基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：２０１３年１０月２３日

§１重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１０月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年７月１日起至９月３０日止。

§２基金产品概况

２．１基金产品概况

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２．１．１目标基金基本情况

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２．１．２目标基金产品概况

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§３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要财务指标单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金的基金合同于２０１１年６月１０日生效。按照基金合同规定，自基金合同生效之日起３个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“（二）投资范围”、“（八）投资禁止行为与限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§４管理人报告

４．１基金经理（或基金经理小组）简介

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４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

４．３公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

本基金主要投资于深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金，以期获得和跟踪标的指数所表征的市场平均水平的收益。在报告期内，本基金严格按照基金合同，以不低于基金资产净值９０％的资产都投资于深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金，保证投资收益紧贴标的指数；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１３年９月３０日，本基金份额净值为０．７２０８元，累计份额净值为０．７２０８元，报告期内净值增长率为１３．２８％，同期业绩基准涨幅为１２．８４％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１３年３季度，宏观经济数据出现明显好转提振了市场情绪，稳增长的政策落地稳定了市场信心，股指缓慢攀升。ＰＭＩ持续好转，工业生产受益于企业补库存需求启动，进口显著回升，石油和铁矿石等工业原料增长迅速，经济有所企稳回升。从流动性方面来看，整体处于紧平衡的状态，央行维持“控量稳价，锁长放短”的策略。从海外市场方面来看，美国和欧洲经济持续缓慢复苏，９月份美国ＱＥ并未缩减。

展望第４季度，市场环境仍然存在诸多的不确定性因素，其主要源于国内外政策变动对经济的调控作用。在国内方面，随着稳增长的压力减缓以及十八届三中全会的临近，各项政策的调整存在不确定性。各项改革的措施也将随着三中全会的召开，逐渐清晰。在国际方面，其主要体现在美国政治的不确定性以及ＱＥ退出的节奏。

在投资策略上，深Ｆ２００ＥＴＦ联接基金作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，通过投资于深Ｆ２００ＥＴＦ紧密跟踪深证基本面２００指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长，希望通过深Ｆ２００ＥＴＦ联接基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。

§５投资组合报告

５．１报告期末基金资产组合情况（适用于ＥＴＦ联接基金填写）

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５．２期末投资目标基金明细（适用于ＥＴＦ联接基金填写）

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５．３报告期末按行业分类的股票投资组合

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５．４报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．５报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．８报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金未投资股指期货交易。

５．１０ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期末本基金未投资国债期货交易。

５．１１ 投资组合报告附注

５．１１．１ 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

５．１１．２ 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

５．１１．３ 其他各项资产构成

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５．１１．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

５．１１．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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５．１１．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§６开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本公司管理基金的情况。

§８影响投资者决策的其他重要信息

２０１３年９月３日，我司收到中国证监会下发的《关于对博时基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》，责令我司进行为期６个月的整改。我司高度重视，通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理，彻底排查业务中存在的风险隐患，针对性的制定、实施整改措施，进而提升公司内部控制和风险管理的能力，并将及时向中国证监会及深圳证监局提交整改报告。

§９备查文件目录

９．１备查文件目录

９．１．１中国证券监督管理委员会批准博时深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件

９．１．２《博时深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

９．１．３《博时深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

９．１．４基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

９．１．５报告期内博时深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的原稿

９．１．６博时深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本

９．２存放地点

基金管理人、基金托管人处

９．３查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：９５１０５５６８（免长途话费）

博时基金管理有限公司

２０１３年１０月２３日

基金简称	博时深证基本面２００ＥＴＦ联接
基金主代码	０５００２１
交易代码	０５００２１
基金运作方式	交易型开放式指数基金的联接基金
基金合同生效日	２０１１年６月１０日
报告期末基金份额总额	１４２，２３１，１８７．１５份
投资目标	通过主要投资于深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标的指数即深证基本面２００指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略	本基金主要投资于深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金，方便特定的客户群通过本基金投资深证基本面２００交易型开放式指数投资基金。本基金不参与深证基本面２００交易型开放式指数投资基金的投资管理。
业绩比较基准	深证基本面２００指数收益率×９５％＋银行活期存款税后利率×５％
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险／高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪深证基本面２００指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司

基金名称	深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码	１５９９０８
基金运作方式	交易型开放式指数基金
基金合同生效日	２０１１年６月１０日
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	２０１１年７月１３日
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略	本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准	深证基本面２００指数（价格指数）。
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险／高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪深证基本面２００指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

主要财务指标	报告期（２０１３年７月１日－２０１３年９月３０日）
１．本期已实现收益	－８，２１０，５６９．６８
２．本期利润	１３，０７２，６９４．４５
３．加权平均基金份额本期利润	０．０８５３
４．期末基金资产净值	１０２，５１９，８６１．４４
５．期末基金份额净值	０．７２０８

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１３．２８％	１．３７％	１２．８４％	１．３７％	０．４４％	０．００％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
赵云阳	基金经理	２０１２－１１－１３	－	３	２００３年至２０１０年在晨星中国研究中心工作。２０１０年８月加入博时基金管理有限公司，历任股票投资部量化分析师、博时标普５００指数基金基金经理助理和博时深证基本面２００ＥＴＦ基金及其联接基金基金经理助理。现任博时深证基本面２００ＥＴＦ基金及其联接基金、博时上证企债３０ＥＦＴ基金、博时特许价值股票基金的基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３４４，７８３．５６	０．３４
	其中：股票	３４４，７８３．５６	０．３４
２	基金投资	９６，７５０，１６２．１８	９４．１２
３	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	银行存款和结算备付金合计	４，８４７，６０７．２４	４．７２
７	其他各项资产	８５６，４５６．２９	０．８３
８	合计	１０２，７９９，００９．２７	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	７４６．７０	０．００
Ｂ	采矿业	２２，４７４．２９	０．０２
Ｃ	制造业	２０２，１２３．９４	０．２０
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	５，５１４．７９	０．０１
Ｅ	建筑业	２，１７９．０８	０．００
Ｆ	批发和零售业	３０，３８７．３３	０．０３
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	１，６２８．１３	０．００
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	２，６８６．５４	０．００
Ｊ	金融业	１９，７７１．１５	０．０２
Ｋ	房地产业	５２，３３４．１６	０．０５
Ｌ	租赁和商务服务业	９１１．４０	０．００
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	２，８０１．４０	０．００
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	５６５．４５	０．００
Ｓ	综合	６５９．２０	０．００
	合计	３４４，７８３．５６	０．３４

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金	股票指数型	交易型开放式指数基金	博时基金管理有限公司	９６，７５０，１６２．１８	９４．３７

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	０００６９８	沈阳化工	１１，２００	４４，８００．００	０．０４
２	００００２４	招商地产	１，１９４	２８，６５６．００	０．０３
３	０００００２	万 科Ａ	１，４６６	１３，３８４．５８	０．０１
４	００２０２４	苏宁云商	１，０２６	１３，１８４．１０	０．０１
５	００２１５５	辰州矿业	８００	７，７８４．００	０．０１
６	０００５３８	云南白药	６５	７，６０８．９０	０．０１
７	０００６５１	格力电器	２７２	７，２２４．３２	０．０１
８	００２４１６	爱施德	２７２	６，５５２．４８	０．０１
９	０００００１	平安银行	５４９	６，５２２．１２	０．０１
１０	００００６３	中兴通讯	３６２	６，００９．２０	０．０１

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	１６，７３３．５５
２	应收证券清算款	８０７，５７９．５７
３	应收股利	－
４	应收利息	２，１２１．０５
５	应收申购款	３０，０２２．１２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	８５６，４５６．２９

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	０００６９８	沈阳化工	４４，８００．００	０．０４	公告重大事项
２	００２１５５	辰州矿业	７，７８４．００	０．０１	公告重大事项

本报告期期初基金份额总额	１６７，２７２，７１５．９２
本报告期基金总申购份额	３，４６６，７８３．１２
减：本报告期基金总赎回份额	２８，５０８，３１１．８９
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１４２，２３１，１８７．１５