证券投资基金资产净值为3,627,104,916.73元，基金份额净值为1.3820元，累计基金份额净值为2.2510元。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他各项资产构成 ■ 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8.1.1. 中国证监会批准上投摩根成长先锋股票型证券投资基金设立的文件； 8.1.2. 《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》； 8.1.3. 《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金托管协议》； 8.1.4. 《上投摩根开放式基金业务规则》； 8.1.5. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 8.1.6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇一四年一月二十一日 | 基金简称 | 上投摩根成长先锋股票 | | 基金主代码 | 378010 | | 交易代码 | 378010 | | 基金运作方式 | 契约型开放式 | | 基金合同生效日 | 2006年9月20日 | | 报告期末基金份额总额 | 2,624,575,875.38份 | | 投资目标 | 本基金主要投资于国内市场上展现最佳成长特质的股票，积极捕捉高成长性上市公司所带来的投资机会，努力实现基金资产长期稳健增值。 | | 投资策略 | （1）股票投资策略 本基金采取定量分析与定性分析相结合方式，挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司，主动出击、积极管理将是本基金运作的重要特色。 （2）固定收益类投资策略 本基金以股票投资为主，一般市场情况下，基金管理人不会积极追求大类资产配置，但为进一步控制投资风险，优化组合流动性管理，本基金将适度防御性资产配置，进行债券、货币市场工具等品种投资。 在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。 | | 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% | | 风险收益特征 | 本基金是主动型股票基金，属于证券投资基金的高风险品种，预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 | | 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日) | | 1.本期已实现收益 | 93,907,349.95 | | 2.本期利润 | -241,453,841.05 | | 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0909 | | 4.期末基金资产净值 | 3,627,104,916.73 | | 5.期末基金份额净值 | 1.3820 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | | 过去三个月 | -6.17% | 1.20% | -4.65% | 0.96% | -1.52% | 0.24% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | | 任职日期 | 离任日期 | | 罗建辉 | 本基金基金经理 | 2013-6-20 | - | 15年 | 南京大学管理学硕士，1999年7月至2002年9月在东方证券有限责任公司资产管理部从事投资研究工作；2002年10月至2005年5月在金鹰基金管理有限公司从事投资研究工作；2005年5月至2009年7月在平安资产管理有限责任公司从事成长股票组合的管理工作；2009年7月加入上投摩根基金管理有限公司，主要从事股票市场及上市公司营运及相关产业投资研究的工作。2009年10月起任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理，2010年12月至2013年8月担任上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理，自2013年6月起担任上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金经理，自2013年11月起同时担任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | | 1 | 权益投资 | 3,208,169,493.45 | 86.98 | | | 其中：股票 | 3,208,169,493.45 | 86.98 | | 2 | 固定收益投资 | 132,589,805.00 | 3.59 | | | 其中：债券 | 132,589,805.00 | 3.59 | | | 资产支持证券 | - | - | | 3 | 金融衍生品投资 | - | - | | 4 | 买入返售金融资产 | 180,000,000.00 | 4.88 | | | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | | 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 99,888,610.24 | 2.71 | | 6 | 其他资产 | 67,562,891.11 | 1.83 | | 7 | 合计 | 3,688,210,799.80 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） | | A | 农、林、牧、渔业 | 13,480,739.36 | 0.37 | | B | 采矿业 | 25,058,853.01 | 0.69 | | C | 制造业 | 2,615,067,907.89 | 72.10 | | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - | | E | 建筑业 | - | - | | F | 批发和零售业 | 63,637,612.11 | 1.75 | | G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - | | H | 住宿和餐饮业 | - | - | | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180,100,641.11 | 4.97 | | J | 金融业 | 147,148,574.89 | 4.06 | | K | 房地产业 | 22,741,263.92 | 0.63 | | L | 租赁和商务服务业 | 25,900,000.00 | 0.71 | | M | 科学研究和技术服务业 | - | - | | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 104,063,901.16 | 2.87 | | O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - | | P | 教育 | - | - | | Q | 卫生和社会工作 | - | - | | R | 文化、体育和娱乐业 | - | - | | S | 综合 | 10,970,000.00 | 0.30 | | | 合计 | 3,208,169,493.45 | 88.45 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） | | 1 | 002236 | 大华股份 | 5,595,000 | 221,658,350.00 | 6.11 | | 2 | 002450 | 康得新 | 7,700,000 | 187,110,000.00 | 5.16 | | 3 | 002353 | 杰瑞股份 | 2,020,766 | 160,388,197.42 | 4.42 | | 4 | 600597 | 光明乳业 | 6,343,095 | 140,816,709.00 | 3.88 | | 5 | 002241 | 歌尔声学 | 4,000,000 | 140,320,000.00 | 3.87 | | 6 | 000538 | 云南白药 | 1,036,038 | 105,665,515.62 | 2.91 | | 7 | 002038 | 双鹭药业 | 1,645,445 | 83,177,244.75 | 2.29 | | 8 | 300070 | 碧水源 | 2,021,184 | 82,848,332.16 | 2.28 | | 9 | 600406 | 国电南瑞 | 5,447,885 | 81,010,049.95 | 2.23 | | 10 | 600535 | 天士力 | 1,866,416 | 80,050,582.24 | 2.21 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） | | 1 | 国家债券 | - | - | | 2 | 央行票据 | - | - | | 3 | 金融债券 | 128,924,000.00 | 3.55 | | | 其中：政策性金融债 | 128,924,000.00 | 3.55 | | 4 | 企业债券 | - | - | | 5 | 企业短期融资券 | - | - | | 6 | 中期票据 | - | - | | 7 | 可转债 | 3,665,805.00 | 0.10 | | 8 | 其他 | - | - | | 9 | 合计 | 132,589,805.00 | 3.66 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） | | 1 | 130308 | 13进出08 | 500,000 | 49,595,000.00 | 1.37 | | 2 | 110234 | 11国开34 | 200,000 | 19,878,000.00 | 0.55 | | 3 | 130243 | 13国开43 | 200,000 | 19,860,000.00 | 0.55 | | 4 | 110418 | 11农发18 | 200,000 | 19,690,000.00 | 0.54 | | 5 | 130248 | 13国开48 | 100,000 | 9,983,000.00 | 0.28 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） | | 1 | 存出保证金 | 1,318,496.06 | | 2 | 应收证券清算款 | 63,838,879.12 | | 3 | 应收股利 | - | | 4 | 应收利息 | 2,018,309.49 | | 5 | 应收申购款 | 387,206.44 | | 6 | 其他应收款 | - | | 7 | 待摊费用 | - | | 8 | 其他 | - | | 9 | 合计 | 67,562,891.11 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 | | 1 | 002236 | 大华股份 | 90,842,350.00 | 2.50 | 非公开发行流通受限 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 2,701,995,973.39 | | 本报告期基金总申购份额 | 23,386,348.70 | | 减：本报告期基金总赎回份额 | 100,806,446.71 | | 本报告期基金拆分变动份额 | - | | 本报告期期末基金份额总额 | 2,624,575,875.38 |
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