基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年十月二十三日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１０月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年７月１日起至９月３０日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发纳斯达克１００指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（２０１２年８月１５日至２０１３年９月３０日）

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注：本基金建仓期为基金合同生效后六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１．“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发纳斯达克１００指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，纳斯达克１００指数再创新高。相比于美国大盘股指数（道琼斯和标普５００指数）受ＱＥ退出等政策面因素影响而大幅波动，纳斯达克１００指数的走势更关注成分股业绩等基本面，且三季度成分股企业盈利保持增长，大部分成分股走势良好，尤其是Ｆａｃｅｂｏｏｋ、苹果、特斯拉等科技企业股走势强劲，带动指数持续上涨，充分体现出纳斯达克１００指数代表美国经济增长新动力的优势。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本季度，基金净值增长９．７２％，业绩比较基准上涨１０．３１％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度，美国市场十月份将面临波动，这是由于政府关门和国债上限的谈判僵持带来的，但这也许是未来相当长一段时间里最后一个比较大的利空事件，过了这一关就只剩下ＱＥ的稳步退出这一确定的事件了，美国市场尤其是纳斯达克１００指数将迎来崭新的一页，预计１１月份开始恢复稳健上涨，尤其以纳斯达克１００指数为领头羊，主要理由如下：

１． 之前绝大部分投资者都认为美联储９月份开始减缓ＱＥ，故提前就反映到了市场价格中，尤其以国债利率为严重，整体市场的恐慌情绪较为严重，尤其打击了新兴市场，也打击了美国市场投资者的信心。但是，９月份美联储并没有减缓ＱＥ，而且给出了未来两年利率走势的迄今为止最明确的指引，即２０１６年之前估计都不会加息，加息必须在失业率远小于６．５％的情况下才发生。故接下来，市场将对之前过度紧张和恐慌的表现进行矫正。同时，ＱＥ开始退出时短期会有波动，但市场适应以后，ＱＥ退出只是经济向好的一个佐证。

２． 四季度是美国企业尤其是消费科技类企业的盈利旺季，由于今年的四季度是金融危机以来美国消费者信心最好的一年，我们有理由相信今年美国的圣诞假期消费将出现爆发式增长，故对纳斯达克１００指数的成份股将有最明显的利好。

３． 上半年由于苹果的拖累，导致了纳斯达克１００指数跑输与标普５００指数，但随着近期苹果新ｉｐｈｏｎｅ５ｓ 的热卖，以及１０月份ｉｐａｄ５的推出，苹果股价将强势企稳，对纳斯达克１００指数将会是锦上添花的促进。

４． 和中国一样，美国科技股也受投资者的追捧，不断的出现创新和高增长的企业，相比之下，纳斯达克１００指数２０１３年的整体市盈率只有１７．５倍，风险收益明显要高于其他指数。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

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注：１、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

２、上述美国比重包括注册地为开曼群岛、泽西岛和英国在美国上市的ＡＤＲ。

５．３ 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

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５．４ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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５．５ 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

５．９ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

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５．１０ 投资组合报告附注

５．１０．１ 根据公开市场信息，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

５．１０．２ 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

５．１０．３ 其他各项资产构成

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５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

本报告期内未运用固有资金投资本公司管理基金。

§８ 备查文件目录

８．１ 备查文件目录

１．中国证监会批准广发纳斯达克１００指数证券投资基金募集的文件

２．《广发纳斯达克１００指数证券投资基金基金合同》

３．《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

４．《广发纳斯达克１００指数证券投资基金托管协议》

５．法律意见书

６．基金管理人业务资格批件、营业执照

７．基金托管人业务资格批件、营业执照

８．２ 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东１号保利国际广场南塔３１－３３楼

８．３ 查阅方式

１．书面查阅：查阅时间为每工作日８：３０－１１：３０，１３：３０－１７：００。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；

２．网站查阅：基金管理人网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。

投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话９５１０５８２８或０２０－８３９３６９９９，或发电子邮件：ｓｅｒｖｉｃｅｓ＠ｇｆ－ｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。

广发基金管理有限公司

二〇一三年十月二十三日

基金简称	广发纳斯达克１００指数（ＱＤＩＩ）
基金主代码	２７００４２
交易代码	２７００４２
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１２年８月１５日
报告期末基金份额总额	１２４，７６０，２０３．２０份
投资目标	本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。
投资策略	当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。
业绩比较基准	人民币计价的纳斯达克１００总收益指数收益率。
风险收益特征	本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人	广发基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称	Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ（Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ）
境外资产托管人中文名称	中国银行（香港）有限公司

主要财务指标	报告期（２０１３年７月１日－２０１３年９月３０日）
１．本期已实现收益	２，８５２，４２３．１３
２．本期利润	１１，４５７，１０６．８３
３．加权平均基金份额本期利润	０．０９７９
４．期末基金资产净值	１３９，５３３，５００．６７
５．期末基金份额净值	１．１１８

序号	公司名称 （英文）	公司名称 （中文）	证券代码	所在证 券市场	所属国家 （地区）	数量 （股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（％）
１	ＡＰＰＬＥ ＩＮＣ	苹果公司	ＡＡＰＬ ＵＳ	纳斯达克证券交易所	美国	４，９４５	１４，４９４，０８６．７６	１０．３９
２	ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ ＣＯＲＰ	微软	ＭＳＦＴ ＵＳ	纳斯达克证券交易所	美国	４３，９９６	９，００９，９３５．５６	６．４６
３	ＧＯＯＧＬＥ ＩＮＣ－ＣＬ Ａ	谷歌公司	ＧＯＯＧ ＵＳ	纳斯达克证券交易所	美国	１，４２８	７，６８９，９１５．２０	５．５１
４	ＡＭＡＺＯＮ．ＣＯＭ ＩＮＣ	亚马逊公司	ＡＭＺＮ ＵＳ	纳斯达克证券交易所	美国	２，３９８	４，６０９，２２１．５１	３．３０
５	ＣＩＳＣＯ ＳＹＳＴＥＭＳ ＩＮＣ	思科	ＣＳＣＯ ＵＳ	纳斯达克证券交易所	美国	２８，１５６	４，０５４，０７４．３２	２．９１
６	ＱＵＡＬＣＯＭＭ ＩＮＣ	高通公司	ＱＣＯＭ ＵＳ	纳斯达克证券交易所	美国	９，１０３	３，７６９，８１８．８４	２．７０
７	ＩＮＴＥＬ ＣＯＲＰ	英特尔公司	ＩＮＴＣ ＵＳ	纳斯达克证券交易所	美国	２６，１８９	３，６９０，３４８．５６	２．６４
８	ＣＯＭＣＡＳＴ ＣＯＲＰ－ＣＬＡＳＳ Ａ	康卡斯特	ＣＭＣＳＡ ＵＳ	纳斯达克证券交易所	美国	１１，２１９	３，１１４，１９４．７０	２．２３
９	ＧＩＬＥＡＤ ＳＣＩＥＮＣＥＳ ＩＮＣ	Ｇｉｌｅａｄ 科学	ＧＩＬＤ ＵＳ	纳斯达克证券交易所	美国	８，０３６	３，１０４，６３０．８１	２．２３
１０	ＦＡＣＥＢＯＯＫ ＩＮＣ－Ａ	Ｆａｃｅｂｏｏｋ公司	ＦＢ ＵＳ	纳斯达克证券交易所	美国	９，２１８	２，８４７，２１４．５４	２．０４

阶段	净值增 长率①	净值增长率标准差 ②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	９．７２％	０．６３％	１０．３１％	０．６６％	－０．５９％	－０．０３％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
邱炜	本基金的基金经理；广发全球农业指数基金的基金经理；广发美国房地产指数（ＱＤＩＩ）基金的基金经理	２０１２－８－１５	－	６	男，中国籍，统计学博士，持有证券业执业资格证书，２００７年５月至２００８年７月在摩根大通集团（纽约）任高级分析师兼助理副总裁，２００８年７月至２０１１年６月任广发基金管理有限公司国际业务部研究员，２０１１年６月２８日起任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理，２０１２年８月１５日起任广发纳斯达克１００指数证券投资基金的基金经理，２０１３年８月９日起任广发美国房地产指数证券投资基金。

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１１７，１８８，３３４．８９	８２．８９
	其中：普通股	１１４，５５５，３９７．０２	８１．０２
	存托凭证	２，６３２，９３７．８７	１．８６
	优先股	－	－
	房地产信托	－	－
２	基金投资	１２，９６２，７４４．４５	９．１７
３	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
	其中：远期	－	－
	期货	－	－
	期权	－	－
	权证	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	货币市场工具	－	－
７	银行存款和结算备付金合计	８，２５９，２１７．６８	５．８４
８	其他各项资产	２，９７６，２０２．０５	２．１１
９	合计	１４１，３８６，４９９．０７	１００．００

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（％）
美国	１１７，１８８，３３４．８９	８３．９９
合计	１１７，１８８，３３４．８９	８３．９９

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（％）
能源	－	－
材料	４４６，３８４．５８	０．３２
工业	２，４０２，２８５．２１	１．７２
非必须消费品	２３，６６６，９４１．８６	１６．９６
必须消费品	５，８００，４３６．７１	４．１６
保健	１５，９８７，８８４．６９	１１．４６
金融	－	－
信息技术	６７，４１３，４５２．０２	４８．３１
电信服务	１，４７０，９４９．８２	１．０５
公共事业	－	－
合计	１１７，１８８，３３４．８９	８３．９９

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值 （人民币元）	占基金资产净值比例（％）
１	ＰＯＷＥＲＳＨＡＲＥＳ ＱＱＱ ＮＡＳＤＡＱ １００	ＥＴＦ	契约型开放式	Ｉｎｖｅｓｃｏ ＰｏｗｅｒＳｈａｒｅｓ Ｃａｐｉｔａｌ	１２，９６２，７４４．４５	９．２９
２	－	－	－	－	－	－
３	－	－	－	－	－	－
４	－	－	－	－	－	－
５	－	－	－	－	－	－
６	－	－	－	－	－	－
７	－	－	－	－	－	－
８	－	－	－	－	－	－
９	－	－	－	－	－	－
１０	－	－	－	－	－	－

序号	名称	金额（人民币元）
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	８８，０４７．８５
４	应收利息	１，６９９．２６
５	应收申购款	２，８８６，４５４．９４
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２，９７６，２０２．０５

本报告期期初基金份额总额	１０６，３９０，６５６．２８
本报告期基金总申购份额	５６，０２６，９５１．７３
减：本报告期基金总赎回份额	３７，６５７，４０４．８１
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１２４，７６０，２０３．２０