基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：２０１３年８月２９日

§１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

§２基金简介

２．１基金基本情况

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２．２基金产品说明

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２．３基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为深证基本面２００指数。

３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金的基金合同于２０１１年６月１０日生效。按照基金合同规定，自基金合同生效之日起３个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三条“（二）投资范围”、“（八）投资禁止行为与限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司成立于１９９８年７月１３日，是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。注册资本２．５亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司。同时，博时基金公司拥有博时基金（国际）有限公司和博时资本管理有限公司两家全资子公司。博时基金公司的股东为招商证券股份有限公司、中国长城资产管理公司、天津港（集团）有限公司、璟安股权投资有限公司、上海盛业股权投资基金有限公司、上海丰益股权投资基金有限公司、广厦建设集团有限责任公司。博时基金公司的经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务，是一家为客户提供专业投资服务的资产管理机构。

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至２０１３年６月３０日，博时基金公司共管理三十七只开放式基金和两只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾１０６５．６９亿元人民币，累计分红６０２．９２亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

１、 基金业绩

（１）根据银河证券基金研究中心统计，２０１３年上半年，股票型基金中，截至６月２８日，博时医疗保健今年以来净值增长率在３２８只标准型股票基金中排名前１／３。混合灵活配置型基金方面，博时回报今年以来收益率在７１只同类基金中排名第８。

（２）固定收益方面，博时信用债纯债基金今年以来收益率在１７只长期标准债券型基金中排名第１；博时裕祥分级债券Ａ今年以来收益率在１９只封闭式债券型分级子基金（优先份额）中名列第２。

（３）海外投资方面，博时标普５００今年以来净值增长率在１５只ＱＤＩＩ指数股票型基金中排名第２，该基金成立以来的涨幅达到１５．９４％。

２、 客户服务

２０１３年上半年，博时基金共举办各类渠道培训活动逾８４１场，参加人数超过２万人。

３、 其他大事件

（１）２０１３年３月２９日，由证券时报社主办的２０１２年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明星基金论坛在北京举行。博时主题行业基金荣获“２０１２ 年度股票型明星基金奖”。

（２）２０１３年３月３０日，由中国证券报社主办的第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨

２０１３金牛基金论坛在北京举行。博时基金蝉联“金牛基金管理公司”奖，博时基金价值组投资总监、博时主题行业基金经理邓晓峰获得“金牛基金十周年特别奖”，博时现金收益荣获“２０１２年度货币市场金牛基金”。

（３）２０１３年４月，在股市动态分析杂志主办的“２０１２基金公司品牌管理与营销策划能力排行榜”评选活动中，博时标普５００指数基金获得“２０１２年基金新产品营销策划案例奖”。

（４）２０１３年４月１０日，由上海证券报举办的第十届“金基金奖”颁奖典礼在上海举行，博时基金荣获金“基金十年·卓越公司奖”，博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获“金基金十年？投资回报奖”，博时主题行业基金荣获“金基金·股票型基金奖５年期奖”，博时裕阳封闭荣获“金基金·分红基金奖３年期奖”。

（５）２０１３年４月２７日，由中国网、普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构联合主办的２０１３中国网？普益财富管理论坛在北京举行。博时基金荣获２０１３金手指奖评选“年度最佳财富管理基金公司”。

（６）２０１３年６月２６日，世界品牌实验室（ＷＢＬ）在京发布２０１３年度（第十届）《中国５００最具价值品牌》排行榜，博时基金以８１．６５亿的品牌价值位列第２１６名，品牌价值一年内提升了近２０亿元，排名逐年上升。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为交易型开放式指数证券投资基金，为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内我们严格按照基金合同要求，力求组合成份股紧密跟踪指数，利用量化的手段分析跟踪误差产生的原因，并在最小化交易成本的同时适时调仓，尽可能的减少跟踪误差。同时，在本报告期，我们严格按照基金合同要求，在年中指数权重及成份股变动时，尽量降低成本、减少市场冲击，逐步调整组合与目标指数的结构一致。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１３年６月３０日，本基金份额净值为０．６２３７元，累计份额净值为０．６２３７元，报告期内净值增长率为－１３．０７％，同期业绩基准涨幅为－１３．２８％。

４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１３年上半年，市场对于经济复苏的预期在逐渐退潮。国内经济依然疲软，市场情绪整体较为低迷。从经济数据方面来看，汇丰ＰＭＩ连续两个月下跌，５月出口增速回落至１％，５月的ＰＰＩ为－２．９％，显示经济仍未见起色，工业生产依然较为疲弱。鉴于经济依然弱势，缺乏需求，主要周期品如煤炭、有色、钢铁等依然继续下跌。从流动性方面来看，近期流动性偏紧。从行业方面来看，煤炭产能过剩，产业链仍需要去库存；有色金属全球需求不振，中期内制约其价格。从海外市场方面来看，美国经济持续复苏，ＱＥ退出预期的逐步升温，使得全球流动性发生重构，全球资金开始从新兴市场流出，美元指数呈现上涨态势，流动性有紧缩预期，黄金和白银等金属价格大幅回落，国债收益率不断向上攀升。

展望下半年，市场环境仍然存在诸多的不确定性，其主要源于国内外政策变动对经济的调控作用。在国际方面，其主要体现在美国ＱＥ退出和日元量化宽松；在国内方面，维稳政策将在多大程度上填补房地产投资及出口增速回落所形成的空缺，各项改革措施的推进效果以及十八届三中全会的召开等都在观察之列。

在投资策略上，深Ｆ２００ＥＴＦ作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪深证基本面２００指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长，希望通过深Ｆ２００ＥＴＦ为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有５年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内未进行利润分配。

§５托管人报告

５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１３年上半年度，基金托管人在深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１３年上半年度，博时基金管理有限公司在深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

５．３托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

２０１３年上半年度，由博时基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．６２３７元，基金份额总额２２７，７２９，０２９．００份。

６．２利润表

会计主体：深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：吴姚东，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江

６．４报表附注

６．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．２税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。２０１３年１月１日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．３关联方关系

６．４．３．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．３．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．４本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．４．１通过关联方交易单元进行的交易

６．４．４．１．１股票交易

无。

６．４．４．１．２权证交易

无。

６．４．４．１．３应支付关联方的佣金

无。

６．４．４．２关联方报酬

６．４．４．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值０．５０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × ０．５０％ ／ 当年天数。

６．４．４．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值０．１０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × ０．１０％ ／ 当年天数。

６．４．４．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

６．４．４．４各关联方投资本基金的情况

６．４．４．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

６．４．４．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

６．４．４．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：

１．本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

２．本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按约定利率计息。于２０１３年６月３０日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示。

６．４．４．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

６．４．４．７其他关联交易事项的说明

无。

６．４．５期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．５．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

６．４．５．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至２０１３年６月３０日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

６．４．５．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

§７投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

７．４报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

７．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金未投资股指期货交易。

７．１０投资组合报告附注

７．１０．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

７．１０．２报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

７．１０．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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７．１０．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１０．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

７．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§８基金份额持有人信息

８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

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８．２期末上市基金前十名持有人

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注：前十名持有人为除博时深２００ＥＴＦ联接基金之外的前十名持有人。

８．３期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

无。

§９开放式基金份额变动

单位：份

■

§１０重大事件揭示

１０．１基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

１０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（１）基金管理人于２０１３年６月１日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，何宝不再担任博时基金管理有限公司总经理职务，由杨鶤代任公司总经理。

（２）基金管理人于２０１３年７月２６日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经博时基金管理有限公司第五届董事会２０１３年第三次会议审议并通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１３】９６２号文核准批复，博时基金管理有限公司聘任吴姚东担任博时基金管理有限公司总经理。

１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１０．４基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。

１０．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字［２００７］４８号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

１、基金专用交易席位的选择标准如下：

（１）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

２、基金专用交易席位的选择程序如下：

（１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

（２）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

博时基金管理有限公司

２０１３年８月２９日

基金简称	博时深证基本面２００ＥＴＦ
场内简称	深Ｆ２００
基金主代码	１５９９０８
交易代码	１５９９０８
基金运作方式	交易型开放式指数基金
基金合同生效日	２０１１年６月１０日
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２２７，７２９，０２９份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	２０１１年７月１３日

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略	本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准	深证基本面２００指数（价格指数）。
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险／高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪深证基本面２００指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		博时基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	孙麒清	裴学敏
	联系电话	０７５５－８３１６９９９９	９５５５９
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ	ｐｅｉｘｍ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
客户服务电话		９５１０５５６８	９５５５９
传真		０７５５－８３１９５１４０	０２１－６２７０１２１６

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

３．１．１期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	－３３，８８５，１８７．１８
本期利润	－２０，７６０，９６９．０３
加权平均基金份额本期利润	－０．０８３５
本期基金份额净值增长率	－１３．０７％
３．１．２期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．３７６３
期末基金资产净值	１４２，０２３，９５７．９６
期末基金份额净值	０．６２３７

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１７．４５％	１．９６％	－１７．８３％	１．９８％	０．３８％	－０．０２％
过去三个月	－１１．８３％	１．５１％	－１２．１９％	１．５３％	０．３６％	－０．０２％
过去六个月	－１３．０７％	１．４９％	－１３．２８％	１．５０％	０．２１％	－０．０１％
过去一年	－１６．８６％	１．４２％	－１６．９７％	１．４３％	０．１１％	－０．０１％
自基金成立起至今	－３７．６３％	１．４０％	－３４．６４％	１．４３％	－２．９９％	－０．０３％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２６０，７２９，０２９．００	－７３，６６３，９６０．６４	１８７，０６５，０６８．３６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－２０，７６０，９６９．０３	－２０，７６０，９６９．０３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－３３，０００，０００．００	８，７１９，８５８．６３	－２４，２８０，１４１．３７
其中：１．基金申购款	３０１，５００，０００．００	－８６，０２４，４５５．４４	２１５，４７５，５４４．５６
２．基金赎回款	－３３４，５００，０００．００	９４，７４４，３１４．０７	－２３９，７５５，６８５．９３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２２７，７２９，０２９．００	－８５，７０５，０７１．０４	１４２，０２３，９５７．９６
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２９５，２２９，０２９．００	－８５，００７，０６８．４０	２１０，２２１，９６０．６０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１１，９７８，７６０．５４	１１，９７８，７６０．５４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２４，０００，０００．００	５，２７０，７５５．８４	－１８，７２９，２４４．１６
其中：１．基金申购款	３７，５００，０００．００	－８，５４０，４４１．１５	２８，９５９，５５８．８５
２．基金赎回款	－６１，５００，０００．００	１３，８１１，１９６．９９	－４７，６８８，８０３．０１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２７１，２２９，０２９．００	－６７，７５７，５５２．０２	２０３，４７１，４７６．９８

姓名	职务	任本基金的基金经理 （助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
赵云阳	基金经理	２０１２－１１－１３	－	３	２００３年至２０１０年在晨星中国研究中心工作。２０１０年８月加入博时基金管理有限公司，历任股票投资部量化分析师、博时标普５００指数基金基金经理助理和博时深证基本面２００ＥＴＦ基金及其联接基金基金经理助理。现任博时深证基本面２００ＥＴＦ基金及其联接基金基金经理。

关联方名称	与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”）	基金管理人
交通银行股份有限公司（“交通银行”）	基金托管人
招商证券股份有限公司（“招商证券”）	基金管理人的股东、一级交易商
博时深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金联接基金（“深证基本面２００ＥＴＦ联接基金”）	基金管理人管理的其他基金

资产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资产：
银行存款	６２４，４９５．２２	２０５，４６１．０９
结算备付金	６５８，５３９．０２	８１５，３３７．５５
存出保证金	２０，５４３．２９	２５０，０００．００
交易性金融资产	１４１，２１０，５０７．６０	１８６，３０６，０６０．７９
其中：股票投资	１４１，２１０，５０７．６０	１８６，３０６，０６０．７９
基金投资	－	－
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	１０，０５５．８８
应收利息	３９２．７８	５１２．３７
应收股利	－	－
应收申购款	－	－
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１４２，５１４，４７７．９１	１８７，５８７，４２７．６８
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	１５２，１７０．２７	－
应付赎回款	－	－
应付管理人报酬	６５，３２４．６４	７４，３０８．５９
应付托管费	１３，０６４．９３	１４，８６１．７２
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	２２，３２２．８５	６，５１３．０２
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	２３７，６３７．２６	４２６，６７５．９９
负债合计	４９０，５１９．９５	５２２，３５９．３２
所有者权益：
实收基金	２２７，７２９，０２９．００	２６０，７２９，０２９．００
未分配利润	－８５，７０５，０７１．０４	－７３，６６３，９６０．６４
所有者权益合计	１４２，０２３，９５７．９６	１８７，０６５，０６８．３６
负债和所有者权益总计	１４２，５１４，４７７．９１	１８７，５８７，４２７．６８

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	４５０，１５６．０７	５４４，２４３．８３

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	９０，０３１．２３	１０８，８４８．７５

关联方名称	本期末 ２０１３年６月３０日		上年度末 ２０１２年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
深证基本面２００ＥＴＦ联接基金	１６０，５００，０００．００	７０．４８％	１７７，０００，０００．００	６７．８９％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	６２４，４９５．２２	２，１７２．１３	１１７，７１５．６６	１，０１０．０５

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	－１９，８８７，６９７．１８	１２，９７７，９４１．３６
１．利息收入	７，６９６．６９	１４，０２７．２４
其中：存款利息收入	７，６９６．６９	１４，０２７．２４
债券利息收入	－	－
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	－	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	－３３，７８９，０３７．０７	－１６，４５５，２６４．０２
其中：股票投资收益	－３５，２０８，９７７．５６	－１７，９９０，７６２．９０
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－	－
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	１，４１９，９４０．４９	１，５３５，４９８．８８
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	１３，１２４，２１８．１５	２９，４０９，８２４．１１
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	７６９，４２５．０５	９，３５４．０３
减：二、费用	８７３，２７１．８５	９９９，１８０．８２
１．管理人报酬	４５０，１５６．０７	５４４，２４３．８３
２．托管费	９０，０３１．２３	１０８，８４８．７５
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	５７，６２４．９４	７６，７８１．５５
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	２７５，４５９．６１	２６９，３０６．６９
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－２０，７６０，９６９．０３	１１，９７８，７６０．５４
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－２０，７６０，９６９．０３	１１，９７８，７６０．５４

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
０００９９９	华润三九	２０１３－６－３	重大资产重组	２９．６０	２０１３－８－１９	２６．５１	２３，３１９	６３３，１６０．４３	６９０，２４２．４０	－
合计								６３３，１６０．４３	６９０，２４２．４０	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１４１，２１０，５０７．６０	９９．０９
	其中：股票	１４１，２１０，５０７．６０	９９．０９
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１，２８３，０３４．２４	０．９０
６	其他各项资产	２０，９３６．０７	０．０１
７	合计	１４２，５１４，４７７．９１	１００．００

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０００００２	万 科Ａ	１，１１３，６９３	１０，９６９，８７６．０５	７．７２
２	０００６５１	格力电器	２２３，５０１	５，６００，９３５．０６	３．９４
３	０００５２７	美的电器	３１３，９１４	３，８９８，８１１．８８	２．７５
４	０００００１	平安银行	３７８，６２９	３，７７４，９３１．１３	２．６６
５	０００１００	ＴＣＬ 集团	１，４７０，９５３	３，３３９，０６３．３１	２．３５
６	００００６３	中兴通讯	２４０，６１４	３，０６７，８２８．５０	２．１６
７	０００８２５	太钢不锈	９９９，９９５	２，５６９，９８７．１５	１．８１
８	０００７０９	河北钢铁	１，３５７，０７９	２，５１０，５９６．１５	１．７７
９	００２０２４	苏宁云商	４９１，９６４	２，４６４，７３９．６４	１．７４
１０	０００７７６	广发证券	２２１，４０８	２，４５３，２００．６４	１．７３

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００５２７	美的电器	４，７４３，４９２．００	２．５４
２	０００７７６	广发证券	１，６４１，７３５．００	０．８８
３	０００８９８	鞍钢股份	１，２９１，７６７．５２	０．６９
４	００００２４	招商地产	１，１８０，９４３．８０	０．６３
５	０００６５１	格力电器	９２９，３７４．３０	０．５０
６	０００８２５	太钢不锈	７９７，６６１．００	０．４３
７	００２４２２	科伦药业	４９３，３０６．９２	０．２６
８	０００５３８	云南白药	４５２，７４１．００	０．２４
９	００２５７０	贝因美	４４２，４５３．２１	０．２４
１０	００２１２８	露天煤业	４４０，２１０．３２	０．２４
１１	００２５９４	比亚迪	４３９，３７０．００	０．２３
１２	０００００２	万 科Ａ	４１８，２７０．００	０．２２
１３	０００７３１	四川美丰	３５６，９４６．００	０．１９
１４	００２４１５	海康威视	３０２，８４０．００	０．１６
１５	０００５３１	穗恒运Ａ	２９７，１５４．８２	０．１６
１６	０００９３２	华菱钢铁	２８７，２８５．００	０．１５
１７	００２２４１	歌尔声学	２８１，９７３．８１	０．１５
１８	０００７８９	江西水泥	２６８，７５０．００	０．１４
１９	００２３７５	亚厦股份	２６０，４５６．３８	０．１４
２０	００２２９９	圣农发展	２４９，３６７．００	０．１３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００８９８	鞍钢股份	１，３３０，４５９．２８	０．７１
２	０００００２	万 科Ａ	９９７，０６９．９１	０．５３
３	００２３０４	洋河股份	９２９，６６８．０５	０．５０
４	０００７２５	京东方Ａ	５５７，６０３．５４	０．３０
５	０００８５８	五 粮 液	５１７，８３７．６８	０．２８
６	００２４１５	海康威视	５０８，３７１．６３	０．２７
７	００００４６	泛海建设	５０１，５２０．７６	０．２７
８	０００５３８	云南白药	４７６，１３７．７６	０．２５
９	０００４０２	金 融 街	４５９，７０３．１０	０．２５
１０	００２４２２	科伦药业	４４３，６９９．７８	０．２４
１１	００００３９	中集集团	４１９，４２３．９９	０．２２
１２	０００７１７	韶钢松山	３４６，０１４．８５	０．１８
１３	００２０２２	科华生物	３３９，３２９．１６	０．１８
１４	００２２４４	滨江集团	３１９，８５３．３６	０．１７
１５	０００９７０	中科三环	２７４，５１６．２２	０．１５
１６	００２２４２	九阳股份	２６８，９３９．６８	０．１４
１７	０００４２３	东阿阿胶	２５６，２２７．０９	０．１４
１８	００２０５１	中工国际	２４３，１７２．２０	０．１３
１９	００００６１	农 产 品	２３６，５０８．５０	０．１３
２０	０００１００	ＴＣＬ 集团	２２７，５００．３６	０．１２

买入股票成本（成交）总额	２５，８３１，５８５．３１
卖出股票收入（成交）总额	２０，１３８，３６５．０９

序号	名称	金额
１	存出保证金	２０，５４３．２９
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	３９２．７８
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２０，９３６．０７

持有人户数（户）	有的基 金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者		博时深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金联接基金
		持有 份额	占总份 额比例	持有 份额	占总份 额比例	持有 份额	占总份 额比例
２，３１５	９８，３７１．０７	４１６，３５４．００	０．１８％	６６，８１２，６７５．００	２９．３４％	１６０，５００，０００．００	７０．４８％

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	华泰证券股份有限公司	６，０００，２５０．００	２．６３％
２	傅林萍	９９０，４０２．００	０．４３％
３	李怡名	８４２，９８６．００	０．３７％
４	莫映青	７４７，０９３．００	０．３３％
５	叶宝堂	７００，１１１．００	０．３１％
６	高元青	７００，０２９．００	０．３１％
７	宣筱秋	６３５，３１２．００	０．２８％
８	颜陆伍	５０７，２２５．００	０．２２％
９	朱筱秋	５０５，１６８．００	０．２２％
１０	宋汝明	５０１，１７６．００	０．２２％
	博时深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金联接基金	１６０，５００，０００．００	７０．４８％

基金合同生效日（２０１１年６月１０日）基金份额总额	４０３，２２９，０２９．００
本报告期期初基金份额总额	２６０，７２９，０２９．００
本报告期基金总申购份额	３０１，５００，０００．００
减：本报告期基金总赎回份额	３３４，５００，０００．００
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２２７，７２９，０２９．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	３７８，３９３．７５	０．２７
Ｂ	采矿业	４，８５５，２４６．５４	３．４２
Ｃ	制造业	８８，１４０，３９１．９１	６２．０６
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	３，５８０，２８３．９０	２．５２
Ｅ	建筑业	１，１７３，９９０．５６	０．８３
Ｆ	批发和零售业	６，７８４，５１４．８１	４．７８
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	１，８２６，２４５．０５	１．２９
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	１，００２，９０８．３０	０．７１
Ｊ	金融业	１２，１６５，８０５．２６	８．５７
Ｋ	房地产业	１８，３３５，２４１．６１	１２．９１
Ｌ	租赁和商务服务业	３８９，８２５．０４	０．２７
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	１，４０３，９２９．０１	０．９９
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	６２０，１６７．８６	０．４４
Ｓ	综合	５５３，５６４．００	０．３９
	合计	１４１，２１０，５０７．６０	９９．４３

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
国盛证券	１	４５，８４３，１５１．０５	１００．００％	３２，２０９．６０	１００．００％	－
国泰君安	１	－	－	－	－	－
招商证券	１	－	－	－	－	－
浙商证券	１	－	－	－	－	－