基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一三年八月二十八日

１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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３主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金大类资产的投资比例为：股票资产占基金资产的９０％－９５％，其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的８０％；现金或者到期日在一年以内的政府债券不少于基金资产净值的５％；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。根据本基金的大类资产投资标的及具体比例范围，具有较强代表性的沪深３００指数成为股票资产的标的指数，比较基准中股票的权重９５％。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１０年６月２４日至２０１３年６月３０日）

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注：本基金合同生效日为２０１０ 年６ 月２４ 日，建仓期为２０１０ 年６ 月２４ 日至２０１０ 年１２ 月２３ 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定；本报告期内，本基金各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。

４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字［２００６］１０２号文）批准，于２００６年７月１９日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券有限责任公司、北京百骏投资有限公司、万盛基业投资有限责任公司，注册资本为１．８８亿元人民币。截至２０１３年６月３０日，本基金管理人共管理１４只开放式基金，即中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧价值发现股票型证券投资基金、中欧中小盘股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）、中欧增强回报债券型证券投资基金（ＬＯＦ）、中欧新动力股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、中欧鼎利分级债券型证券投资基金、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金、中欧信用增利分级债券型证券投资基金、中欧货币市场基金、中欧纯债分级债券型证券投资基金和中欧价值智选回报混合型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，对于增强部分，我们对原组合股票进行了精简，通过选择兼具估值优势与成长性的个股进行配置；对于被动部分，我们完全复制沪深３００指数，严格按照基金合同规定，控制个股偏离及基金跟踪误差在合同允许范围内。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金份额净值增长率为－１０．７２％，同期业绩比较基准增长率为－１２．１１％，基金投资收益高于同期业绩比较基准。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

６月流动性超预期紧缩的后续影响仍不可以忽视，在有利于经济发展的重大政策出台前，我们对未来一个季度将保持谨慎观点。经济增长低迷，政府即将启动新一轮改革，在重新找到能促发经济增长的新动力之前，变革时期的痛苦和动荡将持续存在。我们将密切关注政策及经济的变化，寻找符合改革发展方向、能代表经济增长新动力的行业，自下而上精选个股，争取为增强部分取得超越沪深３００的收益。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以ＸＢＲＬ形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无需实施利润分配。

５托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：１、报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．７３９０元，基金份额总额２０１，１３１，０５４．４５份。

６．２ 利润表

会计主体：中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：刘建平，主管会计工作负责人：黄峰，会计机构负责人：丁驿雯

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１０］第５８８号《关于核准中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）募集的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集１，２０１，８７３，４０８．５８元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１０）第１６３号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》于２０１０年６月２４日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，２０２，１９７，４９３．３３份基金份额，其中认购资金利息折合３２４，０８４．７５份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上字［２０１０］第２５４号文审核同意，本基金５７，０３２，６２０份基金份额于２０１０年８月１６日在深交所挂牌交易。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括股票、债券、权证、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为９０％－９５％，其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的８０％；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金以沪深３００指数作为基金投资组合跟踪的标的指数，力求控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均误差不超过０．５％，年化跟踪误差不超过７．７５％。本基金的业绩比较基准为：９５％×沪深３００指数收益率＋５％×银行活期存款利率（税后）。

本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于２０１３年８月２８日批准报出。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》和在财务报表附注６．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日半年度经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

无。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

无。

６．４．５．３ 差错更正的说明

无。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税。

（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，经中国证监会证监许可［２０１３］２４０号文核准，中欧基金管理有限公司新增北京百骏投资有限公司为本基金管理人股东，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的其他关联方均未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．２权证交易

无。

６．４．８．１．３债券交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．４债券回购交易

无。

６．４．８．１．５应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：１． 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值１．００％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理费＝前一日基金资产净值 × １．００％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值０．１５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × ０．１５％ ／ 当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：本基金管理人本报告期内申购本基金的交易委托国都证券办理，所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：本基金截至２０１３年６月３０日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层次金融工具公允价值

于２０１３年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为１３５，１１７，７１６．５８元，属于第二层级的余额为２，０３７，６９８．１７元，无属于第三层级的余额（２０１２年１２月３１日：第一层级１６９，３００，９９６．８０元，第二层级５，４０８，４２６．２０元，无第三层级）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

７投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

７．２．１ 指数投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．２．２ 积极投资期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

７．３．１期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。

７．３．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

７．９．１报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

７．９．２本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

７．１０投资组合报告附注

７．１０．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

１、本基金投资的上市公司中国平安保险（集团）股份有限公司（中国平安，代码：６０１３１８）于２０１３年５月２２日发布公告称：本集团控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚和市场禁入事先告知书》。中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“万福生科”）发行上市项目中的业务收入人民币２，５５５万元，并处以人民币５，１１０万元的罚款，暂停其保荐机构资格３个月。

本基金有关该股票的投资决策程序，符合法律法规和公司规章制度的规定。本基金投研团队认为，中国平安作为中国领先的金融控股集团，长期以来业务成长性良好、在国内的市场份额不断提升。针对上述事项，中国平安下属子公司平安证券已经接受证监会处罚，并设立万福生科虚假陈述事件投资者利益补偿专项基金，对相关投资者给予补偿。公司公告显示，２０１２年，平安证券投行业务承销佣金收入占平安集团营业收入的０．１９％，投行业务利润占平安集团净利润的０．６６％，我们认为此次处罚事件，对平安集团的整体经营不存在重大影响，对当年业绩影响有限。此外，中国平安已表示“合规经营，公开透明”是集团的一贯原则，且作为平安证券的控股股东，将持续督促平安证券严格按照中国证监会的要求进行专项整改，切实保护投资者利益，说明其已经深刻认识并积极纠正，将以此事件为戒，加强合规经营意识，规范运作，从而提升其投资价值。

２、本基金投资的上市公司贵州茅台酒股份有限公司（贵州茅台，代码：６００５１９）于２０１３年２月２３日发布公告称：“贵州茅台酒股份有限公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司于２０１３年２月２２日收到贵州省物价局《行政处罚决定书》（黔价处［２０１３］１号）。该决定书认为：贵州茅台酒销售有限公司对全国经销商向第三人销售茅台酒的最低价格进行限定，违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条的规定。为此，根据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定给予处罚，限贵州茅台酒销售有限公司自收到该决定书之日起十五日内将罚款二亿四千七百万元人民币上交国库。 ”

本基金有关该股票的投资决策程序，符合法律法规和公司规章制度的规定。本基金投研团队认为，贵州茅台作为白酒行业的龙头企业之一，长期以来业绩成长性良好、生产稳健、产品畅销。此次罚款事件，主要针对该公司的市场垄断行为，罚款金额占其２０１２年年度销售收入的比例很小，对该公司的经营不存在重大影响，对当年业绩影响甚小。此外，该公司能够积极配合调查，主动提供相关证据材料，并已接受处罚，表明公司已经深刻认识并积极纠正，将以此事件为戒，未来将加强合规经营意识，运作更加规范，从而提升其投资价值。

其余八名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．１０．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

７．１０．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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７．１０．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１０．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

７．１０．５．２期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

７．１０．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

８基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２ 期末上市基金前十名持有人

■

注：以上均为场内持有人。

８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为０；

２、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为０。

９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

１０重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１０．２．１ 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于２０１３年４月１３日发布公告，张大方先生自２０１３年４月１１日起不再担任中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理，袁争光先生自即日起担任该基金基金经理职务；基金管理人于２０１３年５月１８日发布公告，凌莉女士自２０１３年５月１７日起担任中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理职务。相关变更事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告。

１０．２．２ 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１０．４ 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

１０．５报告期内改聘会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：１、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。

２、本报告期内减少西藏同信证券深圳交易单元。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

中欧基金管理有限公司

二〇一三年八月二十八日

基金简称	中欧沪深３００指数增强（ＬＯＦ）（场内简称：中欧３００）
基金主代码	１６６００７
交易代码	１６６００７
基金运作方式	契约型上市开放式（ＬＯＦ）
基金合同生效日	２０１０年６月２４日
基金管理人	中欧基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２０１，１３１，０５４．４５份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	２０１０年８月１６日

投资目标	本基金以沪深３００指数作为基金投资组合跟踪的标的指数，在对标的指数有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均误差不超过０．５％，年化跟踪误差不超过７．７５％，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
投资策略	本基金结合深入的基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资的基础上对投资组合进行适度优化调整，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力求取得超越标的指数的投资收益。
业绩比较基准	９５％×沪深３００指数收益率＋５％×银行活期存款利率（税后）
风险收益特征	本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		中欧基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	黎忆海	张志永
	联系电话	０２１－６８６０９６００	０２１－６２６７７７７７－２１２００４
	电子邮箱	ｌｉｙｉｈａｉ＠ｌｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ	ｚｈａｎｇｚｈｙ＠ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		０２１－６８６０９７００、４００－７００－９７００	９５５６１
传真		０２１－３３８３０３５１	０２１－６２１５９２１７

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｌｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	１，０８５，８２９．７５
本期利润	－１６，７７１，７９７．１４
加权平均基金份额本期利润	－０．０８００
本期基金份额净值增长率	－１０．７２％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．２６１０
期末基金资产净值	１４８，６３９，７０６．３０
期末基金份额净值	０．７３９０

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１３．６１％	１．７１％	－１４．８３％	１．７７％	１．２２％	－０．０６％
过去三个月	－９．７５％	１．３５％	－１１．２１％	１．３８％	１．４６％	－０．０３％
过去六个月	－１０．７２％	１．４２％	－１２．１１％	１．４２％	１．３９％	０．００％
过去一年	－９．４３％	１．３０％	－９．９９％	１．３０％	０．５６％	０．００％
过去三年	－２３．０７％	１．２３％	－１３．１５％	１．３０％	－９．９２％	－０．０７％
自基金合同生效起至今	－２３．０８％	１．２２％	－１８．９７％	１．３１％	－４．１１％	－０．０９％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张大方	本基金基金经理	２０１１－０９－０１	２０１３－０４－１１	５年	历任天治基金管理有限公司系统管理员，光大保德信基金管理有限公司ＩＴ部高级经理、投资部研究员、高级研究员。２０１０年４月加入中欧基金管理有限公司。
凌莉	本基金基金经理	２０１３－０５－１７	－	５年	金融学硕士。２００８年１月加入中欧基金管理有限公司，历任培训生、助理研究员、研究员、金融工程研究员兼风控专员、中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理助理（２０１３年４月８日至２０１３年５月１７日）；现任中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理。
袁争光	本基金基金经理，中欧纯债分级债券型证券投资基金基金经理	２０１３－０４－１１	－	７年	金融学专业硕士。历任上海金信证券研究所有限责任公司研究员，中原证券股份有限公司证券研究所研究员，光大保德信基金管理有限公司研究员。２００９年１０月加入中欧基金管理有限公司至今，曾任研究员、高级研究员、中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理助理、中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金经理助理、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、中欧货币市场基金基金经理助理；现任中欧纯债分级债券型证券投资基金的基金经理、中欧沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	８，１７５，５５５．３９	１１，２４１，９５６．６７
结算备付金	４２，１０３．７２	３４８，９３４．０９
存出保证金	３４，０８５．６１	－
交易性金融资产	１３７，１５５，４１４．７５	１７４，７０９，４２３．００
其中：股票投资	１３７，１５５，４１４．７５	１７４，７０９，４２３．００
基金投资	－	－
债券投资	－	－
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	３，０００，０００．００	－
应收证券清算款	２０１，７７８．２２	３，４８５，３８２．７１
应收利息	３，９５８．０２	４，８００．５５
应收股利	４８９，０２１．２６	－
应收申购款	７，６３９．２２	１８，５８８．０８
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１４９，１０９，５５６．１９	１８９，８０９，０８５．１０

负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	－
应付赎回款	６５，７５８．０８	２４０，１１８．７９
应付管理人报酬	１３１，５７７．１４	１４７，８５７．０６
应付托管费	１９，７３６．６０	２２，１７８．５９
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	３９，４４６．０７	１０８，３５６．３２
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	２１３，３３２．００	３５７，６７４．６５
负债合计	４６９，８４９．８９	８７６，１８５．４１
所有者权益：
实收基金	２０１，１３１，０５４．４５	２２８，２４９，３５７．６４
未分配利润	－５２，４９１，３４８．１５	－３９，３１６，４５７．９５
所有者权益合计	１４８，６３９，７０６．３０	１８８，９３２，８９９．６９
负债和所有者权益总计	１４９，１０９，５５６．１９	１８９，８０９，０８５．１０

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	－１５，３３２，６６９．６４	１１，６８３，０７１．８０
１．利息收入	９３，１９０．４３	８８，１７０．１１
其中：存款利息收入	８４，４９５．１２	８８，１２７．２１
债券利息收入	４１９．６３	４２．９０
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	８，２７５．６８	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	２，４１６，１１１．７４	－６，３７８，００３．３１
其中：股票投资收益	３９１，８４５．２６	－８，４５１，１４２．３２
基金投资收益	－	－
债券投资收益	８２，５７７．７７	２０，０５４．１０
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	１，９４１，６８８．７１	２，０５３，０８４．９１
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－１７，８５７，６２６．８９	１７，９６４，２８５．７６
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１５，６５５．０８	８，６１９．２４
减：二、费用	１，４３９，１２７．５０	１，７３２，７９２．２５
１．管理人报酬	８７０，８２９．３５	１，００４，７８４．５４
２．托管费	１３０，６２４．４０	１５０，７１７．６３
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	１２２，１２６．５５	２９６，３５７．１５
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	３１５，５４７．２０	２８０，９３２．９３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	－１６，７７１，７９７．１４	９，９５０，２７９．５５
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	－１６，７７１，７９７．１４	９，９５０，２７９．５５

股票 代码	股票 名称	停牌日期	停牌 原因	估值 单价	复牌 日期	开盘 单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
６００４３６	片仔癀	２０１３－０６－２１	重大事项	１３６．８２	２０１３－０７－０１	１１８．７３	１，４００	１９８，８００．００	１９１，５４８．００	－
６００５４７	山东黄金	２０１３－０４－０３	重大资产重组	３２．１３	２０１３－０７－０１	２８．７７	２０，８０８	９９９，２７８．５４	６６８，５６１．０４	－
６００５９８	北大荒	２０１３－０５－２７	重大资产重组	８．３５	２０１３－０７－１９	８．３５	１９，４７８	２６６，２６２．３６	１６２，６４１．３０	－
６０１９１８	国投新集	２０１３－０５－１６	重大资产重组	７．５５	２０１３－０８－２３	５．０５	１５，９４１	２０５，５２３．７０	１２０，３５４．５５	－
０００９９９	华润三九	２０１３－０６－０３	重大资产重组	２９．６０	２０１３－０８－１９	２６．５１	１０，８３５	２５８，９２３．３４	３２０，７１６．００	－
６０１９８９	中国重工	２０１３－０５－１７	重大事项	４．５２	－	－	１２６，９６４	８２６，５６４．１３	５７３，８７７．２８	－

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２２８，２４９，３５７．６４	－３９，３１６，４５７．９５	１８８，９３２，８９９．６９
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１６，７７１，７９７．１４	－１６，７７１，７９７．１４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－２７，１１８，３０３．１９	３，５９６，９０６．９４	－２３，５２１，３９６．２５
其中：１．基金申购款	１０，３６５，３４５．２９	－１，６７９，１６９．６１	８，６８６，１７５．６８
２．基金赎回款	－３７，４８３，６４８．４８	５，２７６，０７６．５５	－３２，２０７，５７１．９３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２０１，１３１，０５４．４５	－５２，４９１，３４８．１５	１４８，６３９，７０６．３０
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２４６，８５１，３２９．３９	－５５，１２０，２８２．８５	１９１，７３１，０４６．５４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	９，９５０，２７９．５５	９，９５０，２７９．５５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－１１，６９８，０３５．７５	１，８６７，３９８．５８	－９，８３０，６３７．１７
其中：１．基金申购款	３，６４１，７７３．３１	－６０６，４６４．２８	３，０３５，３０９．０３
２．基金赎回款	－１５，３３９，８０９．０６	２，４７３，８６２．８６	－１２，８６５，９４６．２０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２３５，１５３，２９３．６４	－４３，３０２，６０４．７２	１９１，８５０，６８８．９２

关联方名称	与本基金的关系
中欧基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
兴业银行股份有限公司（“兴业银行”）	基金托管人、基金代销机构
国都证券有限责任公司（“国都证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
国都证券	７，７８０，４３９．６３	１０．６２％	１０，９９７，７６９．１３	５．７６％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
国都证券	－	－	２８１，０９７．００	１００．００％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国都证券	７，０８３．４７	１０．６６％	７，０８３．４７	１７．９６％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国都证券	９，１６５．６６	５．７３％	７，４５３．４７	１１．１６％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	８７０，８２９．３５	１，００４，７８４．５４
其中：支付销售机构的客户维护费	２１６，１８０．７３	２３６，７０４．７２

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	１３０，６２４．４０	１５０，７１７．６３

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
期初持有的基金份额	－	－
期间申购／买入总份额	７５，４６６．５４	－
期间因拆分变动份额	－	－
减：期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	７５，４６６．５４	－
期末持有的基金份额占基金总份额比例	０．０４％	－

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
兴业银行	８，１７５，５５５．３９	８３，６５２．５１	１０，２６４，２４３．６３	８６，６５９．３８

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１３７，１５５，４１４．７５	９１．９８
	其中：股票	１３７，１５５，４１４．７５	９１．９８
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	３，０００，０００．００	２．０１
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	８，２１７，６５９．１１	５．５１
６	其他各项资产	７３６，４８２．３３	０．４９
７	合计	１４９，１０９，５５６．１９	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	７５２，０３５．４９	０．５１
Ｂ	采矿业	９，４９２，９４２．９４	６．３９
Ｃ	制造业	４４，８０３，３５８．１２	３０．１４
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	４，０１７，９１０．３６	２．７０
Ｅ	建筑业	４，８３０，０１４．６４	３．２５
Ｆ	批发和零售业	３，１２０，９５２．０９	２．１０
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	２，８６１，８２９．１６	１．９３
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	２，５８８，３４１．６４	１．７４
Ｊ	金融业	４２，７６５，０５１．２１	２８．７７
Ｋ	房地产业	７，１６５，１８９．５５	４．８２
Ｌ	租赁和商务服务业	７４２，７３６．８９	０．５０
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	７６０，１８９．６６	０．５１
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	３３３，７１４．５４	０．２２
Ｓ	综合	１，６５０，６３１．４６	１．１１
	合计	１２５，８８４，８９７．７５	８４．６９

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	９，６３９．００	０．０１
Ｃ	制造业	５，４１１，３０４．００	３．６４
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	３４８，１５６．００	０．２３
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	２，７１８，０００．００	１．８３
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	６３６，９６０．００	０．４３
Ｊ	金融业	１，０４４，５８６．００	０．７０
Ｋ	房地产业	１，１０１，８７２．００	０．７４
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	１１，２７０，５１７．００	７．５８

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	９９６，１２７	８，５３６，８０８．３９	５．７４
２	６０００３６	招商银行	３９４，３６７	４，５７４，６５７．２０	３．０８
３	６０１３１８	中国平安	９２，８６１	３，２２７，８４８．３６	２．１７
４	０００００２	万 科Ａ	２６４，６６３	２，６０６，９３０．５５	１．７５
５	６０００００	浦发银行	３１２，１８５	２，５８４，８９１．８０	１．７４
６	６０１３２８	交通银行	５４２，４２２	２，２０７，６５７．５４	１．４９
７	６００５１９	贵州茅台	１１，３８１	２，１８９，３６２．９７	１．４７
８	６００８３７	海通证券	２２４，７６８	２，１０８，３２３．８４	１．４２
９	６０００３０	中信证券	１９０，６４３	１，９３１，２１３．５９	１．３０
１０	６０１３９８	工商银行	４３７，１３７	１，７５７，２９０．７４	１．１８

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００４２８	中远航运	９００，０００	２，７１８，０００．００	１．８３
２	００２１８５	华天科技	９５，０００	７３４，３５０．００	０．４９
３	００２１３８	顺络电子	３７，５００	６７５，０００．００	０．４５
４	３００１８２	捷成股份	２４，０００	６３６，９６０．００	０．４３
５	６００５１９	贵州茅台	２，４００	４６１，６８８．００	０．３１

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００４２８	中远航运	３，２６８，７６０．６４	１．７３
２	６０００３６	招商银行	１，５７４，４３７．００	０．８３
３	６００６４９	城投控股	８１９，７９５．００	０．４３
４	００２１８５	华天科技	７２８，５１２．００	０．３９
５	００２１３８	顺络电子	６７１，８０７．００	０．３６
６	３００１８２	捷成股份	６６４，９７４．８４	０．３５
７	０００６５１	格力电器	５８９，６２３．００	０．３１
８	６００１１１	包钢稀土	５３４，２８６．００	０．２８
９	６００１０４	上汽集团	５３１，８６８．９９	０．２８
１０	００００１２	南玻Ａ	５１５，７５０．００	０．２７
１１	０００７７６	广发证券	５０７，０７８．０１	０．２７
１２	０００５６３	陕国投Ａ	４９９，６５８．００	０．２６
１３	６０１１８６	中国铁建	４９９，４１１．２０	０．２６
１４	６０１１１７	中国化学	４９３，２００．００	０．２６
１５	６００７９５	国电电力	４７３，５００．００	０．２５
１６	６０１９９２	金隅股份	４７３，１３６．００	０．２５
１７	６００１０９	国金证券	４４２，５９１．１０	０．２３
１８	０００３３８	潍柴动力	４３２，８７８．００	０．２３
１９	００２３０８	威创股份	４３２，７８５．１３	０．２３
２０	０００１００	ＴＣＬ集团	４３２，３４５．００	０．２３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	４，０８５，４４４．８２	２．１６
２	００２２３６	大华股份	１，７５３，５０３．２７	０．９３
３	６００３８３	金地集团	１，６５３，５０３．３４	０．８８
４	６００５８２	天地科技	１，４７７，７１２．３５	０．７８
５	６０００３６	招商银行	１，４４８，９２２．０２	０．７７
６	０００００２	万科Ａ	１，４３１，２５３．０７	０．７６
７	６００６３７	百视通	１，３０９，５３９．１６	０．６９
８	０００７１８	苏宁环球	１，０６５，５６１．５９	０．５６
９	６０１３２８	交通银行	９９９，７２５．５７	０．５３
１０	００２０５１	中工国际	９４５，５９０．４５	０．５０
１１	６００３４０	华夏幸福	８９８，５８１．９４	０．４８
１２	６０００３０	中信证券	７７１，４５９．５８	０．４１
１３	６００８３７	海通证券	７６６，１８０．６４	０．４１
１４	６００６４９	城投控股	７４４，５８５．６７	０．３９
１５	６００１１１	包钢稀土	６８５，９５１．２９	０．３６
１６	６０１１１７	中国化学	６４７，９１５．５３	０．３４
１７	０００５９６	古井贡酒	６４５，２５７．０４	０．３４
１８	６０１３１８	中国平安	６０４，９８８．６７	０．３２
１９	６０００４８	保利地产	５９２，６０４．６８	０．３１
２０	００００１２	南玻Ａ	５７４，７０２．４４	０．３０

买入股票的成本（成交）总额	２６，６５１，８５５．４２
卖出股票的收入（成交）总额	４６，７４０，０８２．０４

序号	名称	金额
１	存出保证金	３４，０８５．６１
２	应收证券清算款	２０１，７７８．２２
３	应收股利	４８９，０２１．２６
４	应收利息	３，９５８．０２
５	应收申购款	７，６３９．２２
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	７３６，４８２．３３

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
６，１８２	３２，５３４．９５	１７，５８８，４６２．１０	８．７４％	１８３，５４２，５９２．３４	９１．２６％

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
１	李国庆	１，０００，０７０．００	１９．７３％
２	李坚	２００，００６．００	３．９５％
３	王子辰	２００，０００．００	３．９５％
４	贾彩荣	１９８，０００．００	３．９１％
５	黄小菊	１８５，０００．００	３．６５％
６	孙家康	１１６，０１８．００	２．２９％
７	王鸿雁	１００，００７．００	１．９７％
８	孙启军	１００，００７．００	１．９７％
９	常永强	１００，００６．００	１．９７％
１０	杨贤发	１００，００３．００	１．９７％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	７，９１１．２５	０．００３９％

基金合同生效日（２０１０年６月２４日）基金份额总额	１，２０２，１９７，４９３．３３
本报告期期初基金份额总额	２２８，２４９，３５７．６４
本报告期基金总申购份额	１０，３６５，３４５．２９
减：本报告期基金总赎回份额	３７，４８３，６４８．４８
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２０１，１３１，０５４．４５

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
西部证券	１	１５，４３６，６９４．５９	２１．０７％	１４，０５３．７５	２１．１５％	－
中信建投	１	１３，７３６，４１８．３４	１８．７５％	１２，５０５．７４	１８．８２％	－
中金公司	１	１０，５９６，７６０．８３	１４．４６％	９，６４７．３０	１４．５２％	－
国都证券	２	７，７８０，４３９．６３	１０．６２％	７，０８３．４７	１０．６６％	－
国海证券	１	６，８３８，５９８．８９	９．３３％	６，２２５．６５	９．３７％	－
东方证券	１	６，３９９，４３６．９６	８．７３％	５，７１５．５９	８．６０％	－
海通证券	１	５，３１９，６０４．５０	７．２６％	４，７０７．２９	７．０８％	－
招商证券	１	４，４４０，４７１．２３	６．０６％	４，０４２．５３	６．０８％	－
中信证券	１	２，７２９，９２８．６３	３．７３％	２，４５９．５４	３．７０％	－
申银万国	１	－	－	－	－	－
国金证券	１	－	－	－	－	－
西藏同信	１	－	－	－	－	－
长江证券	１	－	－	－	－	－
瑞银证券	１	－	－	－	－	－
中航证券	１	－	－	－	－	－
红塔证券	１	－	－	－	－	－
中邮证券	１	－	－	－	－	－
华泰证券	１	－	－	－	－	－
广发证券	１	－	－	－	－	－
光大证券	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
西部证券	５００，０５４．６０	４１．６０％	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－
中金公司	７０１，９４２．８０	５８．４０％	２５，６００，０００．００	９７．３４％	－	－
国都证券	－	－	－	－	－	－
国海证券	－	－	－	－	－	－
东方证券	－	－	７００，０００．００	２．６６％	－	－
海通证券	－	－	－	－	－	－
招商证券	－	－	－	－	－	－
中信证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
国金证券	－	－	－	－	－	－
西藏同信	－	－	－	－	－	－
长江证券	－	－	－	－	－	－
瑞银证券	－	－	－	－	－	－
中航证券	－	－	－	－	－	－
红塔证券	－	－	－	－	－	－
中邮证券	－	－	－	－	－	－
华泰证券	－	－	－	－	－	－
广发证券	－	－	－	－	－	－
光大证券	－	－	－	－	－	－