基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年十月二十三日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１０月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年７月１日起至９月３０日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响；

２、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安德盛小盘精选证券投资基金

累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００４年４月１２日至２０１３年９月３０日）

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注：１、本基金业绩比较基准为（天相小盘股指数×６０％＋天相中盘股指数×４０％）×６０％＋上证国债指数×４０％；

２、本基金基金合同于２００４年４月１２日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起６个月，建仓期结束时除小盘股投资比例低于合同规定的范围外，其他各项资产配置符合合同约定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；

２、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛小盘精选证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量５％的情况。公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

４．４ 报告期内基金的投资策略和运作分析

２０１３年第三季度中国股市有所回暖，上证指数上涨９．８５％，但主板与创业板冰火两重天的畸戏仍在继续上演，创业板在上半年大涨４１．７２％后，三季度仍然大涨３５％。

三季度股票市场的主要逻辑是宏观经济有企稳回升态势，但力度较弱。市场整体估值不高，下跌空间不大，因而市场在预期经济转型中寻找机会，以创业板为代表的转型受益股越发受到资金的追捧，加上羊群效益和赚钱效应的刺激，众多概念纷纷上场，局部牛市已然形成。

展望四季度，有两点值得关注：一是经济回升态势能否延续；二是市场期待的１１月份举行的将确定今后五年宏观经济纲领和路线的十八届三中全会。

我们认为，在目前点位上，虽然创业板屡创新高，但其中相当多的概念股已经包含了较大的泡沫成分，我们将适当规避。另一方面，我们认为价值股在四季度表现可能会相对较好。

本基金报告期内保持了较高的股票仓位。在行业配置上，本基金主要按照季度初的投资思路重点配置在早周期行业以及高成长板块。

４．５ 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为６．９５％，同期业绩比较基准收益率为１０．６０％。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

５．８．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

５．８．２ 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。

５．９ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

５．９．１ 本基金投资国债期货的投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。

５．９．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

５．９．３ 本基金投资国债期货的投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。

５．１０ 投资组合报告附注

５．１０．１ 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体中除勤上光电外，没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

勤上光电（００２６３８）于２０１３年５月４日发布公告称，于２０１３年５月３日收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌信息披露违法违规予以立案调查的《调查通知书》。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

５．１０．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

５．１０．３ 其他资产构成

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５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

§７ 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本公司管理的基金份额。

§８ 备查文件目录

８．１ 备查文件目录

１、 中国证监会批准国联安德盛小盘精选证券投资基金设立的文件

２、 《国联安德盛小盘精选证券投资基金基金合同》

３、 《国联安德盛小盘精选证券投资基金招募说明书》

４、 《国联安德盛小盘精选证券投资基金托管协议》

５、 基金管理人业务资格批件和营业执照

６、 基金托管人业务资格批件和营业执照

７、 中国证监会要求的其他文件

８．２ 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦９楼

８．３ 查阅方式

网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ－ａｌｌｉａｎｚ．ｃｏｍ或ｗｗｗ．ｖｉｐ－ｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ

国联安基金管理有限公司

二〇一三年十月二十三日

基金简称	国联安小盘精选混合
基金主代码	２５７０１０
交易代码	２５７０１０
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００４年４月１２日
报告期末基金份额总额	２，０６２，１６２，２５５．５９份
投资目标	本基金是一只积极成长型股票基金，专注投资于中国Ａ股市场上具有成长潜力的小盘股。基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验，在严格的风险控制机制下，采用积极主动的投资策略，通过多角度、多层次的基本面研究，充分发掘小盘股所具有的潜在成长性带来的投资机会，并通过波段操作的择时策略追求较高的资本利得收益，从而实现投资者资产的长期增值。
投资策略	本基金的投资管理主要分为两个层次：第一个层次是自下而上的证券选择。总体上说，对于本基金的投资重点——小盘股而言，将采取自下而上的方式，综合使用数量化的金融工程模型、科学严谨的财务分析和深入的上市公司调研与独特的草根研究等多种手段精选个股，并在此基础上构建股票投资组合。第二个层次是资产类别配置层面的风险管理，即对基金资产在股票、债券和现金三大资产类别间的配置进行实时监控，并根据当时的宏观经济形势和证券市场行情调整资产配置比例，达到控制基金风险的目的。总之，本基金在投资管理的每一个层次都将定性研究和量化分析有机地结合起来，从而保证投资决策的科学性与风险收益结构的最优性。
业绩比较基准	（天相小盘股指数×６０％＋天相中盘股指数×４０％）×６０％＋上证国债指数×４０％
风险收益特征	本基金是一只积极成长型的股票基金，由于其股票投资组合以小盘股为主，本基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。
基金管理人	国联安基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（２０１３年７月１日－２０１３年９月３０日）
１．本期已实现收益	１４，０４３，８６７．８５
２．本期利润	１１５，７０１，００４．０８
３．加权平均基金份额本期利润	０．０５４６
４．期末基金资产净值	１，７１２，６７９，９０５．５６
５．期末基金份额净值	０．８３１

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	６．９５％	１．３０％	１０．６０％	０．８０％	－３．６５％	０．５０％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
邹新进	本基金基金经理	２０１０－３－６	－	９年（自２００４年起）	邹新进先生，硕士。邹新进先生于２００４年７月加盟中信建投证券有限责任公司（前身为华夏证券有限责任公司）任分析师。２００７年７月加入国联安基金管理有限公司，曾先后担任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监，２０１０年３月起担任本基金基金经理，２０１２年２月至２０１３年４月兼任国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，２０１，７８５，１６３．３５	６９．７５
	其中：股票	１，２０１，７８５，１６３．３５	６９．７５
２	基金投资	－	－
３	固定收益投资	３９７，４０８，７５６．９０	２３．０６
	其中：债券	３９７，４０８，７５６．９０	２３．０６
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	银行存款和结算备付金合计	４２，０３８，０６０．４９	２．４４
７	其他资产	８１，８１９，８５３．４６	４．７５
８	合计	１，７２３，０５１，８３４．２０	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	２７，４７５，２２９．００	１．６０
Ｂ	采矿业	７３，８９３，６３２．２０	４．３１
Ｃ	制造业	９６３，９７１，２６９．９２	５６．２８
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	１８，４５４，４５２．５０	１．０８
Ｅ	建筑业	３９，３００，９７２．１１	２．２９
Ｆ	批发和零售业	－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	３５，９８６，７９８．８０	２．１０
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	２５，３５３，０００．００	１．４８
Ｊ	金融业	１５，２３３，８０２．３６	０．８９
Ｋ	房地产业	－	－
Ｌ	租赁和商务服务业	２，１１６，００６．４６	０．１２
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	１，２０１，７８５，１６３．３５	７０．１７

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	０００６２５	长安汽车	１４，５００，０００	１４９，３５０，０００．００	８．７２
２	３００１７１	东富龙	３，８５３，０１０	１１６，６６９，１４２．８０	６．８１
３	３０００８８	长信科技	４，５００，０００	８６，９４０，０００．００	５．０８
４	６０００６６	宇通客车	３，９４７，７９５	７２，６３９，４２８．００	４．２４
５	０００６５０	仁和药业	１０，９７４，３００	６８，１５０，４０３．００	３．９８
６	００２６３８	勤上光电	６，３００，０００	６７，９１４，０００．００	３．９７
７	００２０２２	科华生物	３，９６７，０４６	６６，４４８，０２０．５０	３．８８
８	６００１５７	永泰能源	９，５００，０００	６２，７００，０００．００	３．６６
９	００００６３	中兴通讯	３，６００，０００	５９，７６０，０００．００	３．４９
１０	６０００８９	特变电工	３，７００，０００	４４，６５９，０００．００	２．６１

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	８９，７５０，０００．００	５．２４
	其中：政策性金融债	８９，７５０，０００．００	５．２４
４	企业债券	５３，０５４，１９３．００	３．１０
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	２５４，６０４，５６３．９０	１４．８７
８	其他	－	－
９	合计	３９７，４０８，７５６．９０	２３．２０

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１５	石化转债	９６０，０００	９３，９７４，４００．００	５．４９
２	１１３００１	中行转债	５１８，０００	５１，８１５，５４０．００	３．０３
３	１１００２３	民生转债	４７２，１９０	４９，９６２，４２３．９０	２．９２
４	１２０２４５	１２国开４５	５００，０００	４９，９３０，０００．００	２．９２
５	１２６０１１	０８石化债	４３７，９４０	４３，１１５，１９３．００	２．５２

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	５１４，８７４．００
２	应收证券清算款	７７，３２２，６４０．６９
３	应收股利	－
４	应收利息	３，９６９，８７０．６５
５	应收申购款	１２，４６８．１２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	８１，８１９，８５３．４６

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１５	石化转债	９３，９７４，４００．００	５．４９
２	１１３００１	中行转债	５１，８１５，５４０．００	３．０３
３	１１００２０	南山转债	３５，３１５，０００．００	２．０６
４	１１００２３	民生转债	４９，９６２，４２３．９０	２．９２
５	１２７００１	海直转债	２３，５３７，２００．００	１．３７

报告期期初基金份额总额	２，１９３，４１５，１６０．９４
报告期期间基金总申购份额	１，９８９，４６６．１０
减：报告期期间基金总赎回份额	１３３，２４２，３７１．４５
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列）	－
报告期期末基金份额总额	２，０６２，１６２，２５５．５９