基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：２０１３年８月２９日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年０１月０１日起至０６月３０日止。

§２ 目基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：按《基金合同》规定，本基金的初始建仓期为６个月。截至本报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条之（六）投资组合中规定的各项比例。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９９］１０号文批准，于１９９９年４月１２日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为２亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司（４８％）、光大证券股份有限公司（２５％）、中国银河投资管理有限公司（２５％）、广东证券股份有限公司（２％）。截至２０１３年６月３０日，本基金管理人共管理２只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金及景福证券投资基金，３只ＥＴＦ及２只ＥＴＦ联接基金：深证成长４０ＥＴＦ、大成深证成长４０ＥＴＦ联接基金、中证５００沪市ＥＴＦ及大成中证５００沪市ＥＴＦ联接基金、大成中证１００ＥＴＦ，１只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金，１只ＱＤＩＩ基金：大成标普５００等权重指数基金及２８只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深３００指数证券投资基金、大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成现金增利货币市场基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成理财２１天债券型发起式基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

２、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成沪深３００指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成沪深３００指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

基金管理人对旗下所有投资组合间连续４个季度的日内、３日内及５日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。２０１３年上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在７笔同日反向交易，原因是投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成交量５％；投资组合间不存在债券同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年，宏观经济一度呈现弱复苏的假象，重要经济指标曾见底回升，但在外贸水分被大幅挤压后，出口增速回落至低位，ＰＭＩ数据也表明内需依旧低迷。总体而言，宏观经济复苏弱于市场预期，产业经济结构也并不均衡，部分行业产能过剩严重。在结构调整、存量货币表外空转等因素的制约下，政府也难以放松流动性，以至于在半年末出现罕有的“钱荒”。尽管新股发行尚未重启，但资金面仍然承受了极大的压力。

虽然上半年起初仍延续了去年四季度的强劲升势，但累计涨幅达到一定程度后，遇到了回调压力。自春节过后，在多路利空合力作用下，市场一路下行，并在季末加速下滑。Ａ股市场基准沪深３００指数下跌１２．７８％。板块分化较为严重，一定程度上反映了相关上市公司的景气预期。传统行业占比较高的大盘蓝筹表现不佳，而以新兴行业为主体的中小板、创业板则表现不俗，其中创业板尤其突出，上半年逆市上涨４１．７２％。在行业方面，信息、电子、医药等行业明显跑赢大市，而煤炭、有色、钢铁等产能过剩的行业则成为下跌的重灾区。

上半年，本基金申购赎回和份额交易情况均较为平稳。本基金在基金合同允许的范围内，保持了较高仓位，并严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。上半年年化跟踪误差１．９１％，日均偏离度０．０８％，各项操作与指标均符合基金合同的要求。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末，本基金份额资产净值为０．６９５８元，本报告期基金份额净值增长率为－１０．９９％，同期业绩比较基准收益率为－１２．７８％，高于业绩比较基准的表现。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经历了上半年的反复，宏观经济已经见底复苏的论断有待重新论证。面临经济结构失衡、货币运转效率较低的局面，货币政策腾挪的空间不大。上季度末矛盾集中爆发后，尽管央行可能采取相对温和的处理方式，但流动性收紧的基调难以改变。

另一方面，财政政策施展的空间也有限。虽然短期内经济仍需投资拉动，但政府若继续按照老路刺激经济，不仅“国进民退”愈演愈烈，影响私人部门投资热情，而且效率较低，达不到淘汰落后产能的目的。在经济转型期，财政政策预计将较为保守。

综合来看，宏观经济增速下滑已不可避免，并将反映到上市公司的盈利水平上。虽然也会有少数板块逆周期发展，但总体来说，股市基本面将有所恶化。同时，股市资金面形势也较为严峻：金融系统局部去杠杆化将传导至股市；ＩＰＯ重启的压力挥之不去；ＱＥ退出预期导致热钱流出。各方面影响叠加下，下季度资金面不容乐观。

基于以上的分析，我们对下季度Ａ股市场持相对悲观的态度。在没有重大利好的情况下，牛市基础并不具备，不可能有反转性质的大行情。若政府从稳增长出发释放流动性，力度也不会太大，只能推动一定程度的反弹。场内资金有限，少数中报业绩较好或具备题材的股票有可能受到追捧，走出相对独立的行情；与之相对应的，将是大多数基本面乏善可陈、无法吸引资金关注的股票。另外，部分估值水平较高的成长股，一旦成长速度低于市场预期，无法支撑其估值水平，将有较高的回调风险。

组合管理上，我们将严格按照基金合同的相关约定，紧密跟踪标的指数，按照标的指数成分股组成及其权重的变化调整投资组合，努力实现跟踪误差的最小化。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管大成沪深３００指数证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《大成沪深３００指数证券投资基金基金合同》、《大成沪深３００指数证券投资基金托管协议》的约定，对大成沪深３００指数证券投资基金管理人—大成基金管理有限公司２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，大成基金管理有限公司在大成沪深３００指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，大成基金管理限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成沪深３００指数证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：大成沪深３００指数证券投资基金

报告截止日： ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值人民币０．６９５８元，基金份额总额６，４０５，２０１，８５６．１０份。

６．２ 利润表

会计主体：大成沪深３００指数证券投资基金

本报告期： ２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成沪深３００指数证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１ 至６．４ 财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人 ：王颢 主管会计工作负责人：刘彩晖 会计机构负责人：范瑛

６．４ 报表附注

６．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．２ 税项

１．印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

２．营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

３．个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税［２０１２］８５号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自２０１３年１月１日起，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１３２号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自２００８年１０月９日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

６．４．３ 关联方关系

６．４．３．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．３．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：１）中国证监会于２００５年１１月６日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。

２）下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．４．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

■

６．４．４．１．２ 权证交易

本基金本期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

６．４．４．１．３ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：１）上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

２）该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

６．４．４．２ 关联方报酬

６．４．４．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的０．７５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．７５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

６．４．４．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．１５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．１５％／当年天数

Ｈ为每日应支付的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。

６．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

６．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间本基金未发生各关联方投资本基金的情况。

６．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按约定利率计息。

６．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

６．４．４．７ 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

６．４．５ 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

６．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

６．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至２０１３年０６月３０日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

６．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．５．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

６．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）的半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

７．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

７．９．２ 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

７．１０ 投资组合报告附注

７．１０．１ 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．１０．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

７．１０．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。

７．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。

８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间：０－１０万份（含）；

２、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间：０。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

■

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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１０．４ 基金投资策略的改变

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１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

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１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：

本报告期内增加交易单元：银河证券。本报告期内退租交易单元：无。

１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

无。

大成基金管理有限公司

２０１３年８月２９日

基金简称	大成沪深３００指数
基金主代码	５１９３００
前端交易代码	５１９３００
后端交易代码	５１９３０１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００６年４月６日
基金管理人	大成基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	６，４０５，２０１，８５６．１０份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．３５％，年跟踪误差不超过４％。
投资策略	本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
业绩比较基准	沪深３００指数
风险收益特征	本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		大成基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	杜鹏	李芳菲
	联系电话	０７５５－８３１８３３８８	０１０－６６０６００６９
	电子邮箱	ｄｕｐｅｎｇ＠ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００８８８５５５８	９５５９９
传真		０７５５－８３１９９５８８	０１０－６３２０１８１６

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街２８号凯晨世贸中心东座Ｆ９中国农业银行托管业务部

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日 ）
本期已实现收益	－１１８，１３２，４５６．１９
本期利润	－５１５，９０１，０７７．１４
加权平均基金份额本期利润	－０．０７７２
本期基金份额净值增长率	－１０．９９％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末可供分配基金份额利润	－０．３０４２
期末基金资产净值	４，４５６，５８４，３２９．７３
期末基金份额净值	０．６９５８

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１３．５８％	１．７２％	－１５．５７％	１．８６％	１．９９％	－０．１４％
过去三个月	－９．８２％	１．３３％	－１１．８０％	１．４５％	１．９８％	－０．１２％
过去六个月	－１０．９９％	１．３９％	－１２．７８％	１．５０％	１．７９％	－０．１１％
过去一年	－８．３５％	１．２７％	－１０．６０％	１．３７％	２．２５％	－０．１０％
过去三年	－１１．４１％	１．２９％	－１４．１４％	１．３７％	２．７３％	－０．０８％
自基金合同生效起至今	６９．２５％	１．８６％	９９．４７％	１．９６％	－３０．２２％	－０．１０％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
苏秉毅先生	本基金基金经理	２０１３年１月１日	－	９年	经济学硕士。２００４年９月至２００８年５月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。２００８年加入大成基金管理有限公司，历任产品设计师、高级产品设计师、基金经理助理、基金经理。２０１１年３月３日至２０１２年２月８日担任深证成长４０交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长４０交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理。２０１２年２月９日起担任深证成长４０交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长４０交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。２０１２年８月２４日起任中证５００沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。２０１２年８月２８日起任大成中证５００沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。２０１３年１月１日开始兼任大成沪深３００指数证券投资基金基金经理。２０１３年２月７日起任大成中证１００交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现同时担任大成基金管理有限公司数量投资部总监助理。具有基金从业资格。国籍：中国
张钟玉女士	本基金基金经理助理	２０１３年３月２５日	－	３年	会计学硕士，２０１０年４月加入大成基金管理有限公司从事研究工作，现任数量投资部数量分析师。２０１３年３月２５日起担任大成优选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）和大成沪深３００指数证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。国籍：中国

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	４１５，２１７，２０４．７８	４８０，８０１，５８９．１６
结算备付金	－	－
存出保证金	３９２，８２３．８２	２５０，０００．００
交易性金融资产	４，０３３，６９１，９２２．００	５，１８８，５０９，５０５．９０
其中：股票投资	４，０３３，６９１，９２２．００	５，１８８，５０９，５０５．９０
基金投资	－	－
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	－
应收利息	１０２，８４７．０９	７２，９６１．１１
应收股利	１３，９３８，２８８．６４	－
应收申购款	６９０，３４３．０１	５２６，１２７．３５
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	４，４６４，０３３，４２９．３４	５，６７０，１６０，１８３．５２
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	１，０２５．４７	－
应付赎回款	３，３６２，５３９．５５	３，２７４，４３３．５５
应付管理人报酬	２，９７１，１５２．１３	３，３１８，６５２．４５
应付托管费	５９４，２３０．４２	６６３，７３０．４９
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	２９１，０３８．７１	５９１，５３９．７８
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	２２９，１１３．３３	５０６，９０５．５６
负债合计	７，４４９，０９９．６１	８，３５５，２６１．８３
所有者权益：
实收基金	６，４０５，２０１，８５６．１０	７，２４２，９９４，６８１．２０
未分配利润	－１，９４８，６１７，５２６．３７	－１，５８１，１８９，７５９．５１
所有者权益合计	４，４５６，５８４，３２９．７３	５，６６１，８０４，９２１．６９
负债和所有者权益总计	４，４６４，０３３，４２９．３４	５，６７０，１６０，１８３．５２

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	－４８９，８３９，７１８．７９	３３１，４８９，４５５．７３
１．利息收入	１，４７８，０８６．６８	１，２８７，１８５．１１
其中：存款利息收入	１，４７８，０８６．６８	１，２８７，１８５．１１
债券利息收入	－	－
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－９４，０７６，７６４．２５	－１８０，１１８，７２４．６６
其中：股票投资收益	－１５１，９５３，５１４．１５	－２４２，９６８，２３２．４２
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－	－
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	５７，８７６，７４９．９０	６２，８４９，５０７．７６
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－３９７，７６８，６２０．９５	５１０，０８８，０６２．８４
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	５２７，５７９．７３	２３２，９３２．４４
减：二、费用	２６，０６１，３５８．３５	２８，０８５，９５９．５４
１．管理人报酬	１９，６１１，７１６．８１	２１，６２２，０３３．１９
２．托管费	３，９２２，３４３．３７	４，３２４，４０６．６３
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	２，２９７，３９５．８３	１，９１９，４１０．０６
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	２２９，９０２．３４	２２０，１０９．６６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－５１５，９０１，０７７．１４	３０３，４０３，４９６．１９
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－５１５，９０１，０７７．１４	３０３，４０３，４９６．１９

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	７，２４２，９９４，６８１．２０	－１，５８１，１８９，７５９．５１	５，６６１，８０４，９２１．６９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－５１５，９０１，０７７．１４	－５１５，９０１，０７７．１４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－８３７，７９２，８２５．１０	１４８，４７３，３１０．２８	－６８９，３１９，５１４．８２
其中：１．基金申购款	５５４，３６７，５６６．９５	－１１３，６９１，６１９．３６	４４０，６７５，９４７．５９
２．基金赎回款	－１，３９２，１６０，３９２．０５	２６２，１６４，９２９．６４	－１，１２９，９９５，４６２．４１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	６，４０５，２０１，８５６．１０	－１，９４８，６１７，５２６．３７	４，４５６，５８４，３２９．７３
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	７，５６３，６３６，５５８．１７	－２，１１３，７４６，２４２．３２	５，４４９，８９０，３１５．８５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３０３，４０３，４９６．１９	３０３，４０３，４９６．１９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－２６３，６１４，４０２．５４	５２，４５２，７４４．２７	－２１１，１６１，６５８．２７
其中：１．基金申购款	３６６，７１６，１６５．６０	－８１，５０５，３０６．０２	２８５，２１０，８５９．５８
２．基金赎回款	－６３０，３３０，５６８．１４	１３３，９５８，０５０．２９	－４９６，３７２，５１７．８５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	７，３００，０２２，１５５．６３	－１，７５７，８９０，００１．８６	５，５４２，１３２，１５３．７７

关联方名称	与本基金的关系
大成基金管理有限公司（“大成基金”）	基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）	基金托管人、基金代销机构
中泰信托有限责任公司	基金管理人的股东
光大证券股份有限公司（“光大证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司	基金管理人的股东
广东证券股份有限公司（“广东证券”）	基金管理人的股东

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
光大证券	６４３，２３６，７４３．４９	４９．２１％	８０，５１８，５９９．４８	６．７８％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
光大证券	５７８，９４５．２６	４９．０５％	７８，７７３．９９	２７．０７％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
光大证券	６８，４４０．８７	６．８２％	６８，４４０．８７	１０．２７％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	１９，６１１，７１６．８１	２１，６２２，０３３．１９
其中：支付销售机构的客户维护费	４，７５８，１７８．９４	４，９２７，２４０．８２

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	３，９２２，３４３．３７	４，３２４，４０６．６３

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	４１５，２１７，２０４．７８	１，４７０，３０６．９２	３９０，４７１，００９．６０	１，２８０，９４０．７９

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
６００５４７	山东黄金	２０１３－０４－０３	重大事项	３２．１３	２０１３－０７－０１	２８．７７	６４３，２９１．００	１８，８４５，６０６．８２	２０，６６８，９３９．８３	－
６０１９８９	中国重工	２０１３－０５－１７	重大事项	４．５２	－	－	３，９７３，３８１．００	２３，５２３，０４４．００	１７，９５９，６８２．１２	－
０００９９９	华润三九	２０１３－０６－０３	重大事项	２６．５５	２０１３－０８－１９	２６．５１	３４９，７１７．００	６，８９９，６７７．８４	９，２８４，９８６．３５	－
６００５９８	北大荒	２０１３－０５－２７	重大事项	８．３５	２０１３－０７－１９	８．３５	６４２，２２８．００	８，４１０，５６９．４６	５，３６２，６０３．８０	－
６０１９１８	国投新集	２０１３－０５－１６	重大事项	７．５５	２０１３－０８－２３	５．０５	５０３，２２５．００	６，１０３，０３６．７１	３，７９９，３４８．７５	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	４，０３３，６９１，９２２．００	９０．３６
	其中：股票	４，０３３，６９１，９２２．００	９０．３６
２	固定收益投资	－	０．００
	其中：债券	－	０．００
	资产支持证券	－	０．００
３	金融衍生品投资	－	０．００
４	买入返售金融资产	－	０．００
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	０．００
５	银行存款和结算备付金合计	４１５，２１７，２０４．７８	９．３０
６	其他各项资产	１５，１２４，３０２．５６	０．３４
７	合计	４，４６４，０３３，４２９．３４	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	２４，３６８，４２９．０５	０．５５
Ｂ	采矿业	３０２，９８５，３６０．９２	６．８０
Ｃ	制造业	１，４２４，４１４，４１７．６１	３１．９６
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	１１０，４１２，２７２．９２	２．４８
Ｅ	建筑业	１６０，９３９，２０１．３４	３．６１
Ｆ	批发和零售业	１００，２３２，５３８．４８	２．２５
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	９１，３７６，６２６．３０	２．０５
Ｈ	住宿和餐饮业	－	０．００
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	８５，８２４，２４９．２４	１．９３
Ｊ	金融业	１，３８７，００３，２３５．９７	３１．１２
Ｋ	房地产业	２３１，７９５，５７９．２０	５．２０
Ｌ	租赁和商务服务业	２６，０３３，９１３．２１	０．５８
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	０．００
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	２４，６３１，１０５．４６	０．５５
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	０．００
Ｐ	教育	－	０．００
Ｑ	卫生和社会工作	－	０．００
Ｒ	文化、体育和娱乐业	１０，２０８，３５５．２４	０．２３
Ｓ	综合	５３，４６６，６３７．０６	１．２０
	合计	４，０３３，６９１，９２２．００	９０．５１

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	１５，９９４，０４１	１８５，５３０，８７５．６０	４．１６
２	６０００１６	民生银行	２０，１５８，９１０	１７２，７６１，８５８．７０	３．８８
３	６０１３１８	中国平安	２，９８９，９７３	１０３，９３１，４６１．４８	２．３３
４	６０１１６６	兴业银行	６，８０２，０７７	１００，４６６，６７７．２９	２．２５
５	６０１９３９	建设银行	２１，３２２，９１６	８８，４９０，１０１．４０	１．９９
６	０００００２	万 科Ａ	８，６３８，７６０	８５，０９１，７８６．００	１．９１
７	６０００００	浦发银行	９，９８７，６３０	８２，６９７，５７６．４０	１．８６
８	６００８３７	海通证券	８，３４９，３１７	７８，３１６，５９３．４６	１．７６
９	６００５１９	贵州茅台	３７０，６９１	７１，３０９，８２７．６７	１．６０
１０	６０００３０	中信证券	６，１４５，３８１	６２，２５２，７０９．５３	１．４０

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	１６，９５９，８０７．４２	０．３０
２	０００９７０	中科三环	１４，７１７，９４６．１６	０．２６
３	００２２３６	大华股份	１４，５６８，７７２．６０	０．２６
４	６００８３７	海通证券	１３，２７１，６７４．５８	０．２３
５	６００１５７	永泰能源	１１，０５７，４０５．９２	０．２０
６	６００８８６	国投电力	１０，４９８，７６８．０６	０．１９
７	６０１８００	中国交建	１０，４４２，８８７．２５	０．１８
８	６０１３３６	新华保险	１０，０４７，８４２．６１	０．１８
９	６００３４０	华夏幸福	９，７９０，８５５．７２	０．１７
１０	６００６３７	百视通	９，７１７，５６７．８６	０．１７
１１	００２３７５	亚厦股份	８，１５９，８４０．９９	０．１４
１２	０００７５０	国海证券	７，７４３，４４４．００	０．１４
１３	６０００２７	华电国际	７，２９２，３４３．００	０．１３
１４	６０００１６	民生银行	６，５５３，２９７．２３	０．１２
１５	６００５８２	天地科技	５，８３２，９７６．４７	０．１０
１６	６０１２３８	广汽集团	５，６４４，５５８．９３	０．１０
１７	６０１３１８	中国平安	４，３１３，５６１．００	０．０８
１８	６０１６８８	华泰证券	４，２８２，６０９．８６	０．０８
１９	００２５９４	比亚迪	４，２８２，１７２．４５	０．０８
２０	６０１１６６	兴业银行	４，１８７，９２２．９０	０．０７

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	３９，１４３，１４２．２２	０．６９
２	６０００３６	招商银行	３７，８０５，５９１．１０	０．６７
３	６０１３２８	交通银行	３０，９４２，４２６．８４	０．５５
４	６０１３１８	中国平安	２５，２４１，６７６．８０	０．４５
５	０００００２	万 科Ａ	２３，７２７，１９３．２６	０．４２
６	６０１１６６	兴业银行	２２，４８８，６００．６４	０．４０
７	６０１９３９	建设银行	２１，８３５，８８１．７８	０．３９
８	０００７７６	广发证券	２０，５７８，１７０．９９	０．３６
９	６０００００	浦发银行	２０，０１１，０８１．１５	０．３５
１０	６０００３０	中信证券	１５，８２６，２５８．１７	０．２８
１１	６００８３７	海通证券	１５，６５９，２８７．３６	０．２８
１２	６０１０８８	中国神华	１２，２３９，３３８．９５	０．２２
１３	６００５１９	贵州茅台	１１，７８７，５１６．８１	０．２１
１４	０００６５１	格力电器	１０，８１７，１２４．５９	０．１９
１５	６０１６０１	中国太保	１０，３０１，７７４．５４	０．１８
１６	６００８８７	伊利股份	９，５２１，９４５．６４	０．１７
１７	６０１３９８	工商银行	９，２４９，９４９．１０	０．１６
１８	０００００１	平安银行	８，９２２，０１２．３８	０．１６
１９	６０１６６８	中国建筑	８，８４２，９３８．７２	０．１６
２０	６００１０４	上汽集团	８，６４０，２２６．２７	０．１５

买入股票成本（成交）总额	３５２，５０５，３９９．４７
卖出股票收入（成交）总额	９５７，６００，８４８．２７

序号	名称	金额
１	存出保证金	３９２，８２３．８２
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	１３，９３８，２８８．６４
４	应收利息	１０２，８４７．０９
５	应收申购款	６９０，３４３．０１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１５，１２４，３０２．５６

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
３３１，７５２	１９，３０７．２０	２６２，６０２，６７９．４５	４．１０％	６，１４２，５９９，１７６．６５	９５．９０％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	５１６，４１５．８３	０．００８％

基金合同生效日（ ２００６年４月６日 ）基金份额总额	１，８１３，３５６，０６６．４７
本报告期期初基金份额总额	７，２４２，９９４，６８１．２０
本报告期基金总申购份额	５５４，３６７，５６６．９５
减：本报告期基金总赎回份额	１，３９２，１６０，３９２．０５
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	６，４０５，２０１，８５６．１０

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
光大证券	２	６４３，２３６，７４３．４９	４９．２１％	５７８，９４５．２６	４９．０５％	－
招商证券	３	２５９，０００，２１８．９３	１９．８１％	２３５，７９３．１７	１９．９８％	－
南京证券	１	１７２，７９４，２８６．０１	１３．２２％	１５７，３１１．７４	１３．３３％	－
国金证券	２	１２２，１５２，６６１．５３	９．３４％	１０８，０９３．２２	９．１６％	－
东北证券	１	１１０，０６２，０１７．２０	８．４２％	１００，２００．４４	８．４９％	－
国泰君安	２	－	０．００％	－	０．００％	－
银河证券	４	－	０．００％	－	０．００％	－
英大证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
海通证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
民生证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
世纪证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
平安证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
西部证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
浙商证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
瑞银证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
中金公司	２	－	０．００％	－	０．００％	－
北京高华	１	－	０．００％	－	０．００％	－
中信建投	３	－	０．００％	－	０．００％	－
国盛证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
华创证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
天风证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
齐鲁证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
广发证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
安信证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
方正证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
上海证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
兴业证券	２	－	０．００％	－	０．００％	－
华泰证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
国信证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
中信证券	２	－	０．００％	－	０．００％	－
申银万国	１	－	０．００％	－	０．００％	－
红塔证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
宏源证券	１	－	０．００％	－	０．００％	－
中银国际	２	－	０．００％	－	０．００％	－
长城证券	２	－	０．００％	－	０．００％	－

报告期内无基金份额持有人大会决议。

报告期内没有涉及本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。