基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年八月二十八日

１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

■

２．２ 基金产品说明

■

２．３ 基金管理人和基金托管人

■

２．４ 境外投资顾问和境外资产托管人

■

２．５ 信息披露方式

■

３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１１年３月３日至２０１３年６月３０日）

■

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起６个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）的规定，即本基金的基金投资不低于本基金资产的６０％，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于２００４年８月１２日正式成立，由中银国际和美林投资管理合资组建（２００６年９月２９日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。２００７年１２月２５日，经中国证券监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有８３．５％的股权，贝莱德投资管理拥有１６．５％的股权。截至２０１３年６月３０日，本管理人共管理二十八只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证１００指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）、上证国有企业１００交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长股票型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金、中银沪深３００等权重指数证券投资基金（ＬＯＦ）、中银主题策略股票型证券投资基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财１４天债券型证券投资基金、中银理财６０天债券型发起式证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财７天债券型证券投资基金、中银理财３０天债券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主题股票型证券投资基金及中银美丽中国股票型证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

■

注：１、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；

２、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金目前不设境外投资顾问。基金管理人有权选择、更换或撤销境外投资顾问，并根据法律法规和《基金合同》的有关规定公告。

４．３ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．４ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．４．１ 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理制度》，建立了《投资研究管理制度》及细则、《新股询价和申购管理制度》、《集中交易管理制度》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。

４．４．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。

４．５ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．５．１报告期内基金投资策略和运作分析

１．宏观经济分析

回顾２０１３年上半年，美国国内经济由于美联储实行的量化宽松政策，使得房屋市场继续改善，就业率虽然下降并不明显，但是初领失业救济金人数下降到３５万人以下，在过去这通常代表美国经济进入稳定增长的时期，因此反应在股市上，使得美国三大股指皆以上涨坐收。整体而言，美国经济将继续温和增长，虽然有可能面临夏季短暂的增长困顿，但是不会阻碍经济持续复苏的脚步，而六月份美联储有关缩减量化宽松政策的宣示，使得美元上涨，我们认为美元维持强势将吸引资金流入美国，支撑美元相关的金融资产，对于美国的股市将是一大利好。

欧洲的债务问题依然存在，但是从制造业ＰＭＩ、汽车销售数字来看，欧洲经济正在逐渐爬出谷底，虽然我们预期实体经济的复苏将会相当迟缓，但是最坏的状况已经过去，目前对于欧洲经济最大的问题在于欧洲央行如何引导银行资金给中小企业，如果欧洲央行可以解决此流动性陷阱，加上大部分欧洲政府，包括德国，逐渐放松财政紧缩的措施，在下半年预计欧洲的经济状况将得到进一步改善。

日本的超级量宽在４月份遭受强大的反弹，因为对于日本经济复苏及通胀再起的预期使得日本１０年国债的利率波动度大幅攀升，利率从０．６２％快速跳升到１％左右，快速攀升的利率对于维持稳定的日本国债市场造成极大的压力，而过去２０年日本国内银行将大部分的闲置资金买入日本国债，上扬的利率对于银行持有的债券也有计提跌价损失的压力，因此造成日本金融市场大幅的波动，随着参议院的选举结束，安倍的自民党获得过半数的席次，市场将把焦点转向安倍是否会落实日本基建结构性的改革。

新兴市场在上半年遭遇国内通胀再起、经济增长无力、内需不振等压力之下，整体表现不佳，而未来美元流出新兴市场，会使得那些依赖国外资金平衡自己国际收支的国家压力巨大，如拉美、俄罗斯等等，亚洲部分预计将可以安然度过冲击。

２．行情回顾

２０１３年上半年，全球经济复苏继续呈现分化的趋势，标普５００继续上涨，欧洲市场震荡整理，新兴市场大幅下跌落后于发达市场。首先，股票方面仍是发达市场优于新兴市场。尽管日经２２５指数自５月２２日触顶以来跌去了２０％，进入了熊市区间，但股指在上半年的涨幅依然在全球股指中处于领先地位。而标普５００也取得正收益。其次，在美国经济和股市相对新兴市场以及其它发达市场显示出比较优势的形势下，美元升值趋势也逐步显现，美元兑全球主要货币都呈现升值的情况。最后，二季度末，美联储收紧货币政策的预期使得金融市场流动性大幅回流美国，金融市场波动度急剧攀升，所有资产类别皆遭受强大卖压，特别是债市，而著名的ＰＩＭＣＯ 全回报债券基金更遭遇成立以来最大的单月赎回。美债市场的跌势也引发了新兴市场地震，摩根大通新兴市场债券指数也呈现下跌，ＭＳＣＩ新兴市场股票指数则下挫１１％。当然表现最差的还是黄金，此前一度备受青睐的贵金属在２季度大幅下挫了２３％。

３．运作分析

本基金在上半年继续致力于调整投资组合结构，精简投资品种，从细分的二、三级行业ＥＴＦ向大类和宽基ＥＴＦ集中，逐步卖出了之前亏损的个股。在资产配置上，基本清空商品类投资头寸，逐步增加发达市场配置，进一步降低新兴市场比重。在２季度中后期，由于美联储放出ＱＥ缩减信号，债市出现大幅向下波动，我们增加了债券头寸以应对市场过度反应。

４．５．２报告期内基金的业绩表现

截至２０１３年６月３０日，本基金的单位净值为０．７８６元，本基金的累计单位净值为０．７８６元。２０１３年上半年本基金份额净值增长率为－９．２４％，同期业绩比较基准收益率为２．８９％。

４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，全球各经济体中，我们对于美国实体经济的表现最为乐观，花旗经济超预期指数已经开始翻扬、房屋价格依旧处于上涨的局面、能源价格低廉、通胀预期低、资金回流美国，这些都将成为美国经济继续复苏的助力，但是其他经济体的复苏自愈能力则将因美联储缩减ＱＥ计划的决定而面临一定挑战，ＱＥ１－ＱＥ３期间累积的流动性盛宴无以为继无疑将对风险性资产及新兴市场产生巨大的冲击，全球资金对未来流动性预期的改变更会对所有的资产产生深远的影响，短期内全球资金的挪移将主导市场的表现，长期来看我们认为股市将接手债市成为未来主要投资的标的，也因为如此，我们认为美股的表现仍将最为突出。

在安倍晋三参议院选举胜利后，日本市场将开始检验安倍是否能够将之前的口号及市场预期转化为真正的改革，因为光靠日元的贬值及超级量化宽松政策无法改善日本经济结构性的问题，因此日股在选举后仍维持着窄幅波动的表现，我们将密切观察日本安倍内阁政策的走向。

新兴市场在过去３个月面临美元资金回流美国的影响，从亚洲到拉美的金融市场都面临下跌的压力，由于跌幅深且快，短期内有修复估值的机会但是长期仍将继续承压。大宗商品方面，我们认为价格在李克强总理宣示中国经济增长的目标后将会止稳并且开始跌深反弹，但是由于中国仍是弱复苏的态势加上其他地区对大宗商品的需求仍然疲软，整体大宗商品的行情仍将维持底部震荡。

作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。

４．７ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

４．６．１ 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由权益投资管理部、固定收益投资管理部、研究部、风险管理部、基金运营部、法律合规部和信息披露相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由交易部做出提示，风险管理部相关人员负责估值相关数值的处理和计算，待基金运营部人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。基金运营部将收到的公司估值委员会确认的公允价值数据传至托管银行，提示托管银行认真核查，并通知会计事务所审核。公司按上述规定原则进行估值时，导致基金资产净值的变化在０．２５％以上的，各方确认无误后，基金运营部可使用上述公允价值进行证券投资基金净值计算处理，与托管行核对无误后产生当日估值结果，并将结果反馈至公司估值委员会，同时按流程对外公布。

４．６．２ 基金经理参与或决定估值的程度

基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。

４．６．３ 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

４．６．４ 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

４．８ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配６次，每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的２５％。

本报告期期末可供分配利润为－８１，２８２，６１９．１９元，本基金份额净值低于面值。根据本基金基金合同第十七部分基金的收益与分配相关约定，无相关收益分配事项。

５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

■

注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．７８６元，基金份额总额３８０，４３１，４６２．９４份。

６．２利润表

会计主体：中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

■

６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

■

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：乔炳亚，会计机构负责人：乐妮

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１０］第１１３４号《关于核准中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）募集的批复》核准，由中银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币１，０５９，１１５，１８７．６１元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１１）第０６６号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）基金合同》于２０１１年３月３日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，０５９，５５５，４１４．９２份，其中认购资金利息折合４４０，２２７．３１份基金份额。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为纽约梅隆银行（Ｂａｎｋ ｏｆ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｍｅｌｌｏｎ）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外公募基金（包括ＥＴＦ），在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场公开发行和挂牌交易的股票，以及债券、现金、货币市场工具、股指期货等用于组合避险或有效管理的金融衍生工具和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：本基金的基金投资不低于本基金资产的６０％，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：６０％×ＭＳＣＩ所有国家世界指数（ＭＳＣＩ Ａｌｌ Ｃｏｕｎｔｒｙ Ｗｏｒｌｄ Ｉｎｄｅｘ）＋４０％×美国３月政府债券（ＵＳ ３－Ｍｏｎｔｈ Ｔ－Ｂｉｌｌｓ）收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人中银基金管理有限公司于２０１３年８月２７日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 中银全球策略证券投资基金（ＦＯＦ） 基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 差错更正的说明

无。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。

（３）目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１股票交易

无。

６．４．８．１．２权证交易

无。

６．４．８．１．３应支付关联方的佣金

无。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人中银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．８０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．８０％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．３５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × ０．３５％ ／ 当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内无管理人运用固有资金投资本基金的情况。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期内除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人纽约梅隆银行有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

６．４．８．７其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２ 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

■

注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；此处股票包括普通股和优先股；ＡＤＲ、ＧＤＲ按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

７．３ 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

■

注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）。

７．４ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：１、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

２、本基金本报告期末未持有存托凭证。

７．５ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．５．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

■

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５．３ 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．６ 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

７．１０ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

■

７．１１投资组合报告附注

７．１１．１ 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

７．１１．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

７．１１．３ 其他资产构成

金额单位：人民币元

■

７．１１．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１１．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

７．１１．６ 投资组合报告附注的其他需要说明的事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：截至本报告期末，基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转出份额。

１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内没有召开基金份额持有人大会。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１０．４ 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略没有发生改变。

１０．５报告期内改聘会计师事务所情况

２０１３年５月３１日，根据公司第三届董事会第五次会议决议，公司改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司旗下基金会计师事务所。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、本公司从事境外投资业务时，将需要委托境外券商代理或协助进行交易操作。公司作为基金管理人将勤勉尽责地承担受信责任，挑选、委托合适的境外券商以取得有益于基金持有人利益的最佳执行；

２、根据相关法规与基金管理人的制度，基金管理人ＱＤＩＩ业务团队按照以下标准，对ＱＤＩＩ投资交易单元进行选择：（一）交易执行能力。主要指境外券商是否对交易指令进行了有效的执行以及能否取得较高质量的成交结果。衡量交易执行能力的指标主要有：下单及成交回报的准确性和及时性、券款划拨的准确性和及时性、交易保密能力等；（二）研究团队的实力和水平。衡量境外券商的研究能力的指标主要有：宏观经济研究、行业研究、市场走向分析、专题研究报告的水平，以及推荐投资工具的有效性等；（三）服务水平。主要指是否与基金管理人有较强的长期合作意愿并积极提供个性化服务；（四）交易成本。主要指费用是否总体可控，交易佣金相较于交易执行水平以及投研支持服务而言是否合理、优惠。符合上述条件的境外券商是ＱＤＩＩ业务团队考虑长期合作的对象，可成为备选券商，经ＱＤＩＩ投资决策委员会审核批准，由交易室相关人员与其开设证券账户。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

中银基金管理有限公司

二〇一三年八月二十八日

基金简称	中银全球策略（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ）
基金主代码	１６３８１３
交易代码	１６３８１３
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年３月３日
基金管理人	中银基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	３８０，４３１，４６２．９４份
基金合同存续期	不定期

投资目标	通过全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资，运用“核心－卫星”投资策略，力争实现投资组合的收益最大化，严格遵守投资纪律，追求基金长期资产增值。
投资策略	本基金在资产配置采用“双重配置”策略：第一层是大类资产类别配置，第二层是在权益型资产内的核心组合和卫星组合的配置，权益型资产包括股票型基金和股票。在核心组合中，本基金将主要投资于跟踪全球主要市场指数低成本的ＥＴＦ等指数化投资工具，以获得所投资市场和行业平均收益；在卫星组合中，本基金将主要投资于主动化管理的股票型基金或股票，追求超越市场平均收益。本基金的债券投资策略包括平均久期配置策略、利差策略、期限结构配置策略、类属配置策略、收益率曲线配置策略、跨市场套利策略及跨品种套利策略等。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。
业绩比较基准	６０％×ＭＳＣＩ所有国家世界指数（ＭＳＣＩ Ａｌｌ Ｃｏｕｎｔｒｙ Ｗｏｒｌｄ Ｉｎｄｅｘ）＋４０％×美国３月政府债券（ＵＳ ３－Ｍｏｎｔｈ Ｔ－Ｂｉｌｌｓ）收益率
风险收益特征	本基金为基金中基金，预期风险与收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于全球股票型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		中银基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	程明	田青
	联系电话	０２１－３８８３４９９９	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｃｌｉｅｎｔｓｅｒｖｉｃｅ＠ｂｏｃｉｍ．ｃｏｍ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		０２１－３８８３４７８８ ４００－８８８－５５６６	０１０－６７５９５０９６
传真		０２１－６８８７３４８８	０１０－６６２７５８５３

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	－	Ｂａｎｋ ｏｆ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｍｅｌｌｏｎ
	中文	－	纽约梅隆银行
注册地址		－	Ｏｎｅ Ｗａｌｌ Ｓｔｒｅｅｔ， Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ， ＮＹ １０２８６ ＵＳＡ
办公地址		－	Ｏｎｅ Ｗａｌｌ Ｓｔｒｅｅｔ， Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ， ＮＹ １０２８６ ＵＳＡ
邮政编码		－	ＮＹ １０２８６

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｃｉｍ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	上海市银城中路２００号中银大厦２６层

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	－４５，２４０，００８．０１
本期利润	－３１，１９０，２８３．１６
加权平均基金份额本期利润	－０．０７７１
本期基金份额净值增长率	－９．２４％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．２１３７
期末基金资产净值	２９９，１４８，８４３．７５
期末基金份额净值	０．７８６

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－３．７９％	０．７０％	－１．８４％	０．６７％	－１．９５％	０．０３％
过去三个月	－７．２０％	０．６６％	－０．６６％	０．５３％	－６．５４％	０．１３％
过去六个月	－９．２４％	０．５９％	２．８９％	０．４４％	－１２．１３％	０．１５％
过去一年	－４．５０％	０．６９％	８．３６％	０．４５％	－１２．８６％	０．２４％
自基金合同生效起至今	－２１．４０％	０．８７％	３．２１％	０．６５％	－２４．６１％	０．２２％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
唐华	本基金的基金经理、公司国际业务部总经理	２０１１－０３－０３	－	１５	中银基金管理有限公司国际业务部总经理，副总裁（ＶＰ），金融学学士。曾任美联证券公司金融投资顾问，保德信证券公司注册投资经理，瑞士银行金融策略顾问。２００８年加入中银基金管理有限公司，２０１１年３月至今任中银全球策略（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ）基金基金经理。具有１５年证券从业年限，１０年境外证券投资研究管理从业经验。具有美国综合证券注册投资代表资格（Ｓｅｒｉｅｓ ７）从业资格、统一投资顾问（Ｓｅｒｉｅｓ ６５）从业资格、美国保德信证券集团注册投资组合经理（Ｃｅｒｔｉｆｉｅｄ Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｍａｎａｇｅｒ）资格。具备基金从业资格。

资 产	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	６．４．７．１	４１，４２５，８８３．５１	５４，８５０，４４０．９８
结算备付金		－	－
存出保证金		－	－
交易性金融资产	６．４．７．２	２５９，２５２，７３３．５６	３２２，８４９，３５５．５２
其中：股票投资		２，９４１，９４８．７５	１７，３０５，８８４．６６
基金投资		２５６，３１０，７８４．８１	３０５，５４３，４７０．８６
债券投资		－	－
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	６．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	６．４．７．４	－	－
应收证券清算款		－	１０１，２３８．２２
应收利息	６．４．７．５	２，７００．３８	１，６６７．１０
应收股利		７６５，０１４．５９	１，１２５，３９６．７４
应收申购款		２，８６１．８１	２，７６６．７８
递延所得税资产		－	－
其他资产	６．４．７．６	－	－
资产总计		３０１，４４９，１９３．８５	３７８，９３０，８６５．３４
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债	６．４．７．３	－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		－	－
应付赎回款		１，５７０，９４２．９９	３，１５２，１５６．２９
应付管理人报酬		４５２，８７５．２３	５６６，７３７．７８
应付托管费		８８，０５９．０６	１１０，１９９．０１
应付销售服务费		－	－
应付交易费用	６．４．７．７	－	－
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	６．４．７．８	１８８，４７２．８２	１８３，９７５．５８
负债合计		２，３００，３５０．１０	４，０１３，０６８．６６
所有者权益：
实收基金	６．４．７．９	３８０，４３１，４６２．９４	４３２，８８５，３９１．１１
未分配利润	６．４．７．１０	－８１，２８２，６１９．１９	－５７，９６７，５９４．４３
所有者权益合计		２９９，１４８，８４３．７５	３７４，９１７，７９６．６８
负债和所有者权益总计		３０１，４４９，１９３．８５	３７８，９３０，８６５．３４

资 产	附注号	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入		－２６，６５８，１２９．０４	５，８９２，９４０．８５
１．利息收入		６２，７２９．９７	３８７，２７３．９５
其中：存款利息收入	６．４．７．１１	６２，７２９．９７	３８７，２７３．９５
债券利息收入		－	－
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		－	－
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		－３８，９５１，３１１．５３	－４，３２５，０１４．６３
其中：股票投资收益	６．４．７．１２	－３，０４０，９６０．８４	１２７，５８９．０７
基金投资收益	６．４．７．１３	－３７，６２５，２４９．９４	－８，２０２，６８３．１８
债券投资收益	６．４．７．１４	－	－
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益	６．４．７．１５	－	－
股利收益	６．４．７．１６	１，７１４，８９９．２５	３，７５０，０７９．４８
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	６．４．７．１７	１４，０４９，７２４．８５	９，７２７，９３３．７３
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－１，８３０，７７９．１５	５７，６６９．６７
５．其他收入（损失以“－”号填列）	６．４．７．１８	１１，５０６．８２	４５，０７８．１３
减：二、费用		４，５３２，１５４．１２	５，５２７，３３１．８１
１．管理人报酬		３，０５２，４６９．６６	３，８７７，８３２．４３
２．托管费		５９３，５３５．７８	７５４，０２２．９８
３．销售服务费		－	－
４．交易费用	６．４．７．１９	７１３，５２７．４５	７０４，８７９．９９
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用	６．４．７．２０	１７２，６２１．２３	１９０，５９６．４１
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－３１，１９０，２８３．１６	３６５，６０９．０４
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－３１，１９０，２８３．１６	３６５，６０９．０４

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４３２，８８５，３９１．１１	－５７，９６７，５９４．４３	３７４，９１７，７９６．６８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－３１，１９０，２８３．１６	－３１，１９０，２８３．１６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－５２，４５３，９２８．１７	７，８７５，２５８．４０	－４４，５７８，６６９．７７
其中：１．基金申购款	９３９，０９８．９９	－１３９，４４４．９６	７９９，６５４．０３
２．基金赎回款	－５３，３９３，０２７．１６	８，０１４，７０３．３６	－４５，３７８，３２３．８０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３８０，４３１，４６２．９４	－８１，２８２，６１９．１９	２９９，１４８，８４３．７５
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５２９，５３５，５５０．９４	－９０，７７６，３０９．３８	４３８，７５９，２４１．５６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３６５，６０９．０４	３６５，６０９．０４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－５５，６７８，０６９．７５	６，７２１，８１６．９５	－４８，９５６，２５２．８０
其中：１．基金申购款	２，９０４，５８９．１７	－３４０，６２０．３８	２，５６３，９６８．７９
２．基金赎回款	－５８，５８２，６５８．９２	７，０６２，４３７．３３	－５１，５２０，２２１．５９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	４７３，８５７，４８１．１９	－８３，６８８，８８３．３９	３９０，１６８，５９７．８０

关联方名称	与本基金的关系
中银基金管理有限公司（“中银基金公司”）	基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金销售机构
纽约梅隆银行有限公司	境外资产托管人

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	３，０５２，４６９．６６	３，８７７，８３２．４３
其中：支付销售机构的客户维护费	１，０７７，８１３．４２	１，４６０，７７３．８０

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	５９３，５３５．７８	７５４，０２２．９８

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	１２，８１７，０５１．５０	６２，７２９．１３	５，３９１，２８６．６２	７２，２３０．２８
纽约梅隆银行有限公司	２８，６０８，８３２．０１	－	３７，９５０，７７３．７７	－
合计	４１，４２５，８８３．５１	６２，７２９．１３	４３，３４２，０６０．３９	７２，２３０．２８

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，９４１，９４８．７５	０．９８
	其中：普通股	２，９４１，９４８．７５	０．９８
	存托凭证	－	－
	优先股	－	－
	房地产信托	－	－
２	基金投资	２５６，３１０，７８４．８１	８５．０３
３	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
	其中：远期	－	－
	期货	－	－
	期权	－	－
	权证	－	－
５	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	货币市场工具	－	－
７	银行存款和结算备付金合计	４１，４２５，８８３．５１	１３．７４
８	其他各项资产	７７０，５７６．７８	０．２６
９	合计	３０１，４４９，１９３．８５	１００．００

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
中国香港	２，９４１，９４８．７５	０．９８
合计	２，９４１，９４８．７５	０．９８

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
金融	２，９４１，９４８．７５	０．９８
合计	２，９４１，９４８．７５	０．９８

序号	公司名称 （英文）	公司名称 （中文）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	ＣＩＴＩＣ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＣＯ ＬＴＤ－Ｈ	中信证券股份有限公司	６０３０ ＨＫ	Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｅｘｃｈａｎｇｅｓ ａｎｄ Ｃｌｅａｒｉｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ	ＨＫ	２６８，０００	２，９４１，９４８．７５	０．９８

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	ＣＩＴＩＣ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＣＯ ＬＴＤ－Ｈ	６０３０ ＨＫ	８，３５９，７１５．００	２．２３
２	ＥＶＥＲＧＲＡＮＤＥ ＲＥＡＬ ＥＳＴＡＴＥ ＧＲＯＵＰ	３３３３ ＨＫ	２，９１５，３８８．７０	０．７８
３	ＧＯＭＥ ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ ＡＰＰＬＩＡＮＣＥＳ	４９３ ＨＫ	１，７７６，６９６．０９	０．４７
４	ＴＥＮＣＥＮＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	７００ ＨＫ	１，４１４，９０５．５５	０．３８
５			－	－
６			－	－
７			－	－
８			－	－
９			－	－

１０			－	－
１１			－	－
１２			－	－
１３			－	－
１４			－	－
１５			－	－
１６			－	－
１７			－	－
１８			－	－
１９			－	－
２０			－	－

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	ＧＯＭＥ ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ ＡＰＰＬＩＡＮＣＥＳ	４９３ ＨＫ	９，８６２，１３０．２５	２．６３
２	ＣＨＩＮＡ ＹＵＲＵＮ ＦＯＯＤ ＧＲＯＵＰ ＬＴＤ	１０６８ ＨＫ	８，８３２，６３９．４７	２．３６
３	ＣＩＴＩＣ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＣＯ ＬＴＤ－Ｈ	６０３０ ＨＫ	５，４６１，３２９．８９	１．４６
４	ＥＶＥＲＧＲＡＮＤＥ ＲＥＡＬ ＥＳＴＡＴＥ ＧＲＯＵＰ	３３３３ ＨＫ	２，７１５，７７０．４２	０．７２
５	ＰＯＴＡＳＨ ＣＯＲＰ ＯＦ ＳＡＳＫＡＴＣＨＥＷＡＮ	ＰＯＴ ＵＳ	１，７８９，００８．１９	０．４８
６	ＴＥＮＣＥＮＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ	７００ ＨＫ	１，４７２，０２９．５２	０．３９
７			－	－
８			－	－
９			－	－
１０			－	－
１１			－	－
１２			－	－
１３			－	－
１４			－	－
１５			－	－
１６			－	－
１７			－	－
１８			－	－
１９			－	－
２０			－	－

买入成本（成交）总额	１４，４６６，７０５．３４
卖出收入（成交）总额	３０，１３２，９０７．７４

序号	基金名称	基金 类型	运作 方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	ＲＹＤＥＸ Ｓ＆Ｐ ＥＱＵＡＬ ＷＥＩＧＨＴ ＥＴＦ	ＥＴＦ基金	契约型开放式	Ｇｕｇｇｅｎｈｅｉｍ Ｆｕｎｄｓ Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｏｒｓ， ＬＬＣ．	３４，０８５，２１２．４６	１１．３９
２	ＰＩＭＣＯ ＴＯＴＡＬ ＲＥＴＵＲＮ ＥＴＦ	ＥＴＦ基金	契约型开放式	ＰＩＭＣＯ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ ＬＬＣ．	２９，２５８，７３４．１２	９．７８
３	ＶＡＮＧＵＡＲＤ ＩＮＴＥＲＭＥＤＩＡＴＥ－ＴＥＲＭ Ｂ	ＥＴＦ基金	契约型开放式	Ｔｈｅ Ｖａｎｇｕａｒｄ Ｇｒｏｕｐ， Ｉｎｃ．	２６，４７３，１３１．２９	８．８５
４	ＳＥＬＥＣＴＯＲ ＩＶＹ ＡＳＳＥＴ ＳＴＲＧＹ－Ｃ５	ＥＴＦ基金	契约型开放式	Ｌｅｍａｎｉｋ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ	２２，１６４，３９８．６６	７．４１
５	ＨＡＮＧ ＳＥＮＧ Ｈ－ＳＨＡＲＥ ＩＮＤＥＸ ＥＴＦ	ＥＴＦ基金	契约型开放式	Ｈａｎｇ Ｓｅｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｔｄ．	２０，７０８，９９１．８２	６．９２
６	ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ ＤＩＶＩＤＥＮＤ ＥＴＦ	ＥＴＦ基金	契约型开放式	Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔ Ｇｌｏｂａｌ Ａｄｖｉｓｏｒｓ Ｉｎｃ．	１７，９８３，５３８．８６	６．０１
７	ＣＨＩＮＡＡＭＣ ＣＳＩ ３００ ＩＤＸ ＥＴＦ－ＣＮＹ	ＥＴＦ基金	契约型开放式	Ｃｈｉｎａ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ	１５，０４７，７０１．７４	５．０３
８	ＷＩＳＤＯＭＴＲＥＥ ＪＡＰＡＮ ＨＥＤＧＥＤ ＥＱ	ＥＴＦ基金	契约型开放式	ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｉｎｃ．	９，８９１，５４８．８０	３．３１
９	ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＳＥＬＥＣＴ ＳＥＣＴ ＳＰＤＲ	ＥＴＦ基金	契约型开放式	Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔ Ｇｌｏｂａｌ Ａｄｖｉｓｏｒｓ Ｉｎｃ．	８，９１９，６４５．４６	２．９８
１０	ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ ＥＭＥＲＧＩＮＧ ＬＡＴＩＮ ＡＭＥＲ	ＥＴＦ基金	契约型开放式	Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔ Ｇｌｏｂａｌ Ａｄｖｉｓｏｒｓ Ｉｎｃ．	８，８６４，２３１．５５	２．９６

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	７６５，０１４．５９
４	应收利息	２，７００．３８
５	应收申购款	２，８６１．８１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	７７０，５７６．７８

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
１２，２３４	３１，０９６．２５	８，７６８，７９４．８９	２．３０％	３７１，６６２，６６８．０５	９７．７０％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	７３，１３０．２５	０．０１９２％

基金合同生效日（２０１１年３月３日）基金份额总额	１，０５９，５５５，４１４．９２
本报告期期初基金份额总额	４３２，８８５，３９１．１１
本报告期基金总申购份额	９３９，０９８．９９
减：本报告期基金总赎回份额	５３，３９３，０２７．１６
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	３８０，４３１，４６２．９４

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
Ｃｒｅｄｉｔ Ｓｕｉｓｓｅ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｔｄ	－	１５，１３９，９２６．２６	３３．９５％	２１９，３９８．３７	３５．９６％	－
ＣＬＳＡ Ｌｔｄ	－	１４，０２５，４００．１８	３１．４５％	４２，９６８．２４	７．０４％	－
Ｇｏｌｄｍａｎ Ｓａｃｈｓ Ａｓｉａ ＬＬＣ	－	１１，６８３，１０９．６３	２６．２０％	２３７，９０６．０１	３８．９９％	－
Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ	－	１，９６２，１６８．８１	４．４０％	９，０９４．４７	１．４９％	－
ＫＮＩＧＨＴ	－	１，７８９，００８．１９	４．０１％	１００，７９８．４４	１６．５２％	－
ＦＵＮＤＳＥＴＴＬＥ	－	－	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
安信证券	－	－	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－

券商名称

债券交易

回购交易

权证交易

基金交易

成交金额

占当期债券成交总额的比例

成交金额

占当期债券成交总额的比例

成交金额

占当期权证成交总额的比例

成交金额

占当期基金成交总额的比例

Ｃｒｅｄｉｔ Ｓｕｉｓｓｅ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｔｄ

－

－

－

－

－

－

１９４，９６８，３８５．３９

３１．６９％

ＣＬＳＡ Ｌｔｄ

－

－

－

－

－

－

１４，６２０，０９４．２２

２．３８％

Ｇｏｌｄｍａｎ Ｓａｃｈｓ Ａｓｉａ ＬＬＣ

－

－

－

－

－

－

２４６，８７９，０７３．２７

４０．１２％

Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ

－

－

－

－

－

－

３０，９７９，１５７．９７

５．０３％

ＫＮＩＧＨＴ

－

－

－

－

－

－

１１３，４９５，６６７．５５

１８．４４％

ＦＵＮＤＳＥＴＴＬＥ

－

－

－

－

－

－

１４，３７９，００４．２２

２．３４％

中信证券

－

－

－

－

－

－

－

－

安信证券

－

－

－

－

－

－

－

－

中金公司

－

－

－

－

－

－

－

－

申银万国

－

－

－

－

－

－

－

－

招商证券

－

－

－

－

－

－

－

－