基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：２０１３年８月２８日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）根据本基金合同规定，于２０１３年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元

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注１：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注２：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注１：“自基金合同生效起至今”指２００７ 年３ 月１３ 日（基金合同生效日）至２０１３ 年６月３０日。

注２：本基金的业绩比较基准为沪深３００ 指数＊６５％＋上证国债指数＊３５％，我们选取市场认同度很高的沪深３００ 指数、上证国债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。本基金投资股票的比例为３０％－９５％，在一般市场状况下，本基金股票投资比例会控制在６５％左右，债券投资比例控制在３５％左右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重，以使业绩比较更加合理。本基金业绩基准指数每日按照６５％、３５％的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人自２００４年３月１８日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至２０１３年６月３０日，共管理证券投资基金１５只。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注１：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外批露的任免日期填写。

注２：证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司依据２０１１年修订的《中海基金公平交易管理办法》，从投资决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估等方面对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进行全程公平交易管理。

投资决策内部控制方面：（１）公司研究平台共享，基金经理和专户投资经理通过研究平台平等获取研究信息。（２）公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监因工作管理的需要外，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

交易执行内部控制方面：（１）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据研究报告独立确定申购价格和数量，在获配额度确定后，由交易部遵循公平原则对获配额度进行分配，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配。（２）投资交易指令统一通过交易室下达，通过启用公平交易模块，保证时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实。（３）根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数被动投资组合外）的同日反向交易。（４）债券场外交易，交易部在银行间市场上公平公正地进行询价，并由风险管理部对询价收益率偏离、交易对手及交易方式进行事前审核。

行为监控和分析评估方面：（１）公司每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。（２）公司对２０１３年上半年所有组合在日内、３日、５日所有同向交易数据进行了采集，对于相关采集样本进行了９５％置信区间，假设溢价率为０的ｔ统计检验，绝大多数样本通过相关检验。（３）对２０１３年上半年所有组合同向交易的交易占优情况进行了统计，在同向交易采集样本数大于３０个的前提下，日内、３日、５日的期间窗口下，部分组合对比的统计值未满足交易占优比４５％－５５％的比例。需要指出的是，组合的同向交易的样本数越大，组合之间的交易占优情况满足交易占优比４５％－５５％的比例越高。（４）对于不同时间期间的同组合反向交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量进行了综合分析，未发现异常情况。不同时间期间的不同组合的反向交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量进行了综合分析，未发现异常交易。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年证券市场整体呈现结构性分化特征，截止６月３０日上证综指下跌了近１３％，而创业板指数却大幅上涨了近４２％。这种指数上的分化一方面是对宏观经济低迷、ＧＤＰ增速下滑的反映，另一方面更是对经济结构转型的预期。涨幅较好的传媒、环保和电子等行业正是未来经济调结构扶植的方向，而采掘和钢铁等则是未来削减产能的主要领域。

本基金基于流动性的考虑在创业板等成长股的板块配置相对较小，同时由于能源板块的大幅下跌，上半年业绩表现不佳。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至２０１３年６月３０日，本基金份额净值０．５７０２元（累计净值０．８８０２元）。报告期内本基金净值增长率为－２．３６％，高于业绩比较基准５．３２个百分点。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，宏观经济可能在很长一段时间内都将在低位徘徊，而流动性却有逐步收紧的迹象，市场化利率也将逐步抬高。这种背景下，证券市场依然很难有像样的趋势性行情，但一些受政策扶植的新兴产业会不断受到资本市场的青睐。本基金管理人在控制仓位的前提下，更多将关注的重点放在有真实业绩增长的成长股上，同时注意挖掘市场调整中错杀的基本面良好的个股机会。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在０．２５％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的估值核算小组，组成人员包括督察长、风险控制总监、监察稽核负责人及基金会计负责人等，成员均具有多年基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。负责估值核算的小组成员中不包括投资总监及基金经理，但对于非活跃投资品种，投资总监及基金经理可以向估值核算小组提供估值建议。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对中海能源策略混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，中海能源策略混合型证券投资基金的管理人——中海基金管理有限公司在中海能源策略混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中海能源策略混合型证券投资基金未进行利润分配。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海能源策略混合型证券投资基金２０１３年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：中海能源策略混合型证券投资基金

报告截止日： ２０１３年６月３０日单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．５７０２元，基金份额总额５，５４９，２１１，２９９．８６份。

６．２ 利润表

会计主体：中海能源策略混合型证券投资基金

本报告期： ２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中海能源策略混合型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿黄鹏＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿宋宇＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿曹伟＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

中海能源策略混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监基金字【２００７】５１号《关于同意中海能源策略混合型证券投资基金设立的批复》核准募集。

本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于２００７年３月１３日生效，该日的基金份额总额为９，７４５，１０２，５６３．２６份。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税字 ［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字 ［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１１号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００７］８４ 号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

６．４．６．１

以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

６．４．６．２

基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

６．４．６．３

对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１ 个月以内（含１ 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１ 个月以上至１ 年（含１ 年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１ 年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税，暂不征收企业所得税。

６．４．６．４

基金买卖股票于２００８年４月２４日之前按照０．３％的税率缴纳股票交易印花税，自２００８年４月２４日起至２００８年９月１８日止按０．１％的税率缴纳。自２００８年９月１９日起基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．６．５

基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１ 股票交易金额单位：人民币元

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债券交易

注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行债券交易。

债券回购交易金额单位：人民币元

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６．４．８．１．２ 权证交易

注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行权证交易。

６．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

沪市实际交易佣金＝股票成交金额×【０．１％】—股票交易经手费—股票交易证管费—证券结算风险基金

深市实际交易佣金＝股票成交金额×【０．１％】—股票交易经手费—股票交易证管费—证券结算风险基金

国联证券符合我司选择证券经营机构、使用其席位作为基金专用交易席位的标准，与其签订的席位租用合同是在正常业务中按照一般商业条款订立的。其为本基金提供证券投资研究成果和市场信息服务。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提，计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数（Ｈ为每日应支付的基金管理费，Ｅ为前一日的基金资产净值）

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。

６．４．８．２．２ 基金托管费单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数（Ｈ为每日应支付的基金托管费，Ｅ为前一日的基金资产净值）

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

注：本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金在本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。

６．４．９ 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元

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６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元

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6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。

6.4.9.3．２ 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元

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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元

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７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

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注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细金额单位：人民币元

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注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元

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注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元

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７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元

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７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

７．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

７．９．２ 本基金投资股指期货的投资政策

根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

７．１０ 投资组合报告附注

７．１０．１

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

７．１０．２

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

７．１０．３ 期末其他各项资产构成单位：人民币元

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７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

７．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份

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８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

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注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金增聘王巍先生为基金经理。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１０．４ 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金审计的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所有限公司，本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元

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注１： 本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报监察稽核部审核后确定租用交易单元。

注２：本报告期内退租了安信证券的上海交易单元。

注３：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

注４：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

１0．7．2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元

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中海基金管理有限公司

２０１３年８月２８日

投资目标	在世界能源短缺和中国经济增长模式向节约型转变的背景下，以能源为投资主题，重点关注具备能源竞争优势的行业和企业，精选个股，并结合积极的权重配置，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	４、权证投资：本基金的权证投资将以保值为主要投资策略，以达到控制正股下跌风险、实现保值和锁定收益的目的。同时，发掘潜在的套利机会，以达到增值目的。 本基金持有的权证，可以是因上市公司派送而被动持有的权证，也可以是根据权证投资策略在二级市场上主动购入的权证。
业绩比较基准	沪深３００指数涨跌幅×６５％＋上证国债指数涨跌幅×３５％
风险收益特征	本基金属混合型证券投资基金，为证券投资基金中的中高风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

基金简称	中海能源策略混合
基金主代码	３９８０２１
交易代码	３９８０２１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００７年３月１３日
基金管理人	中海基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	５，５４９，２１１，２９９．８６份
基金合同存续期	不定期

项目		基金管理人	基金托管人
名称		中海基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	王莉	赵会军
	联系电话	０２１－３８４２９８０８	０１０－６６１０５７９９
	电子邮箱	ｗａｎｇｌ＠ｚｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８８８－９７８８、０２１－３８７８９７８８	９５５８８
传真		０２１－６８４１９５２５	０１０－６６１０５７９８

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｚｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	上海市浦东新区银城中路６８号２９０５－２９０８室及３０层

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日 ）
本期已实现收益	２７７，６８４，６６３．９６
本期利润	－７０，１５５，８８６．９３
加权平均基金份额本期利润	－０．０１２３
本期基金份额净值增长率	－２．３６％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末可供分配基金份额利润	－０．４２９８
期末基金资产净值	３，１６３，９４３，７０５．８３
期末基金份额净值	０．５７０２

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１１．０２％	１．５３％	－１０．２３％	１．２１％	－０．７９％	０．３２％
过去三个月	－４．３６％	１．２４％	－７．４４％	０．９４％	３．０８％	０．３０％
过去六个月	－２．３６％	１．３１％	－７．６８％	０．９７％	５．３２％	０．３４％
过去一年	－３．３４％	１．１９％	－５．４８％	０．８９％	２．１４％	０．３０％
过去三年	－２８．２１％	１．２５％	－４．９１％	０．８９％	－２３．３０％	０．３６％
自基金合同生效日起至今	－１６．３１％	１．５４％	２．５１％	１．２８％	－１８．８２％	０．２６％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
许定晴	研究总监、本基金基金经理	２０１１年１２月１４日	－	１０	许定晴女士，苏州大学金融学专业硕士。曾任国联证券股份有限公司研究员。２００４年３月进入本公司工作，历任分析师、高级分析师、基金经理助理，现任研究总监。２０１０年３月至２０１２年７月任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理，２０１１年１２月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。
王巍	本基金基金经理、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。	２０１３年２月８日	－	１３	王巍先生，清华大学工商管理专业硕士。历任北方证券有限公司投资经理 ，Ｅｍｐｅｒｏｒ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｔｄ．（安铂瑞投资管理公司）研究员、组合经理，海通证券股份有限公司高级投资经理。２０１２年４月进入本公司工作，任职于投研中心。２０１２年７月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。２０１３年２月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款		４７５，３７１，６７８．９４	２５２，５９３，６５３．５２
结算备付金		１３，６５３，７９５．７９	７，２０４，６９１．５５
存出保证金		２，６８２，８４３．７４	６，０３３，９６５．９２
交易性金融资产		２，１６０，０７４，３６２．１６	３，０５８，７７３，４３０．８５
其中：股票投资		２，０４６，１２７，４８２．１６	３，０５８，７７３，４３０．８５
基金投资		－	－
债券投资		１１３，９４６，８８０．００	－
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		５２２，４００，５５０．００	－
应收证券清算款		－	８１，５３７，９６２．３６
应收利息		２，６６６，１２６．６５	７６，９４７．７２
应收股利		９１１，１２３．７２	－
应收申购款		６０，１８０．３３	１１，３６２．８０
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		３，１７７，８２０，６６１．３３	３，４０６，２３２，０１４．７２
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		－	４，７０３，７８３．０７
应付赎回款		５３６，３１９．２８	４８２，６０１．５６
应付管理人报酬		４，１３２，２９３．５８	３，９７６，０９３．１４
应付托管费		６８８，７１５．６１	６６２，６８２．１９
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		５，１８５，８７０．７５	６，５００，０２４．３８
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		３，３３３，７５６．２８	３，２２３，２１８．３１
负债合计		１３，８７６，９５５．５０	１９，５４８，４０２．６５
所有者权益：
实收基金		５，５４９，２１１，２９９．８６	５，７９９，０４８，６８９．８３
未分配利润		－２，３８５，２６７，５９４．０３	－２，４１２，３６５，０７７．７６
所有者权益合计		３，１６３，９４３，７０５．８３	３，３８６，６８３，６１２．０７
负债和所有者权益总计		３，１７７，８２０，６６１．３３	３，４０６，２３２，０１４．７２

项 目	附注号	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入		－１９，２２６，７９５．９５	３，６２１，９４１．２７
１．利息收入		６，２８７，７４７．４１	６，９３０，１４６．５８
其中：存款利息收入		２，１６０，９５０．４３	２，００７，６６３．７４
债券利息收入		９８９，３０１．４０	１，５３１，３０９．５９
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		３，１３７，４９５．５８	３，３９１，１７３．２５
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		３２２，３２１，７０８．８５	－８９６，２５９，４７６．７６
其中：股票投资收益		２９３，５９９，３８２．４１	－９１２，４７４，５９８．７７
基金投资收益		－	－
债券投资收益		２１，２８０．００	－
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		２８，７０１，０４６．４４	１６，２１５，１２２．０１
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－３４７，８４０，５５０．８９	８９２，８５６，８９４．１９
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		４，２９８．６８	９４，３７７．２６
减：二、费用		５０，９２９，０９０．９８	５８，２００，３９８．１７
１．管理人报酬		２５，６０３，９６０．９２	２７，５１４，８１７．３７
２．托管费		４，２６７，３２６．８０	４，５８５，８０２．８９
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		２０，８３０，３６８．６６	２５，９００，１８０．９０
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用		２２７，４３４．６０	１９９，５９７．０１
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－７０，１５５，８８６．９３	－５４，５７８，４５６．９０
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		－７０，１５５，８８６．９３	－５４，５７８，４５６．９０

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５，７９９，０４８，６８９．８３	－２，４１２，３６５，０７７．７６	３，３８６，６８３，６１２．０７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－７０，１５５，８８６．９３	－７０，１５５，８８６．９３
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－２４９，８３７，３８９．９７	９７，２５３，３７０．６６	－１５２，５８４，０１９．３１
其中：１．基金申购款	８，０１５，４６２．２８	－３，１６３，２０７．４２	４，８５２，２５４．８６
２．基金赎回款	－２５７，８５２，８５２．２５	１００，４１６，５７８．０８	－１５７，４３６，２７４．１７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	５，５４９，２１１，２９９．８６	－２，３８５，２６７，５９４．０３	３，１６３，９４３，７０５．８３
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	６，１１１，０２３，３７３．５９	－２，４４５，７９３，５２５．８３	３，６６５，２２９，８４７．７６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－５４，５７８，４５６．９０	－５４，５７８，４５６．９０
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－１８０，５４０，０６６．７２	６８，４８７，１５３．３０	－１１２，０５２，９１３．４２
其中：１．基金申购款	１６，１０２，４６６．３５	－６，３１５，３１３．３４	９，７８７，１５３．０１
２．基金赎回款	－１９６，６４２，５３３．０７	７４，８０２，４６６．６４	－１２１，８４０，０６６．４３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	５，９３０，４８３，３０６．８７	－２，４３１，８８４，８２９．４３	３，４９８，５９８，４７７．４４

关联方名称	与本基金的关系
中海基金管理有限公司（“中海基金”）	基金管理人、直销机构
工商银行	基金托管人、代销机构
国联证券股份有限公司 （“国联证券”）	基金管理人的股东、代销机构

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
国联证券	４８１，３０８，８３５．８８	３．６０％	１，０３５，２６１，２６５．３０	６．１３％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	回购成交金额	回购 成交总额的比例
国联证券	２７２，１００，０００．００	１５．７５％	－	－

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国联证券	４３８，１８１．８１	３．６２％	２０８，０９８．０９	４．０２％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国联证券	８８５，９４６．２８	６．２３％	８８５，９４６．２８	１０．２３％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	２５，６０３，９６０．９２	２７，５１４，８１７．３７
其中：支付销售机构的客户维护费	５，８９９，９８６．５４	６，３０３，３３０．５２

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	４，２６７，３２６．８０	４，５８５，８０２．８９

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
工商银行	４７５，３７１，６７８．９４	２，０３７，４６５．１０	５４３，４１５，９０８．８９	１，８９８，９５８．４５

６．４．１２．１．１ 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
００２５２４	光正钢构	２０１３年４月２４日	２０１４年４月２５日	非公开发行流通受限	７．５０	４．４５	７，０３０，０００	２７，７５０，０００．００	３１，２８３，５００．００	－

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
３０００２７	华谊兄弟	２０１３年６月５日	重大事项停牌	２８．５５	２０１３年７月２４日	３１．４１	６，５８３	１３３，８０３．３６	１８７，９４４．６５	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，０４６，１２７，４８２．１６	６４．３９
	其中：股票	２，０４６，１２７，４８２．１６	６４．３９
２	固定收益投资	１１３，９４６，８８０．００	３．５９
	其中：债券	１１３，９４６，８８０．００	３．５９
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	５２２，４００，５５０．００	１６．４４
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４８９，０２５，４７４．７３	１５．３９
６	其他各项资产	６，３２０，２７４．４４	０．２０
７	合计	３，１７７，８２０，６６１．３３	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１１１，５６０，７９２．５２	３．５３
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	１，５９５，８２６，８８９．４９	５０．４４
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	１７，９４９，０５２．２４	０．５７
Ｅ	建筑业	３１，２８３，５００．００	０．９９
Ｆ	批发和零售业	５０，４０９，６１２．２７	１．５９
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	１６，０３９，１４１．３７	０．５１
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	１７７，４２６，８７７．６７	５．６１
Ｌ	租赁和商务服务业	３３，９２５，７０２．２０	１．０７
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	１１，５１７，９６９．７５	０．３６
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	１８７，９４４．６５	０．０１
Ｓ	综合	－	－
	合计	２，０４６，１２７，４８２．１６	６４．６７

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０００７３１	四川美丰	２８，８４２，６４６	２３９，６８２，３８８．２６	７．５８
２	００２０３８	双鹭药业	２，７７３，２９２	１６２，５１４，９１１．２０	５．１４
３	００２３１７	众生药业	６，８０５，３６２	１４９，５１３，８０３．１４	４．７３
４	６００５１９	贵州茅台	５９７，４０６	１１４，９２２，９９２．２２	３．６３
５	６００１０８	亚盛集团	１７，１１０，５５１	１１１，５６０，７９２．５２	３．５３
６	６０１９６５	中国汽研	１１，９６９，６０３	１１０，７１８，８２７．７５	３．５０
７	００２４１５	海康威视	２，６２６，９７９	９２，８３７，４３７．８６	２．９３
８	６００３８３	金地集团	１３，１５５，８３７	９０，２４９，０４１．８２	２．８５
９	０００６５６	金科股份	７，５２１，８１５	８７，１７７，８３５．８５	２．７６
１０	００２４０８	齐翔腾达	７，５６５，０４９	８６，６１９，８１１．０５	２．７４

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００７３１	四川美丰	３２８，１９５，９７３．５０	９．６９
２	６０００１６	民生银行	２９９，４１３，２８７．３０	８．８４
３	６００３８３	金地集团	１６４，９５０，７６５．８１	４．８７
４	６００５１９	贵州茅台	１６０，９６６，５１８．０４	４．７５
５	６０１１１７	中国化学	１５０，３２５，２０３．８９	４．４４
６	００２０３８	双鹭药业	１４６，８４０，７０２．５３	４．３４
７	００２４０８	齐翔腾达	１４２，８６０，７６４．１７	４．２２
８	００２３１７	众生药业	１３８，００６，６４０．５４	４．０７
９	６００１０８	亚盛集团	１３１，５８１，８３４．４１	３．８９
１０	６０１３１８	中国平安	１２４，４８８，４３８．９９	３．６８
１１	０００１００	ＴＣＬ 集团	１１３，８５３，５７４．８４	３．３６
１２	００２４１５	海康威视	１０３，０１７，０２８．９２	３．０４
１３	０００６５６	金科股份	１０２，００６，９０１．４１	３．０１
１４	６０１３７７	兴业证券	１００，８４０，９１９．１４	２．９８
１５	６００３４８	阳泉煤业	９６，１０４，９２２．８４	２．８４
１６	６０００４８	保利地产	９３，７５８，４１３．７８	２．７７
１７	６０１１６６	兴业银行	８７，６６４，１５０．４３	２．５９
１８	６０００２８	中国石化	８５，６２３，１４３．１２	２．５３
１９	０００００１	平安银行	８１，５７９，６２０．５５	２．４１
２０	００００６３	中兴通讯	７４，００４，９４５．０２	２．１９
２１	６０１９６５	中国汽研	７２，９９５，７９６．４４	２．１６
２２	６００８３７	海通证券	７０，６７６，０７７．５５	２．０９
２３	６０００３６	招商银行	７０，３５３，６０３．５９	２．０８
２４	３００１２４	汇川技术	６８，３９０，２７４．５９	２．０２

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	２７８，５０７，３２７．５７	８．２２
２	６０１３１８	中国平安	１８３，５３９，７４２．５２	５．４２
３	６０１１６６	兴业银行	１７８，４９９，３６５．６８	５．２７
４	６０００４８	保利地产	１７６，１６８，１９７．２２	５．２０

５	３０００２４	机器人	１７５，１０８，１３７．１７	５．１７
６	６０１３７７	兴业证券	１６４，９２９，３４６．９７	４．８７
７	６０１１１７	中国化学	１６４，２１１，１７６．００	４．８５
８	０００１００	ＴＣＬ 集团	１４６，９４２，８２８．７２	４．３４
９	０００００２	万 科Ａ	１２６，７７６，１４４．８５	３．７４
１０	６００３８３	金地集团	１２５，５１７，８６６．２４	３．７１
１１	００２３７５	亚厦股份	１２０，３９２，３４８．８０	３．５５
１２	６０００３６	招商银行	１１０，５９３，７０８．４８	３．２７
１３	６０１６９９	潞安环能	１０６，２５２，９７２．８５	３．１４
１４	６０１７８８	光大证券	１０１，１２６，２４５．４３	２．９９
１５	０００５６２	宏源证券	９６，７５５，７０３．５７	２．８６
１６	６００１１１	包钢稀土	９３，６９５，２１２．８３	２．７７
１７	６００３４８	阳泉煤业	９１，７４６，４８５．８１	２．７１
１８	６００５４９	厦门钨业	８６，０３６，０７４．６３	２．５４
１９	６０００２８	中国石化	８５，１６６，３０６．３４	２．５１
２０	６００１５７	永泰能源	８５，０２８，９９５．３４	２．５１
２１	０００００１	平安银行	７９，７７５，５９２．４４	２．３６
２２	０００６６１	长春高新	７７，８９０，２２５．５４	２．３０
２３	６０１６０１	中国太保	７７，１１５，５８５．６７	２．２８
２４	６００７０２	沱牌舍得	７６，３５６，８９１．０７	２．２５
２５	０００６２９	攀钢钒钛	７６，０８２，９０２．２０	２．２５
２６	６００１２５	铁龙物流	７５，３７７，１０３．５３	２．２３
２７	００２０３８	双鹭药业	７２，４６６，６４５．９５	２．１４
２８	００００６３	中兴通讯	７０，４５４，２６３．００	２．０８
２９	６００８３７	海通证券	６８，５１４，９５１．７４	２．０２
３０	６０１１６９	北京银行	６８，４２６，０９６．１４	２．０２

买入股票成本（成交）总额	６，２１４，２１２，８６８．２６
卖出股票收入（成交）总额	７，１７２，２３８，０７３．６８

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	１０４，４６６，６４０．００	３．３０
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	９，４８０，２４０．００	０．３０
８	其他	－	－
９	合计	１１３，９４６，８８０．００	３．６０

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１３８０１６３	１３宿建投债	５００，０００	５０，４９５，０００．００	１．６０
２	１１８００９３	１１丰国资债	３００，０００	３０，３３０，０００．００	０．９６
３	１２８０３９３	１２高密债０１	２００，０００	２０，５４０，０００．００	０．６５
４	１１００２３	民生转债	９１，２００	９，４８０，２４０．００	０．３０
５	１１２１０２	１２大康债	３０，０００	３，１０１，６４０．００	０．１０

序号	名称	金额
１	存出保证金	２，６８２，８４３．７４
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	９１１，１２３．７２
４	应收利息	２，６６６，１２６．６５
５	应收申购款	６０，１８０．３３
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	６，３２０，２７４．４４

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１９９，４７６	２７，８１８．９４	１１，７０８，５７９．０１	０．２１％	５，５３７，５０２，７２０．８５	９９．７９％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	５１７．５３	０．００００％

基金合同生效日（ ２００７年３月１３日 ）基金份额总额	９，７４５，１０２，５６３．２６
本报告期期初基金份额总额	５，７９９，０４８，６８９．８３
本报告期基金总申购份额	８，０１５，４６２．２８
减：本报告期基金总赎回份额	２５７，８５２，８５２．２５
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	５，５４９，２１１，２９９．８６

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
国泰君安	２	２，８２８，１４２，１８６．６９	２１．１８％	２，５５５，１０２．９３	２１．１３％	－
申银万国	１	２，５１２，２５２，７３４．８８	１８．８１％	２，２８７，１５１．２０	１８．９１％	－
海通证券	１	２，４０７，０４４，６６２．３７	１８．０２％	２，１９１，３６９．９８	１８．１２％	－
招商证券	１	１，１２１，４３８，３００．５５	８．４０％	１，０１８，０８４．８２	８．４２％	－
光大证券	１	８３９，８０７，７６６．０９	６．２９％	７６４，５６０．２１	６．３２％	－
中信证券	２	８２８，２８９，３５８．５７	６．２０％	７４２，９７２．７５	６．１４％	－
华林证券	１	７８４，６５７，５１４．０７	５．８８％	６９４，３４４．３８	５．７４％	－
银河证券	１	５７３，３８４，２３４．５３	４．２９％	５２１，６７１．４１	４．３１％	－
安信证券	２	５２２，４７４，１６６．３２	３．９１％	４６４，５２７．９３	３．８４％	－
国联证券	１	４８１，３０８，８３５．８８	３．６０％	４３８，１８１．８１	３．６２％	－
长江证券	１	３３４，８９０，６７８．３３	２．５１％	３０４，８８４．８３	２．５２％	－
瑞银证券	１	１２１，１６６，２８５．２６	０．９１％	１１０，３０９．８６	０．９１％	－
中金公司	１	－	－	－	－	－
平安证券	１	－	－	－	－	－
国金证券	１	－	－	－	－	－
东吴证券	１	－	－	－	－	－
中投证券	１	－	－	－	－	－
齐鲁证券	２	－	－	－	－	－
中银国际	１	－	－	－	－	－
东兴证券	１	－	－	－	－	－
东方证券	１	－	－	－	－	－
东北证券	２	－	－	－	－	－
兴业证券	１	－	－	－	－	－
华泰证券	２	－	－	－	－	－
国信证券	１	－	－	－	－	－
广发证券	２	－	－	－	－	－
国海证券	１	－	－	－	－	－
万联证券	１	－	－	－	－	－
高华证券	２	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
国泰君安	４，２００，３２０．００	３６．４８％	－	－	－	－
申银万国	－	－	１，３２８，３００，０００．００	７６．９１％	－	－
海通证券	－	－	１２６，７００，０００．００	７．３４％	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
光大证券	－	－	－	－	－	－
中信证券	７，３１３，３２０．００	６３．５２％	－	－	－	－
华林证券	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
安信证券	－	－	－	－	－	－
国联证券	－	－	２７２，１００，０００．００	１５．７５％	－	－
长江证券	－	－	－	－	－	－
瑞银证券	－	－	－	－	－	－
中金公司	－	－	－	－	－	－
平安证券	－	－	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－
东吴证券	－	－	－	－	－	－
中投证券	－	－	－	－	－	－
齐鲁证券	－	－	－	－	－	－
中银国际	－	－	－	－	－	－
东兴证券	－	－	－	－	－	－
东方证券	－	－	－	－	－	－
东北证券	－	－	－	－	－	－
兴业证券	－	－	－	－	－	－
华泰证券	－	－	－	－	－	－
国信证券	－	－	－	－	－	－
广发证券	－	－	－	－	－	－
国海证券	－	－	－	－	－	－
万联证券	－	－	－	－	－	－
高华证券	－	－	－	－	－	－